CBC Breakthrough Reversal Quantitative Strategie und 200 Moving Average Combination Trend Tracking System

Überblick

Die CBC-Breakthrough-Retro-Quantifizierungsstrategie ist ein Trend-Tracking-System, das auf der Logik des Preisverhaltens basiert und von der TradingView-Benutzer AsiaRoo inspiriert wurde. Die Strategie nutzt einfache Durchbruchbedingungen, um die Richtungsänderungen der Marktstruktur zu erfassen und sie in einen vollständigen und nachvollziehbaren Rahmen zu formalisieren. Die Kernidee ist die Identifizierung von Preis-Breakthroughs im Vergleich zu den vorherigen Höhen und Tiefen.

Strategieprinzip

Die zentrale Logik der CBC-Breakthrough-Umkehr-Quantifizierung-Strategie dreht sich um die Identifizierung von Veränderungen in der Preisbeziehung:

1. CBC-Status beurteiltStrategie: Eine Boolean-Variable namens “cbc” wird gepflegt, um die Marktlage zu verfolgen.

   • Wenn der Schlusskurs höher ist als der Höchststand des vorherigen Tages, wird der cbc-Zustand zu true (besser)
   • Wenn der Schlusskurs unter dem Tiefpunkt des vorherigen Satzes liegt, wird der cbc-Status zu false (besser)

2. Rückwärtssignalerkennung：

   • BullishFlip: Ausgelöst, wenn cbc von false zu true wechselt
   • BearishFlip: Ausgelöst, wenn cbc von true zu false wechselt

3. TrendfilterOptional EMA200 als Trendfilter

   • Wenn der Filter aktiviert ist, wird der Plus nur ausgeführt, wenn der Preis über der EMA200 liegt, und der Minus nur, wenn der Preis unter der EMA200 liegt
   • Wenn der Filter ausgeschaltet wird, wird der Handel ausschließlich nach den Preis-Breakout-Bedingungen ausgeführt.

4. RisikomanagementDer Stop-Loss-Satz für jede Transaktion:

   • Stopp: Prozentsatz des Eintrittspreises eingestellt (default 2%)
   • Stop-Loss: Prozentsatz des Einstiegspreises eingestellt (Standard: 1%)

5. Kommissionssimulation- Unterstützung von Provisionen in Form von Prozentsätzen oder festen Bargeld, um die Rückmessgenauigkeit zu verbessern

Die Strategie wurde mit Pine Script 5 codiert. Die Prozesse sind klar und die Logik strikt, sodass der Händler die Parameter nach seinen Bedürfnissen optimieren kann.

Strategische Vorteile

1. Kurz und deutlichDie CBC hat eine bahnbrechende Strategie zur Umkehrung der Quantifizierung entwickelt, die auf einfachen Prinzipien des Preisverhaltens basiert und nicht auf komplizierten technischen Indikatoren beruht, um den Handelsentscheidungsprozess transparent und leicht verständlich zu machen.

2. Äußerst anpassungsfähigDie Strategie kann für verschiedene Zeiträume und Märkte angewendet werden, indem die Parameter an die unterschiedlichen Handelsumgebungen angepasst werden.

3. Perfekte RisikokontrolleDie integrierte Stop-Loss-Methode sorgt dafür, dass die Risiken für jeden Handel kontrolliert werden können, um zu verhindern, dass ein einzelner Handel zu große Verluste verursacht.

4. TrendfilteroptionenDer EMA200-Filter hilft den Händlern, Rückschlüsse zu vermeiden und die Signalqualität zu verbessern. Der Filter kann die Strategieleistung erheblich verbessern, wenn der Markt in einem klaren Trend ist.

5. Die visuelle Rückmeldung ist klar.Strategie: Die Strategie bietet intuitive visuelle Indikatoren, darunter Umkehrsignalmarkierungen und Hintergrundfarbänderungen, die es Händlern ermöglichen, potenzielle Handelsmöglichkeiten schnell zu erkennen.

6. KommissionssimulationDie Kosten der Transaktionen werden berücksichtigt, so dass die Rückmeldungen den tatsächlichen Transaktionen näher kommen und helfen, die Performance der Strategie auf dem realen Markt zu bewerten.

7. Modulares DesignStrategie: Die Komponenten der Strategie sind klar voneinander getrennt, so dass der Händler Änderungen oder Erweiterungen an bestimmten Teilen vornehmen kann, ohne die Gesamtstruktur zu beeinträchtigen.

Strategisches Risiko

1. Falsche DurchbruchgefahrDie Lösung besteht darin, zusätzliche Filterbedingungen wie ein Volatilitätsindikator oder eine Bestätigung eines längeren Zeitraums hinzuzufügen.

