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Überblick
Die Strategie basiert auf einer verbesserten Version des klassischen Markcloud-Systems Ichimoku Kinko Hyo und identifiziert Handelssignale durch die dynamische Kreuzung von Conversion- und Benchmarking-Linien. Die Strategie basiert auf traditionellen Markcloud-Systemen, fügt die Logik der automatischen Erzeugung und Ausführung von Handelssignalen hinzu und arbeitet mit visuellen Tags zusammen, um die Lesbarkeit von Markttrends zu verbessern.
Strategieprinzip
Das Herzstück der Strategie basiert auf den fünf Hauptkurven des Marktcloud-Systems: der Umschaltlinie (mit 9 Zyklen), der Basislinie (mit 26 Zyklen), der Führungslinie A, der Führungslinie B (mit 52 Zyklen) und der Rückstandslinie. Die wichtigsten Handelssignale stammen von der Kreuzung der Umschaltlinie mit der Basislinie.
Strategische Vorteile
- Systematische Trendverfolgung - Markttrends werden durch eine Kombination von Indikatoren über mehrere Zeitrahmen umfassend erfasst.
- Visuelle Intuition - Die Handelssignale sind klar sichtbar durch die Verwendung von Farb-Tags und Cloud Graph Displays.
- Risikomanagement integriert - mit einem integrierten Stop-Loss-Mechanismus, der automatisch die Position klärt, wenn sich der Markt umkehrt.
- Anpassungsfähigkeit - Die Parameter können angepasst werden, um sich an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen.
- Signalstabilität - Die Verwendung von Gleichschleife-Kreuzungen filtert falsche Signale und verbessert die Qualität der Transaktionen.
Strategisches Risiko
- Trendwendeverzögerung - eine gewisse Verzögerung aufgrund der Verwendung von Moving Averages.
- Die Schwingung gilt nicht - falsche Signale können während der Querordnungsphase erzeugt werden.
- Parameter-Sensitivität - Unterschiedliche Parameter-Einstellungen beeinflussen die Strategie-Performance erheblich.
- Komplexität der Cloud-Dateien - Überschneidungen von mehreren Linien können zu Signal-Interpretationsschwierigkeiten führen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung eines Volatilitätsfilters - ein ATR-Kennzeichen kann hinzugefügt werden, um die Größe der Position anzupassen.
- Optimierter Einstiegszeitpunkt - in Kombination mit Dynamikindikatoren wie dem RSI zur Bestätigung von Handelssignalen.
- Verbesserte Stop-Loss-Mechanismen - Dynamische Stop-Loss-Einstellungen können auf Basis von Cloud-Graphik-Stützpunkten eingerichtet werden.
- Erhöhung der Bestätigung der Transaktionsmenge - Überprüfung der Transaktionsmenge während der Signalgenerierung, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
- Hinzufügen von Filtern für die Marktumgebung - Auswahl der geeigneten Handelsumgebung anhand von Indikatoren für die Trendstärke.
Zusammenfassen
Die Strategie baut ein vollständiges Trend-Tracking-Handelssystem auf, indem sie die traditionelle Marktwolke verbessert. Obwohl es eine gewisse Rückständigkeit gibt, kann es durch Signalfilterung und Optimierung des Risikomanagements eine stabile Performance in einem Trendmarkt erzielen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-12-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Ichimoku Cloud with Lables", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span", display = display.none)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
if barstate.islast
label.new(bar_index+5,baseLine,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Base",color=color.white,textcolor=#B71C1C)
label.new(bar_index +8, conversionLine,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Conversion",color=color.white,textcolor=#2962FF)
label.new(bar_index+(displacement-1)+5,leadLine1,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Lead1",color=color.white,textcolor=#A5D6A7)
label.new(bar_index+(displacement-1)+5,leadLine2,style=label.style_none,xloc=xloc.bar_index,text="Lead2",color=color.white,textcolor=#EF9A9A)
// --- TRADING LOGIC ---
// 1) Detect bullish cross (Conversion crosses above Base)
longSignal = ta.crossover(conversionLine, baseLine)
// 2) Detect bearish cross (Conversion crosses below Base)
closeSignal = ta.crossunder(conversionLine, baseLine)
// 3) If bullish cross occurs, open a new long
if longSignal
strategy.entry("LongTK", strategy.long)
// 4) If bearish cross occurs, close the open long
if closeSignal
// Closes all orders opened with the ID "LongTK"
strategy.close("LongTK")