ianzeng123
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Überblick
Dies ist eine Trendverfolgungsstrategie, die mehrere technische Indikatoren kombiniert, hauptsächlich durch die synchronisierte Kombination von drei Indikatoren SMA (einfacher Moving Average), MACD (Moving Average Converging Spread) und ADX (Durchschnittlicher Trendindex), die auf der Tageslinie gehandelt werden. Die Strategie verwendet einen dynamischen Stop-Loss-Mechanismus, um die Risikomanagement zu optimieren und eine genauere Positionskontrolle durch die Identifizierung von schwingen Tiefs zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf einer Dreifach-Verifizierung:
- Die Gesamttrendrichtung wird anhand des SMA ((30) beurteilt, wobei der Preis über der Durchschnittslinie einen Aufwärtstrend darstellt.
- Verwenden Sie MACD ((9,18,9)), um die Preisdynamik zu erfassen, und fordern Sie die MACD-Leitung über der Signalleitung und als Positivwert
- Mit Hilfe des ADX ((14) wird die Trendstärke bestätigt, ADX größer als 25 bedeutet, dass der Trend ausreichend ist
- Wenn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, kann man eine Position aufnehmen.
- Durch die Identifizierung von Sekundär-Low-Punkten setzt man einen dynamischen Stop-Loss, um die Position zu liquidieren, wenn der Preis den SMA überschreitet
Strategische Vorteile
- Multi-Meter-Cross-Verifizierung reduziert die Auswirkungen von Falschmeldungen erheblich
- Um die Schwankungen innerhalb des Tages zu vermeiden, wird der Handel auf der Kreislinie durchgeführt.
- Dynamische Stop-Loss-Mechanismen, die die Stop-Loss-Position anpassen, indem sie den Tiefpunkt bewegen
- ADX-Filter schwächen Trends und verbessern die Qualität der Transaktionen
- Umfassendes Risikomanagement mit Trendwende- und Stop-Loss-Schutz
Strategisches Risiko
- Mehrfache Kennzahlen können zu Signalverzögerungen führen, die bei schnellen Trends verpasste Chancen bedeuten.
- Umkreis-Operationen könnten zu einem größeren Rückzug führen
- Schwankende Tiefpunkte identifizieren, die bei starken Schwankungen instabil sein können
- Es dauert länger, bis ausreichende Preisdaten gesammelt sind.
- Häufige Falschsignale können in einem wackligen Markt entstehen
Richtung der Strategieoptimierung
- Erwägung der Einführung von Anpassungsindikatorparametern, die sich dynamisch an Marktvolatilitäten anpassen
- Erhöhung der Validierung von Transaktionsindikatoren und Signalsicherheit
- Entwicklung eines intelligenten Algorithmus zur Identifizierung von Swing Low
- Hinzufügen einer Klassifizierung der Marktumgebung mit unterschiedlichen Parametern für verschiedene Marktsituationen
- Optimierung der Stop-Loss-Logik und Einführung von mobilen Stop-Losses
Zusammenfassen
Die Strategie baut durch die Synergie von mehreren technischen Indikatoren ein robustes Trend-Tracking-System auf. Die dynamische Stop-Loss-Mechanik bietet eine gute Risikokontrolle und ist geeignet, mittel- und langfristige Trends zu verfolgen. Die Hauptvorteile der Strategie liegen in der hohen Signalzuverlässigkeit und der perfekten Risikomanagement, aber es gibt auch Herausforderungen wie Signalverzögerung.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2024-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Invest SMA|MACD|ADX Long Weekly Strategy (BtTL)", overlay=true)
// SMA Inputs
smaLength = input.int(30, title="SMA Länge")
// MACD Inputs
macdFastLength = input.int(9, title="MACD schnelle Periode")
macdSlowLength = input.int(18, title="MACD langsame Perside")
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
//ADX Inputs
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Länge")
// SMA-Berechnung
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
isAboveSMA = close > smaValue
isBelowSMA = close < smaValue
// MACD-Berechnung
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
isMACDBuy = macdLine > signalLine and macdLine > 0
// Swing-Low Berechnung (5-Kerzen)
isSwingLow = low[2] > low[1] and low[3] > low[1] and low[1] < low and low[1] < low[4]
var float lastSwingLow = na
var float secondLastSwingLow = na
// Wenn ein neuer Swing-Low gefunden wird
if (isSwingLow[1])
secondLastSwingLow := lastSwingLow
lastSwingLow := low[1]
//ADX ermitteln
[pDI,mDI,ADX] = ta.dmi(dilen, adxlen)
IsInTrend = ADX > 25
// Einstiegskondition mit MACD und SMA
longCondition = isAboveSMA and isMACDBuy and IsInTrend
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Ausstiegskondition am vorletzten Swing-Low
if (isBelowSMA and na(secondLastSwingLow) == false)
strategy.exit("Exit", from_entry="Long", stop=secondLastSwingLow)
// Reset bei Position schließen
if(strategy.position_size <= 0)
secondLastSwingLow := na
lastSwingLow := na
// Plots
plot(smaValue, title="SMA 30", color=#063eda, linewidth=2)
plot(na(lastSwingLow) ? na : lastSwingLow, title="Last Swing Low", color=#ffb13b, linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(na(secondLastSwingLow) ? na : secondLastSwingLow, title="Second Last Swing Low", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_circles)