Intelligentes Dual Moving Average Crossover-Risikomanagement-Handelssystem

Überblick

Es handelt sich um ein intelligentes Handelssystem, das auf doppelte lineare Kreuzsignale basiert und Risikomanagementfunktionen kombiniert. Das System erzeugt Handelssignale mit kurz- und langfristigen einfachen Moving Averages (SMA) und integriert Stop-Loss- und Stop-Stopp-Funktionen zur Risikokontrolle. Die Strategie verwendet eine prozentuale Risikomanagementmethode, die die Größe der Positionen anhand der dynamischen Kontofinanzierung anpasst und die Automatisierung und Intelligenz des Handelsprozesses ermöglicht.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf folgenden Kernprinzipien:

1. Es werden zwei einfache Moving Averages (SMAs) am 9. und 21. Tag verwendet, um die Markttrends zu erfassen. Es wird ein Plussignal erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnittswert den langfristigen Durchschnittswert aufwärts durchbricht. Es wird ein Negativsignal erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnittswert den langfristigen Durchschnittswert nach unten durchbricht.
2. Das dynamische Risiko-Management-System basiert auf der Konto-Eigenschaft. Die Risikobeträge für jeden Handel werden auf 1% der Konto-Eigenschaft festgelegt, der Stop-Loss auf 1% des Einstiegspreises und der Stop-Loss auf das Doppelte der Stop-Loss-Distanz.
3. Die Strategie berechnet automatisch die Größe des Handels, um sicherzustellen, dass die Risikobeträge für jeden Handel immer auf dem vorgegebenen Niveau bleiben.

Strategische Vorteile

1. Das Signalsystem ist einfach und zuverlässig: Die Verwendung des klassischen Doppel-Even-Linien-Kreuzungssystems ist einfach zu verstehen und zu warten.
2. Gute Risikokontrolle: Integrierte Stop-Loss- und Stop-Stop-Funktionen, die den maximalen Verlust pro Handel begrenzen.
3. Dynamische Positionsverwaltung: automatische Anpassung der Handelsgröße an die Rechte und Interessen des Kontos, um das Risiko von Fixed-Time-Trading zu vermeiden.
4. Eine gute Visualisierung: Die Handelssignale, Stop-Loss- und Stop-Out-Levels werden klar auf den Diagrammen angezeigt, um die Überwachung und Analyse zu erleichtern.
5. Anpassbarkeit der Parameter: Die wichtigsten Parameter können über die Eingabeoberfläche angepasst werden, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.

Strategisches Risiko

1. Schwankungsrisiko: False-Breakout-Signale können häufig auftreten, was zu einer Folge von Stop-Losses führt.
2. Rutschrisiko: Bei starken Marktschwankungen können die tatsächlichen Kaufpreise stark von den theoretischen abweichen.
3. Systematisches Risiko: Ein Stop-Loss kann bei einem Sprung oder einem wichtigen Ereignis ausfallen.
4. Risiken der Parameteroptimierung: Überoptimierte Parameter können dazu führen, dass die Strategie in der realen Welt nicht gut funktioniert.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Hinzufügen von Trendfiltern: Trendindikatoren wie ADX können hinzugefügt werden, um nur bei starken Trends zu handeln.
2. Optimierung der Stop-Loss-Methode: Dynamische Stop-Loss, die sich an die Schwankungen anpasst, kann in Betracht gezogen werden, um die Stop-Loss-Flexibilität zu erhöhen.
3. Die Einführung von Transaktionsvolumenindikatoren: Kombination von Transaktionsvolumen-Analysen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit von Handelssignalen.
4. Hinzufügen von Zeitfiltern: Vermeiden Sie den Handel während der schwankenden Öffnungs- und Schlusszeiten.
5. Erhöhung der Rücktrittskontrolle: Setzen Sie maximale Rücktrittsbeschränkungen und beenden Sie den Handel automatisch, wenn ein bestimmtes Verlustniveau erreicht wird.

Zusammenfassen

Es ist ein intelligentes Handelssystem, das klassische Methoden der technischen Analyse mit modernen Risikomanagement-Konzepten kombiniert. Es ermöglicht die automatisierte Ausführung von Geschäften durch die Erfassung von Trends durch die Kreuzung von Gleichgewichten und die Nutzung von dynamischen Risikomanagement-Kontrollrisiken.