Erkennung mehrerer Candlestick-Muster und automatisierte Handelsstrategien

Überblick

Die Multiple-Handle-Form-Erkennung und die automatische Handelsstrategie ist ein quantitatives Handelssystem, das auf der Analyse des Preisverhaltens basiert und speziell auf der Identifizierung der “Morgenstern” und “Nachtstern” Formen in den Märkten spezialisiert ist, die in der technischen Analyse weithin als starke Kehrsignale angesehen werden. Die Strategie erkennt diese durch genau definierte mathematische Modelle und führt automatisch mehrköpfige oder leere Geschäfte gemäß der Form aus. Das System verwendet ein Gewinnziel von 1% und einen Stop-Loss von 0,5%, um ein 2:1 Verhältnis von Risiko zu Rendite zu erzielen, ein Risiko-Rendite-Prinzip, das von professionellen Händlern häufig verwendet wird.

Strategieprinzip

Im Mittelpunkt der Strategie steht die Identifizierung der “Morgenstern” und “Nachtstern” durch präzise mathematische Methoden. Diese Formen bestehen in der Regel aus drei aufeinanderfolgenden Stärken mit bestimmten strukturellen Merkmalen:

1. Morgengrauen：

   • Erste Wurzel: Die große Schattenseite im Abwärtstrend
   • Zweite Wurzel: Kleine Entitäten oder Kreuzsterne, die die Unsicherheit des Marktes signalisieren
   • Der dritte Akkord: Große Werte, die mindestens den Mittelpunkt des ersten Akkordes überschreiten

2. Nachtsternform：

   • Erste Wurzel: Die große Sonnenstraße im Aufwärtstrend
   • Zweite Wurzel: Kleine Entitäten oder Kreuzsterne, die die Unsicherheit des Marktes signalisieren
   • Die dritte Wurzel: die große Wurzel, die zumindest unter dem Mittelpunkt der ersten Wurzel liegt

Die Strategie verwendet mehrere Hilfsfunktionen, um die Schlüsselmerkmale zu berechnen:

• bullish/bearishDie Funktion bestimmt die Richtung der Welle.
• bodySize/candleRangeBerechnung der Größe der Antenne und des Gesamtbereichs
• smallBody/strongBodyBeurteilung der relativen Größe von Uran
• isMiddleReversalCandleIdentifizieren Sie die Inversionseffekte der Mitte

Wenn das System die Form bestätigt, wird automatisch die entsprechende Mehrkopf- oder Leerkopf-Handel ausgeführt und ein Gewinnziel von 1% und ein Stop-Loss-Level von 0.5% gesetzt, um ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 2:1 zu erzeugen. Dieses Verhältnis ist in professionellen Geschäften weithin als nachhaltiges Risikomanagement angesehen.

Strategische Vorteile

1. Objektive EintrittszeichenDurch die klare mathematische Definition beseitigt die Strategie subjektive Urteile, bietet ein einheitliches, objektives Einstiegssignal und verhindert die Einführung von Vorurteilen und emotionalen Entscheidungen.

2. Gutes RisikomanagementDie integrierte 2: 1-Risk-Return-Ratio (Ziel: 1% Gewinn, 0,5% Stop-Loss) gewährleistet eine disziplinierte Geldverwaltung, die langfristig profitabel ist, auch wenn die Gewinnrate nur 40% beträgt.

3. Anpassung an mehrere Märkte und ZeiträumeDie Strategie basiert auf allgemein anerkannten Modellen des Preisverhaltens und kann auf verschiedene Finanzmärkte und Zeitrahmen angewendet werden, was ihre Flexibilität und Praxistauglichkeit erhöht.

4. Feine MustererkennungDer Code sagt:strongBody、smallBodyUndisMiddleReversalCandleDie Funktion verbessert die Genauigkeit der Mustererkennung durch detaillierte Analyse der Merkmale des Zimmers und reduziert die Falschmeldung.

5. Automatisierte AusführungStrategie: Automatische Identifizierung von Formen und die Ausführung von Transaktionen, um die Zögerungen und Verzögerungen bei manuellen Transaktionen zu beseitigen und sicherzustellen, dass die Transaktionen wie geplant ausgeführt werden.

6. Visuelle BestätigungDurch das Kennzeichnen der identifizierten Formen auf den Diagrammen kann der Händler die Wirksamkeit der Strategie leicht zurückverfolgen und verifizieren, was eine kontinuierliche Verbesserung ermöglicht.

Strategisches Risiko

1. Falsche DurchbruchgefahrDie Anlage kann unter bestimmten Marktbedingungen, insbesondere in einem schwachen Umfeld oder in einem horizontalen Markt, ein falsches Signal erzeugen. Dieses Risiko kann durch das Hinzufügen zusätzlicher Bestätigungsindikatoren (z. B. Handelsvolumen oder Dynamik) gemindert werden.

