ianzeng123
Überblick
Die Strategie ist für den Schaukelhändler konzipiert, der in der Hoffnung ist, in der Kurzzeit nach einem Trendwechsel einen Mehrkopf-Position aufzubauen und gleichzeitig in die Luft zu gehen, wenn die Marktbedingungen für einen Abwärtstrend günstig sind. Die Strategie kombiniert SMA-Kreuzbestätigungstrends, feste Prozentzahl der Eintrittspunkte und ein anpassbares Risiko-Management-Parameter, um eine optimale Handelsausführung zu erzielen.
Der Kern der Strategie besteht darin, eine einfache Moving Average (SMA) von 10 und 25 Zyklen zu verwenden, um die Richtung des Trends zu bestätigen, und in Verbindung mit einer 150-Zyklen-Index-Moving Average (EMA) als zusätzliche Filterbedingung für leere Geschäfte. Mehrköpfige Geschäfte werden nicht sofort nach einer SMA-Kreuzung eingegeben, sondern warten, bis der Preis auf den angegebenen Prozentsatz zurückgegangen ist. Diese Methode optimiert den Einstiegspreis und erhöht die Risiko-Rendite.
Strategieprinzip
Die Strategie funktioniert in folgenden Schlüsselbereichen:
Trendbestätigungsmechanismus:
- Wenn ein 10-Zyklus-SMA über einen 25-Zyklus-SMA durchbricht, wird das System als ein Positiv-Trend-Wechselsignal erkannt
- Wenn ein 10-Zyklus-SMA einen 25-Zyklus-SMA durchbricht, wird dies als Signal für eine Abwärtstrendwende erkannt.
- Leerhandel wird nur ausgeführt, wenn der Preis unter der 150-Zyklus-EMA liegt, um sicherzustellen, dass er mit dem breiteren Trend übereinstimmt
Mehrere Rückrufmechanismen:
- Anstatt sofort beim Auftreten eines SMA-Kreuzsignals einzutreten, warten Sie darauf, dass sich der Preis wieder dreht, um dann in den Mehrheitswert einzutreten
- Eintrittspunkt definiert als der Standort, an dem der Rückruf von einem aktuellen Höchststand einen festen Prozentsatz (default 1%) hat
- System dynamische Berechnung und Kartierung der Stützpunkte, um den Rückruf-Eingangsbereich zu visualisieren
- Mehrfache Eintritt ausgelöst, wenn der Preis eine Aufwärts-Rückgangsebene durchbricht
Eintrittsregeln:
- Wenn der 10-Zyklus-SMA unter dem 25-Zyklus-SMA durchbricht und der Preis unter dem 150-Zyklus-EMA liegt, geht es sofort in die Lücke
Risikomanagement und Ausstiegsstrategien:
- Stop Stop (TP) - einstellbarer Punktzahl Gewinnziel (Standard: 1000 Punkte)
- Stop Loss (SL) - Anpassbare Punktzahl Stop Loss Level (Default: 250 Punkte)
- Basispunkt ((BE) - Setzpunkt, der zum Basispunkt verschoben wird, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt
- Mehrköpfige zusätzliche Ausstiegsbedingungen: Wenn Sie mehrköpfige Positionen halten, die unter dem 10-Zyklus-SMA unter dem 25-Zyklus-SMA liegen, und der Preis unter dem 150-Zyklus-EMA liegt, wird ein Mehrköpfige Ausstieg erzwungen, um den Verlust durch eine Trendwende zu vermeiden
Die Strategie nutzt eine dauerhafte Variable, um die Rückrufsignale zu verfolgen, um sicherzustellen, dass der Einstieg zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Wenn keine Position mehr vorhanden ist, wird das System alle Kennzeichen und Ebenen zurücksetzen, um sich auf das nächste Handelssignal vorzubereiten.
Strategische Vorteile
Nach einer eingehenden Analyse des Codes zeigte sich, dass diese Strategie folgende wesentliche Vorteile aufweist:
Optimierte Einstiegszeiten:
- Die Strategie erhält einen besseren Einstiegspreis, indem sie auf einen Rückruf wartet, anstatt sofort einzutreten, wenn ein Kreuzsignal auftritt.
- Diese Methode reduziert das anfängliche Risiko und erhöht den potenziellen Risiko-Rendite-Verhältnis.
