Lineare Regression mit Nullverzögerung, gleitender Durchschnitt und Trendfolgestrategie für den Kronleuchterausstieg

Überblick

Die Strategie ist ein quantitatives Handelssystem, das die Indikatoren ZLSMA und CE kombiniert. Die Strategie basiert hauptsächlich auf der relativen Position des Preises gegenüber dem ZLSMA und der Richtungsänderung des CE-Indikators, um den Zeitpunkt des Einstiegs zu bestimmen. Sie gehört zu den typischen Strategien der Trend-Tracking-Klasse. Die Strategie funktioniert am besten in 15-Minuten-Zeitrahmen und kann eine gute Balance zwischen Signalgeschwindigkeit und Trendfilterung erzielen.

Strategieprinzip

Die Kernprinzipien der Strategie basieren auf der Synergie zweier Hauptindikatoren:

1. ZLSMA (Zero Lag Linear Regression Moving Average):

   • Die ZLSMA ist eine verbesserte Version des traditionellen linear-regredienten Moving Averages (LSMA), der durch eine zweimalige lineare Regression berechnet wird und die Lagerung beseitigt, so dass er schneller auf Preisänderungen reagieren kann.
   • Berechnungsmethode: Zuerst wird die lineare Regression des Preises ((LSMA) berechnet, dann der lineare Regression des LSMA ((LSMA2)), und schließlich wird der LSMA mit ((LSMA-LSMA2) addiert, um das ZLSMA zu erhalten.
   • Der Code bietet einstellbare Parameter wie die Länge (die Standard 200-Zyklen), die Verlagerung und die Datenquelle (die Standard Schlusskurs).

2. Hängellampen-Ausgang (Chandelier Exit):

   • Der CE ist ein auf der Volatilität basierender Tracking-Stop-Index, der den dynamischen Stop-Loss anhand des ATR (Average True Range) festlegt.
   • Mehrköpfige Stop-Loss-Berechnung: Höchstpreis minus ATR multipliziert mit dem Faktor ((Default 2.0) )
   • Die Stop-Loss-Berechnung für den Nullkopf: Minimum plus ATR multipliziert mit dem Multiplikator.
   • Die Stop-Loss-Position wird dynamisch angepasst, um die Verfolgung von Stop-Loss-Effekten zu ermöglichen.
   • Wenn der Preis die Stop-Loss-Leistung überschreitet, ändert sich die Richtung des Indikators und erzeugt ein Handelssignal.

Die Handelslogik der Strategie lautet wie folgt:

• Mehrere EintrittsbedingungenDie CE-Richtung wird von null gedreht (buySignal_ce) und der Preis liegt über dem ZLSMA
• EintrittsbedingungenDie CE-Richtung wird von der Mehrwirkung ((sellSignal_ce) beeinflusst und der Preis liegt unter dem ZLSMA
• Die Strategie schließt alle Rückwärtspositionen, bevor neue Positionen eröffnet werden, um einen sauberen Wechsel der Positionsrichtung sicherzustellen.

Die Strategie besteht im Wesentlichen darin, eine Trendbestätigung (ZLSMA) mit einem Volatilitäts-Tracking-Stopp (CE) zu kombinieren, um ein Handelssignal nur auszulösen, wenn beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, was die Falschsignale wirksam reduziert.

Strategische Vorteile

Durch die tiefgreifende Analyse des Codes hat diese Strategie folgende deutliche Vorteile:

1. Doppelte BestätigungDie Strategie erfordert, dass sowohl die CE-Signal als auch die Preise in Bezug auf die Position des ZLSMA erfüllt werden, was die Zuverlässigkeit des Signals erheblich erhöht.

2. Anpassungsfähigkeit:

   • Die ZLSMA hat eine geringe Verzögerung und kann schnell auf Preisänderungen reagieren.
   • CE basiert auf der ATR-Berechnung und kann automatisch die Stop-Loss-Position an die Marktfluktuation anpassen, um in verschiedenen schwankenden Umgebungen anpassungsfähig zu bleiben.

