ianzeng123
Überblick
Die Strategie ist ein Quantifizierungssystem für die Quantifizierung von Stützungsbrechungen, das speziell für den Kaufhandel entwickelt wurde, um einen fallenden Trend zu erfassen, indem es einen effektiven Durchbruch der wichtigen Stützpunkte identifiziert. Die Strategie kombiniert die Theorie der Stützungsresistenz in der technischen Analyse, die Transaktionsmengenbestätigung und die dynamische Risikomanagementmechanik ATR (Average True Range of Fluctuation). Die System verfügt über eine Quermarktfilterfunktion, die es ermöglicht, falsche Signale bei schwankenden Verhaltungen zu vermeiden und sich auf tendenzielle Durchbruchsmöglichkeiten zu konzentrieren.
Strategieprinzip
Die Kernprinzipien der Strategie basieren auf der Theorie des Ausbruchs von Stützpunkten in der technischen Analyse. Zunächst ermittelt das System die kritische Stützpunkte durch die Berechnung der niedrigsten Preise in den letzten 20 Zyklen, die einen wichtigen Schutzbereich für die Mehrspurtätigkeit darstellen. Wenn der Preis diese Stützpunkte überschreitet und die Bufferbedingungen für den Ausbruch erfüllt, wird die Mehrspurt-Sicherheitslinie durchbrochen, wobei die Luftwaffe die dominierende Position einnimmt. Um die Reliabilität des Signals zu verbessern, wurde die Strategie in einen Handelsmengenbestätigungsmechanismus integriert, der nur dann als wirksam angesehen wird, wenn der Ausbruch größer oder gleich dem 20-Zyklen-Umsatz bewegt sich Durchschnittslinie ist.
Strategische Vorteile
Die Strategie verfügt über mehrere technische Vorteile, zuerst über eine hohe Signalqualität, die die Wahrscheinlichkeit von Falschsignalen durch die Dreifachfilterung von Breakout- und Transaktionsmengenbestätigung und Querfilterung erheblich reduziert. Die Transaktionsmengenbestätigungsmechanik gewährleistet die Wirksamkeit von Breakouts und verhindert falsche Breakouts durch mangelhafte Liquidität. Die Quermarktfilterfunktion ist einer der wichtigen Vorteile der Strategie, die in der Lage ist, Erschütterungen effektiv zu identifizieren und den Handel auszusetzen, um fortlaufende Verluste in ungünstigen Marktumgebungen zu vermeiden.
Strategisches Risiko
Trotz der vielfältigen Vorteile der Strategie gibt es einige potenzielle Risiken, auf die man achten sollte. Zuerst ist das Trendumkehrrisiko, bei dem ein Ausbruch der Stützpunkte in einem starken Aufwärtstrend nur ein kurzer Rückschlag sein kann und nicht ein echter Trendumkehr, was zu einem schnellen Ausfall der Marktposition führen kann. Das Risiko von extremer Volatilität ist eine weitere wichtige Betrachtung, bei der bei einem wichtigen Nachrichtenstoß oder einer Marktspanik eine Preissprunglücke entstehen kann, wodurch die Stop-Loss-Mechanismen auf der Grundlage von ATR inefekt entfallen.
Richtung der Strategieoptimierung
Es gibt mehrere optimierbare Richtungen für die Strategie, um die Gesamtperformance zu verbessern. Zum einen kann eine Mehrzeitframe-Analyse eingeführt werden, um Handelssignale durch die Kombination von Trendrichtungen in höheren Zeitrahmen zu filtern, z. B. die Ausführung eines leeren Durchbruchs des Stundendiagramms, der nur dann ausgeführt wird, wenn ein Tagesgraph eine Abwärtstrend zeigt. Dadurch kann die Erfolgsrate des Signals deutlich erhöht werden, um Rückschläge zu vermeiden. Zweitens kann der Bestätigungsmechanismus für die Transaktionsmenge optimiert werden, der nicht nur die absoluten Werte der Transaktionen berücksichtigt, sondern auch die relative Veränderungsrate der Transaktionsmenge und die Eigenschaften der Transaktionsmenge.
Zusammenfassen
Die Strategie ist ein gut gestaltetes, leistungsfähiges, leistungsfähiges und hochwertiges Signalqualität und Risikokontrolle durch eine Kombination aus mehreren technischen Indikatoren. Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihrer vollständigen Signalfilterung und dem dynamischen, ATR-basierten Risikomanagementsystem. Die Transaktionskennung und die Quermarktfilterfunktion verbessern die Zuverlässigkeit der Handelssignale wirksam, während die Verlust-Tracking-Mechanik eine gute Balance zwischen Risikokontrolle und Gewinnmaximierung herstellt.
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2024-08-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout Strategy Pro [Dubic] - Short Only", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS === //
srRange = input.int(20, "Support Lookback", minval=5)
volMaLength = input.int(20, "Volume MA Length", minval=1)
atrLength = input.int(14, "ATR Period", minval=5)
trailMultiplier = input.float(1.5, "Trailing Stop Multiplier", minval=1.0)
stopMultiplier = input.float(1.0, "Initial Stop-Loss ATR Multiplier", minval=0.5)
breakoutBuffer = input.float(1.005, "Breakout Buffer", step=0.001)
rangeLength = input.int(20, "Range Detector Lookback", minval=5)
rangeThreshold = input.float(1.5, "Sideways Threshold (x ATR)", minval=0.5, step=0.1)
// === CALCULATIONS === //
lowLevel = ta.lowest(low, srRange)[1]
volMA = ta.sma(volume, volMaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
trailOffsetTicks = math.max(int(math.round((atr * trailMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
stopLossTicks = math.max(int(math.round((atr * stopMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
// === SIDEWAYS DETECTION === //
highRange = ta.highest(high, rangeLength)
lowRange = ta.lowest(low, rangeLength)
priceRange = highRange - lowRange
isSideways = priceRange <= atr * rangeThreshold
// === ENTRY LOGIC === //
shortCondition = close <= lowLevel * breakoutBuffer and volume >= volMA and not isSideways
// === ENTRY & EXIT === //
if shortCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_price=close, trail_offset=trailOffsetTicks, stop=close + stopLossTicks * syminfo.mintick)
alert("Short Entry Signal - Breakout Strategy Pro [Dubic]", alert.freq_once_per_bar)
// === VISUALS === //
plot(lowLevel, "Support", color=color.new(color.green, 30))
plot(volMA, "Volume MA", color=color.gray)
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
bgcolor(isSideways ? color.new(color.orange, 85) : na, title="Sideways Market")