ianzeng123
Überblick
Die Multi-Phasen-Preis-Trading-Strategie ist ein Tageshandelssystem, das auf dem Konzept des IKT (Internal Bank Trading) basiert und speziell für die Erfassung von Markttrends entwickelt wurde. Die Strategie identifiziert die Geldflüsse der Institutionen, indem sie das Preisverhalten der drei größten Handelszeiten in London, New York und Asien verfolgt.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf einer Analyse der Preisstruktur über mehrere Handelszeiten und umfasst folgende wichtige Komponenten:
London-Aufschlag-Einstellungen (New Yorker Zeit 2:00-8:20)Code durch Variable:
sessionLondonSetzen Sie die Startzeit der London-Zeit und aktualisieren Sie den Höchstpreis für diese Zeit in EchtzeitlondonHighund MindestpreiselondonLowDie London-Zeit bestimmt in der Regel die Ausgangsrichtung des Tages.Die New Yorker Killerzone (New Yorker Zeit 8:20-10:00)Code-Einstellungen
sessionNYOpenWenn der Preis nach einem Höchststand in der New Yorker Zeitspanne zurückfällt, der in der Londoner Zeitspanne überschritten wurde (so genannte “Judas-Schwankungen”), wird die Bedingung erfülltjudasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpenDas System ist bereit für die Freigabe.London Closing Buy-In-Einstellungen (New York Zeit 10:30-13:00 Uhr) (auf Englisch und Englisch) (auf Deutsch und Englisch)Im Code:
londonCloseBuyUm zu beurteilen, ob ein Mehrwertsignal während der Londoner Schließung ausgelöst wird, muss der Preis den Londoner Tiefpunkt überschreiten, um eine Rückwärtsbewegung zu erfassen.Asiatische Börsenöffnung und Depositionierung (New York Zeit 19:00-2:00)Der Code ist erlaubt:
sessionAsiaDie Asiatische Zeitspanne beginnt, wenn der Preis den asiatischen Zeithöchststand überschreitet.close > asiaHighDas ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Die Kernlogik der Strategie besteht darin, das Konzept der Judas-Schwankung zu nutzen, bei der der Preis nach einem kurzen Durchbruch des Londoner Höchststands in der New Yorker Zeit zurückgeht, was darauf hindeutet, dass große Institutionen möglicherweise in hohen Positionen ausgeliefert werden. Die Strategie beinhaltet auch mehrere Umkehrungen in der Londoner Endzeit und eine Lücke in der asiatischen Zeit, um ein Allwettersystem zu bilden.
Strategische Vorteile
Durch die tiefgreifende Analyse des Codes hat diese Strategie folgende deutliche Vorteile:
Mehrzeit-SynchronisierungDie Strategie kombiniert die Preisdaten der drei wichtigsten Handelszeiten mit den Variablen:
londonHigh、nyHighUndasiaHighDie Analyse der Marktpreise in den verschiedenen Märkten ist so umfassend, dass sie nicht auf eine einzelne Periode beschränkt ist.Eintrittslogik basierend auf institutionellen IdeenDas Konzept des “Judas-Schwingens” im Mittelpunkt der Strategie:
judasSwingDie Beurteilung von Transaktionen, die direkt mit den Geldern der Benchmarking-Institutionen durchgeführt werden, ermöglicht die effektive Identifizierung von Anreizverhalten und wahren Absichten großer Institutionen.Präzise ZeitkontrolleDurch:
timestampDie Funktion legt die Anfangs- und Endzeit der einzelnen Handelszeiten genau fest, um sicherzustellen, dass die Geschäfte in den aktivsten Marktzeiten getätigt werden, was die Effektivität der Geschäfte erhöht.Klare RisikomanagementDer Code enthält eindeutige Stop-Loss-Einstellungen:
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) und GewinnzieleprofitTarget = low - 20 * syminfo.mintickDas Unternehmen ist ein Unternehmen, das die Risiken von Transaktionen kontrolliert.Visuelle UnterstützungStrategie verabschiedet
plotDie Funktion zeichnet die Höhen und Tiefen der einzelnen Zeitabschnitte ab und bietet eine intuitive visuelle Referenz für Handelsentscheidungen und erhöht die Praktikabilität der Strategie.
