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Überblick
Die OneTrend Lite EMA-Strategie ist eine innovative Trend-Tracking-Trading-Methode, um Markttrends zu identifizieren und zu erfassen, indem sie den Index Moving Average (EMA), den Average Trend Index (ADX) und den Average True Range (ATR) kombiniert. Die Strategie zielt darauf ab, klare, regelmäßige Handelssignale zu liefern und gleichzeitig die Empfindlichkeit für Marktvolatilität dynamisch anzupassen.
Strategieprinzip
Die Strategie konzentriert sich auf drei zentrale technische Indikatoren:
- Schnelle und langsame EMAs: Indikatorische Moving Averages für unterschiedliche Periodenlängen, um Preisveränderungen zu erfassen
- Benutzerdefinierte ADX-Berechnung: Beurteilung der Trendstärke und der Marktdynamik
- Dynamische ATR-Thresholds: Empfindlichkeit für Trend-Anpassungs-Beschlüsse basierend auf ADX-Werte
Die Strategie verwendet 30-Zyklen-Schnell-EMA und 60-Zyklen-Slow-EMA, um ein Handelssignal zu erzeugen, indem ihre Differenz kombiniert wird mit der Multiplikation des angepassten ATRs. Wenn ein schneller EMA die dynamische Schwelle überschreitet, geht er in die blaue Trendzone (positiv), und wenn er die Schwelle überschreitet, geht er in die gelbe Zone (positiv).
Strategische Vorteile
- Anpassungsfähigkeit: Die Strategie kann die Sensitivität an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen, indem sie dynamische ADX-Trench values verwendet
- Multidimensionelle Kennzahlenkombination: Integration von EMA, ADX und ATR, um die Signalgenauigkeit zu verbessern
- Klar visualisierte Handelsbereiche: Blaue und rosa Bereiche zeigen die Veränderung des Trends visuell
- Risikomanagement Flexibilität: Anpassung der EMA-Zyklen, ATR-Multiplikation und ADX-Trench
Strategisches Risiko
- Nachlässigkeit: Die EMA ist von Natur aus etwas nachlässig und kann in einem schnelllebigen Markt verzögert reagieren
- Schwankende Marktperformance: Häufige und unwirksame Handelssignale können in einem Markt ohne klare Trends hervorgerufen werden
- Parameter-Sensitivität: Strategie-Leistung ist stark von den gewählten Parametern abhängig, die ständig zurückgetestet und optimiert werden müssen
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Algorithmen für maschinelles Lernen: Dynamische Optimierung der Parameterwahl mit KI-Technologien
- Multi-Time-Frame-Verifizierung: Strategie-Stabilität auf verschiedenen Zeitskalen überprüft
- Kombination mit anderen Indikatoren: Kombination mit Dynamik-Indikatoren wie RSI, MACD zur Verbesserung der Signalgenauigkeit
- Adaptive Stop-Loss-Mechanismen: Anpassung der Stop-Loss-Strategie an die ATR-Dynamik
Zusammenfassen
Die OneTrend Lite EMA-Strategie bietet Händlern eine flexible und intuitive Methode, Trends zu verfolgen, durch eine innovative Kombination von Indikatoren und selbst angepassten Abschwächungen. Trotz einiger inhärenter Risiken ist ihre multidimensionelle Analyse und ihre dynamische Anpassungsfähigkeit eine quantitative Handelsstrategie, die es wert ist, eingehend untersucht zu werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-04-03 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//============================== OneTrend Lite Historical Performance ==============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 557x | 55.29% | 11 | 72.73% | 13.579 | OneTrend Pro |
//| ETH | 207x | 55.11% | 13 | 46.15% | 1.696 | OneTrend Pro |
//| XRP | 29x | 99.85% | 23 | 30.43% | 1.261 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 152x | 40.20% | 8 | 62.50% | 4.341 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 519x | 64.29% | 12 | 50.00% | 3.351 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 21x | 89.63% | 22 | 27.27% | 1.521 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 9x | 76.18% | 9 | 55.56% | 9.039 | OneTrend Pro |
//| SUI | 6.6x | 11.44% | 2 | 100.00% | ∞ | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//============================== OneTrend Pro Historical Performance ===============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 723x | 50.99% | 41 | 53.66% | 2.625 | OneTrend Pro |
//| ETH | 1925x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 298x | 99.97% | 53 | 37.74% | 1.87 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 917x | 73.31% | 18 | 44.44% | 2.71 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 353x | 49.44% | 31 | 45.16% | 2.849 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 238x | 92.38% | 40 | 40.00% | 2.389 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 39x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 8.7x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//=========================== OneTrend Gaussian Historical Performance =============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 107x | 72.45% | 26 | 57.69% | 5.5 | OneTrend Pro |
//| ETH | 10x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 1125x | 99.94% | 29 | 48.28% | 1.509 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 925x | 52.10% | 11 | 63.64% | 11.338 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 434x | 58.10% | 22 | 59.09% | 4.845 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 487x | 90.48% | 40 | 32.50% | 2.263 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 20x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 3.3x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//@version=6
strategy("OneTrend Lite EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital = 10000)
// ——— USER INPUTS ———
// EMA settings
emaFastLen = 30
emaSlowLen = 60
atrLen = 60
// ADX settings
adxLen = 14
adxThreshold = 20
// ATR multipliers for trend conditions
atrMultStrong = 0.3
atrMultWeak = 0.1
// ——— CALCULATIONS ———
// Calculate EMAs and their difference
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
emaDiff = emaFast - emaSlow
// --- Custom ADX Calculation ---
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = (up > down and up > 0) ? up : 0.0
minusDM = (down > up and down > 0) ? down : 0.0
trur = ta.rma(ta.tr, adxLen)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLen) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLen) / trur
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxVal = ta.rma(dx, adxLen)
// Determine the dynamic ATR multiplier based solely on ADX
dynamicAtrMult = adxVal > adxThreshold ? atrMultStrong : atrMultWeak
// Define bull (blue) and bear (pink) zones using the dynamic multiplier
emaBull = emaDiff > dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
emaBear = emaDiff < -dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
// ——— PLOTTING ———
clrBull = color.rgb(70, 163, 255) // Blue for bull
clrBear = color.rgb(255, 102, 170) // Pink for bear
clrNeutral = color.rgb(128, 128, 128) // Gray for neutral
fastPlot = plot(emaFast, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Fast EMA")
slowPlot = plot(emaSlow, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Slow EMA")
fill(fastPlot, slowPlot, color=emaBull ? color.new(clrBull, 70) : emaBear ? color.new(clrBear, 70) : color.new(clrNeutral, 70))
// ——— STRATEGY LOGIC ———
// Enter long immediately when the zone turns blue, and exit when it turns pink.
if emaBull
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if emaBear
strategy.close("Long", comment="Close Long")