3. Die Balance zwischen Trend-Tracking und Risikokontrolle:

   • Die ZLSMA hilft dabei, die Richtung der mittleren und langen Trends zu bestimmen.
   • Die CE bietet einen Anpassungsprozess für die Volatilität und wirksame Rückzugskontrolle.

4. Anpassbarkeit der ParameterDie Strategie bietet mehrere anpassbare Parameter, darunter die ZLSMA-Länge, die ATR-Zyklen und die Multiplikation der CE, die für verschiedene Marktbedingungen und Handelsarten optimiert werden können.

5. Saubere RichtungswechselDie Strategie schließt Reverse-Positionen, bevor sie in eine neue Richtung gehen, um zu vermeiden, dass gleichzeitig mehrere leere Positionen gehalten werden, und legt die Handelsrichtung fest.

6. Risikomanagement basierend auf VolatilitätDie Verwendung von ATR als Maßstab für die Volatilität, um die Stop-Position mit den tatsächlichen Marktschwankungen in Einklang zu bringen, vermeidet das Problem, dass ein fester Stop möglicherweise zu eng oder zu locker ist.

Strategisches Risiko

Obwohl die Strategie so konzipiert ist, gibt es folgende potenzielle Risiken:

1. Zwischenbewegungen, schlechte Marktentwicklung:

   • Als Trend-Tracking-Strategie können häufige Falschsignale erzeugt werden, wenn kein deutlicher Trend auf dem Markt zu beobachten ist.
   • Die Verlagerung der Märkte kann zu einem Überschreiten der Ein- und Ausgänge führen, was zu hohen Transaktionskosten führt.

2. Parameterempfindlichkeit:

   • Die ZLSMA-Länge (default 200) ist größer und kann zu Signalverzögerungen führen.
   • Die falsche Einstellung des ATR-Multiplikators des CE kann zu einem zu schwachen Stopp (verpasste Spielzeit) oder zu einem zu starken Stopp (häufige Schüttelung) führen.

3. Fehlen von Initial Stop LossesDie Strategie beruht hauptsächlich auf einem dynamischen Stop-Loss, aber es fehlt an einer klaren anfänglichen Stop-Loss-Einstellung, die bei plötzlichen starken Marktschwankungen einen größeren Verlust verursachen kann.

4. Einschränkung des ZeitrahmensStrategie: Optimierung in nur 15 Minuten, mangelnde Bestätigung in mehreren Zeitrahmen, möglicherweise wichtige Trendinformationen für größere Zeitrahmen.

5. Frequenz und Kosten im GleichgewichtDie CE-Indikatoren können häufiger von der Richtung abweichen, was zu einem Überhandel führen kann, insbesondere bei einer geringeren ATR-Zyklus-Einstellung (Default 1).

In Bezug auf diese Risiken empfehlen wir folgende Lösungen:

• Marktschwankungen in der offensichtlichen Zone, Pause der Strategie
• Anpassungsparameter für unterschiedliche Marktumstände
• Erhöhung des anfänglichen festen Stop-Losses als zusätzlicher Schutz
• Einführung eines mehrfachen Zeitrahmen-Bestätigungsmechanismus
• Setzen Sie Mindesthaltzeiten oder Signalfilter, um Übertrading zu reduzieren

Richtung der Strategieoptimierung

Auf der Grundlage der Code-Analyse gibt es einige Optimierungsmöglichkeiten für diese Strategie:

1. Mehrfache Zeitrahmenbestätigung:

   • Einführung von Trendbestätigungen für höhere Zeitrahmen, z. B. für die 1-stündige oder 4-stündige ZLSMA-Richtung, die nur dann gehandelt werden, wenn ein Trend für einen höheren oder niedrigeren Zeitrahmen übereinstimmt.
   • Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehroperationen verringert und die Gewinnquote erhöht wird.

