Trendfolgende Handelsstrategie basierend auf der Bestätigung mehrerer Granville- und MACD-Signale

EMA MACD GC(Golden Cross) SL(Stop Loss) TP(Take Profit)

Erstellungsdatum: 2025-02-20 11:38:15 zuletzt geändert: 2025-02-27 17:46:54

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Trendfolgende Handelsstrategie basierend auf der Bestätigung mehrerer Granville- und MACD-Signale

Überblick

Die Strategie ist ein Multi-Signal-Bestätigung-Trading-System, das die Granville-Trendwende-Theorie mit dem MACD-Indikator kombiniert. Die Kernidee der Strategie ist es, potenzielle Trendwende durch die Beziehung zwischen Preis und Durchschnitt zu beurteilen und die Zuverlässigkeit des Handels mit der Multi-Signal-Verifizierung des MACD-Indikators zu gewährleisten. Diese Methode kann nicht nur den Anfang eines Trends effektiv identifizieren, sondern auch das Risiko von falschen Signalen durch mehrere Bestätigungsmechanismen verringern.

Strategieprinzip

Die Umsetzung der Strategie erfolgt in vier wichtigen Schritten:

Granville-Umkehrsignal bestätigt: Beobachtet, ob der Preis von unterhalb der EMA-Gehaltslinie nach oben bricht, was auf eine mögliche Trendwende hinweist.
Erste Bestätigung des MACD-Goldforks: Warten Sie auf die Bestätigung des MACD-Goldforks nach dem Granville-Umkehrsignal, das die zweite Bestätigung der Trendwende ist.
MACD-Breakout-Bestätigung: Bestätigung des Höchststandes, an dem die MACD-Linie zum ersten Mal die Goldforkennummer durchbrach, was darauf hindeutet, dass die Aufwärtsdynamik weiter zunimmt.
MACD-Zweiter Rücktritt: Warten, bis der MACD nach dem Durchbruch zurücktritt und erneut über die Signalleitung fährt, das ist das endgültige Einstiegssignal.

Die Stop-Loss-Einstellung basiert auf einer dynamischen Anpassung der Wellenlänge der invertierten K-Linie, wobei die Stop-Loss-Einstellung auf den niedrigsten Punkt der invertierten K-Linie und die Stop-Loss-Einstellung auf 1,618 Mal die Wellenlänge der invertierten K-Linie festgelegt wird, was der Fibonacci-Spanne entspricht.

Strategische Vorteile

Mehrere Bestätigungsmechanismen: Die Kombination von Preisbewegungen, Trendindikatoren und Dynamikindikatoren reduziert das Risiko von falschen Signalen erheblich.
Dynamisches Risikomanagement: Stop-Loss-Einstellungen basierend auf tatsächlichen Marktschwankungen, die das Risikomanagement anpassungsfähiger machen.
Trend-Kontinuität-Verifizierung: Mehrfache Signalbestätigung durch MACD verbessert die Genauigkeit bei der Erfassung von kontinuierlichen Trends.
Anpassungsfähigkeit: Strategieparameter können entsprechend den unterschiedlichen Marktbedingungen und Zeitzyklen optimiert angepasst werden.

Strategisches Risiko

Signalverzögerung: Mehrfache Bestätigungsmechanismen können zu einer relativen Verzögerung der Eintrittszeit führen, was einen Teil der potenziellen Gewinne beeinträchtigt.
Bandmarkt: Häufige Falschbrüche können zu einem kontinuierlichen Stop-Loss führen.
Übermäßige Abhängigkeit von technischen Indikatoren: Rein technische Analysen können bei starken Schwankungen der Marktstimmung fehlschlagen.
Parameter-Sensitivität: Die Parameter können unter verschiedenen Marktbedingungen häufig angepasst werden, um die Effektivität der Strategie zu erhalten.