- Der Rücklaufprozentsatz ist anpassbar für unterschiedliche Marktbedingungen und Risikopräferenzen der Händler
Umfassendes Risikomanagement:
- Genaue Stop-Loss- und Stop-Stop-Parameter sorgen für eine klare Risikokontrolle für jeden Handel
- Sicherungsmechanismen schützen bereits erzielte Gewinne und reduzieren die Gesamtrücknahme
- Alle Risikoparameter sind anpassbar für unterschiedliche Marktschwankungen
Trends ausgerichtet:
- Verwendung von EMA150 als zusätzliche Filterbedingungen, um sicherzustellen, dass kurzfristige Geschäfte mit langfristigen Trends übereinstimmen
- Zusätzliche Ausstiegsregeln schützen Geld vor erheblichen Verlusten, wenn sich der Trend umkehrt
Bildfeedback:
- Das System zeichnet Rückschaltniveaus und -signale auf Diagrammen auf, um eine klare visuelle Anleitung zu bieten
- Handelsabwicklungspunkte und Ausstiegspunkte sind eindeutig markiert, um Rückmeldungen und strategische Verbesserungen zu ermöglichen
Äußerst anpassungsfähig:
- Strategien für verschiedene Anlageklassen, einschließlich Aktien, Devisen und Indizes
- Die Parameter sind anpassungsfähig für verschiedene Marktumgebungen und Handelsstile
Strategisches Risiko
Obwohl diese Strategie viele Vorteile hat, gibt es folgende Risiken, die zu beachten sind:
Schnellmarktrisiken:
- In einem hochflüchtigen Markt kann der Preis über den geplanten Einstiegspunkt oder den Stop-Loss-Level springen.
- Extreme Marktereignisse können zu einem Anstieg der Schlupfpunkte führen, die sich auf die tatsächlichen Ausführungspreise auswirken
- Lösungen: Anpassung der Retourenprozentsätze und Risikoparameter während hoher Volatilität oder Überlegung, den Handel vorübergehend einzustellen
Marktschwankungen:
- Strategie-abhängige Trendbestätigung, die in schwankenden Märkten ein falsches Signal erzeugen könnte
- Häufige SMA-Kreuzungen können zu einer Reihe von Verlusten führen
- Lösung: Hinzufügen von zusätzlichen Trendstärkenfiltern wie dem ADX oder Aussetzung des Handels in einem wackligen Markt
Die Grenzen des Risikomanagements mit festen Punkten:
- Stopps und Stopps mit festen Punkten sind möglicherweise nicht für unterschiedliche Marktvolatilitäten geeignet
- Bei einer Erweiterung der Volatilität kann dies zu einem zu frühzeitigen Stopp oder zu weit entfernten Stop-Out führen.
- Lösung: Berücksichtigung von dynamischen Stop-Loss- und Stop-Stop-Levels basierend auf der ATR
Übermäßige Abhängigkeit von technischen Indikatoren:
- Die Strategie beruht ausschließlich auf technischen Kennzahlen und ignoriert Fundamentaldaten und Marktstimmung.
- Die SMA und EMA sind nachlässige Indikatoren, die möglicherweise nicht rechtzeitig auf Marktwende reagieren
- Die Lösung: In Kombination mit anderen führenden Indikatoren oder Marktstimmungsinstrumenten wie dem RSI oder dem Cashflow-Index
Risiken der Parameteroptimierung:
- Überoptimierte Parameter können zu einer Kurvenanpassung führen, die in den zukünftigen Märkten schlecht abschneidet
- Lösung: Rückverfolgung mit ausreichend langen historischen Daten und Überprüfung der Strategie unter unterschiedlichen Marktbedingungen
Richtung der Strategieoptimierung
Auf der Grundlage der Code-Analyse lassen sich folgende wichtige Optimierungsmöglichkeiten erkennen:
Dynamische Risikomanagement:
- Umwandlung von Stop-Loss und Stop-Stopp in ATR-basierte dynamische Level
- Dies ermöglicht das Risikomanagement an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen und kleinere Stop-Losses bei geringer Volatilität und größere Stop-Losses bei hoher Volatilität zu setzen.
