Doppelter gleitender Durchschnitt Trend-Callback adaptive ATR Stop-Profit und Stop-Loss quantitative Handelsstrategie

Strategieübersicht

Die Strategie basiert auf einem Trend-Tracking-Retracing-Trading-Strategie, die auf einem Dual-Evenline-System basiert, kombiniert mit einer anpassungsfähigen ATR-Stopp- und Optimierungs-Stop-Ratio-Design. Im Mittelpunkt der Strategie steht die Identifizierung der Richtung des Haupttrends, die dann bei einem Trend-Retracing und -Umkehrung eingegeben wird, und die Anwendung eines auf Marktvolatilität basierenden Risikomanagement-Verfahrens. Die Strategie beurteilt die Markttrends anhand der Positionsbeziehung der schnellen Mittellinie und der langsamen Mittellinie, wartet auf die Trendbestätigung und erzeugt ein Handelssignal, wenn der Preis sich von der Rückkehr erholt und die schnellen Mittellinie überschreitet.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf folgenden Kernprinzipien:

1. Trend-ErkennungDie Kurz- und die Langzeitkurve werden in zwei Richtungen definiert: Die Kurz- und die Langzeitkurve werden in zwei Richtungen definiert: Die Kurz- und die Langzeitkurve werden in zwei Richtungen definiert: Die Kurz- und die Langzeitkurve werden in zwei Richtungen definiert:

2. RückrufbestätigungslogikIm Aufwärtstrend wird als potenzieller Kaufrückschlag betrachtet, wenn der Schlusskurs unter dem schnellen Durchschnitt liegt, aber der niedrigste Preis noch immer über dem langsamen Durchschnitt liegt. Im Abwärtstrend wird als potenzieller Verkaufsrückschlag betrachtet, wenn der Schlusskurs über dem schnellen Durchschnitt liegt, aber der höchste Preis noch immer unter dem langsamen Durchschnitt liegt.

3. Eingangssignal erzeugt:

   • Mehrköpfiger Einstieg: Ein Aufwärtstrend, in dem ein Rückschlag im vorherigen Zyklus auftritt und der aktuelle Zyklus unter der Schnelllinie beginnt, aber über der Schnelllinie endet, was einen Aufwärtsbruch bedeutet
   • Blank-Eintritt: Ein Aufschwung im Abwärtstrend, der im vorherigen Zyklus stattfand, wobei der aktuelle Zyklus über der Schnelllinie begann, aber unter der Schnelllinie endete und einen Abwärtsbruch bildete

4. Risikomanagementsysteme:

   • Stop-Loss-Einstellungen: basierend auf dem ATR-Wert (((14-Zyklen)) multipliziert mit der verstellbaren Multiplikation (((Standard 2.0)
   • Stop-Loss-Ziel: ein Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1:2 mit einem Stop-Loss-Abstand von doppelt so groß

Die Strategie realisiert die Mechanismen zur Suche nach hochprobablen Rückschlag-Eintrittspunkten in Trends und reduziert gleichzeitig die Eintrittskosten, indem sie darauf wartet, dass der Preis in der Nähe der Mittellinie zurückschlägt, und dann beim Auftreten des Signals zum Ende des Rückschlags eintritt.

Strategische Vorteile

1. Trendbestätigung kombiniert mit RückschlagDie Strategie handelt nicht nur in Richtung des Haupttrends, sondern senkt auch die Einstiegsposition und erhöht die Risikogewinnquote durch die Wartezeit. Im Vergleich zu einer einfachen Trend-Tracking-Strategie vermeidet diese Methode den Einstieg in der Nähe von Trendhöhen oder -tiefpunkten und verringert das Risiko einer Gegenbewegung.

2. Anpassung des RisikomanagementsDie Strategie kann die Risikobereitschaft an die aktuelle Marktvolatilität anpassen. Dies bedeutet, dass die Stop-Loss-Distanz bei steigender Volatilität automatisch erweitert und bei sinkender Volatilität verkleinert wird, um effektiv vor dem Markträusch zu schützen.

