ianzeng123
Strategieübersicht
Die Goldsplit-Ratio-Multiple-Confirmation-Trend-Trading-Strategie ist ein integriertes Handelssystem, das mehrere technische Analyse-Tools kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten durch mehrere Signal-Confirmationen zu identifizieren. Die Strategie kombiniert geschickt mehrere technische Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages, Marktstruktur, Gaps, Order-Blöcke, Graphik und Fibonacci-Expansions zu einem vollständigen Rahmen für Handelsentscheidungen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf einem mehrschichtigen Marktanalyse-Framework:
Trends erkennenDer Index bewegt sich zunächst durch eine Kreuzung des 21er- und 55er-Zyklen-Grad-Einschnittes (EMA) um einen großen Trend zu ermitteln. Wenn ein schneller EMA über einem langsameren liegt, wird er als Aufwärtstrend identifiziert; umgekehrt als Abwärtstrend.
Analyse der MarktstrukturPivot-High und Pivot-Low der 5-Zyklen zur Identifizierung von Schwankungen und Schwankungen in den Märkten, die als Stopppositionen in der Strategie verwendet werden.
Fair Value Gap (FVG) identifiziertDie Preisausgrenze zwischen der aktuellen K-Linie und den beiden vorherigen K-Linien wird ermittelt. Diese Preisausgrenze stellt in der Regel einen starken Kauf- und Verkaufsdruck dar. Die Aufwärtsgrenze tritt auf, wenn der aktuelle Höchstpreis unter dem niedrigsten Preis der beiden vorherigen K-Linien liegt.
Bestätigung des AuftragsblockesDie Aufschlüsselung der potenziellen Order-Konzentrationszonen erfolgt durch die Analyse der Auf- und Schlusskosten von zwei aufeinanderfolgenden K-Linien. Ein Aufschlüsselungs-Block ist definiert als ein Negativ-Block der vorherigen K-Line und ein Negativ-Block der aktuellen K-Line. Ein Aufschlüsselungs-Block ist definiert als ein Negativ-Block der aktuellen K-Line.
Überprüfung der Form des EintauchesDie klassische Absorptionsform wird als letzte Bestätigung für das Einstiegssignal verwendet. Bei der Aufwärts-Absorptionsform wird die aktuelle K-Linie als Sonnenlinie bezeichnet und die vorherige Negativlinie vollständig “absorbiert”; bei der Abwärts-Absorptionsform ist das Gegenteil der Fall.
Fibonacci-Ziele festgelegtDie Formel für die Berechnung von Mehrkopfzielen lautet: Einstiegspreis + (Eintrittspreis - Schwingungsschwellen) × 1,618; das Leerkopfziel lautet: Einstiegspreis - (Schwingungsschwellen - Einstiegspreis) × 1,618
Nur wenn alle diese Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, löst die Strategie ein Handelssignal aus, was die Zuverlässigkeit und Erfolgsrate des Handels erheblich erhöht.
Strategische Vorteile
Eine tiefere Analyse des Codes der Strategie lässt folgende deutliche Vorteile erkennen:
MehrfachbestätigungDurch die Kombination verschiedener technischer Indikatoren wie Trends, Marktstrukturen, Leerstellen, Auftragsblöcke und Verschluckformationen filtert die Strategie effektiv minderwertige Signale aus und tritt nur mit hoher Wahrscheinlichkeit ein.
Genaue Ziele für den GewinnDie Strategie nutzt die Goldspaltung von 1,618 und ermöglicht es, ein mathematisch begründetes Gewinnziel zu setzen, das in den Finanzmärkten als natürlich und harmonisch angesehen wird.
Klare RisikomanagementDie Strategie nutzt die schwankenden Höhen und Tiefen der Marktstruktur als Stop-Loss-Positionen, die normalerweise wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus darstellen. Wenn der Preis diese Niveaus überschreitet, ist der Handel nicht mehr begründet.
Das ist ein gutes Beispiel.Die Strategie besteht darin, nur in der bestätigten Trendrichtung zu handeln und das hohe Risiko eines Abwärtstrades zu vermeiden. Die Kreuzung von Moving Averages bietet eine objektive Beurteilung der Trendrichtung.
FinanzierungsintegrationStrategie: Die Standard-Strategie ist die Verwendung von 10% des Nettovermögens des Kontos für jeden Handel. Diese Prozentsatzverteilung ermöglicht die automatische Anpassung der Positionsgröße an die Größe des Kontos und ermöglicht so ein Wachstum.