- Implementierungsmethode:
stopDistance = input.float(2.0) * ta.atr(14)Berechnungsweise
Filterung der Trendstärke:
- Hinzufügen von ADX (Average Directional Index) oder ähnlichem Indikator zur Messung der Trendstärke
- Handel nur, wenn der Trend stark genug ist (z. B. ADX > 25), um falsche Signale in einem wackligen Markt zu vermeiden
- Dies wird die Fehlsignale erheblich reduzieren und die Gewinnquote erhöhen.
Mehrfache Zeitrahmenanalyse:
- Integration von Trendinformationen über höhere Zeiträume, um sicherzustellen, dass der Handel mit größeren Trends übereinstimmt
- Zum Beispiel wird nur dann gehandelt, wenn die Tages- und die 4-Stunden-Charts die gleiche Trendrichtung zeigen
- Diese Methode erhöht die Erfolgsrate und verringert das Risiko von Gegenhandlungen.
Intelligente Rückmeldungserkennung:
- Ersetzen Sie einfache, feste Prozentsätze durch eine komplexere Methode der Rückmeldungserkennung
- Erwägen Sie die Verwendung von Fibonacci-Retracing-Levels oder wichtigen Unterstützungswiderstände
- Dies würde einen sinnvolleren Einstiegspunkt bieten, der besser an die Marktstruktur angepasst ist.
Bestätigung des Transaktionsvolumens:
- Hinzufügen von Transaktionsvolumenanalyse als Teil eines Bestätigungssignals
- Suche nach qualitativ hochwertigeren Einstiegspunkten bei Rückschlägen mit niedrigeren und Durchbrüchen mit hohen Transaktionen
- Die Bestätigung von Transaktionen kann die Signalqualität erheblich verbessern und den Noise-Trading reduzieren.
Anpassungsparameter:
- Entwicklung eines Mechanismus, der die Strategieparameter an die jüngsten Marktentwicklungen anpasst
- So erhöht sich beispielsweise automatisch der Rückschlagprozentsatz bei steigender Volatilität
- Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es der Strategie, in unterschiedlichen Marktumgebungen stabil zu bleiben.
Zusammenfassen
Die Trend-Retracing-Strategie ist ein sorgfältig konzipiertes Handelssystem, das Trend-Erkennung, Optimierung des Eintritts und umfassendes Risikomanagement kombiniert. Durch die Wartezeit für eine Preisretracing und ein erneutes Eintritt erzielt die Strategie eine bessere Eintrittspreis-Risiko-Relation als ein einfaches SMA-Kreuzungssystem.
Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihrer Flexibilität und Anpassbarkeit, die es dem Händler ermöglicht, die Parameter an die individuellen Risikopräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Die integrierten Risikomanagementfunktionen (einschließlich Stop-Loss, Stop-Out und Sicherungspunkte) bieten jedoch umfassenden Schutz.
Die Strategie hat jedoch auch einige Einschränkungen, einschließlich der Leistung in turbulenten Märkten und der Einschränkungen der Risikomanagement von Fixed-Points. Durch die Umsetzung von Empfehlungen zur Optimierung, wie beispielsweise dynamisches Risikomanagement, Trendstärkefilter und Bestätigung von Handelsvolumen, kann die Stabilität und die Gesamtleistung der Strategie erheblich verbessert werden.
Es ist eine ideale Basisstrategie für Schaukelhändler und kann weiter nach individuellen Handelsstilen und Zielen angepasst werden. Mit vernünftigen Parameter-Sets und kontinuierlicher Überwachungsanpassung hat die Strategie das Potenzial, stabile Handelsergebnisse in verschiedenen Marktumgebungen zu liefern.