Strategisches Risiko
Obwohl die Strategie so konzipiert ist, gibt es folgende potenzielle Risiken:
Falsche DurchbruchgefahrDie Lösung besteht darin, die Filterbedingungen zu erhöhen, z. B. durch die Kombination von Transaktionsbestätigungen oder durch die Wartezeit auf ein eindeutigeres Preisrückgang.
Zeit abhängigDie Strategie ist stark von Marktverhalten in bestimmten Zeiträumen abhängig. Die Effektivität der Strategie kann verringert werden, wenn sich die Merkmale des Marktes ändern oder wichtige Nachrichten zu untypischen Zeiten veröffentlicht werden. Es wird empfohlen, den Handel mit dem Marktnachrichtenkalender zu pausieren, bevor wichtige Daten veröffentlicht werden.
Die Stop-Loss-Einstellung ist festgelegt.Der Code hat die Stop-Loss-Einstellung auf eine feste Punktzahl ((
10 * syminfo.mintickDie dynamische Stop-Loss-Verbesserung kann auf ein dynamisches Stop-Loss-Verhalten basieren, wie z. B. auf dem ATR.Fehlende FiltermechanismenDie Strategie berücksichtigt nicht die allgemeine Markttrend- und Schwankungsumgebung und kann bei starken Aufwärtsbewegungen häufig falsche Shorting-Signale erzeugen. Es wird empfohlen, Trendfilterbedingungen wie die Richtung eines Moving Averages oder eines Momentum-Indikators hinzuzufügen.
RückverfolgbarkeitDa die Strategie von der Preisbewegung in bestimmten Zeiträumen abhängig ist, kann es bei Rückmessungen in niedrigen Zeiträumen zu Prognoseverzerrungen kommen. Bei tatsächlichen Geschäften sollten Unterschiede zwischen der Strategie und den Rückmessungen beachtet werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Basierend auf der Analyse des Codes kann diese Strategie in folgenden Richtungen optimiert werden:
Dynamische SchadensbegrenzungDas ist eine sehr schwierige Aufgabe.
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintickDies ist der Fall, wenn die ATR-basierte dynamische Stop-Loss-Version verwendet wird, z. B.stopLoss = high + atr(14) * 1.5Das Unternehmen hat die Möglichkeit, sich besser an die schwankenden Eigenschaften verschiedener Marktumgebungen anzupassen.Trend-Filter erhöhtHinzufügen von Trendkriterien für höhere Zeiträume, wie die Richtung der Tageslinie oder des Moving Averages auf dem 4-Stunden-Chart, und nur in der Richtung handeln, die mit den großen Trends übereinstimmt, erhöht die Gewinnchancen der Strategie.
AuftragsbestätigungDie Analyse der Handelsmenge wird bei einem Judas-Schwanz-Signal ausgelöst und nur dann ausgeführt, wenn der Kursrückgang mit einer Erhöhung der Handelsmenge einhergeht, was die Verluste durch falsche Durchbrüche verringert.
Mit dem Market Sentiment Index verbundenIn Kombination mit VIX oder anderen Marktschwankungsindikatoren, Anpassung oder Aussetzung der Strategie bei extremer Volatilität und Vermeidung von Handel in instabilen Märkten.
Optimierung der ZulassungszeitDerzeit sind die Bedingungen für die Eintrittsgenehmigung nur für:
close < openEs kann verbessert werden, um zu warten, bis der Preis wieder zu einem wichtigen Unterstützungswert (wie z. B. London-Zeit-Eröffnungspreis oder VWAP) zurückkehrt, um die Eintrittsgenauigkeit zu verbessern.Mehrfache ZyklusbestätigungDie Eintrittspreise werden nach der Erfüllung der Haupteintrittsvoraussetzungen mit einer Preisstruktur mit niedrigeren Zeitzyklen ermittelt, um einen präziseren Einstiegspunkt zu finden, um Schlupfpunkte und unnötige Risiken zu verringern.
