ianzeng123
Überblick
Die Optimierung der Strandstrategie ist eine auf falschen Durchbrüchen basierende Umkehrhandelsstrategie, die speziell entwickelt wurde, um die Liquiditätsfalle in den Märkten zu erfassen. Die Kernidee der Strategie stammt aus der “Strand” -Konzeption der berühmten Händlerin Linda Raschke. Die klugen Gelder werden “gekocht”, wenn die Strände auftreten.
Die Strategie basiert auf der Analyse des Preisverhaltens und kombiniert mehrere hochwertige Indikatoren, darunter den Donchian Channel, den Orderblock und die Fair Value Gap, um tiefe Einblicke in die Marktstruktur und die institutionelle Kapitalfußabdruck zu erhalten, die eine mehrschichtige Bestätigung für Handelsentscheidungen bieten.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf der Marktpsychologie und den Verhaltensmustern der Händler. Die Strategie implementiert vier Kernhandelssignalerkennungen in ihrem Code:
TBS Long: Die TBS Long wird nach einem vollständigen Durchbruch des jüngsten Dongjian-Tiefs geschlossen, um wieder in die Reichweite zurückzukehren. Dieser falsche Durchbruch stellt in der Regel ein stärkeres Umkehrsignal dar.
TBS-Short: Schließt sich wieder ab, wenn die Leiche den nahegelegenen Dongjian-Hochpunkt vollständig durchbrochen hat.
TWS Long: Wenn die TWS-Schattenlinie (und nicht die Entität) den Dongxian-Tiefpunkt durchbricht, aber der Kurs wieder in den Bereich zurückkehrt. Dies wird als schwächeres, aber immer noch wirksames Umkehrsignal angesehen.
TWS-Short: Kurzschluss, wenn der TWS-Short den Tangxian-Hochpunkt überschreitet, aber der Kurs zurück in die Grenze kommt.
Die Strategie erlaubt es, zwei zusätzliche Bestätigungsbedingungen hinzuzufügen:
- Bestätigung des Auftragsblocks (OB): Die Forderung, dass ein bullish-oder bearish-orderblock vor dem Eintritt in den Multiplex erscheint, oder ein bearish-oder bearish-orderblock vor dem Eintritt in den Flachkasten, der die Fußabdrücke der Institutionsmittel darstellt.
- Fair Value Gap (FVG) Bestätigung: Die Suche nach einer Lücke in der Preisbewegung, die ein Ungleichgewicht darstellt, bietet zusätzliche Zuverlässigkeit für den Einstieg.
Wenn die gewählten Bedingungen erfüllt sind, tritt die Strategie beim Ende des Signals ein, setzt den Stop-Loss (SL) unter dem Tiefpunkt des Rings (für Mehrköpfe) oder dem Höchstpunkt (für Leerköpfe) und berechnet automatisch das Gewinnziel (TP) basierend auf dem vorgegebenen Risiko-Rendite-Verhältnis (Standard 1,5-fach).
Strategische Vorteile
Die höchste Wahrscheinlichkeit für einen WendepunktDer Hauptvorteil der Shore-Strategie besteht darin, dass sie in der Lage ist, “Fake Break” oder “Stop Hunt” -Bereiche effektiv zu identifizieren, die normalerweise die Aktionspunkte großer Marktteilnehmer darstellen. Durch den Umkehrschlag auf diese Bereiche können die Händler mit “intelligenten Fonds” in derselben Richtung sein.
MehrfachbestätigungDie Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren und Preisverhaltenssignale, um die Zuverlässigkeit von Handelssignalen zu erhöhen und Falschsignale erheblich zu reduzieren, indem die Bestätigungsbedingungen (TBS/TWS-Signal + optional OB/FVG-Filter) überlagert werden.
Automatisierte RisikomanagementDie Strategie verfügt über eine eingebaute Risikomanagement-Funktion, die automatisch die Stop-Loss- und Stop-Stop-Levels für jeden Handel berechnet, um sicherzustellen, dass die Verluste in den falschen Fällen begrenzt sind, während die Gewinnspanne in den richtigen Fällen angemessen ist. Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist anpassbar, um sich an die unterschiedliche Risikobereitschaft anzupassen.