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BTCUSD with adjustable sl,tp",
overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
calc_on_every_tick=true)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ USER INPUTS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
longSignalStyle = input.string("Label Up", title="Long Signal Style", options=["Label Up", "Arrow Up", "Cross"])
shortSignalStyle = input.string("Label Down", title="Short Signal Style", options=["Label Down", "Arrow Down", "Cross"])
// Adjustable exit parameters (in points)
tpDistance = input.int(1000, "Take Profit Distance (points)", minval=1)
slDistance = input.int(250, "Stop Loss Distance (points)", minval=1)
beTrigger = input.int(500, "Break-Even Trigger Distance (points)", minval=1)
// Adjustable retracement percentage for long pullback entry (e.g. 0.01 = 1%)
retracementPct = input.float(0.01, "Retracement Percentage (e.g. 0.01 for 1%)", step=0.001)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ INDICATORS: SMA & EMA
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
sma10 = ta.sma(close, 10)
sma25 = ta.sma(close, 25)
ema150 = ta.ema(close, 150)
plot(sma10, color=color.blue, title="SMA 10")
plot(sma25, color=color.red, title="SMA 25")
plot(ema150, color=color.orange, title="EMA 150")
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ ENTRY CONDITIONS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
longCondition = ta.crossover(sma10, sma25)
shortCondition = ta.crossunder(sma10, sma25)
shortValid = close < ema150 // Only take shorts if price is below EMA150
// Plot immediate entry signals (for visual reference)
plotshape(longCondition and (strategy.position_size == 0), title="Long Signal",
style=(longSignalStyle == "Label Up" ? shape.labelup : (longSignalStyle == "Arrow Up" ? shape.triangleup : shape.cross)),
location=location.belowbar, color=color.green, text="Long", size=size.small)
plotshape(shortCondition and shortValid and (strategy.position_size == 0), title="Short Signal",
style=(shortSignalStyle == "Label Down" ? shape.labeldown : (shortSignalStyle == "Arrow Down" ? shape.triangledown : shape.cross)),
location=location.abovebar, color=color.red, text="Short", size=size.small)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ LONG PULLBACK ENTRY USING FIXED PERCENTAGE RETRACEMENT
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// We use persistent variables to track the pullback signal.
var bool longSignalActive = false
var float pullHigh = na // highest high since long signal activation
var float retraceLevel = na // level = pullHigh * (1 - retracementPct)
// Only consider new entries when no position is open.
if strategy.position_size == 0
// When a long crossover occurs, activate the signal and initialize pullHigh.
if longCondition
longSignalActive := true
pullHigh := high
// If signal active, update pullHigh and compute retracement level.
if longSignalActive
pullHigh := math.max(pullHigh, high)
retraceLevel := pullHigh * (1 - retracementPct)
// When price bounces upward and crosses above the retracement level, enter long
if ta.crossover(close, retraceLevel)
strategy.entry("Long", strategy.long)
longSignalActive := false
// Short entries: enter immediately if conditions are met
if shortCondition and shortValid
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ EXIT CONDITIONS WITH ADJUSTABLE TP, SL & BE
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
var bool beLong = false
var bool beShort = false
// LONG EXIT LOGIC
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price > 0
longEntry = strategy.position_avg_price
// Additional exit: if SMA(10) crosses below SMA(25) while price < EMA150, exit long
if ta.crossunder(sma10, sma25) and close < ema150
label.new(bar_index, low, "SMA Exit", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
strategy.close("Long", comment="SMA Cross Exit")
// Break-even trigger if price moves in favor by beTrigger points
if close >= longEntry + beTrigger
beLong := true
effectiveLongStop = beLong ? longEntry : (longEntry - slDistance)
if close <= effectiveLongStop
label.new(bar_index, low, (beLong ? "BE Hit" : "SL Hit"), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
strategy.close("Long", comment=(beLong ? "BE Hit" : "SL Hit"))
if close >= longEntry + tpDistance
label.new(bar_index, high, "TP Hit", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
strategy.close("Long", comment="TP Hit")
// SHORT EXIT LOGIC
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > 0
shortEntry = strategy.position_avg_price
// Basic stop logic
if close >= shortEntry + slDistance
label.new(bar_index, high, (beShort ? "BE Hit" : "SL Hit"), style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)
strategy.close("Short", comment=(beShort ? "BE Hit" : "SL Hit"))
// Take profit logic
if close <= shortEntry - tpDistance
label.new(bar_index, low, "TP Hit", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white)
strategy.close("Short", comment="TP Hit")
// Break-even trigger
if close <= shortEntry - beTrigger
beShort := true
effectiveShortStop = beShort ? shortEntry : (shortEntry + slDistance)
if close >= effectiveShortStop
label.new(bar_index, high, (beShort ? "BE Hit" : "SL Hit"), style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)
strategy.close("Short", comment=(beShort ? "BE Hit" : "SL Hit"))
// Reset BE flags when no position is open
if strategy.position_size == 0
beLong := false
beShort := false
// Reset the pullback signal
if not longSignalActive
pullHigh := na
retraceLevel := na