Richtung der Strategieoptimierung

Klassifizierung des Marktumfelds: Einführung von Volatilitätsindikatoren, unterschiedliche Parameterkonfigurationen für verschiedene Marktumgebungen.
Optimierung der Einstiegszeit: Erhöhung der Transaktionssicherung bei der zweiten MACD-Rücktritt kann in Betracht gezogen werden, um die Signalzuverlässigkeit zu verbessern.
Stop-Loss-Dynamik: Die Stop-Loss-Multiplikatoren können an die Dynamik der Marktfluktuation angepasst werden.
Erhöhung der Stimmungsfaktoren: In Kombination mit dem Stimmungsindikator wird die Strategie in Zeiten extremer Stimmung radikal angepasst.

Zusammenfassen

Die Strategie baut ein relativ vollständiges Handelssystem auf, indem sie klassische Theorien der technischen Analyse und moderne quantitative Handelsmethoden kombiniert. Die Mehrfachsignal-Bestätigungsmechanismen bieten eine bessere Handelssicherheit, und die dynamische Risikomanagementmethode macht die Strategie gut anpassbar. Obwohl es einige Probleme mit dem Rückstand gibt, hat die Strategie durch kontinuierliche Optimierung und Parameteranpassung immer noch einen guten praktischen Wert und Entwicklungspotenzial.

Strategiequellcode

/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Granville + MACD Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ■ Parameter Settings
emaPeriod = input.int(20, "EMA Period for Granville", minval=1)
fastLen   = input.int(12, "MACD Fast Period", minval=1)
slowLen   = input.int(26, "MACD Slow Period", minval=1)
signalLen = input.int(9,  "MACD Signal Period", minval=1)

// ■ Calculate EMA (for Granville reversal detection)
ema_val = ta.ema(close, emaPeriod)

// ■ Granville Reversal Detection (e.g., price crosses above EMA from below)
granvilleReversal = ta.crossover(close, ema_val)

// ■ Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLen, slowLen, signalLen)

// ■ State management variables (to manage state transitions)
var bool   granvilleDone   = false    // Reversal bar confirmed flag
var float  granvilleLow    = na       // Low of the reversal bar (used for SL)
var float  granvilleRange  = na       // Range of the reversal bar (used for TP calculation)
var bool   macdGC_done     = false    // First MACD Golden Cross confirmed
var int    goldenCrossBar  = na       // Bar index of the first MACD Golden Cross
var float  initialMacdHigh = na       // MACD value at the Golden Cross (used for break detection)
var bool   breakoutDone    = false    // MACD line breaks the initial Golden Cross MACD value

// ■ (1) Granville Reversal Detection
if granvilleReversal
    granvilleDone  := true
    granvilleLow   := low             // Low of the reversal bar (SL)
    granvilleRange := high - low      // Range of the reversal bar (used for TP calculation)
    // Reset MACD-related states
    macdGC_done     := false
    breakoutDone    := false
    initialMacdHigh := na
    goldenCrossBar  := na

// ■ (2) MACD Golden Cross (first signal) detection
if granvilleDone and (not macdGC_done) and ta.crossover(macdLine, signalLine)
    macdGC_done    := true
    goldenCrossBar := bar_index
    initialMacdHigh:= macdLine

// ■ (3) Check if MACD line breaks the initial MACD value at the Golden Cross
if macdGC_done and (not breakoutDone) and (macdLine > initialMacdHigh)
    breakoutDone := true

// ■ (4) When MACD retests and crosses above the signal line again, it's the entry timing
// ※ Check for a crossover after the first Golden Cross bar
entryCondition = granvilleDone and macdGC_done and breakoutDone and (bar_index > goldenCrossBar) and ta.crossover(macdLine, signalLine)

// ■ TP and SL settings at entry
if entryCondition
    entryPrice = close
    tpPrice = entryPrice + granvilleRange * 1.618
    slPrice = granvilleLow
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=slPrice, limit=tpPrice)
    // Reset states after entry (for the next entry)
    granvilleDone   := false
    macdGC_done     := false
    breakoutDone    := false
    initialMacdHigh := na
    goldenCrossBar  := na

// ■ Plotting (for reference)
// Display the EMA on the price chart (with fixed title)
plot(ema_val, color=color.orange, title="EMA (20)")

// Plot MACD and Signal in a separate window (with fixed titles)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal")

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