ianzeng123
Überblick
Die BTST High-Probability-Breakthrough-Strategie und das Sorting-System für ausgewählte Aktien sind eine quantitative Strategie, die speziell für den Tages- und Übernachthandel entwickelt wurde, um kurzfristige Preisdynamik-Breakthrough-Möglichkeiten zu identifizieren und zu erfassen. Die Strategie kombiniert zeitbezogene Filterung von Preisschwankungen, klassische technische Formerkennung und dynamische Resistenz-Breakthrough-Betrachtung, um ein mehrschichtiges Handelsentscheidungssystem zu erstellen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf einer Schicht-zu-Schicht-Auswahl und Bestätigung von mehreren Bedingungen:
Erste Auswahl (um 15 Uhr)Die Strategie beginnt mit der Auswahl von Kennziffern, die am Tag zwischen 2 und 3% ansteigen. Die Auswahl für dieses spezielle Zeitfenster basiert auf der Annahme, dass die Marktdynamik sich am Ende weiter entwickeln kann.
Analyse des Zusammenbruchs der SonnenlinieDie Strategie kombiniert drei klassische Beurteilungen der Perspektive:
- Bullish Engulfing: Die K-Linie wurde am Tag zuvor vollständig von der K-Linie verschlungen und der Schlusskurs war höher als der Eröffnungskurs.
- Morgenstern: besteht aus drei K-Linien, die den Übergang von einem Bissen zu einem Bissen zeigen.
- Drei Weiße Soldaten (Three White Soldiers): Drei aufeinanderfolgende Stränge, wobei der Schlusskurs jedes Strangs höher ist als der des vorhergehenden Strangs.
30 Minuten bis zum Durchbruch des WiderstandsStrategie: Die Strategie setzt dynamisch alle 30 Minuten einen Widerstandswert (den Höchstwert der aktuellen 30 Minuten) und beurteilt, ob der Preis diesen Widerstandswert als potenzielle Fortsetzung oder Gewinnschlusssignale durchbricht.
Vermeiden Sie eine übermäßige ExpansionStrategie: Vermeiden Sie die möglichen Rückwärtsrisiken, indem Sie den Tagesanstieg berechnen, der über 5% gestiegen ist oder über 10% gefallen ist.
Die Tagesliste: In Kombination mit den oben genannten Bedingungen werden die Kennzeichen, die der anfänglichen Auswahl entsprechen, bestätigt und nicht übermäßig erweitert wurden, am nächsten Tag in die Beobachtungsliste aufgenommen.
AusstiegsstrategieAnalogische Vor- und Nachtrittsbeobachtungen: Bei einem Sprung von mehr als 2% und einem Preis, der über den Vortagsleebständen liegt, halten Sie Ihre Position für mindestens 15 Minuten und warten Sie auf einen potenziellen weiteren Anstieg.
Kauf und Verkauf von Auslösern: Das Kaufsignal basiert auf einer Kombination aus Aussichtsform, anfänglichen Filterbedingungen und nicht übermäßigem Ausbau; das Verkaufsignal basiert auf einem Durchbruch der Widerstandsstufe und nicht übermäßigem Ausbau.
Strategische Vorteile
ZeitgenauigkeitDie Strategie, um um 15 Uhr zu filtern, erfasst die entscheidenden Phasen der Tagesdynamik und bietet eine frühe Warnung für eine mögliche Fortsetzung am nächsten Tag.
MehrfachbestätigungDurch die Kombination von Preis-Prozentsatz-Veränderung, Technikform und Resistenzpunkt-Dreifachbestätigung wurde die Signalzuverlässigkeit deutlich erhöht und das Risiko von Falschsignalen verringert.
Risikomanagement-IntegrationDie Strategie beinhaltet Filterbedingungen zur Vermeidung einer übermäßigen Expansion der Aktien, was das Risiko einer Überschwemmung wirksam vermeidet und die Sicherheitsmarge für den Handel erhöht.
Flexible AusstiegsmechanismenDie Strategie bietet flexible Ausstiegsbedingungen, die auf Resistance-Breakouts und Preisentwicklungen basieren, um die Position rechtzeitig zu beenden, wenn Gewinne oder Risiken auftreten.
Visuelle UnterstützungDie Strategie markiert verschiedene Bedingungen und Signale auf den Diagrammen, so dass Händler die Marktlage und die Strategie-Logik intuitiv verstehen können, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.
