ianzeng123
Überblick
Die Strategie ist ein hochqualifiziertes Handelssystem, das darauf ausgerichtet ist, die Bewegung der Marktbewegung zu erfassen und in die nachfolgende starke Umkehrung einzutreten. Die Kernidee der Strategie besteht darin, die historischen Höhen oder Tiefen zu identifizieren, die überschritten wurden (Liquidity Hunt), und dann zu warten, bis die Marktbewegung eine deutliche Umkehrung erlebt, die zeigt, dass die Richtung umgekehrt werden kann.
Strategieprinzip
Die Funktionsweise der Strategie basiert auf zwei Schlüsselschritten: Erst identifiziert man die Bewegung der Jagd, dann bestätigt man die Umkehrsignale.
Identifizierung von flüssiger JagdDie Strategie verwendet eine parametrische Rücklaufzeit (default 20 Zyklen) um historische Höchst- und Tiefpunkte zu bestimmen. Wenn der aktuelle Preis den vorherigen Höchststand (liqUp) überschreitet oder den vorherigen Tiefstand (liqDown) unterbricht, wird dies als potenzielle Liquiditätsjagden angesehen.
UmkehrbestätigungDie Strategie sucht nach einem starken Rückschlag, der 1,2 mal so groß sein muss wie der 14-Zyklus-ATR (Average True Range) nach dem Auftreten eines flüssigen Jagdereignisses. Für mehrere Signale benötigt es einen starken bullish Signal; für die Absenkung von Signalen benötigt es einen starken bearish Signal.
SignalgenerierungDie Strategie erzeugt nur dann ein Handelssignal, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:
- Mehr Signale: Der Preis fällt von den vorangegangenen Tiefpunkten ab (liqDown) und folgt einem starken bullish (bigBullish) Kurs.
- Nach dem Preisbruch über den vorherigen Höchststand (liqUp) tritt ein starker Rückgang (bigBearish) ein.
AusstiegsmechanismusDie Strategie implementiert einen doppelten Ausstiegsmechanismus:
- Stop-Tops (TP) und Stop-Losses (SL) basierend auf den Preisen, die standardmäßig 2% bzw. 1% des Einstiegspreises betragen
- Zeitbasierter Ausstiegsmechanismus, der standardmäßig nach 5 Haltungszyklen ausstieg
Strategische Vorteile
Eine Analyse des Codes dieser Quantitative Trading Strategie zeigt folgende deutliche Vorteile:
Das Verhalten von InstitutionenDie Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung der üblichen Fluiditätsjagden der Institutionen, die in der Regel von Großkapital dominierten Marktoperationen sind, die den Bewegungen des “intelligenten Geldes” folgen können.
Hochwertige SignaleDie Strategie filtert schwache Signale durch eine Kombination aus liquidity-hunting und strong feedback und erzeugt nur hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten, “fewer but more meaningful signals”.
Äußerst anpassungsfähigStrategie: Die ATR wird verwendet, um die Breitenanforderung für die Rückspielung dynamisch anzupassen, um sie an unterschiedliche Marktschwankungen anzupassen.
Verbessertes RisikomanagementDie integrierte doppelte Schutzmechanismus von Prozentsatz Stop-Loss und Time-Out, um die Risikothek für jeden Handel effektiv zu kontrollieren.
Zweiseitige TransaktionenDie Strategie unterstützt sowohl Über- als auch Überschneidungen und ist in der Lage, in verschiedenen Marktumgebungen nach Möglichkeiten zu suchen, die sich nicht auf eine einzelne Richtung beschränken.
Parameter können angepasst werdenSchlüsselparameter wie Rücklaufzeit, ATR, TP/SL-Prozentsatz und Haltedauer können angepasst werden, was eine hohe Flexibilität der Strategie ermöglicht.
Strategisches Risiko
Obwohl die Strategie so gut konzipiert ist, gibt es folgende potenzielle Risiken:
Falsche DurchbruchgefahrDie Lösung ist, zusätzliche Filterbedingungen zu berücksichtigen, wie z. B. die Bestätigung der Transaktionsmenge oder die Daueranforderung für den Durchbruch.
Die Einschränkungen der Festprozentsätze TP/SLDie Verwendung eines festen Stop-Loss-Prozentsatzes ist möglicherweise nicht für alle Marktumstände geeignet, insbesondere in Zeiten, in denen die Volatilität stark verändert wird. Es wird empfohlen, eine dynamische Stop-Loss-Einstellung auf Basis des ATR zu erwägen.
Blindpunkt der ZeitEin Fixed-Cycle-Exit kann zu einem vorzeitigen Ausstieg aus einer günstigen Position führen, wenn der Trend gerade erst begonnen hat. Ein Exit-Zeitpunkt kann in Kombination mit einer dynamischen Anpassung des Trendindikators in Betracht gezogen werden.
ParameterempfindlichkeitStrategie-Performance: Die Strategie-Performance ist sehr sensibel für die Parameterwahl, insbesondere für die Länge der Rücklaufphase und die ATR-Multiplikatoren. Eine ausreichende Parameteroptimierung und Rückprüfung ist erforderlich, um eine Überfitting zu vermeiden.
