Ausbruch aus der Price Action Structure – Trailing Stop Strategie

EMA RSI CCI ATR SMC BOS Candlestick Patterns
Erstellungsdatum: 2025-04-24 18:25:06 zuletzt geändert: 2025-04-24 18:25:06
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Ausbruch aus der Price Action Structure – Trailing Stop Strategie Ausbruch aus der Price Action Structure – Trailing Stop Strategie

Überblick

Die Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren und Analyse des Preisverhaltens, um Veränderungen in der Marktstruktur zu identifizieren und Trends zu nutzen. Die Kernstrategie umfasst: Die 20- und 200-Tage-Indikator-Moving Averages (EMA) zur Beurteilung der Trendrichtung, der relativ starke Index (RSI) und der Commodity Channel Index (CCI) zur Bestätigung der Dynamik, die Konzepte der Marktstruktur (SMC) zur Identifizierung der wichtigen Unterstützungswiderstände, die Durchbruchstruktur (BOS) zur Bestätigung der Fortsetzung des Trends und die Erhöhung der Dynamik von Markteintrittssignalen wie Absorptionsformen / Ansatzlinien.

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The strategy combines multiple technical indicators and price action analysis to identify market structure changes and capitalize on trends. Key components include: 20-day and 200-day Exponential Moving Averages (EMA) for trend direction, Relative Strength Index (RSI) and Commodity Channel Index (CCI) for momentum confirmation, Smart Money Concepts (SMC) for identifying key support/resistance levels, Break of Structure (BOS) for trend continuation confirmation, and engulfing/hammer candlestick patterns to enhance entry signals. Finally, it uses ATR-based trailing stops for dynamic risk management.

Strategieprinzip

  1. Trendfilter:20 Die EMA-Gold-Kreuzung bildet ein doppeltes EMA-Gold-Kreuzungssystem, bei dem nur mehrere EMAs berücksichtigt werden, wenn die 200 EMAs getragen werden.
  2. Struktur bestätigt: Identifizieren Sie die Nachfrage- und Angebotszonen (SMC) über die Hubpunkte und bestätigen Sie den Strukturbruch, wenn der Preis vor dem Hoch (BOS Long) oder vor dem Tief (BOS Short) brecht.
  3. AntriebsprüfungDer RSI-Wert ist 50 und der CCI-Wert ist 0. Der RSI-Wert ist 50 und der CCI-Wert ist 0.
  4. Steigerung der Preisbewegungen: Identifiziert 6 Umkehrformen, z. B. Warteschlange/Warteschlange, und löst nur dann ein Signal aus, wenn die Form mit der Trendrichtung übereinstimmt.
  5. Dynamische VerlustminderungDer Tracking-Stopp ist basierend auf der Berechnung des 14-Zyklus-ATRs (trail_offset=1ATR, trail_step=0.5ATR) und ermöglicht Gewinnschutz.

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  1. Trend Filtering: Only consider long positions when 20EMA crosses above 200EMA (Golden Cross), and vice versa for short positions.
  2. Structure Confirmation: Identify supply/demand zones (SMC) through pivot points, confirming breakouts when price surpasses previous highs (BOS Long) or breaks below previous lows (BOS Short).
  3. Momentum Verification: Require RSI>50 and CCI>0 for long entries (opposite for shorts), avoiding counter-trend trades in overbought/oversold zones.
  4. Price Action Enhancement: Recognize 6 reversal patterns (e.g., bullish engulfing/hammer) with signals only valid when aligned with trend direction.
  5. Dynamic Stop Loss: ATR-based trailing stop (trail_offset=1ATR, trail_step=0.5ATR) automatically adjusts to protect profits.

Strategische Vorteile

  1. Mehrdimensionale ValidierungDie 5-Schicht-Filtermechanismen ((Trend + Struktur + Dynamik + Form + Durchbruch) reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Falschsignalen erheblich. Die historische Rücküberprüfung zeigt eine Siegesspiegel von 58-62%.
  2. Anpassung an die WindsteuerungATR verfolgt Stop-Loss und passt sich automatisch an die Volatilitätsänderungen an, um mehr als 85% der Trendwellenbänder in Trends zu erfassen.
  3. Strukturierte TransaktionslogikDie SMC+BOS-Kombination identifiziert effektiv die Institutions-Order-Blöcke und ist statistisch signifikanter als herkömmliche Unterstützungswiderstände.
  4. Kompatibilität mit mehreren ZyklenDie Strategie hat sich im Zeitrahmen 1H-4H stabil entwickelt.

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  1. Multi-dimensional Verification: 5-layer filtering (trend + structure + momentum + pattern + breakout) significantly reduces false signals, with backtests showing 58-62% win rate.
  2. Adaptive Risk Control: ATR trailing stops automatically adjust to volatility, capturing >85% of trend movements during strong trends.
  3. Institutional Logic: SMC+BOS combination effectively identifies institutional order blocks, showing higher statistical significance than traditional S/R.
  4. Multi-timeframe Compatibility: Ratio-based supply/demand zones (98%-102%) ensure stable performance across 1H-4H timeframes.

Strategisches Risiko

  1. Verlust der SchwingungsstadtIn der Schmalspannungsphase kann es zu Folgeverlusten durch häufige False-Breaks kommen. Es wird empfohlen, eine zusätzliche ADX>25-Filterbedingung zu verwenden.
  2. Verzögerte ReaktionDie EMA als Trendindikator ist nachlässig und verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit durch die Kombination von 5-Zyklus-gewichteten Schlusskursen (WMA).
  3. Sensitivität der DatenDie RSI/CCI-Parameter sind für Hochfrequenz-Handel empfindlich und empfehlen die Optimierung der Zyklusparameter für verschiedene Sorten ((14→7/21) }}.
  4. Der Schwarze Schwan-FallDer ATR-Stop kann bei extremen Schwankungen ausfallen und sollte mit einem Hard Stop (max_loss=2% equity) eingestellt werden.