Anpassung an unterschiedliche MarktbedingungenObwohl die Strategie am besten in einem bewegten oder intermittierenden Markt funktioniert, kann sie sich auch an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen, indem sie Parameter anpasst (z. B. die Dongqian-Rücklaufphase).
Visuelle IntuitionDie Strategie bietet klare visuelle Kennzeichen und Signal-Anweisungen, die es Händlern ermöglichen, die Marktlage zu verstehen und schnell zu entscheiden.
Strategisches Risiko
Gefahr von FalschmeldungenUm dieses Risiko zu verringern, wird empfohlen, vor dem Verkauf ausreichend Rückprüfungen durchzuführen und Strategien zu erwägen, die in Zeiten hoher Liquidität in der Börse angewendet werden.
ZeitrahmenabhängigkeitDie Strategie kann in verschiedenen Zeitrahmen deutlich unterschiedlich wirken. Niedrigere Zeitrahmen (z. B. 15 Minuten bis 1 Stunde) können mehr Handelssignale erzeugen, aber gleichzeitig möglicherweise mehr Lärm verursachen. Hohere Zeitrahmen sind weniger, aber zuverlässiger. Die Lösung besteht darin, mehrere Zeitrahmen zu analysieren oder einen geeigneten Zeitrahmen zu wählen, der dem Handelsstil entspricht.
Marktrisiken bei starken TrendsIn einem stark trendigen Markt kann die Wirksamkeit eines falschen Breakout-Umkehrsignals verringert werden, da die Wahrscheinlichkeit eines echten Breakouts erhöht wird. Vermeiden Sie den Umkehrhandel in der eindeutigen Trendrichtung oder fügen Sie zusätzliche Trendfilter hinzu, um dieses Risiko zu verringern.
ParameterempfindlichkeitDie Dongxian-Rücklaufphase ((Standard 20) hat einen großen Einfluss auf die Strategie-Performance. Zu kurz kann zu viele Signale führen, zu lang kann zu verpassten Chancen führen. Es wird empfohlen, die Parameter zu finden, die am besten für den jeweiligen Markt und den Zeitrahmen geeignet sind.
Stop-Loss-Risiko-EinstellungDie Stop-Loss-Einstellung der aktuellen Strategie liegt an der Extreme des Signalrahmens und kann in einigen Fällen zu eng oder zu locker sein. Es kann in Betracht gezogen werden, die Stop-Loss-Distanz durch Schwankungen oder ATR anzupassen, um sie flexibler zu machen.
Richtung der Strategieoptimierung
Anpassung an den Dongqian-ZyklusDerzeitige Strategien verwenden eine feste Dongxian-Rücklaufphase (Default 20) und können eine Anpassungsphase in Betracht ziehen, die sich dynamisch an die Marktfluktuation oder die Trendstärke anpasst. So werden beispielsweise längere und kürzere Phasen bei hoher Volatilität und niedrigerer Volatilität verwendet, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Trendfilter hinzufügenZur Vermeidung von Rückschlägen in starken Trends können Trendfilter wie die Richtung des Moving Averages oder der ADX-Indikator hinzugefügt werden, um die Rückschläge nur in bewegten Märkten zu aktivieren. Dies kann die Stabilität der Strategie in der langfristigen Anwendung erheblich verbessern.
Optimierung der Stop-Loss-Gewinn-StrategieDie derzeitige Strategie nutzt eine feste Risiko-Rendite als eine Stop-Loss-Systematik. Es kann in Betracht gezogen werden, mehrstufige Gewinnziele zu erreichen oder Schleppschlüsse zu ergreifen, um größere Preisschwankungen besser zu erfassen. So kann beispielsweise ein Stop-Loss nach dem Erreichen des ersten Gewinnzieles auf Kosten verschoben werden, so dass die verbleibenden Positionen weitergeführt werden.
ZeitfilterDie Zeitfilterfunktion wurde hinzugefügt, um den Handel vor und nach der Markteinführung oder während wichtiger Pressemitteilungen zu vermeiden, da diese Zeiten normalerweise sehr volatil und unberechenbar sind.
