15-Minuten-Chart: Strategie zur Mehrfachbestätigung von Breakouts

Überblick

Die Strategie basiert auf der Identifizierung von Absorptionsformen und kombiniert mit mehreren Bestätigungsbedingungen, die ein Handelssignal auslösen. Die Erfolgsrate liegt bei bis zu 76%. Die Strategie wird durch die Erkennung von bullish und bearish Absorptionsformen durchgeführt, um zu überprüfen, ob der Preis zuvor zwei entgegengesetzte Absorptionsformen durchbrochen hat.

Strategieprinzip

Die Kernprinzipien der Multiple Authentication-Strategie basieren auf einigen wichtigen technischen Elementen:

1. Formerkennung verschluckt：

   • Schauen Sie sich die Form der Schmelze an: Die aktuelle Schmelze ist die Y-Linie, die vorherige Schmelze ist die C-Linie, und der aktuelle Schmelz hat einen niedrigeren Eröffnungspreis als der Schließungspreis der vorherigen Schmelze und einen höheren Schließungspreis als der Eröffnungspreis der vorherigen Schmelze
   • Abwärtsverschwundung: Die aktuelle Aktie ist ein Negativwert, die vorherige Aktie ist eine Y-Wert, und der aktuelle Aktienöffnungspreis ist höher als der Schlusskurs der vorherigen Aktie, der Schlusskurs ist niedriger als der Schlusskurs der vorherigen Aktie

2. Mehrfachbestätigung：

   • Die Strategie verwendet eine Array, um die Preisniveaus der letzten 10 Absorptionsformen zu speichern (Hochpunkte von bullish Absorptionen und tiefe Punkte von bullish Absorptionen)
   • Das Handelssignal muss durch einen Preisbruch von mindestens zwei vorherigen, umgekehrten Eintagsebenen bestätigt werden.

3. Handelsplatz eingerichtet：

   • Beobachter-Signal: Setzen Sie einen Kaufbereich, wenn ein Beobachter-Einnahme-Format erkannt wird und mindestens zwei vorherige Beobachter-Einnahme-Tiefpunkte durchbrochen werden
   • Bewertungssignal: Setzen Sie einen Verkaufsbereich, wenn ein Bewertungs-Schluck-Format erkannt wird und mindestens zwei vorherige Bewertungs-Schluck-Höchststände überschritten werden

4. Zulassungsvoraussetzungen：

   • Mehrfacher Einstieg: Die Preistiefpunkte berühren die Höchstpunkte der Kaufzone und der Schlusskurs ist höher als der Kaufzone-Tiefpunkt
   • Blank-Eintritt: Der Preishöhepunkt berührt den Verkaufszone-Tiefpunkt und der Schlusskurs liegt unter dem Verkaufszone-Hochpunkt

5. Risikomanagement：

   • Die Verwendung von dynamischen Stop-Losses basierend auf dem Absorptionsbereich, mit zusätzlichem Differenzschutz (die Größe der Differenz ist 30x größer)
   • Ebenfalls basierend auf dem Absorptionsbereich wird ein dynamischer Stopp eingestellt, um sicherzustellen, dass der Risiko-Retour-Verhältnis angemessen ist.

Mit diesem mehrschichtigen Bestätigungsmechanismus kann die Strategie effektiv Marktlärm filtern und hohe Wahrscheinlichkeitsmöglichkeiten erfassen.

Strategische Vorteile

Eine tiefgreifende Analyse der Code-Struktur und -Logik hat folgende wesentliche Vorteile:

1. Mehrfach bestätigte FilterDie Signalqualität wurde deutlich verbessert und das Risiko von Verlusten durch falsche Durchbrüche verringert, indem mindestens zwei vorangegangene Verschluckformate in entgegengesetzte Richtung durchbrochen wurden.

2. Dynamische HandelsgebieteIm Gegensatz zu einer Strategie mit festen Preisniveaus wird die Strategie die Handelsregion anhand von Echtzeit-Preisbewegungen anpassen, um sich besser an Marktveränderungen anzupassen.

