ianzeng123
Überblick
Die Strategie basiert auf Marktstrukturbruch, Orderblock-Identifizierung und Absorptionsform-Bestätigung, um einen vollständigen Rahmen für die Handelsentscheidung zu erstellen. Die Strategie basiert auf der Identifizierung der Dynamik nach dem Preisbruch von historischen Höhen oder Tiefen, der Unterstützung von Widerstandsgebieten durch vorherige Auftragsblöcke in Verbindung mit der Verwendung von Absorptionsformen als endgültigem Bestätigungssignal, um hochprobablen Handelschancen zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Kernprinzipien der Strategie basieren auf folgenden Schlüsselfaktoren:
Struktur der TrendsDie Strategie verwendet die Lookback-Parameter ((Default 20)), um die Höchststände ((HH) und die Tiefststände ((LL) der letzten N-Zyklen zu berechnen. Wenn der Kurs den vorherigen Höchststand überschreitet, wird ein Aufwärtstrend bestätigt. Wenn der Kurs den vorherigen Tiefststand überschreitet, wird ein Abwärtstrend bestätigt.
Ordnerblock (Order Block) identifizierenDer Orderblock ist eine wichtige Resistenz- und Unterstützungsregion des Marktes, die oftmals von großen Tradern hinterlassen wird. In dieser Strategie:
- Bull-OB-Blöcke (Bull-OB-Blöcke): Bestätigung eines Aufwärtstrends, bei der ein Minimum des vorherigen Abwärtstrends aufgezeichnet wird
- Bear OB-Block: Aufzeichnungen des Höchststands des vorherigen Bears bei Bestätigung des Abwärtstrends
Bestätigung des UntergangsDie Strategie nutzt die Verschluckung der K-Linie-Form als zusätzliches Bestätigungssignal:
- Schauen Sie, wie der Teller verschluckt wird: Der aktuelle Teller ist der Strom, der vorherige der Strom, und der aktuelle Schlusskurs ist höher als der vorherige Schlusskurs, der aktuelle Schlusskurs ist niedriger als der vorherige Schlusskurs
- Absenken und Absenken: Der aktuelle Kurs ist ein Negativkurs, der vorherige ein Positivkurs, und der aktuelle Schlusskurs ist niedriger als der vorherige Eröffnungskurs, der aktuelle Eröffnungskurs ist höher als der vorherige Schlusskurs
Zulassungsvoraussetzungen：
- Mehrere Eintritte: Bestätigung des Aufwärtstrends + Blick auf die Verschluckform + Preisschließung höher als der Blick auf die Bestellungen
- Blank-Eintritt: Bestätigung des Abwärtstrends + Abwärtsschluckform + Kursschluss unterhalb der Abwärtsbestellungen
RisikomanagementDie Strategie verwendet eine feste Punktzahl für den Stop-Loss (Default 20 Punkte) und berechnet automatisch ein Stop-Loss-Ziel auf Basis des eingestellten RRR (Default 3.0).
Strategische Vorteile
Strukturelle Rahmenbedingungen für die MarktanalyseDie Strategie kombiniert Trendanalyse, Preisstruktur, Bestätigung von Resistenz und Abweichungen bei den Orderblöcken zu einem umfassenden Rahmen für die Handelsentscheidung und vermeidet die falschen Signale, die ein einzelner Indikator verursachen kann.
Hochwahrscheinlichkeits-HandelssignaleDie Strategie sendet nur dann ein Handelssignal aus, wenn ein Trend eindeutig ist, ein Support/Widerstandswert des Auftragsblocks wirksam ist und eine Verschluckform bestätigt wird.
Eingebettete RisikomanagementmechanismenDie Strategie verwendet ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 3:1, um sicherzustellen, dass jeder Handel ein klares Gewinnziel und eine Stop-Loss-Punkt hat, um den Händlern zu helfen, ihre positiven Erwartungen für den langfristigen Handel zu halten.
Äußerst anpassungsfähigDurch die Anpassung der Lookback-Parameter kann die Strategie an unterschiedliche Zeitspannen und Marktvolatilität angepasst werden. Der Lookback-Wert kann in stark volatilen Märkten erhöht und in weniger volatilen Märkten verringert werden.
Visualisierung von HandelssignalenStrategie: bietet intuitiven visuellen Feedback, der dem Händler hilft, die Handelslogik zu verstehen und zu bewerten, indem er die Kauf-/Verkaufssignale und die Position der Auftragsblöcke auf dem Chart markiert.
Strategisches Risiko
Falsche DurchbruchgefahrEs kann zu falschen Signalen führen, insbesondere in einem Marktumfeld, in dem es zu starken Schwankungen kommt, aber keine eindeutige Tendenz gibt.
Die Reliabilität der Form verschlingtDie Reliabilität der Absorptionsform unterscheidet sich unter verschiedenen Marktbedingungen. In bestimmten Märkten mit geringer Liquidität oder in Zeiten hoher Volatilität kann die Absorptionsform mehr Falschsignale erzeugen.
Das Risiko eines festen Stop-LossDie Strategie verwendet eine Stop-Loss-Einstellung mit festen Punkten, anstatt eine dynamische Stop-Loss-Einstellung basierend auf Marktvolatilität. In einem Marktumfeld mit plötzlich erhöhter Volatilität können die festen Stop-Loss-Einstellungen zu klein sein, was dazu führt, dass sie leicht zu berühren sind.
ParameterempfindlichkeitStrategie-Performance ist stark von Parameter-Einstellungen wie Lookback-Zyklen, RRR und Stop-Loss-Punkten abhängig. Unterschiedliche Märkte und Zeiträume können unterschiedliche Kombinationen von Parametern benötigen, um die beste Wirkung zu erzielen.