Integrierte AlarmanlageDie Einrichtung von Alarmbedingungen ermöglicht es Händlern, ihre Kauf- und Verkaufssignale zeitnah zu empfangen, ohne ständig zu verhandeln, was die Effizienz des Handels erhöht.
Strategisches Risiko
Falsche DurchbruchgefahrDer 30-Minuten-Widerstand kann zu False-Breakouts führen, insbesondere bei starken Marktschwankungen, die zu unnötigen Handelssignalen führen können. Die Lösung besteht darin, die Bestätigung der Transaktionsmenge zu erhöhen oder einen höheren Breakout-Threshold einzustellen.
Beschränkungen der FormerkennungDie Identifizierung von Fallformationen basiert auf festen Regeln, die unter komplexen Marktbedingungen möglicherweise nicht alle wirksamen Formen erfassen können. Eine Cross-Verifizierung in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie dem RSI oder dem MACD wird empfohlen.
ZeitabhängigkeitDie Strategie hängt stark von den 3 Uhr Filterbedingungen ab, und das Versäumen dieser Zeit oder eine Datenverzögerung kann zu verpassten Handelschancen führen. Es kann in Erwägung gezogen werden, das Filterzeitfenster zu erweitern oder einen zusätzlichen Filterzeitpunkt einzurichten.
Gefahr einer ÜberfilterungDie Überschneidung von mehreren Bedingungen kann zu zu wenigen qualifizierten Handelsmöglichkeiten führen, was die Praktikabilität der Strategie beeinträchtigt. Man kann bestimmte Filterbedingungen angemessen lockern oder die Parameter an die dynamischen Marktbedingungen anpassen.
Anpassungsfähigkeit der MarktsituationDie Strategie funktioniert gut in bestimmten Marktbedingungen (z. B. ein milder Aufwärtstrend), kann aber in schwachen oder stark schwankenden Märkten schlechter funktionieren. Eine selektive Aktivierungsstrategie wird empfohlen, abhängig von der Gesamtmarktlage.
Richtung der Strategieoptimierung
Anpassung der dynamischen ParameterDerzeitige Strategien verwenden festgelegte prozentuale Marginwerte (siehe 2 - 3%-Margin-Sünderung und 5-10%-Überschwemmung) und es kann in Betracht gezogen werden, diese Parameter an die dynamischen Marktfluktuationen anzupassen, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie in verschiedenen Marktumgebungen zu verbessern.
Hinzufügen der TransaktionsbestätigungDie Strategie basiert derzeit hauptsächlich auf der Preisbewegung. Sie kann eine Dimension der Transaktionsmengeanalyse hinzufügen, z. B. die Anforderung, dass ein Durchbruch bei einer Auslastung erfolgt, oder die Einstellung von Bedingungen, die die Transaktionsmenge um einen bestimmten Prozentsatz gegenüber dem vorherigen Durchschnitt erhöhen, um die Signalqualität zu verbessern.
Erweiterung des ZeitrahmensErwägen Sie die Form- und Durchbruchbestätigung in verschiedenen Zeitrahmen (z. B. 15 Minuten, 60 Minuten), bauen Sie ein Mehrzeit-Bestätigungssystem auf, reduzieren Sie die Falschsignale und erhöhen Sie die Signalsicherheit.
Trendfilter integriertDie Einführung von mittelfristigen Trendbeurteilungsindikatoren, wie beispielsweise Moving Average Systems oder ADX-Indikatoren, um sicherzustellen, dass die kurzfristige Handelsrichtung mit der mittelfristigen Tendenz übereinstimmt, und verhindert, dass Rückwärtsoperationen die Erfolgsrate erhöhen.
Maschinelle Lernoptimierung: Die Verwendung von Machine-Learning-Algorithmen zur Patternerkennung und Parameteroptimierung von Erfolgsfällen in den historischen Daten, um feinere Handelsregeln und dynamische Schwellenkorrekturmechanismen zu erhalten.
Rücknahme der KontrollmechanismenErhöhung der Stop-Loss-Einstellungen, die auf einem festen Prozentsatz oder ATR-Multiplikator basieren, und Berücksichtigung der Einführung von Teilergebnismechanismen, wie z. B. Bündelung von Schließpositionen oder mobile Stop-Losses, um Risiken besser zu kontrollieren und Gewinne zu sichern.