Bestätigung des TransaktionsvolumensUm sicherzustellen, dass die Preisbewegung durch ausreichende Handelsmengen unterstützt wird, sollten Sie die Analyse des Handelsvolumens in die Strategie integrieren. Zum Beispiel können Sie eine niedrigere Handelsmenge bei einem falschen Durchbruch verlangen, während die Handelsmenge bei einer Rückkehr in die Bandbreite erhöht wird, um die Wirksamkeit der Umkehr zu bestätigen.
Maschinelle LernoptimierungErwägen Sie die Anwendung von Machine-Learning-Technologien zur automatischen Identifizierung der besten Parameterkombinationen auf der Grundlage historischer Daten oder zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs eines Signals, um die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Optimierung der Strandstrategie ist ein sorgfältig konzipiertes Reverse-Trading-System, das hochprobable Handelsmöglichkeiten bietet, indem es falsche Durchbrüche und Liquiditätsfallen in den Märkten erfasst. Die Strategie ist in der Lage, wichtige Wendepunkte in der Marktstruktur effektiv zu identifizieren, indem sie mehrere Bestätigungsinstrumente wie den Dongjian-Kanal, die Orderblock und die Fair Value-Lücke kombiniert.
Die Strategie ist einzigartig in ihrem tiefen Verständnis der Marktpsychologie, insbesondere wie große Marktteilnehmer die Liquiditätszonen nutzen, um Händler zu einem Nachteil zu verleiten. Indem sie auf der Seite des “intelligenten Kapitals” steht, ist die Strategie in der Lage, stabile Gewinne bei kontrollierbarem Risiko zu erzielen.
Obwohl Strategien am besten in den Marktschwankungen und Spannungen funktionieren, kann ihre Anpassungsfähigkeit und Robustheit durch die oben genannten Optimierungsrichtungen weiter verbessert werden, so dass sie unter breiteren Marktbedingungen wirksam bleiben. Vor allem sollte der Händler die Prinzipien hinter der Strategie verstehen, in Kombination mit Risikomanagementtechniken und durch ausreichende Rückmeldung und Simulation von Geschäften, um ihre Wirksamkeit in einem bestimmten Markt zu überprüfen.
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("🐢 Turtle Soup Strategy v1.0 – TBS/TWS + OB/FVG + SL/TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Donchian Lookback", minval=5)
rr1 = input.float(1.5, "TP1 Risk-Reward")
useOB = input.bool(true, "Use Order Block Filter")
useFVG = input.bool(false, "Use FVG Filter")
// === DONCHIAN LEVELS ===
highestHigh = ta.highest(high[1], lookback)
lowestLow = ta.lowest(low[1], lookback)
// === ORDER BLOCK LOGIC ===
bullOB = close > open and close > high[1] and open[1] > close[1]
bearOB = close < open and close < low[1] and open[1] < close[1]
// === FVG LOGIC ===
fvgUp = low > high[2]
fvgDn = high < low[2]
// === TURTLE SOUP SETUPS ===
// Body-based reversal (TBS)
tbsLong = close < lowestLow and close > open and open < lowestLow
tbsShort = close > highestHigh and close < open and open > highestHigh
// Wick-based reversal (TWS)
twsLong = low < lowestLow and close > lowestLow
twsShort = high > highestHigh and close < highestHigh
// === CONFLUENCE CHECK ===
longConfluence = (not useOB or bullOB) and (not useFVG or fvgUp)
shortConfluence = (not useOB or bearOB) and (not useFVG or fvgDn)
// === FINAL SIGNAL CONDITIONS ===
longEntry = (tbsLong or twsLong) and longConfluence
shortEntry = (tbsShort or twsShort) and shortConfluence
// === ENTRY + SL/TP LEVEL CALCULATION ===
longSL = low
shortSL = high
longTP = close + (close - low) * rr1
shortTP = close - (high - close) * rr1
// === STRATEGY EXECUTION ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === OPTIONAL: PLOT SIGNAL LABELS ===
plotshape(longEntry, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY 🟢")
plotshape(shortEntry, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL 🔴")