ianzeng123
Überblick
Die Quantifizierungs-Handelsstrategie basiert auf der Bestätigung der Trendstärke und nutzt den mittleren Richtungsindex (ADX) und den Richtungsbewegungsindikator (DMI), um Trends in den Märkten zu identifizieren, die stark genug sind, und nur in diesen hochwertigen Trends zu positionieren. Die Kernidee der Strategie ist, dass “nicht alle Trends den Handel wert sind”. Sie konzentriert sich auf die Erfassung von Preisbewegungen mit klarer Richtung und Dynamik, indem sie schwache Trends und erschütternde Märkte filtert, um die Effizienz der Verwendung von Kapital und die Erfolgsraten zu verbessern.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf einer Kombination von ADX- und DMI-Analysen:
IndikatorberechnungDas System berechnet zunächst die drei Indikatoren ADX, +DI und -DI, die auf der logischen Konstruktion des DMI (Directional Motion Indicator) basieren.
Zulassungsvoraussetzungen：
- Mehrköpfiger Einstieg: Wenn der ADX höher als die eingestellte Schwelle (default 25) ist und +DI größer als -DI, wird das System als eine ausreichend starke Aufwärtstrend betrachtet, um einen mehrköpfigen Stand im Leerstand aufzubauen.
- Blank-Eintritt: Wenn der ADX über der eingestellten Schwelle liegt und der -DI größer ist als der +DI, wird das System für einen ausreichend starken Abwärtstrend gehalten, um einen Blank-Over-Position in der Lage zu erstellen.
SpielbedingungenWenn ein DI-Kreuzung auftritt, wird das System alle Positionen platzieren. Konkret:
- Mehrköpfige Ausgleichsposition: + DI auf -DI, was auf eine Abnahme der Mehrköpfigkeit hinweist und eine mögliche Trendwende hindeutet
- Leerstand: Wenn +DI auf -DI fällt, zeigt dies eine Abnahme des Leerstands und eine mögliche Trendwende.
Parametereinstellungen：
- ADX-Berechnungszyklen: 14 (Standard-Einstellungen)
- ADX-Threshold: 25 (konfigurierbar)
- Anteil der Eintrittsgelder: 50%
- Maximale Anzahl von Pyramiden: 5
- Gebühren: 0,05%
Empfohlene ZeitrahmenDiese höheren Zeitrahmen ermöglichen die ADX-Signalreife, wodurch weniger, aber zuverlässigere Handelssignale erzeugt werden.
Strategische Vorteile
Hochwertige TrendsDurch die ADX-Filterung tritt die Strategie nur bei Bestätigung eines starken Trends ein und vermeidet unnötige Verluste in schwachen oder bewegten Märkten.
Verringerung der FalschmeldungenIm Vergleich zu Systemen, die nur Richtungsanzeigen verwenden, reduziert die ADX-Filterintensität die Anzahl der Falschbrüche und Falschsignale erheblich und erhöht die Effizienz des Handels.
Anpassung an MarktbedingungenDie Strategie ist in der Lage, sich natürlich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen, sich automatisch in schwachen oder schwachen Märkten aufzuhalten und in starken Märkten aktiv zu sein.
Pyramiden-PositionsmechanismusDie Gewinne werden bei fortdauernder starker Trendentwicklung maximiert.
FinanzierungsintegrationDie Strategie beinhaltet eine Geldverwaltungsregelung, bei der 50% der verfügbaren Mittel bei jedem Einstieg verwendet werden. Diese moderate Positionskontrolle hilft, das Risiko zu verwalten.
Klare Ein- und AusstiegsregelnDie Ein- und Ausstiegsregeln der Strategie sind eindeutig und unabhängig von subjektiven Urteilen, was die Umsetzung und Rückmeldung der Strategie erleichtert.
Strategisches Risiko
RückstandsrisikenDer ADX ist ein nachlassender Indikator, der dazu führen kann, dass der Einstiegspunkt relativ spät ist und die frühen Phasen des Trends verpasst werden, wodurch die Gesamterträge gesenkt werden.
Verzögerter Ausstieg bei TrendumkehrDa die Ausstiegssignale auf DI-Kreuzung basieren, kann es sein, dass das System bei einer schnellen Trendwende nicht in der Lage ist, seine Positionen rechtzeitig zu platzieren, was zu einer Rückgabe von Teilen der Gewinne führt.
ParameterempfindlichkeitDie ADX-Threshold-Einstellungen haben einen signifikanten Einfluss auf die Systemleistung. Eine zu hohe ADX-Threshold-Einstellung kann zu verpassten Handelschancen führen, eine zu niedrige kann zu lauten Geschäften führen.
Schwache MarktergebnisseDie Strategie kann in einem Markt mit langen oder engen Schwankungen häufig Signale auslösen, aber nicht profitabel sein und führt zu mehreren kleinen Verlusten.
Übermäßige RisikenEs ist möglich, dass die Verluste bei einem plötzlichen Trendwechsel, insbesondere in einem volatilen Markt, erhöht werden.
Die Lösung：
- In Kombination mit anderen Bestätigungsindikatoren (z. B. Moving Averages, RSI, etc.) wird der Trend bestätigt.