Zusammenfassen
Die BTST-Hochwahrscheinlichkeits-Breakthrough-Strategie und das Selektionssystem für ausgewählte Aktien erstellen einen systematischen Rahmen für kurzfristige Handelsentscheidungen durch die Kombination von zeitbezogener Filterung, technischer Formenanalyse und dynamischer Resistance-Breakthrough-Beschlüsse. Diese Strategie ist besonders geeignet, um nach dynamischen und technisch bestätigten Kennziffern zu suchen, um die mögliche Fortsetzung am nächsten Tag zu erfassen.
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BTST Strategy", overlay=true)
// --- 1. Initial Screening at 3 PM (Identify 2-3% gain) ---
is3pm = (hour == 15 and minute == 0) // Check if it's 3 PM
priceChangePercentage = (close - close[1]) / close[1] * 100 // Calculate percentage change from previous close
// Stocks with a gain of 2-3% by 3 PM
isSelectedStock = is3pm and priceChangePercentage >= 2 and priceChangePercentage <= 3
plotshape(series=isSelectedStock, title="Selected Stock", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Selected")
// --- 2. Daily Candle Analysis (Bullish Patterns) ---
// Bullish Engulfing pattern
bullishEngulfing = close > open and open[1] > close[1] and close > open[1] and open < close[1]
// Morning Star pattern
morningStar = close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open and close[1] > open[1]
// Three White Soldiers pattern
threeWhiteSoldiers = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and close > close[1] and close[1] > close[2]
// Combine the patterns for bullish confirmation
bullishPattern = bullishEngulfing or morningStar or threeWhiteSoldiers
plotshape(series=bullishPattern, title="Bullish Pattern", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bullish")
// --- 3. 30-Minute Candle Breakout ---
var float resistanceLevel = na
// Capture the highest point every 30 minutes
if (minute == 30 or minute == 0)
resistanceLevel := high
// Check for breakout above resistance level
breakoutAboveResistance = close > resistanceLevel
plotshape(series=breakoutAboveResistance, title="Breakout Above Resistance", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="Breakout")
// --- 4. Avoid Over-Extended Stocks (5-10% intraday gains) ---
// Calculate the percentage gain from the open price
percentageGain = (close - open) / open * 100
// Avoid stocks that are up more than 5-10% intraday
avoidOverExtendedStocks = percentageGain > 5 or percentageGain < -10
plotshape(series=avoidOverExtendedStocks, title="Avoid Over-Extended Stocks", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Over-Extended")
// --- 5. Second-Day Watchlist (Add shortlisted stocks to watchlist) ---
// We will skip implementing a watchlist in Pine Script because it isn't supported for direct interaction with external systems, but we will mark it in the script visually.
watchlistCondition = isSelectedStock and bullishPattern and not avoidOverExtendedStocks
plotshape(series=watchlistCondition, title="Second Day Watchlist", location=location.belowbar, color=color.purple, style=shape.triangledown, text="Watchlist")
// --- 6. Exit Strategy - Pre-Market & Opening Observation ---
// This part requires real-time data and pre-market data, which isn't supported directly in Pine Script
// But, we can simulate exit strategy by showing potential exit points based on the gap-up opening:
gapUpOpening = open > close[1] * 1.02 // If the stock opens 2% above the previous close
hold15Min = gapUpOpening and close > low[1] // Hold if price doesn't break the previous low
plotshape(series=hold15Min, title="Gap-Up Hold for 15 Minutes", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangledown, text="Hold")
// --- 7. Buy and Sell Triggers (Strategy) ---
// Define conditions for the buy trigger
buySignal = bullishPattern and isSelectedStock and not avoidOverExtendedStocks
// Buy when the conditions are met
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Define conditions for the sell trigger
sellSignal = breakoutAboveResistance and not avoidOverExtendedStocks
// Sell when the breakout above resistance condition is met
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// --- Alerts ---
// Alerts for Buy Signal based on 0.5% price movement
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal", message="Buy Signal: Confirmed Bullish Pattern and 2-3% price increase by 3 PM!")
// Alerts for Sell Signal based on Breakout and other conditions
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal", message="Sell Signal: Breakout above resistance!")