3. Klare Ein- und AusstiegsregelnDie Strategie hat klare Einstiegsbedingungen und Ausstiegsregeln, die subjektive Beurteilung und emotionale Störungen reduzieren. Die Kreuzung der Schnelllinie mit dem Schlusskurs bietet klare Signale, die die Ausführung der Strategie einfacher und direkter machen.

4. Optimierung des Risikos gegenüber den ErträgenDie Strategie gewährleistet einen günstigen Risiko-Gewinn-Verhältnis durch die Einstellung der Stop-Loss-Distanz auf das Doppelte, um die langfristige Profitabilität zu gewährleisten, auch wenn die Gewinnquote nicht hoch ist.

5. FinanzierungsintegrationDie Strategie verwendet standardmäßig 100% des Gesamtkapitals für den Handel und berücksichtigt 0,01% der Provisionskosten, um die Rückmessung näher an den tatsächlichen Handel zu bringen.

Strategisches Risiko

1. Schwache Marktentwicklung: In einem wackligen Markt ohne offensichtlichen Trend kann die Strategie häufige Fehlsignale erzeugen, was zu einer Folge von Stop-Losses führt. Die Trendgenauigkeit sinkt, wenn sich die schnellen Mittellinien und die langsamen Mittellinien häufig kreuzen, und es wird empfohlen, die Strategie zu pausieren, bis ein klarer Trend entsteht.

2. Risiken der ParameteroptimierungDie Auswahl der Mittellinie-Perioden (10 und 50) und der ATR-Multiplikation (2.0) beeinflusst die Strategie-Performance erheblich. Es besteht ein hohes Risiko einer Über-Anpassung an historische Daten. Es wird empfohlen, Stabilitätstests unter verschiedenen Marktbedingungen und Zeiträumen durchzuführen und die Verwendung von adaptiven oder dynamischen Parametern zu berücksichtigen.

3. Das Risiko einer schnellen UmkehrungEs kann sein, dass die Strategie nicht in der Lage ist, sich rechtzeitig an einen neuen Trend anzupassen, wenn ein starker Trend plötzlich umkehrt, was zu einem größeren Verlust führt. Der tatsächliche Verlust kann schlimmer sein als erwartet, insbesondere wenn der Preis über die Stop-Limit springt.

4. LiquiditätsrisikenIn weniger flüssigen Märkten kann der tatsächliche Preis einer Strategie deutlich von den Ergebnissen der Rückmessung abweichen, insbesondere bei plötzlicher Erhöhung der Volatilität. Ein Slippage kann dazu führen, dass die Stop-Loss- und Stop-Stop-Einführung unerwünscht ist.

5. Zurückrufen erkennt GrenzenDerzeitige Retracement-Identifizierungsmechanismen sind relativ einfach und basieren nur auf der Beziehung zwischen Preis und Durchschnitt und können nicht alle effektiven Retracements identifizieren oder komplexe Preisstrukturen falsch einschätzen.

Die Methoden zur Risikominderung umfassen: die Erhöhung der Filterbedingungen (z. B. der Volatilitätsfilter), die Anpassung der Optimierungsparameter an die verschiedenen Marktphasen, die Erhöhung der Indikatoren für die Bestätigung der Trendstärke und die Einführung von Teilpositionenmanagement anstelle von Vollpositionshandel.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Filter für Trendstärke hinzugefügtDie aktuelle Strategie nutzt nur die mittellinien Kreuzung von Trends und kann die Hinzufügung von Trendstärkenindikatoren wie ADX, DMI als Filterbedingungen in Betracht ziehen. Der Handel wird nur ausgeführt, wenn ein starker Trend bestätigt wird, um die Signalqualität zu verbessern.

adx = ta.adx(14)
strong_trend = adx > 25
long_entry = long_entry and strong_trend
short_entry = short_entry and strong_trend

1. Dynamisch angepasste Risiko-Gewinn-VerhältnisDerzeit verwendet die Strategie ein festes Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1:2, das sich dynamisch an die Marktvolatilität oder die Trendstärke anpassen lässt. Bei starken Trends werden größere Gewinnziele verwendet, während bei schwachen Trends eine konservativere Einstellung verwendet wird.