- Dynamische Anpassung der ADX-Termine an unterschiedliche Marktumstände
- Erhöhung der Stop-Loss-Regelung, um den maximalen Verlust für einen einzelnen Handel zu begrenzen
- Verringerung der Anlagerungen in hochvolatilen Märkten
- Parameteroptimierung für verschiedene Assets und Zeitrahmen
Richtung der Strategieoptimierung
Dynamische ADX-TermineDie ADX-Termine können anpassungsfähig sein, indem sie automatisch an die Marktschwankungen oder historische ADX-Verteilungen angepasst werden. Dies kann die Einschränkungen festgelegter Thresholds unter verschiedenen Marktbedingungen lösen und die Anpassungsfähigkeit des Systems verbessern.
Trendbestätigung bei der IntegrationTrend-Bestätigungs-Filter auf Basis von ADX-Signalen, wie beispielsweise Moving Average-Systeme, Brin-Bands oder Ichimoku-Cloud-Diagramme, um Falschsignale zu reduzieren und die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.
Optimierung der AusspielungsmechanismenDerzeit kann man die Integration von Nachschubstopps, Gewinnziele oder dynamische Stopps auf Basis von Volatilität in Betracht ziehen, um die Gewinne effektiver abzuschließen und das Risiko zu kontrollieren.
Optimierung der Geldverwaltung: Dynamische Positionsgrößenkontrolle, die den Anteil des Geldes an jedem Handel automatisch anpasst, anstatt 50% des Geldes zu verwenden, das auf die Stärke der ADX-Lesungen, die Marktvolatilität und die Kontoperformance basiert.
ZeitfilterEs ist wichtig, dass die Marktzeiten gefiltert werden, um schwache oder instabile Handelszeiten zu vermeiden und sich auf die Zeit zu konzentrieren, in der ein Trend entstehen und andauern kann.
Aktivierung der AnlagepolitikIm Anschluss an die Erweiterung der Pyramide wurde die Logik der Anlagerung verbessert, um detailliertere Anlagerungsbedingungen zu erstellen, z. B. Anlagerungen bei fortgesetzter Steigerung des ADX, bei neuen Höhen/Neubeschwächungen oder bei Rückschlägen zu wichtigen Unterstützungs-/Widerstandspunkten, anstatt einfach maximal 5 Anlagerungen zu erlauben.
Rahmen für Rückmeldung und OptimierungDie Strategie beinhaltet folgende Ziele: Erstellung eines vollständigen Feedback-Frameworks zur Optimierung der Strategieparameter für verschiedene Marktbedingungen, Zeiträume und Assetklassen, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Zusammenfassen
Die ADX-Dynamik-Filterung für starke Trends ist eine Handelsstrategie, die sich auf qualitativ hochwertige Trends konzentriert. Durch die Kombination von ADX- und DMI-Indikatoren wird Marktlärm und schwache Trends effektiv gefiltert und nur dann Positionen eingerichtet, wenn ein ausreichend starker Trend bestätigt wird. Die Strategie ist besonders geeignet für Vermögenswerte mit einer langen Trendzyklus, wie Bitcoin, Ethereum, Gold und die wichtigsten Devisenpaare.
Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihrer hohen Selektivität, der Filterfähigkeit durch strenge Trendintensitäten, der Vermeidung von häufigen Transaktionen unter ungünstigen Marktbedingungen und somit der Erhöhung der Gewinnquote und der Kapital-Effizienz. Trotz einiger Rückstandsrisiken und Parameter-Sensitivität kann die Strategie durch empfohlene Optimierungsrichtungen, wie beispielsweise dynamische Wertminderungsanpassungen, die Integration zusätzlicher Bestätigungsindikatoren und die Verbesserung der Ausgangsmethoden, ihre Leistung unter unterschiedlichen Marktbedingungen weiter verbessern.
Diese Strategie bietet einen zuverlässigen Rahmen für Händler, die den Lärm des Handels reduzieren und sich darauf konzentrieren, starke Trends zu erfassen. Durch die Anpassung der ADX-Länge und der Schwelle kann der Händler die optimale Balance nach seinen eigenen Risikopräferenzen und den Eigenschaften der Handelsvariante finden und gleichzeitig einen erheblichen Gewinn erzielen.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-05-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDC"}]
*/
//@version=5
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// 📌 CMA Technologies – ADX Trend Strength Entry Bot
// 🌐 Developed by CMA Technologies | Visit: cmatech.co
// 📊 Trades only when trend strength is confirmed by ADX
// 🔍 Strategy by @CMATechnologies
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strategy("CMA Technologies ADX Trend Strength Entry Bot", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, pyramiding=5, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
// === INPUTS ===
adxLen = input.int(14, title="ADX Length")
adxThres = input.int(25, title="Minimum ADX Threshold")
// === ADX, +DI, -DI Calculation via DMI Function ===
[plusDI, minusDI, adx] = ta.dmi(adxLen, adxLen)
// === TREND CONDITIONS ===
isStrongTrend = adx > adxThres
longCondition = isStrongTrend and plusDI > minusDI and strategy.position_size == 0
shortCondition = isStrongTrend and minusDI > plusDI and strategy.position_size == 0
// === ENTRIES ===
if (longCondition)
strategy.entry("ADX Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("ADX Short", strategy.short)
// === EXITS ===
exitLong = strategy.position_size > 0 and minusDI > plusDI
exitShort = strategy.position_size < 0 and plusDI > minusDI
if (exitLong or exitShort)
strategy.close_all(comment="Trend Reversal Exit")
// === PLOTS ===
//plot(adx, title="ADX", color=color.orange)
//hline(adxThres, "ADX Threshold", color=color.gray)