Trends umkehren und UnzulänglichkeitDie Strategie kann bei klaren Trends gut abschneiden, aber bei Trendwechseln kann es zu kontinuierlichen Verlusten kommen, da sie keine eingebaute Vorwarnmechanik für Trendwechsel hat.
Optimierungsrichtung
Einführung eines flexiblen AnpassungsmechanismusEs kann in Erwägung gezogen werden, Indikatoren wie den ATR (Average True Range) zu verwenden, um die Stop-and-Stop-Levels dynamisch anzupassen, so dass die Strategie besser an unterschiedliche Marktschwankungen angepasst werden kann. Die Implementierungsmethode kann darin bestehen, die Stop-Loss-Zahlen für Fixpunkte durch die Multiplikation auf Basis der ATR-Werte der letzten N-Zyklen zu ersetzen.
Hinzufügen von False-Breakout-FilternEs ist möglich, die Fehlsignale, die durch falsche Durchbrüche verursacht werden, zu reduzieren, indem man eine Transaktionsbestätigung hinzufügt oder darauf wartet, dass der Preis eine gewisse Zeit in der Durchbruchszone bleibt (wenn der Schlusskurs N aufeinanderfolgende Zyklen über / unter dem Durchbruch liegt).
Erweiterung der AuftragsregionDerzeit ist die Definition des Auftragsblocks relativ einfach, und man kann erwägen, es als einen Bereich und nicht als einen einzelnen Preispunkt zu erweitern, beispielsweise mit der Verwendung des gesamten Hoch-Low-Bereichs des vorherigen Umkehrschirms oder mit dem Hinzufügen eines bestimmten Puffers.
Bestätigung mehrerer ZeiträumeDie Einführung von Multi-Zeitzyklus-Analysen, die sicherstellen, dass die Handelsrichtung mit den Trends in höheren Zeitzyklen übereinstimmt, was die Erfolgsrate der Geschäfte erhöht. Dies kann durch die Überprüfung der Struktur-Breakout-Zustände in höheren Zeitzyklen erreicht werden.
Dynamische Risiko-Rendite-VerhältnisDas Risiko-Rendite-Verhältnis wird automatisch an die Marktumstände angepasst (z. B. Volatilität, Trendstärke), ein höheres Risiko-Rendite-Verhältnis wird bei starken Trends verwendet, ein niedrigeres Risiko-Rendite-Verhältnis wird bei Erhebungen oder schwachen Trends verwendet.
Hinzufügen eines Marktzyklus-FiltersEinführung eines Marktzyklus-Identifikationsmechanismus, der verschiedene Handelslogiken und Parameter-Settings in verschiedenen Marktzyklen (Trends, Kurven, Schwankungen) verwendet, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Orderblock-Trading-Strategie ist ein integriertes Handelssystem, das mehrere Elemente der technischen Analyse kombiniert. Durch die Identifizierung von Trendstrukturen, die Position von Orderblocks und die Bestätigung von Absorptionsformen ist die Strategie in der Lage, hochprobable Trend-Fortsetzungshandelsmöglichkeiten zu erfassen. Die eingebaute Risikomanagement-Mechanismen gewährleisten die Risikokontrolle des Handels, während die Flexibilität der Strategieparameter die Fähigkeit bietet, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Obwohl die Strategie mit einem gewissen Pseudo-Breakout-Risiko und Parameter-Sensitivitätsproblemen konfrontiert ist, kann die Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Strategie durch die Einführung von Optimierungsmaßnahmen wie Volatilitätsanpassungsmechanismen, Multi-Zeitraum-Bestätigung und dynamisches Risikomanagement weiter verbessert werden. Dies ist ein Strategie-Rahmen, der für Trader in der Suche nach technischer Analyse, klaren Regeln und risikokontrollierbaren Trends zu berücksichtigen ist.
Diese Strategie ist besonders geeignet für den Einsatz in einem Marktumfeld mit klaren Trends, wobei der Händler die notwendigen Anpassungen und Optimierungen der Strategieparameter an die Eigenschaften der jeweiligen Handelsarten und Marktbedingungen vornimmt, um optimale Handelsergebnisse zu erzielen.
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2025-03-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Aman Singh OB Strategy v6", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Structure Lookback", minval=1)
rr_ratio = input.float(3.0, "Risk Reward Ratio", step=0.1)
risk_pips = input.int(20, "Stop Loss (in pips)", minval=1)
// === TREND STRUCTURE ===
hh = ta.highest(high, lookback)
ll = ta.lowest(low, lookback)
upTrend = close > hh[1]
downTrend = close < ll[1]
// === ORDER BLOCKS (Last opposite candle) ===
bullOB = ta.valuewhen(upTrend and close[1] < open[1], low[1], 0)
bearOB = ta.valuewhen(downTrend and close[1] > open[1], high[1], 0)
// === ENGULFING CANDLE PATTERN ===
bullishEngulf = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1]
bearishEngulf = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[1]
// === ENTRY CONDITIONS ===
longCondition = upTrend and bullishEngulf and close > bullOB
shortCondition = downTrend and bearishEngulf and close < bearOB
// === STOP LOSS AND TAKE PROFIT ===
slPoints = risk_pips * syminfo.mintick
tpPoints = slPoints * rr_ratio
// === EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Buy", from_entry="Buy", stop=close - slPoints, limit=close + tpPoints)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Sell", from_entry="Sell", stop=close + slPoints, limit=close - tpPoints)
// === PLOTS ===
plotshape(longCondition, title="Bull Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Bear Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
plot(bullOB, title="Bull OB", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(bearOB, title="Bear OB", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)