ianzeng123
Überblick
Es ist eine mehrstufige Strategie, die auf der Grundlage von Unterstützungs- und Trend-EMA’s durchgeführt wird. Die Strategie sucht nach den besten Einstiegsmöglichkeiten durch die Identifizierung von Markttrends und wichtigen Unterstützungs-EMA’s, kombiniert mit ATR-dynamischen Stop-Loss- und Segmentierungsgewinnen, um das Risiko zu verwalten. Die Strategie konzentriert sich hauptsächlich auf die Rückführung der Preise in die Unterstützungs-EMA’s während eines Aufwärtstrends und erhöht die Erfolgsrate des Handels durch die Einrichtung eines angemessenen Risiko-Rendite-Verhältnisses.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die 100-Zyklus-EMA als Trend-Anzeige, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen, wenn der Preis über der EMA liegt. Gleichzeitig wird der 10-Zyklus-Tiefstpreis als kurzfristige Unterstützung berechnet, wenn der Preis in die Nähe der Unterstützung zurückkehrt.*Bei der Suche nach Einstiegsmöglichkeiten bei ATR. Nach dem Einstieg wird ein Trenngewinnverfahren angewendet, bei dem 50% der Positionen mit 5x ATR profitiert werden und die restlichen Positionen bei 10x ATR vollständig abgeschlossen werden, wobei 1x ATR als dynamischer Stop-Loss eingestellt wird. Das Risiko pro Transaktion wird auf 3% des Gesamtkontos begrenzt, um das Risiko zu verwalten, indem die Positionsgröße dynamisch berechnet wird.
Strategische Vorteile
- Trend-Following-Funktion: Trends durch EMA beurteilen, um einen Abweichhandel zu vermeiden
- Dynamische Unterstützungen: Die Verwendung der letzten 10-Zyklus-Tiefs als Unterstützung, um die aktuelle Marktlage besser zu reflektieren
- Flexible Risikomanagement: ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Gewinnziele, die sich an Marktschwankungen anpassen
- Segmentierte Profitmechanismen: Die Produktion wird in verschiedenen Preisstufen aufgeteilt, um Gewinn zu erzielen und den Großhandel zu verfolgen.
- Präzise Positionskontrolle: Positionsberechnung auf Basis der Dynamik der Stop-Loss-Distanz, um ein quantitatives Risikomanagement zu erreichen
Strategisches Risiko
- Gefahr von False Breakouts: Gefahr von False Breakouts in der Nähe von Unterstützungen, Empfehlung zur Erhöhung der Bestätigungsindikatoren
- Trendwechselrisiko: Verzögerung der EMA-Indikatoren, die an Trendwechselpunkten zu Verlusten führen
- Risiko eines Überhandels: Häufige Auslöse von Unterstützungswerten können zu einem Überhandel führen
- Rutschrisiko: Bei starken Schwankungen können größere Rutschpunkte auftreten Lösung:
- Trendbestätigungsindikatoren hinzufügen
- Optimierung der Zulassungsbedingungen
- Setzen Sie eine Grenze für die Intervalle
- Anpassung der Stop-Loss-Spanne
Richtung der Strategieoptimierung
- Mehrdimensionale Trendbeurteilung: Kombination von Trendindikatoren für mehrere Zeiträume, um die Genauigkeit der Trendbeurteilung zu verbessern
- Optimierung der Zutrittsbedingungen: Zusatzkennzahlen wie Zunahme des Umsatzes, Schwankungen als Zutrittsfilterbedingungen
- Optimierung dynamischer Parameter: Anpassung der Parameter an die Marktlage
- Erhöhung der Marktstimmungskennzahlen: Einführung von Marktstimmungskennzahlen wie VIX, optimierte Handelszeiten
- Verbesserte Stop-Loss-Mechanismen: Dynamische Anpassung der Gewinnziele an die Marktschwankungen
Zusammenfassen
Die Strategie baut ein vollständiges Handelssystem auf, indem sie Trendfollowing und Stützungsrückstellungen kombiniert und Risikomanagement durch abgestufte Gewinn- und Dynamikschließungen ermöglicht. Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihren ausgefeilten Risikokontrollmechanismen und klaren Handelslogiken, aber die Parameter und Einstiegsbedingungen müssen in der Praxis ständig optimiert werden, um sich an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-05-30 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ultra-Profitable SMC Long-Only Strategy", shorttitle="Ultra_Profit_SMC", overlay=true)
// User Inputs
emaTrendLength = input.int(100, title="Trend EMA Length") // Faster EMA to align with aggressive trends
supportLookback = input.int(10, title="Support Lookback Period") // Short-term support zones
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplierSL = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Stop-Loss")
atrMultiplierTP1 = input.float(5.0, title="ATR Multiplier for TP1")
atrMultiplierTP2 = input.float(10.0, title="ATR Multiplier for TP2")
riskPercent = input.float(3.0, title="Risk per Trade (%)", step=0.1)
// Calculate Indicators
emaTrend = ta.ema(close, emaTrendLength) // Trend EMA
supportLevel = ta.lowest(low, supportLookback) // Support Level
atr = ta.atr(atrLength) // ATR
// Entry Conditions
isTrendingUp = close > emaTrend // Price above Trend EMA
nearSupport = close <= supportLevel + (atr * 0.5) // Price near support zone
longCondition = isTrendingUp and nearSupport
// Dynamic Stop-Loss and Take-Profit Levels
longStopLoss = supportLevel - (atr * atrMultiplierSL)
takeProfit1 = close + (atr * atrMultiplierTP1) // Partial Take-Profit at 5x ATR
takeProfit2 = close + (atr * atrMultiplierTP2) // Full Take-Profit at 10x ATR
// Position Sizing
capital = strategy.equity
tradeRisk = riskPercent / 100 * capital
positionSize = tradeRisk / (close - longStopLoss)
// Execute Long Trades
if (longCondition)
strategy.entry("Ultra Long", strategy.long, qty=positionSize)
// Exit Conditions
strategy.exit("Partial Exit", from_entry="Ultra Long", limit=takeProfit1, qty_percent=50) // Exit 50% at TP1
strategy.exit("Full Exit", from_entry="Ultra Long", limit=takeProfit2, qty_percent=100, stop=longStopLoss) // Exit the rest at TP2
// Plot Indicators
plot(emaTrend, color=color.blue, title="Trend EMA")
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level", linewidth=2)