2. Hinzufügen von Multiple-Time-Frame Analysen: Trends in größeren Zeitrahmen als Filterbedingungen zu beurteilen, um sicherzustellen, dass die Handelsrichtung mit den größeren zyklischen Trends übereinstimmt, und um Rückschlüsse zu reduzieren. Dies kann durch die Einführung von Mittelliniendaten in größeren Zeitrahmen erreicht werden.

3. Optimierung der Rückruf-ErkennungEs ist relativ einfach, einen momentanen Rückschlag zu identifizieren, und es kann in Betracht gezogen werden, Dynamikindikatoren (z. B. RSI, Zufallsindikatoren) hinzuzufügen, um den Zeitpunkt des Rückschlags zu bestimmen, oder die Unterstützung / Widerstandsstufe als zusätzliche Referenz zu verwenden.

4. Teil der PositionsverwaltungEs ist möglich, den Kapitalanteil für jeden Handel anhand der Signalstärke, der Marktvolatilität oder der Trendstärke anzupassen, anstatt immer 100% des Kapitals zu verwenden, was dazu beiträgt, das Risiko zu diversifizieren und die Kapitaleffizienz zu optimieren.

5. Einführung eines ZeitfiltersEs ist möglich, die Signale durch die Zeitbedingungen zu filtern.

6. Erhöhung der Gewinnschutzmechanismen: Ermöglicht die Erreichung von beweglichen Stop-Loss-Funktionen oder die Sicherung eines Teils der Gewinne nach Erreichen bestimmter Gewinnziele und verbessert die Gesamtheit der Risikomanagement-Effizienz.

Zusammenfassen

Die “Dual-Evenline-Trend-Return-Quantifizierungs-Strategie für ATR-Stopp-Loss-Trading” ist ein vollständiges Handelssystem, das Trend-Tracking und Retrend-Eintrittsvorteile kombiniert. Die Strategie bestimmt die Richtung des Trends durch eine schnelle und langsame Mittellinie, wartet darauf, dass der Preis in die Nähe der Mittellinie zurückkehrt, und tritt ein, wenn Anzeichen für ein Ende der Retrend-Return auftreten, während ein dynamisches Risiko-Management-Mechanismus basierend auf ATR angewendet wird, um sicherzustellen, dass das Risiko für jeden Handel kontrolliert wird.

Die wichtigsten Vorteile der Strategie liegen in der niedrigen Kosten für den Einstieg, der Anpassungsfähigkeit der Risikokontrolle und der klaren Handelsregeln, die sie für die Anwendung in Märkten mit klaren Trends geeignet machen. In turbulenten Märkten kann es jedoch schlechter laufen und zusätzliche Filtermechanismen zur Verbesserung der Signalqualität erforderlich sein.

Die Optimierung der zukünftigen Ausrichtung umfasst die Erhöhung der Trendstärkefilter, die dynamische Anpassung des Risiko-Gewinn-Verhältnisses, die Analyse von mehreren Zeitrahmen und die Verbesserung der Rückschlagerkennung. Durch diese Optimierungen wird die Strategie voraussichtlich eine solide Leistung in verschiedenen Marktumgebungen aufrechterhalten und die langfristige Profitabilität verbessern.

Die Strategie integriert mehrere Schlüsselkonzepte aus der technischen Analyse und bietet gute Referenzwerte für Händler, die Trend-Tracking, Retracing und Risikomanagement verstehen. Sie bietet einen erweiterbaren Rahmen, der nach individuellen Handelsstilen und Merkmalen des Zielmarkts weiter angepasst und optimiert werden kann.