Visualisierung von HandelssignalenDurch das Zeichnen von “BUY” und “SELL” -Tags auf den Diagramm kann der Händler die Eintrittssignale intuitiv erkennen und die Möglichkeit subjektiver Urteile verringern.
Strategisches Risiko
Obwohl diese Strategie viele Vorteile hat, gibt es folgende Risiken:
Wenige Handelsmöglichkeiten aufgrund von MehrfachbedingungenDa die Strategie mehrere Bedingungen für den Auslöser eines Handelssignals erfordert, kann dies zu einer relativ seltenen Handelsmöglichkeit führen, insbesondere in bestimmten Marktumgebungen.
Die potenziellen Risiken einer festen Stop-Loss-PositionDie Verwendung von schwankenden Hoch-Low-Punkten als Stop-Loss kann in einigen Fällen dazu führen, dass die Stop-Loss-Position zu weit geht, was das Risiko pro Handel erhöht.
Zurückgebliebene Reaktion auf eine TrendwendeAuf EMA-Kreuzurteile angewiesen zu sein, könnte dazu führen, dass man zu Beginn der Trendwende nachlässt und die besten Einstiegspunkte verpasst.
Mangelnde Anpassungsmechanismen für VolatilitätDie derzeitige Strategie passt die Stop-Loss- und Gewinnziele nicht an die Volatilität der Märkte an, was zu einem ungleichmäßigen Risiko-Rendite-Verhältnis in unterschiedlich schwankenden Umgebungen führen kann.
Potenzielle Risiken einer ÜberoptimierungDie Strategie verwendet mehrere Parameter und Bedingungen gleichzeitig, und es besteht die Möglichkeit einer Überoptimierung, die zu einer schlechteren zukünftigen Leistung als die Rückmessung führen kann.
Um diesen Risiken entgegenzuwirken, können Händler folgende Lösungen in Betracht ziehen:
- Überprüfung der Strategie über mehrere Zeiträume hinweg, um ihre Stabilität in unterschiedlichen Marktumgebungen zu gewährleisten
- Einführung eines adaptiven Risikomanagementmechanismus, der die Stop-Loss-Position dynamisch an dynamische Indikatoren wie ATR anpasst
- Betrachten Sie die Erhöhung der Trendstärke-Filter und handeln Sie nur bei starken Trends
- Optimierung der Parameter für verschiedene Märkte und Zeiträume, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
Richtung der Strategieoptimierung
Basierend auf einer eingehenden Analyse des Codes kann diese Strategie in folgenden Richtungen optimiert werden:
Einführung von ATR-Dynamischem RisikomanagementEs ist möglich, ATR zu nutzen, um die Stop-Position dynamisch anzupassen, z. B.:sl_long = entry_long - atr_value * 1.5, so dass das Risiko an die Marktvolatilität angepasst werden kann, um die Stop-Distanz in hoch- und in niedrig-schwankenden Märkten zu erhöhen.
Erreichen von RRR-ParametrisationDer Code definiert die Variable risk_reward = 2.0, die jedoch nicht verwendet wird. Diese Variable kann verwendet werden, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu setzen, z. B. tp_long = entry_long + (entry_long - sl_long) * risk_reward, so dass der Händler seine Risikopräferenzen flexibel anpassen kann.
Filter für Trendstärke hinzugefügt: ADX oder andere Trendstärke-Indikatoren können eingeführt werden, um nur bei starken Trends zu handeln, z. B. wenn die ADX > 25 erforderlich ist, um Handelssignale zu berücksichtigen.
Hinzufügen von Teilen der GewinnmechanismenBerücksichtigen Sie, dass Sie bei der Erreichung eines Teils des Ziels einen Gewinn erzielen und einige Positionen beenden, z. B. 33% bei der Erreichung des Ziels von 0,618 und 1,0 und die übrigen Positionen bei der Erreichung des Ziels von 1,618 beenden, um Risiko und Ertrag auszugleichen.
Zeitfilter hinzufügenSie können Filter für die Zeit des Marktes hinzufügen, um zu schwache oder zu schwache Zeiten zu vermeiden, z. B. nicht zu handeln, wenn die asiatischen Börsen schwach sind, oder wichtige Pressemitteilungen zu vermeiden.