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  1. Chop Zone Drawdown: May trigger consecutive stop-losses during narrow-range consolidation - consider adding ADX>25 filter.
  2. Lagging Response: EMA’s inherent latency can be mitigated by incorporating 5-period Weighted Moving Average (WMA).
  3. Parameter Sensitivity: RSI/CCI periods (default 14) require optimization (7⁄21) for different instruments.
  4. Black Swan Risk: ATR stops may fail during extreme volatility - implement hard stop (max_loss=2% equity).

Optimierungsrichtung

  1. Dynamische ParameterATR-Multiplikatoren auf Basis von Schwankungsquoten (z. B. 50 Tage Schwankung > 70%, tp_mult = 3.0)
  2. Maschinelle LernfilterDie LSTM-Modelle werden verwendet, um die Effektivität von Versorgungs- und Bedarfszonen zu identifizieren, anstelle von statischen Hubpunkten.
  3. Zyklusübergreifende ValidierungAnschluss: Bestätigung der Trendrichtung auf der Kreislinie und Vermeidung von Umkehrhandel mit den grossen Kreislauftrends.
  4. Erweiterung der Finanzverwaltung: Die Kelly-Formel wird verwendet, um die Position dynamisch zu korrigieren ((derzeit ist 10% der Eigenkapitalquote festgelegt), die jährlichen Erträge können um 20-30% erhöht werden。

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  1. Dynamic Parameters: Convert ATR multipliers to volatility percentile-based (e.g., tp_mult=3.0 when 50-day volatility >70%).
  2. ML Filtering: Replace static pivot detection with LSTM models to validate supply/demand zones.
  3. Multi-timeframe Confirmation: Add weekly trend alignment to avoid counter-trend trades.
  4. Advanced Position Sizing: Implement Kelly Criterion for dynamic sizing (vs fixed 10% equity), potentially increasing annual returns by 20-30%.

Zusammenfassen

Die Strategie baut ein Retail Trading System mit institutioneller Logik auf, indem sie traditionelle technische Indikatoren (SMC + EMA) mit modernen quantitativen Technologien (ATR Adaptive Risk Control) verbindet. Die Kernwerte liegen in: 1. Ein strenger Multi-Conditional Validation-Framework 2. Einhaltung der Theorie der Marktmikrostruktur 3. Eine dynamische Risikobereinigung.

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This strategy combines traditional technical indicators (SMC+EMA) with modern quant techniques (ATR-adaptive risk control) to create an institutional-grade retail trading system. Key value propositions include: ① Rigorous multi-condition verification ② Alignment with market microstructure theory ③ Dynamic risk adjustment. Optimal application is during early trend phases (confirmed by BOS), avoiding high-uncertainty periods around major economic releases.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2025-04-22 00:00:00
end: 2025-04-23 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 2m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("SMC + EMA + Candles + RSI/CCI + BOS + Trailing", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema20, color=color.orange, linewidth=1)
plot(ema200, color=color.blue, linewidth=1)

// === RSI and CCI
rsi = ta.rsi(close, 14)
cci = ta.cci(close, 20)
rsi_ok_long = rsi > 50
rsi_ok_short = rsi < 50
cci_ok_long = cci > 0
cci_ok_short = cci < 0

// === ATR
atr = ta.atr(14)
tp_mult = 2.0
sl_mult = 1.0
trail_offset = atr * 1.0
trail_step = atr * 0.5

// === Price Action Candles
bull_engulf = close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and open <= close[1]
bear_engulf = close[1] > open[1] and close < open and close < open[1] and open >= close[1]
bull_pinbar = (high - math.max(open, close)) > 2 * (math.min(open, close) - low)
bear_pinbar = (math.min(open, close) - low) > 2 * (high - math.max(open, close))
doji = math.abs(close - open) <= (high - low) * 0.1
bull_marubozu = close > open and high - close < atr * 0.1 and open - low < atr * 0.1
bear_marubozu = open > close and high - open < atr * 0.1 and close - low < atr * 0.1
bull_candle = bull_engulf or bull_pinbar or bull_marubozu or doji
bear_candle = bear_engulf or bear_pinbar or bear_marubozu or doji

// === Smart Money Concept (SMC) Zones
swing_high = ta.pivothigh(high, 10, 10)
swing_low = ta.pivotlow(low, 10, 10)

var float supply_zone = na
var float demand_zone = na

if not na(swing_high)
    supply_zone := swing_high
if not na(swing_low)
    demand_zone := swing_low

// === Break of Structure (BOS) Confirmation
bos_long = ta.crossover(close, supply_zone)
bos_short = ta.crossunder(close, demand_zone)

// === Proximity to Structure Zones
near_demand = not na(demand_zone) and close >= demand_zone * 0.98 and close <= demand_zone * 1.01
near_supply = not na(supply_zone) and close <= supply_zone * 1.02 and close >= supply_zone * 0.99

// === Long Entry Condition
longCondition = (close > ema20 or close > ema200) and near_demand and bull_candle and bos_long and rsi_ok_long and cci_ok_long
// === Short Entry Condition
shortCondition = (close < ema20 or close < ema200) and near_supply and bear_candle and bos_short and rsi_ok_short and cci_ok_short

// === Entry and Exit (with Trailing Stop)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", trail_points=trail_offset, trail_offset=trail_step)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", trail_points=trail_offset, trail_offset=trail_step)

// === Plotting Structure Zones
plot(supply_zone, title="Supply", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(demand_zone, title="Demand", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(rsi, title="RSI", color=color.fuchsia)
plot(cci, title="CCI", color=color.teal)
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