2. Verzögerung der TrendwendeDer EMA200-Filter kann nachträglich reagieren, wenn sich ein bedeutender Trendwechsel auf dem Markt abspielt. Händler können in Kombination mit kurzfristigen Dynamik-Indikatoren erwägen, Trendänderungen frühzeitig zu erfassen.

3. Die Einschränkung des Fixprozentsatzes des Stop LossesEs wird empfohlen, die Stop-Loss-Ebene an die dynamische Entwicklung der durchschnittlichen realen Breite (ATR) des Zielmarkts anzupassen.

4. ParameterempfindlichkeitStrategie-Performance ist hochsensibel für die Stop-Loss-Parameter und muss für bestimmte Märkte optimiert werden, um eine übermäßige Anpassung an historische Daten zu vermeiden.

5. Kontinuierliche SignalverarbeitungWenn mehrere aufeinanderfolgende bullish oder bearish Umkehrsignale auftreten, kann die Strategie keine eindeutigen Mechanismen für die Behandlung von aufeinanderfolgenden Signalen haben, was zu Problemen bei der Positionsverwaltung führen kann. Es kann in Erwägung gezogen werden, ein Signalbestätigungsmechanismus oder eine Positionsverwaltungsregel hinzuzufügen.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Dynamische StoppschlägeEs ist möglich, dass die Stop-Loss-Werte in einem festen Prozentsatz auf die dynamischen Werte der ATR-basierten Werte umgestellt werden, um die Veränderungen der Marktvolatilität besser zu berücksichtigen. Zum Beispiel können die Stop-Loss-Werte auf 1,5-fache ATR und die Stop-Loss-Werte auf 2,5-fache ATR eingestellt werden, um das Risikomanagement besser an die tatsächlichen Marktsituationen anzupassen.

2. Bestätigung mehrerer ZeiträumeEinführung eines Trendbestätigungsmechanismus für höhere Zeiträume, der nur dann ausgeführt wird, wenn die Richtung der höheren Zeiträume übereinstimmt, um die Verluste durch Fehlbrechungen zu verringern.

3. QuantifizierbarDie Effektivität eines Preisbruchs wird durch die Kombination von Umsatzindikatoren bestätigt, die nur dann bestätigt werden, wenn der Umsatz erhöht wird, um die Signalqualität zu verbessern.

4. Dynamische PositionsverwaltungAnpassung der Positionen in Abhängigkeit von der Volatilität des Marktes und der jüngsten Entwicklung der Strategie, Erhöhung der Positionen in der Phase mit hoher Gewinnrate, Verringerung der Positionen in der Phase mit niedriger Gewinnrate, Optimierung der Effizienz der Verwendung von Kapital.

5. Relevanz-FilterBei der Anwendung einer Kombinationsstrategie sollten die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Handelsarten berücksichtigt werden, um ein zu hohes Risiko zu vermeiden. Es kann ein Modul für die Analyse der Korrelationsmatrix hinzugefügt werden, um die Handelsentscheidung zu unterstützen.

6. Maschinelle LernoptimierungDie Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern an die Anpassung von Strategieparametern.

7. Rücknahme der KontrollmechanismenErhöhung der Handelspause auf Basis von Netto-Wert-Rücknahmen von Konten, die den Handel für eine gewisse Zeit unterbrechen, wenn die Strategie durch fortlaufende Verluste die Rücknahme von Konten über den eingestellten Schwellenwert führt, um dauerhafte Verluste in ungünstigen Marktbedingungen zu verhindern.

Zusammenfassen

Die CBC Breakout Reversal Quantification Strategy ist ein klar strukturiertes, logisch einfaches Trend-Tracking-System, das potenzielle Trend-Reversals identifiziert, indem es die Breakout von Preisen zu den hohen und niedrigen Punkten des vorherigen Satzes erfasst. Die Strategie bietet einen vollständigen Handelsrahmen in Kombination mit dem EMA200-Trendfilter, der festgelegten prozentualen Stop-Loss- und der Kommissionssimulation.

Trotz der logischen Einfachheit der Strategie ist die Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Strategie durch die Einführung von Optimierungsmethoden wie dynamische Stop-Loss, Multi-Time-Cycle-Bestätigung und Quantitative Validierung weiter verbessert werden kann.

Für Trader bietet die CBC-Breakthrough-Retro-Quantifizierungsstrategie einen guten Startpunkt, auf dessen Basis sie sich individuell an die Eigenschaften des individuellen Handelsstils und des Zielmarktes anpassen kann. Die Methode, ob als eigenständige Strategie oder als Teil einer Kombinationsstrategie, spiegelt die Designphilosophie des “einfachen und effektiven” Quantifizierungsgeschäfts wider.