2. Fixed-Prozent-Stopp-LimitDie Strategie nutzt feste Prozentsätze als Stop-and-Take-Profit, was nicht für alle Märkte geeignet ist. Es ist möglicherweise besser, dynamische Stopps auf der Grundlage des ATR (Average True Range) zu verwenden.

3. Mangelnde TrendfilterungDie derzeitige Strategie berücksichtigt nicht die größeren Markttrends und kann zu häufigen Verlusten bei starken Trendwiderhandlungen führen. Das Hinzufügen von Trendindikatoren (wie beispielsweise Moving Averages) zur Filterung von Signalen kann die Erfolgsrate erhöhen.

4. Überoptimierte RisikenDerzeitige Parameter (z. B. 0,3 und 0,6 Body-Ratio-Thresholds) könnten zu gut auf die historischen Daten passen und in den zukünftigen Märkten nicht so gut abschneiden.

5. Mangelnde Bestätigung der TransaktionenDie Strategie basiert nur auf dem Preisverhalten und berücksichtigt nicht die Transaktionsmenge. Die Transaktionsmenge ist ein wichtiger Faktor, um die Wirksamkeit der Umkehrung zu bestätigen. Die Integration der Transaktionsmengenanalyse in die Strategie kann die Signalqualität verbessern.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Trendfilter hinzufügenDie Implementierung von Moving Averages oder Indikatoren für die Trendstärke, die nur in Richtung der Tendenz handeln. Zum Beispiel kann der Handel mit Morgenstern nur im Aufwärtstrend und mit Nachtstern nur im Abwärtstrend die Gewinnrate erheblich erhöhen.

2. Integrierte UmsatzbestätigungIdealerweise sollte der dritte Stab der Morgensternform mit einer erhöhten Transaktionsmenge verbunden sein, während der dritte Stab der Nachtsternform auch eine höhere Transaktionsunterstützung haben sollte.

3. Implementierung von dynamischen Stop-Losses: Ersetzen Sie die Stop-Loss-Prozente durch dynamische Stop-Loss-Prozente, die auf Marktschwankungen basieren, wie z. B. die Einstellung der Stop-Loss-Prozente durch den Einsatz von ATR-Multiplizieren, um sie besser an die aktuelle Marktumgebung anzupassen.

4. Mehrfache ZeitrahmenanalyseDie Analyse der Marktstruktur in Verbindung mit einem höheren Zeitrahmen gewährleistet, dass die Handelsrichtung mit den größeren Trends übereinstimmt und dass ein Gegenhandel in den wichtigsten Trends vermieden wird.

5. Optimierte Parameter-EinstellungenDas Ziel des Projekts ist es, eine umfassende Rückbewertung der verschiedenen Märkte und Zeitrahmen durchzuführen, um stabilere Parameterwerte zu finden.smallBodyUndstrongBodyDie Threshold-Werte können angepasst werden, um die Genauigkeit der Formerkennung zu verbessern.

6. Zeitfilter hinzufügenDie Zeitfilter können zu unwirksamen Handelszeiten, wie z. B. den hochvolatilen Zeiten bei Markteintritt und -abschluss, verwendet werden.

Zusammenfassen

Die Multiple-Horns-Form-Erkennung und die automatisierte Handelsstrategie stellen eine umfassende Lösung dar, die traditionelle technische Analysen mit modernen quantitativen Methoden kombiniert. Durch die genaue Identifizierung der Morgen- und Nachtstern-Formen bietet die Strategie den Händlern einen objektiven Markteintrittspunkt und verstärkt die Disziplin der Ausführung durch automatisierte Geschäfte und strenge Risikomanagement.

Obwohl die grundlegende Strategie bereits sehr gut ist, kann die Strategie-Performance durch die Hinzufügung von Optimierungen wie Trendfilterung, Transaktionsmengenbestätigung und dynamische Risikomanagement weiter verbessert werden. Wichtig ist, dass der Händler erkennt, dass jede Strategie in einem bestimmten Marktumfeld umfassend getestet und verifiziert werden muss, um ihre Robustheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Schließlich bietet diese Strategie nicht nur Handelssignale, sondern auch einen Bildungswert für das Verständnis der Marktstruktur und des Preisverhaltens. Durch die Beobachtung der Entstehung dieser klassischen Formen kann der Händler eine tiefere Verständnis der Marktpsychologie und des potenziellen Angebots und Nachfrage-Ungleichgewichts entwickeln und somit eine erfahrene Marktsicht entwickeln.