Diese Optimierungsrichtungen sollen die Stabilität und Zuverlässigkeit der Strategie verbessern, damit sie in verschiedenen Marktumgebungen gut funktionieren kann.
Zusammenfassen
Die Multi-Zonen-Price-Action-Agentur-Trading-Strategie ist ein integriertes Intra-Day-Trading-System, das die ICT-Trading-Konzepte integriert, um die hohen Wahrscheinlichkeiten der Institutionströme durch die Analyse der Preisstrukturen der drei größten Handelszeiten in London, New York und Asien zu erfassen. Die Strategie ist vor allem darauf ausgerichtet, den Fondsströmen der Institution zu folgen, insbesondere die “Judah-Schwankung” -Konzeption, um die Short-Off-Gelegenheiten zu erfassen.
Obwohl die Strategie vernünftig gestaltet ist und klare Einstiegsbedingungen und Risikomanagementregeln enthält, gibt es immer noch Mängel wie False-Breakout-Risiken und starke zeitliche Abhängigkeit. Die Stabilität und Adaptivität der Strategie kann durch die Aufnahme von Optimierungsmaßnahmen wie Dynamische Stop-Losses, Trendfilter und Transaktionsmengenbestätigung weiter verbessert werden.
Die Strategie bietet eine strukturierte Methode, um die Merkmale des Marktes in verschiedenen Handelszeiten zu verstehen und zu nutzen, und ist besonders geeignet für Händler, die die Institutionalisierung des Handels erlernen und in den Tageskurzen profitieren möchten.
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Bread and Butter Sell-Setup", overlay=true)
// Get current date values
t = time
currentYear = year(t)
currentMonth = month(t)
currentDay = dayofmonth(t)
// Time Settings
sessionNYOpen = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 08, 20) // CME Open
sessionLondon = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 02, 00) // London Open
sessionAsia = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 19, 00) // Asia Open
sessionEnd = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 16, 00) // Market Close
// Session Ranges (Initialize to the first bar values)
var float londonHigh = high
var float londonLow = low
var float nyHigh = high
var float nyLow = low
var float asiaHigh = high
var float asiaLow = low
// Update Highs & Lows for Each Session
if (time >= sessionLondon and time < sessionNYOpen)
londonHigh := math.max(londonHigh, high)
londonLow := math.min(londonLow, low)
if (time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd)
nyHigh := math.max(nyHigh, high)
nyLow := math.min(nyLow, low)
if (time >= sessionAsia and time < sessionLondon)
asiaHigh := math.max(asiaHigh, high)
asiaLow := math.min(asiaLow, low)
// New York Judas Swing (Temporary Rally)
judasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd
// Short Entry in NY Kill Zone
shortEntry = judasSwing and close < open
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick
profitTarget = low - 20 * syminfo.mintick
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=profitTarget, stop=stopLoss)
// London Close Buy Setup
londonCloseBuy = time >= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 10, 30) and time <= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 13, 00) and close < londonLow
if londonCloseBuy
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit Buy", from_entry="Buy", limit=close + 20 * syminfo.mintick, stop=low - 10 * syminfo.mintick)
// Asia Open Sell Setup
asiaSell = time >= sessionAsia and time < sessionLondon and close > asiaHigh
if asiaSell
strategy.entry("Asia Short", strategy.short)
strategy.exit("Asia Profit", from_entry="Asia Short", limit=close - 15 * syminfo.mintick, stop=high + 10 * syminfo.mintick)
// Plot High/Low of Sessions
plot(londonHigh, color=color.blue, title="London High")
plot(londonLow, color=color.blue, title="London Low")
plot(nyHigh, color=color.red, title="NY High")
plot(nyLow, color=color.red, title="NY Low")
plot(asiaHigh, color=color.orange, title="Asia High")
plot(asiaLow, color=color.orange, title="Asia Low")