3. Hohe ErfolgsquoteDie 76%-Gewinnrate, die in den Code-Anmerkungen erwähnt wird, zeigt, dass die Strategie auf dem 15-Minuten-Chart stabil ist, was weit über dem Durchschnitt der meisten Handelssysteme liegt.

4. Intelligentes RisikomanagementDurch das Setzen von Stop-Loss-Positionen in Bezug auf die Handelszonen wird die Gefahr eines emotionalen Handels vermieden, indem für jeden Handel ein eindeutiger Ausstiegsplan festgelegt wird.

5. Klar sichtbarDurch die Markierung der Absorptionsform (mit der Dreieckmarkierung) auf der Grafik kann der Trader die Funktionsweise der Strategie und den Signalgenerierungsprozess intuitiv verstehen.

6. Flexible VermögensführungStrategie: Die Standard-Prozentzahl des Kontogewinns (<10%) wird für die Positionsverwaltung verwendet, um die Einheitlichkeit der Risikogruppe zu gewährleisten und das langfristige Wachstum des Kontos zu unterstützen.

7. Anpassung an den MarktwechselDa die Strategie gleichzeitig die Positionierung und die Absenkung überwacht, kann sie sich anpassen und sowohl im Aufwärts- als auch im Abwärtstrend gut abschneiden.

Strategisches Risiko

Obwohl diese Strategie viele Vorteile hat, haben wir durch die Analyse des Codes einige potenzielle Risiken entdeckt:

1. Die Risiken eines schnell schwankenden MarktesLösungsvorschlag: Eine Anpassung der Stop-Loss-Distanz oder eine Aussetzung des Handels kann in Betracht gezogen werden, wenn die Volatilitätsindikatoren (wie ATR) hoch sind.

2. Verpassen Sie den großen TrendDa die Strategie die entsprechenden Handelszonen nach jedem Signal auslöst (setzt auf na), kann es sein, dass Sie eine Reihe von Gelegenheiten in einem großen Trend verpassen. Lösung: Sie können einen Trendfilter hinzufügen, um die Richtungspräferenz in einem starken Trend zu erhalten.

3. Kapitalverwaltung fixiertStrategie: Festgelegte Prozentsätze an Anspruchsberechtigungen (~10%) für jeden Handel, ohne die Positionsgröße an die unterschiedlichen Risikoeigenschaften der Handelssituation anzupassen. Lösung: Berücksichtigung der Anpassung der Positionsgröße an die Stop-Loss-Distanz oder die dynamische Marktvolatilität.

4. Optimierung der PunktewahrnehmungStrategie: Die Verwendung einer festen Differenz (> 30x die Differenzgröße) zur Anpassung der Stop-Loss- und Stop-Stop-Positionen, die bei verschiedenen Handelsarten angepasst werden müssen. Lösung: Die Parameterisierung der Differenzgröße und Optimierung entsprechend der Eigenschaften der verschiedenen Handelsarten.

5. Rückzug RisikenLösungsansatz: Erwägen Sie, einen Filter für die Gesundheit des gesamten Marktes hinzuzufügen oder die Handelsgröße nach einer Reihe von Verlusten automatisch zu reduzieren.

6. Überoptimierte RisikenDer Code enthält keine offensichtlichen Zeitfilter oder andere Marktsituationsfilter, die unter bestimmten Marktbedingungen schlecht funktionieren können. Lösung: Verschiedene Filter für Marktbedingungen, wie z. B. Handelszeitbeschränkungen, Volatilitätsfilter usw., werden getestet.

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie, die auf einer tiefen Analyse des Codes basiert, kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

1. Hinzufügen von Trendfiltern： Die Integration von Moving Averages, ADXs oder anderen Trendindikatoren, die nur dann eingesetzt werden, wenn die Trendrichtung mit dem Signal übereinstimmt. Dies kann die Gewinnrate der Strategie erheblich erhöhen, da die Verschluckform in der Regel in der Trendrichtung effektiver ist.

