ianzeng123
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Überblick
Die Strategie ist ein automatisiertes Handelssystem, das eine Kombination aus mehrperiodischem Trendverfolgung und Risikomanagement darstellt. Sie identifiziert Handelschancen hauptsächlich durch Indikatorische Moving Averages (EMA) in zwei Zeitperioden von 5 Minuten und 1 Minute, während die Risiken mit einer festen Prozentsatz-Stopp- und Gewinn-Einstellung kontrolliert werden. Die Strategie ist besonders geeignet für Short-Line-Händler, insbesondere für diejenigen, die sich auf Trendverfolgung konzentrieren.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf zwei Zeiträumen:
- Die Verwendung einer 5-Minuten-Periode mit einer 200-Perioden-EMA als Haupttrendfilter erlaubt nur Übertrend, wenn der Preis über dieser Mittellinie liegt, und Untertrend, wenn er unter dieser liegt.
- Auf einem 1-Minuten-Zyklus wird ein 20-Zyklus-EMA als Einstiegs-Trigger verwendet. Es wird ein Mehrsignal ausgelöst, wenn der Preis diese Mittellinie nach oben durchquert, und ein Untergangsignal, wenn er nach unten durchquert.
- Die Risikomanagementmethode verwendet ein festes Verhältnis, bei dem der Stop-Loss für jeden Handel auf 0,5% des Einstiegspreises und das Gewinnziel auf das Doppelte der Stop-Loss-Distanz festgelegt wird, was ein Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1:2 bildet.
Strategische Vorteile
- Mehrzeit-Analysen bieten eine zuverlässigere Trendbeurteilung und verringern die Gefahr von Falschbrüchen.
- Die Verwendung von Risikomanagementmethoden mit festen Anteilen macht die Vermögensverwaltung formaler und systematischer.
- Das Risiko-Gewinn-Verhältnis ist 1:2 und es ist sogar möglich, mit nur 40% zu gewinnen.
- Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Die visualisierte Handelssignalmarkierung erleichtert die Rückmessung und Verifizierung.
Strategisches Risiko
- Schnelle Marktschwankungen können zu häufigen Falschsignalen führen.
- In Zeiten mit geringer Volatilität könnte ein Stop-Loss von 0,5% zu eng sein.
- Es kann zu Verzögerungen kommen, wenn man sich auf ein Gleichgewicht stützt.
- Hochfrequente Transaktionen können zu höheren Transaktionskosten führen.
- Der Markt könnte sich in einer schnellen Umkehrung mit einem größeren Rückzug konfrontiert sehen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Die Einführung eines Volatilitätsindikators zur dynamischen Anpassung der Stop-Loss-Distance.
- Erhöhung der Anzahl der Eintrittsmeldungen, um die Qualität der Eintrittsmeldungen zu verbessern.
- Es kann in Betracht gezogen werden, Trendstärken wie den ADX zu verwenden, um schwache Trends zu filtern.
- In der Querkurve werden Oszillationsindikatoren wie der RSI hinzugefügt, um die Signale zu filtern.
- Das Risiko-Gewinn-Verhältnis wird in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Markteigenschaften entwickelt.
Zusammenfassen
Dies ist eine strukturierte, logisch klare Trend-Tracking-Strategie. Durch die Kombination von Multi-Zyklus-Analyse und strenge Risikomanagement, die Strategie, die in der Lage ist, effektiv zu erfassen, die Markttrends, während das Geld zu schützen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2025-01-21 00:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Scalping Strategy: 1-min Entries with 5-min 200 EMA Filter", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5, calc_on_every_tick=true)
// --- Higher Timeframe Trend Filter ---
// Get the 200-period EMA on a 5-minute timeframe
ema200_5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, 200), lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(ema200_5, color=color.purple, title="5-min 200 EMA")
// --- Local (1-Minute) Indicators ---
// On a 1-minute chart, calculate a 20-period EMA for entry triggers
ema20_1 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20_1, color=color.yellow, title="1-min 20 EMA")
// --- Entry Conditions ---
// For long entries:
// - The overall trend is bullish: current close > 5-min 200 EMA
// - The 1-min candle closes and crosses above its 20 EMA
longCondition = (close > ema200_5) and ta.crossover(close, ema20_1)
// For short entries:
// - Overall bearish trend: current close < 5-min 200 EMA
// - 1-min candle crosses below its 20 EMA
shortCondition = (close < ema200_5) and ta.crossunder(close, ema20_1)
// --- Risk Management Settings ---
// For scalping, use a tight stop loss. Here we set risk at 0.5% of the entry price.
var float riskPerc = 0.005 // 0.5% risk per trade
// Declare global variables for stop loss and take profit so they can be used outside the if-blocks
var float longStop = na
var float longTP = na
var float shortStop = na
var float shortTP = na
// --- Trade Execution ---
if (longCondition)
entryPrice = close
// Stop loss for long: 0.5% below entry
longStop := entryPrice * (1 - riskPerc)
// Take profit: twice the risk distance (1:2 risk-reward)
longTP := entryPrice + 2 * (entryPrice - longStop)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop, limit=longTP)
if (shortCondition)
entryPrice = close
// Stop loss for short: 0.5% above entry
shortStop := entryPrice * (1 + riskPerc)
// Take profit: twice the risk distance
shortTP := entryPrice - 2 * (shortStop - entryPrice)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop, limit=shortTP)
// --- Visual Debug Markers ---
// Plot a green triangle below bars when a long signal is generated
plotshape(longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
// Plot a red triangle above bars when a short signal is generated
plotshape(shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)