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Überblick
Die Strategie ist ein innovatives Handelssystem, das auf der Fair Value Gap (FVG) basiert und potenzielle Handelschancen durch die Identifizierung von Preisunterschieden und Handelsvolumenanomalien im Markt erfasst. Die Strategie kombiniert eine dynamische Zählmechanik und eine standardisierte Verarbeitung, die nicht nur die Kauf- und Verkaufssignale genau identifiziert, sondern auch den Händlern durch eine visuelle Darstellung hilft, die Marktstruktur besser zu verstehen.
Strategieprinzip
Im Zentrum der Strategie steht die Identifizierung potenzieller Handelsmöglichkeiten durch die Überwachung von Preislücke zwischen den aufeinanderfolgenden K-Linien.
- Die Bedingung für die Bildung einer BFVG ist, dass der Mindestpreis der aktuellen K-Linie höher ist als der Höchstpreis vor den beiden K-Linien.
- Die Voraussetzung für die Bildung eines FVG (SFVG) ist, dass der Höchstwert der aktuellen K-Linie niedriger ist als der Mindestwert vor den beiden K-Linien.
- Die Strategie führt eine Verifizierungsmechanik ein, die auf Transaktionsvolumen und der Größe der Lücke basiert und nur FVGs auslöst, die die Verifizierungsbedingungen erfüllen.
- Die Anzahl der überflüssigen FVG mit einem dynamischen Zählfenster von 50 Zyklen zu berechnen
- Umwandlung der Lochbreite in eine intuitivere Kennzahl durch Standardisierung
Strategische Vorteile
- Das System verfügt über eine ausgefeilte Signalprüfung, um die Signalqualität durch die doppelte Bestätigung der Transaktionsmenge und der Lücke zu verbessern
- Dynamische Zählfenster, die Veränderungen der Markttrends effektiv erfassen
- Die Vereinheitlichung ermöglicht die Vergleichbarkeit von Signalen aus verschiedenen Epochen
- Die Strategie verfügt über eine automatische Positionsverwaltung, die automatisch die Rückwärtspositionen vor der Eröffnung neuer Positionen ausgleicht
- Erweiterte Visualisierung, die es Händlern erleichtert, die Marktlage zu verstehen
Strategisches Risiko
- FVG-Signal könnte falsche Signale in hochflüchtigen Märkten erzeugen
- Festgelegte Validierungsparameter sind möglicherweise nicht für alle Marktumgebungen geeignet
- Keine Stop-and-Stop-Mechanismen, die zu einem größeren Rückzug führen könnten
- Häufige Transaktionen können zu höheren Transaktionskosten führen Es wird empfohlen, diese Risiken durch die Einrichtung geeigneter Stop-Loss-Positionen und die Einführung von Marktumfeldfiltern zu verwalten.
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Adaptive Parameter-Adjustment-Mechanismen, um Strategien besser an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen
- Erhöhung der Trendfilter, nur einseitiger Handel bei starken Trends
- Entwurf von komplexeren Lagerverwaltungssystemen, einschließlich Batchbuilding und dynamischer Stop-Losses
- Einbeziehung von Transaktionskosten und Optimierung der Transaktionsfrequenz
- Signalzuverlässigkeit in Kombination mit anderen technischen Kennzahlen
Zusammenfassen
Es handelt sich um eine innovative Handelsstrategie, die auf einer Preisstruktur basiert und Marktchancen durch intelligente Identifizierung und Verifizierung von Fair-Value-Lücken erfasst. Die Strategie ist klar konzipiert, professionell umgesetzt und verfügt über eine gute Skalierbarkeit. Durch die vorgeschlagene Optimierungsrichtung wird die Stabilität und Profitabilität der Strategie voraussichtlich weiter verbessert.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// ----------------------------------------------------------------------------
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License
// 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © OmegaTools
// ----------------------------------------------------------------------------
//@version=5
strategy("FVG Oscillator Strategy",
shorttitle="FVG Osc v5 [Strategy]",
overlay=false,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//------------------------------------------------------------------------------
// 1) Input Parameters
//------------------------------------------------------------------------------
lnt = input.int(50, "Bars Back")
area = input.bool(true, "Show Areas")
upcol = input.color(#2962ff, "Positive Color")
dncol = input.color(#e91e63, "Negative Color")
//------------------------------------------------------------------------------
// 2) FVG Detection
// bfvg = bullish FVG, sfvg = bearish FVG
//------------------------------------------------------------------------------
bfvg = low > high[2]
sfvg = high < low[2]
//------------------------------------------------------------------------------
// 3) Additional Conditions - FVG Verification (Volume, Gap Size)
//------------------------------------------------------------------------------
vol = volume > ta.sma(volume, 10)
batr = (low - high[2]) > ta.sma(low - high[2], lnt) * 1.5
satr = (high - low[2]) > ta.sma(high - low[2], lnt) * 1.5
//------------------------------------------------------------------------------
// 4) Sum of Bullish / Bearish FVG within the Last lnt Bars
//------------------------------------------------------------------------------
countup = math.sum(bfvg ? 1 : 0, lnt) // +1 for each BFVG
countdown = math.sum(sfvg ? -1 : 0, lnt) // -1 for each SFVG
//------------------------------------------------------------------------------
// 5) Verification (e.g., Require Higher Volume or Large Gap)
//------------------------------------------------------------------------------
verifyb = (bfvg and vol[1]) or (bfvg and batr)
verifys = (sfvg and vol[1]) or (sfvg and satr)
//------------------------------------------------------------------------------
// 6) Normalized Gap Values
//------------------------------------------------------------------------------
normb = ((low - high[2]) * countup * 0.75) / ta.highest(low - high[2], lnt)
norms = ((high - low[2]) * countdown * 0.75) / ta.lowest(high - low[2], lnt)
//------------------------------------------------------------------------------
// 7) Total Net FVG Count + Calculation of Maximum for fill()
//------------------------------------------------------------------------------
totcount = countup + countdown
max = math.max(
ta.highest(countup, 200),
ta.highest(math.abs(countdown), 200)
)
//------------------------------------------------------------------------------
// 8) Plotting Values (as in an indicator – can be kept for visualization)
//------------------------------------------------------------------------------
up = plot(countup, "Buy FVG", color=upcol, display=display.none)
down = plot(countdown, "Sell FVG", color=dncol, display=display.none)
zero = plot(0, "", color.new(color.gray, 100), display=display.none, editable=false)
// Net Value (sum of FVG)
plot(totcount, "Net Value", color=color.new(color.gray, 50))
// Filling areas above/below zero
plot(verifyb ? normb : na, "Long Pattern Width", color=upcol, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(verifys ? norms : na, "Short Pattern Width", color=dncol, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
//------------------------------------------------------------------------------
// 9) Simple Trading Logic (STRATEGY)
//------------------------------------------------------------------------------
// - If "verifyb" is detected, go long.
// - If "verifys" is detected, go short.
//
// You can extend this with Stop Loss, Take Profit,
// closing old positions, etc.
//------------------------------------------------------------------------------
bool goLong = verifyb
bool goShort = verifys
// Basic example: Open Long if verifyb, Open Short if verifys.
if goLong
// First close any short position if it exists
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short FVG")
// Then open Long
strategy.entry("Long FVG", strategy.long)
if goShort
// First close any long position if it exists
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long FVG")
// Then open Short
strategy.entry("Short FVG", strategy.short)