2. Dynamische Stop-Loss-Optimierung： Die Einführung von ATR-Indikatoren zur dynamischen Anpassung der Stop-Loss-Distanz anstelle der Verwendung von festen Punktdifferenz-Multiplikatoren. Diese Methode kann sich besser an die Marktbedingungen anpassen, wenn sich die Marktvolatilität ändert, und reduziert unnötige Ausgänge, die durch zu enge Stop-Losses verursacht werden.

3. Erhöhung der Filterzeit für Transaktionen： Die Einführung von Zeitfenstern für den Handel und die Vermeidung von Zeiten mit geringer Liquidität und von Zeiträumen für wichtige Pressemitteilungen reduzieren das Risiko von unerwarteten Sprüngen und extremen Schwankungen und verbessern die Qualität der Geschäfte.

4. Integrierte Umsatzbestätigung： Die Eintrittssignale werden nur bestätigt, wenn der Umsatz deutlich steigt. Dies hilft, echte Marktdurchbrüche zu erkennen, anstatt zufällige Schwankungen.

5. Entwicklung einer Pyramiden-Positionierung： Bei einer anhaltenden Stärkung der Trendrichtung erlaubt die Strategie, Positionen in einer günstigen Position zu erhöhen, um die Erträge aus einem erfolgreichen Trend zu maximieren. Gleichzeitig kann der Stop-Loss bis zum Ausgleichswert des Verlustes bewegt werden, um die bereits erzielten Gewinne zu schützen.

6. Marktstimmungsindikator hinzugefügt： Die Integration von Marktstimmungsindikatoren wie RSI, MACD und anderen als zusätzliche Einstiegsbestätigungsbedingungen, die nur dann eingegeben werden, wenn diese Indikatoren mit der Preisbewegung synchronisiert sind. Dies bietet eine weitere Signalbestätigungsebene.

7. Entwicklung eines adaptiven Parametersystems： Die Erstellung eines Parameter-Adaptionsmechanismus, der automatisch die wichtigsten Parameter anpasst (z. B. die Bestätigungsmenge, die Stop-Loss-Distanz usw.) an die jüngste Marktentwicklung. Dies hilft der Strategie, sich selbst zu optimieren, wenn sich die Marktlage ändert.

Zusammenfassen

Die 15-Minuten-Chart-Strategie für die Durchbruch-Mehrfachbestätigung ist ein hocheffizientes Handelssystem, das die Identifizierung von Absorptionsformen mit der Bestätigung mehrerer Preise kombiniert. Die Strategie filtert eine große Anzahl von minderwertigen Signalen aus, indem sie verlangt, dass der Preis mindestens zwei vorherige Absorptionsformen in die entgegengesetzte Richtung durchbricht, was die Erfolgsrate des Handels erheblich erhöht.

Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihren mehrschichtigen Bestätigungsmechanismen und der Einstellung dynamischer Handelszonen, die es ihr ermöglichen, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und eine hohe Gewinnrate zu halten. Das integrierte Risikomanagementsystem bietet einen klaren Rahmen für die Risikokontrolle für jeden Handel durch Stop-Loss- und Stop-Stop-Einstellungen, die mit den Handelszonen verbunden sind.

Es gibt jedoch noch einige Optimierungsmöglichkeiten für die Strategie, insbesondere in Bezug auf Trendfilter, dynamische Stop-Loss-Anpassungen und die Identifizierung von Marktzuständen. Durch die Integration von Trendindikatoren, Volatilitätsmessungen und Marktstimmungskennzahlen kann die Stabilität und langfristige Leistung der Strategie weiter verbessert werden.

Für Investoren, die mittelzeitlich handeln möchten, bietet die Strategie eine auf klaren Regeln basierende, leicht verständliche und statistisch vorteilhafte Handelsmethode. Durch das Verständnis und die Anwendung der Prinzipien, die hinter ihr stehen, können Händler einen marginalen Vorteil der Konsistenz in den Märkten erzielen.