Anpassungsfähigkeit an das MarktumfeldDie Strategie kann in zwischenstaatlich schwankenden Märkten am besten funktionieren, aber in stark trendigen Märkten kann zu viele falsche Signale erzeugen. Es wird empfohlen, die Marktsituation zu erkennen.
Richtung der Strategieoptimierung
Basierend auf einer eingehenden Analyse des Codes können folgende Optimierungsmöglichkeiten ermittelt werden:
Dynamische ATR-MultiplikatorenDie Strategie nutzt derzeit einen festen 1,2-fachen ATR als Kriterium für die Umkehrung der Umkehrung. Es kann in Betracht gezogen werden, den Multiplikator an die dynamische Volatilität des Marktes anzupassen, um den Multiplikator bei hoher Volatilität zu senken und bei niedriger Volatilität zu erhöhen.
Auftragsbestätigung: Hinzufügung der Transaktionsanalyse als zusätzliche Bestätigungsfaktoren, z. B. die Erhöhung der Transaktionsmenge bei der Bewegung der Jagd und die Erhöhung der Transaktionsmenge bei der Umkehrung.
Bestätigung mehrerer Zeiträume: Suche nach Unterstützungs-/Widerstandsbereichen auf höheren Zeiträumen und erzeugt Signale nur bei flüssigen Jagdereignissen in der Nähe dieser wichtigen Bereiche.
Intelligente BremsvorrichtungenEs ist möglich, die Stopps oder die dynamischen Stopps auf Basis der Marktstruktur zu verfolgen, anstatt einfach festgelegte Prozentsätze.
Trendfilter: Hinzufügung von Trenderkennungskomponenten, Reduzierung des Rückwärtshandels bei starken Trends, Annahme von Signalen oder Anpassung von Parametern nur in Richtung des Trends.
Optimierte RücklaufzeitDie derzeitige Verwendung einer festen Rücklaufzeit (z. B. 20 Zyklen) ist möglicherweise nicht für alle Märkte geeignet. Erwägen Sie eine Anpassungsrücklaufzeit, die automatisch an die Marktvolatilität angepasst wird.
Erhöhung der Reversal-MustererkennungAbgesehen von einfachen Umkehrschlägen können auch kompliziertere Umkehrformen wie Eintauchen, Waden, Sternschnuppen usw. erkannt werden, um die Genauigkeit der Umkehrerkennung zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie der Liquiditätsjagd und der Umkehrung ist ein raffiniertes quantitatives Handelssystem, das hochprobable Handelsmöglichkeiten durch die Identifizierung von Liquiditätsjagd und der anschließenden starken Umkehrung im Markt erfasst. Die Strategie kombiniert technische Analyse und die Theorie der Marktmikrostruktur, mit besonderem Augenmerk auf die kritischen Momente der Marktmanipulation und Umkehrung.
Durch die Implementierung eines strengen Doppelbestätigungsmechanismus (Liquidity Hunt + Force Reversal) filtert die Strategie effektiv Marktlärm und signalisiert nur, wenn ein wirklich hochwertiger Satz auftritt. Darüber hinaus gewährleistet ein gutes Risikomanagementsystem (Doppel-Exit-Mechanismus) die Sicherheit der Gelder.
Obwohl die Strategie bereits sehr gut entwickelt ist, können mehrere Optimierungsmöglichkeiten erforscht werden, insbesondere in Bezug auf die Anpassung der dynamischen Parameter, die Mehrfachbestätigungsmechanismen und eine intelligentere Geldverwaltung. Durch diese Optimierungen hat die Strategie das Potenzial, unter verschiedenen Marktbedingungen stabilere und zuverlässigere Handelssignale zu liefern.
Die Strategie bietet eine systematische, disziplinierte Methode für Händler, die einen Marktwendepunkt erfassen wollen, um emotionale Handelsprozesse zu vermeiden und langfristige Profitabilität zu verbessern.
/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2025-05-14 16:31:09
period: 1h
basePeriod: 1h
*/
//@version=5
strategy("Liquidity Hunt + Reversal Strategy (TP/SL + Time-Based)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Settings ===
len = input.int(20, title="Lookback for Liquidity Hunt")
barExit = input.int(5, title="Exit After How Many Bars")
tpPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
slPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)") / 100
// === Liquidity Hunt Detection ===
prevHigh = ta.highest(high, len)[1]
prevLow = ta.lowest(low, len)[1]
liqUp = high > prevHigh
liqDown = low < prevLow
// === Reversal Confirmation ===
atr = ta.atr(14)
bigBearish = close < open and (open - close) > (atr * 1.2)
bigBullish = close > open and (close - open) > (atr * 1.2)
// === Signals ===
longSignal = liqDown and bigBullish
shortSignal = liqUp and bigBearish
// === Open Trades ===
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Entry Price and Bars in Trade ===
entryPrice = strategy.position_avg_price
barsInTrade = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0)
// === Long Exit ===
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long",
limit=entryPrice * (1 + tpPerc),
stop=entryPrice * (1 - slPerc),
when=barsInTrade >= barExit)
// === Short Exit ===
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short",
limit=entryPrice * (1 - tpPerc),
stop=entryPrice * (1 + slPerc),
when=barsInTrade >= barExit)
// === Chart Signals ===
plotshape(longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG")
plotshape(shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SHORT")