2. Signalfilter verstärkt:

   • Hinzufügen von zusätzlichen Filterbedingungen, wie z. B. die Bestätigung der Übergangsmenge, der Dynamikindicator oder die Beurteilung der wichtigen Widerstandsposten.
   • Es ist möglich, die RSI oder MACD zu berücksichtigen und nur in nicht überkauften und überverkauften Bereichen zu handeln.
   • Dies wird dazu beitragen, falsche Signale zu reduzieren und die Signalqualität zu verbessern.

3. Optimierung der dynamischen Parameter:

   • Die ZLSMA-Länge und die ATR-Multiplikatoren der CE werden an die Dynamik der Marktschwankungen angepasst.
   • In den hochflüchtigen Märkten kann ein höherer ATR-Prozentsatz verwendet werden, um häufige Auftritte zu vermeiden, während in den niedrigflüchtigen Märkten das Gegenteil der Fall ist.
   • Es kann in Erwägung gezogen werden, die Parameter zur automatischen Anpassung der Rate der Schwankungen an einem Ratenindikator wie VIX oder ATR zu verwenden.

4. Verbesserte Stop-Loss-Strategie:

   • Erste Verteidigungslinie: Fixed Initial Stop Loss.
   • Ein Teil der Gewinne wird durch die Einführung von Gewinnschließmechanismen, z. B. durch die Verlagerung eines Teils der Positionen in einen risikofreien Zustand, gesichert.
   • Berücksichtigen Sie intelligente Stop-Loss-Einstellungen basierend auf der Stützungswiderstandsstelle.

5. Optimierung des Positionsmanagements:

   • Die Strategie besteht aus festen Positionen ((100% Beteiligung)) und kann in eine dynamische Positionsverwaltung umgewandelt werden, die auf Volatilität oder Gewinnrate basiert.
   • Einführung eines Pyramiden-Hauf- oder Abnahme-Mechanismus, bei dem die Position erhöht wird, wenn die Tendenz zunimmt, und die Position abnimmt, wenn sie abnimmt.
   • Das wird dazu beitragen, die Gewinnentwicklung zu maximieren und Rücknahmen zu minimieren.

6. Signalbestätigungszeit:

   • Die derzeitige Strategie besteht darin, die Signalbestätigung beim K-Line-Abschluss zu erwägen und die Signaldauer über mehrere Zyklen zu verlängern, um die Lärmbelastung zu verringern.
   • Oder die Verwendung von Modellen des Preisverhaltens (z. B. Durchbruchbestätigung, Umkehrform) als zusätzliche Bestätigung.

Zusammenfassen

Die Strategie zur Verfolgung von Trends bei der Erhebung von ZLSMAs mit geringer Rückstandsdauer und der Volatilität von CE-Indikatoren ist in der Lage, Markttrends effektiv zu erfassen und dynamische Risikokontrollmechanismen bereitzustellen. Die Doppelbestätigungsmechanismen der Strategie verbessern die Signalzuverlässigkeit erheblich, während ihre Anpassungsfähigkeit es ermöglicht, eine stabile Leistung in verschiedenen Marktumgebungen zu halten.

Trotz der Tatsache, dass die Strategie in einem zwischenstaatlichen Marktausbruch nicht so gut abschneiden kann, kann ihre Leistung durch die Einführung von Maßnahmen wie die Bestätigung mehrerer Zeiträume, die Erhöhung der Signalfilter, die Optimierung der Parameter und die Verbesserung der Stop-Loss-Strategie weiter verbessert werden. Insbesondere die Einführung von dynamischem Positionsmanagement und intelligenten Stop-Loss-Einstellungen wird dazu beitragen, das Risiko zu kontrollieren, während die Gewinnrate hoch bleibt.

Insgesamt handelt es sich um eine Strategie zur Trendverfolgung, die sowohl mit den Ideen der klassischen technischen Analyse als auch mit den Ideen des Risikomanagements des modernen quantitativen Handels konzipiert und vernünftig und logisch klar ist. Durch kontinuierliche Optimierung und angemessene Parameteranpassung hat die Strategie das Potenzial, in einer Vielzahl von Marktumgebungen eine stabile Leistung zu erzielen.