Integrationsrate bestätigtErwägen Sie die Einbeziehung von Transaktionsvolumen-Analysen, die ein Signal auf einer K-Linie mit erhöhtem Transaktionsvolumen aufweisen, um die Zuverlässigkeit des Handelssignals zu erhöhen.
Optimierung der ParameteradaptivitätEs können Anpassungsparameter verwendet werden, wie z. B. die Anpassung der EMA-Zyklen und der Fibonacci-Rate an die Dynamik der Marktumgebung, um die Strategie besser an die verschiedenen Marktbedingungen anzupassen.
Diese Optimierungsrichtungen zielen darauf ab, die Stabilität, Anpassungsfähigkeit und Risikomanagementfähigkeit der Strategie zu verbessern, damit sie in verschiedenen Marktumgebungen stabil funktionieren kann.
Zusammenfassen
Die Goldsplit Ratio Multiple Confirmation Trend Trading Strategie ist ein strukturiertes, logisch klares und integriertes Handelssystem, das durch die Kombination verschiedener technischer Analyse-Tools eine hochwertige Handelssignalfilterung ermöglicht. Die Kernvorteile der Strategie liegen in der Mehrfachbestätigung und der präzisen Zielsetzung basierend auf der Goldsplit, die die Handelsfrequenz und die Gewinnrate effektiv ausgleicht.
Die Strategie ist in der Lage, hohe Wahrscheinlichkeiten zu identifizieren, indem sie die Richtung der Tendenz folgt und in Verbindung mit der Marktstruktur, der Lücke, der Auftragsblöcke und der Pivot-Grafik-Form synchronisiert wird. Gleichzeitig folgt die Strategie den Grundprinzipien der technischen Analyse, indem sie die natürlichen Marktstrukturpunkte als Risikokontrolle verwendet.
Trotz einiger optimierbarer Aspekte wie Volatilitätsanpassungen, Risikomanagement-Verstärkungen und Anpassungsparameter bildet die Strategie einen vollständigen Rahmen für die Handelsentscheidung. Durch die in diesem Artikel vorgeschlagenen Optimierungsrichtungen können Händler die Anpassungsfähigkeit und Robustheit der Strategie weiter verbessern, um ihre gleichmäßige Leistung in verschiedenen Marktumgebungen zu gewährleisten.
Für Händler, die eine systematisierte, regelsichere Handelsmethode suchen, bietet diese Strategie eine solide Grundlage, die nach individuellen Handelsstilen und Risikopräferenzen weiter angepasst und optimiert werden kann.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-05-13 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("1.618 Strategy Full System", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === SETTINGS ===
fibo_ratio = 1.618
atr_len = 14
risk_reward = 2.0
// === TREND DETECTION ===
ema_fast = ta.ema(close, 21)
ema_slow = ta.ema(close, 55)
trend_up = ema_fast > ema_slow
trend_down = ema_fast < ema_slow
// === MARKET STRUCTURE: SWING HIGH/LOW ===
swing_high = ta.pivothigh(high, 5, 5)
swing_low = ta.pivotlow(low, 5, 5)
// === FVG / Yetim svecha ===
fvg_up = low[2] > high
fvg_dn = high[2] < low
// === ORDER BLOCK (OB) ===
ob_bullish = close[1] < open[1] and close > open
ob_bearish = close[1] > open[1] and close < open
// === CANDLESTICK PATTERN: Engulfing ===
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close[1] < open[1]
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close[1] > open[1]
// === FIBONACCI 1.618 TARGET ===
entry_long = ta.valuewhen(trend_up and bullish_engulfing and ob_bullish and fvg_up, close, 0)
entry_short = ta.valuewhen(trend_down and bearish_engulfing and ob_bearish and fvg_dn, close, 0)
tp_long = entry_long + (math.abs(entry_long - swing_low)) * fibo_ratio
sl_long = swing_low
tp_short = entry_short - (math.abs(swing_high - entry_short)) * fibo_ratio
sl_short = swing_high
// === EXECUTE STRATEGY ===
if trend_up and bullish_engulfing and ob_bullish and fvg_up
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=tp_long, stop=sl_long)
if trend_down and bearish_engulfing and ob_bearish and fvg_dn
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=tp_short, stop=sl_short)
// === PLOTTING ===
plotshape(bullish_engulfing and trend_up, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(bearish_engulfing and trend_down, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")