ianzeng123
Überblick
Die Strategie ist eine hochpräzise Handelsmethode, die auf der Grundlage von Mitteln der dynamischen Marktbereiche basiert, um exakte Einstiegs- und Ausstiegsmomente zu erzielen, indem sie die Schwankungen der Preise in einem bestimmten Zeitrahmen erfasst. Der Kern der Strategie besteht darin, die konfigurierbaren Rücklaufzyklen zu nutzen, die Höhen, Tiefen und Mittelpunkte der Preisbereiche dynamisch zu berechnen und innerhalb der New York Stock Exchange-Handelszeiten zu handeln.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Schlüsselmechanismen:
- Dynamische Berechnung der Bandbreite: Berechnen Sie die Höchst-, Tief- und Mittelpunkte des Preises in Echtzeit, indem Sie einen anpassbaren Rücklauf festlegen (die Standard 30 K-Linien).
- Zeitbestimmter Handel: Der Handel ist streng auf die New York Stock Exchange-Handelszeiten von 9:30 bis 15:00 begrenzt.
- Midpoint Breakout Signal: Wenn der Schlusskurs den Mittelpunkt der Spanne überschreitet, wird ein Über- oder Unterkurssignal erzeugt.
- Limit-Order-Strategie: Bestellen Sie innerhalb eines Bereichs und setzen Sie den Stop-Loss-Preis auf die Höchst- und Tiefpunkte des Bereichs.
Strategische Vorteile
- Hochpräzise Eintrittszeit: Durch die dynamische Berechnung von Zwischenpunkten wird eine genauere Eintrittszeit bereitgestellt.
- Risikokontrolle: Strenge Stop-Loss-Mechanismen, die das Risiko für einzelne Transaktionen wirksam kontrollieren.
- Zeitlich selektiver Handel: Handel nur während der aktiven Zeiten der Börse und vermeiden Sie Perioden mit geringer Liquidität.
- Die Parameter sind flexibel: Die Rücklaufphase ist anpassbar und passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an.
- Vermeiden Sie Übernachtungsrisiken: Automatische Platzierung vor dem Ende des Handelstages.
Strategisches Risiko
- Grenzen der Spaltberechnung: In stark volatilen Märkten kann es sein, dass die festgelegte Rücklaufphase nicht genau auf den Markt in Echtzeit reflektiert.
- Häufigkeit des Handels: Häufige Transaktionen können die Kosten für den Handel erhöhen und das Risiko eines Ausrutschens erhöhen.
- Parameter-Sensitivität: Rücklauf- und Handelszeit-Einstellungen beeinflussen die Strategie-Performance erheblich.
- Markttauglichkeit: Die Strategie ist möglicherweise nicht für alle Sorten und Marktbedingungen geeignet.
Richtung der Strategieoptimierung
- Dynamische Rücklauf-Zyklen: Einführung von Adaptionsalgorithmen, die die Rücklauf-Zyklen an die dynamischen Marktschwankungen anpassen.
- Multi-Time-Frames-Verifizierung: Kombination von Signalen aus verschiedenen Zeiträumen, um die Genauigkeit der Signale zu verbessern.
- Volatilitätsfilter: erhöht die Volatilitätsindikatoren und filtert die minderwertigen Handelssignale.
- Optimierung durch maschinelles Lernen: Dynamische Anpassung der Ein- und Ausstiegsparameter mit einem maschinellen Lernalgorithmus.
- Erweiterte Risikomanagement: Einführung von komplexeren Positionsmanagement und dynamischen Stop-Loss-Mechanismen
Zusammenfassen
Die Strategie bietet den Händlern eine systematische und regelsichere Handelsmethode durch den Durchbruch der mittleren Punkte in der genauen Spanne und die Handelsmechanismen mit begrenzten Preisen. Ihre Kernvorteile liegen in der hohen Präzision des Einstiegs, der Risikokontrolle und der Zeitselektivität. Die zukünftige Optimierungsrichtung wird sich auf die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit und Stabilität der Strategie konzentrieren.
Schlüsseltechnische Kennzahlen
- Die Lookback Period
- Range High
- Range Low (Range niedrig)
- Mittelpunkt der Reichweite
- Handelszeit (NYSE Trading Hours)
Zusammenfassung der Transaktionslogik
Der Markt ist in der Lage, kurzfristige Preistrends und Umkehrmöglichkeiten innerhalb eines strengen Zeit- und Risikomanagement-Rahmens zu erfassen, indem die Preisspanne dynamisch berechnet wird und der Markt in der Nähe des Mittelpunkts gehandelt wird.
Gefahrenhinweise
Diese Strategie ist nur als Referenz zu verwenden und muss in der Praxis an die persönliche Risikobereitschaft und die Marktbedingungen angepasst werden.
Empfohlene Einsatzszenarien
Für mittel- und kurzfristige Anleger, die eine stabile, systematische Handelsstrategie anstreben, insbesondere für Händler, die sich auf Futures und hochliquide Varianten konzentrieren.
Abschluss
Der Kern von Quantitative Trading liegt in der ständigen Optimierung und Anpassung, und diese Strategie bietet Händlern ein Trading-Framework, das es wert ist, eingehend erforscht und verbessert zu werden.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na