ianzeng123
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Überblick
Die Strategie basiert auf dem VWMA und ermöglicht eine Mehrfach-Zweise-Operation durch eine synthetische Optionsportfolio. Die Strategie basiert auf dem VWMA-Indikator, der an jedem Handelstag neu berechnet wird, erzeugt Handelssignale basierend auf der relativen Position des Preises gegenüber dem VWMA und gleicht automatisch die Position vor der Schließung aus. Die Strategie verfügt über eine gute Risikokontrolle, einschließlich Positionsmanagement und Handelshäufigkeitsgrenzen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf den folgenden Punkten:
- VWMA mit täglichem Reset als dynamischer Trendindikator
- Wenn der Preis die VWMA überschreitet, wird ein Positions-Portfolio erstellt (kaufen Sie eine Positions-Option + verkaufen Sie eine Options-Option)
- Wenn der Preis unterhalb der VWMA fällt, wird ein Beobachtungsportfolio erstellt ((Kauf von Beobachtungsoptionen + Verkauf von Beobachtungsoptionen))
- 15.29 Uhr (IST) ist die Pflicht zur Stilllegung aller Positionen.
- Einführung von hasExited-Variablen, um die Häufigkeit von Lagerhöhungen zu kontrollieren und übermäßige Geschäfte zu vermeiden
- Die US-Regierung unterstützt eine Pyramiden-Positionierung bei einem Breakout.
Strategische Vorteile
- Dynamisch anpassungsfähig - VWMA-Tageswechsel sorgen dafür, dass der Indikator immer die aktuelle Marktlage widerspiegelt
- Risiko-Gewinn-Balance - Risikobegrenzung bei gleichzeitiger Ertragspotenzial durch eine synthetische Optionsportfolio
- Strengere Handelsdisziplin - mit klaren Eintritts-, Auf- und Pflicht-Platzmechanismen
- Flexible Position Sizing - unterstützt Prozentsatz-Positionsverwaltung
- Klare Bedienlogik - Signalherstellungsbedingungen sind einfach und intuitiv
Strategisches Risiko
- Marktschockrisiko - VWMA-Breakout könnte zu häufigen Falschsignalen in den OTC-Märkten führen
- Schlupfrisiko - starke Schwankungen über Nacht können zu größeren Verlusten führen
- Optionsportfolio-Risiko - Delta-neutrale Abweichung bei synthetischen Optionen
- Ausführung von Slippings - Hochfrequenz-Trading kann mit größeren Slippings konfrontiert werden
- Kapital-Effizienz - tägliche Zwangsplätze erhöhen die Transaktionskosten
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung eines Fluktuationsfilters zur Anpassung der Strategieparameter in einer Umgebung mit hoher Fluktuation
- Erhöhung der Trendbestätigungskennzahlen und Verringerung der Verluste durch falsche Durchbrüche
- Optimierung der Portfolio-Struktur von Optionen, z. B. durch Berücksichtigung der Einführung einer vertikalen Preisdifferenzstrategie
- Erreichen eines adaptiven VWMA-Zyklus, der sich dynamisch an die Marktlage anpasst
- Erhöhung der Risikokontrollen, wie etwa der Höchstgrenze für Rücknahmen
Zusammenfassen
Es handelt sich um eine strukturierte, logisch konsequente Tageshandelsstrategie. Die kurzfristigen Trends werden durch VWMA-Indikatoren erfasst, die in Kombination mit synthetischen Optionsportfolios gehandelt werden, und es verfügt über eine gute Risikokontrolle. Der Optimierungsraum für die Strategie besteht hauptsächlich darin, Falschsignale zu reduzieren, die Effizienz der Ausführung zu verbessern und das Risikomanagementsystem zu verbessern.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Session VWMA Synthetic Options Strategy", overlay=true, initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=10, calc_on_every_tick=true)
//──────────────────────────────
// Session VWMA Inputs
//──────────────────────────────
vwmaLen = input.int(55, title="VWMA Length", inline="VWMA", group="Session VWMA")
vwmaColor = input.color(color.orange, title="VWMA Color", inline="VWMA", group="Session VWMA", tooltip="VWMA resets at the start of each session (at the opening of the day).")
//──────────────────────────────
// Session VWMA Calculation Function
//──────────────────────────────
day_vwma(_start, s, l) =>
bs_nd = ta.barssince(_start)
v_len = math.max(1, bs_nd < l ? bs_nd : l)
ta.vwma(s, v_len)
//──────────────────────────────
// Determine Session Start
//──────────────────────────────
// newSession becomes true on the first bar of a new day.
newSession = ta.change(time("D")) != 0
//──────────────────────────────
// Compute Session VWMA
//──────────────────────────────
vwmaValue = day_vwma(newSession, close, vwmaLen)
plot(vwmaValue, color=vwmaColor, title="Session VWMA")
//──────────────────────────────
// Define Signal Conditions (only on transition)
//──────────────────────────────
bullCond = low > vwmaValue // Bullish: candle low above VWMA
bearCond = high < vwmaValue // Bearish: candle high below VWMA
// Trigger signal only on the bar where the condition first becomes true
bullSignal = bullCond and not bullCond[1]
bearSignal = bearCond and not bearCond[1]
//──────────────────────────────
// **Exit Condition at 15:29 IST**
//──────────────────────────────
sessionEnd = hour == 15 and minute == 29
// Exit all positions at 15:29 IST
if sessionEnd
strategy.close_all(comment="Closing all positions at session end")
//──────────────────────────────
// **Trade Control Logic**
//──────────────────────────────
var bool hasExited = true // Track if an exit has occurred since last entry
// Reset exit flag when a position is exited
if strategy.position_size == 0
hasExited := true
//──────────────────────────────
// **Position Management: Entry & Exit**
//──────────────────────────────
if newSession
hasExited := true // Allow first trade of the day
// On a bullish signal:
// • If currently short, close the short position and then enter long
// • Otherwise, add to any existing long position **only if an exit happened before**
if bullSignal and (hasExited or newSession)
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short", comment="Exit Short on Bull Signal")
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Enter Long: Buy Call & Sell Put at ATM")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Add Long: Buy Call & Sell Put at ATM")
hasExited := false // Reset exit flag
// On a bearish signal:
// • If currently long, close the long position and then enter short
// • Otherwise, add to any existing short position **only if an exit happened before**
if bearSignal and (hasExited or newSession)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long", comment="Exit Long on Bear Signal")
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Enter Short: Buy Put & Sell Call at ATM")
else
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Add Short: Buy Put & Sell Call at ATM")
hasExited := false // Reset exit flag
//──────────────────────────────
// **Updated Alert Conditions**
//──────────────────────────────
// Alerts for valid trade entries
alertcondition(bullSignal and (hasExited or newSession),
title="Long Entry Alert",
message="Bullish signal: BUY CALL & SELL PUT at ATM. Entry allowed.")
alertcondition(bearSignal and (hasExited or newSession),
title="Short Entry Alert",
message="Bearish signal: BUY PUT & SELL CALL at ATM. Entry allowed.")