Adaptives Handelssystem für potenzielle Energiebeurteilungsbänder

Überblick

Die Strategie verwendet die Identifizierung von dritten Schwankungen in den Märkten als Eintrittspunkte, kombiniert mit der Übertragung von verifizierten Absorptionsformen als Bestätigungssignale, und verwendet die Anpassung von Stop-Loss-Stopp-Mechanismen und eine risikobasierte Position-Management-Methode. Die Kernstrategie besteht darin, die Fortsetzung von starken Markttrends zu erfassen und den Handel erst nach der klaren Etablierung und strukturellen Bestätigung von Trends zu beginnen, um das Risiko eines frühen Eintritts zu vermeiden.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf mehreren Filter- und Bestätigungsmechanismen, die sicherstellen, dass die Zulassung nur bei hoher Wahrscheinlichkeit erfolgt:

1. TrendfilterDer Kurs wird mit einem 50-Zyklus-SMA bestimmt. Die Preise oberhalb des SMA werden als Aufwärtstrend betrachtet und eignen sich für einen Überschuss. Die Preise unterhalb des SMA werden als Abwärtstrend betrachtet und eignen sich für einen Rückschuss.

2. Logik der Schwankungszählung：

   • Mehr Bedingungen: Warten auf einen dritten, höheren Tiefpunkt
   • Abstand: Warten auf einen dritten niedrigeren Höhenwert
   • Höhen-/Tiefpunkte mit einem Rücklauffenster mit 5 K-Linien Dies stellt sicher, dass wir nicht frühzeitig in den Trend eintreten, sondern erst dann, wenn der Trend durch die Preisstruktur bestätigt wurde.

3. Bestätigung des Untergangs：

   • Es ist wichtig zu sehen, wie sich die Wurm verschlingt.
   • Der Kauf von Kaffee und Kaffee mit Kaffee und Kaffee mit Kaffee
   • Die K-Linie muss die vorherige K-Linie vollständig verschlingen.

4. ÜbertragungsfilterDer aktuelle K-Line-Transaktionsvolumen muss größer sein als der durchschnittliche Transaktionsvolumen von 20 Zyklen, um sicherzustellen, dass nur mit institutioneller Beteiligung gehandelt wird.

5. MA Schrägfilter: Erfordern Sie einen 50-Zyklus-SMA mit einer Schräglage von mehr als 0,1 auf den letzten 3 K-Linien, vermeiden Sie einen Schwung oder einen flachen Trend und bestätigen Sie die Dynamik für den Handel.

6. Filter für den HandelsprozessEs ist wichtig zu wissen, dass der Handel nur in bestimmten Zeitfenstern ausgeführt wird, um Übernachtungsbewegungen und mangelhafte Liquidität zu vermeiden.

7. Anpassungs- und Schadensbegrenzung：

   • Stoppschaden-basierte Signal-K-Leitung in voller Größe (einschließlich der Schattenleitung)
   • Wenn die K-Linie größer als 25 Punkte ist, wird der Stop-Loss auf die Hälfte der K-Linie verkleinert.
   • Dies verhindert eine zu große Risikolocke in einem schwankenden Trend.

8. Risikobasierte Positionsverwaltung: Die Positionsgröße wird dynamisch berechnet, basierend auf der Risikobetrag und Stop-Loss-Größe pro Transaktion, um eine Risikokonsistenz zu gewährleisten.

Strategische Vorteile

1. Strukturierte AufnahmeDie Strategie vermeidet die Verfolgung von Abfällen, indem sie auf die dritte Schwankung wartet und die Gewinnrate erheblich erhöht, indem sie erst nach dem Auftreten eines Trends und der Bestätigung der Preisstruktur eingegeben wird.

2. MehrfachbestätigungMehrfach-Filter wie Trend-, Schwankungs- und K-Linienformationen, Übergangsmenge und Dynamik-Indikatoren, die sicherstellen, dass nur mehrere Signale übereinstimmen, um falsche Signale zu reduzieren.

3. Anpassung des RisikomanagementsDie Schadensspanne wird automatisch bei hoher Volatilität verkleinert, um das Kapital zu schützen.

4. Quantifizierte RisikokontrollenDas Risiko für jede Transaktion wird durch die genaue Berechnung der Positionsgröße für jede Transaktion gewährleistet, unabhängig davon, wie sich die Marktbedingungen ändern.

5. FinanzierungsbestätigungDie Möglichkeit, dass sich der Trend fortsetzt, wird durch einen Filter für die Transaktionsmenge erhöht, der sicherstellt, dass nur große Geldmengen gehandelt werden.

6. Geräuschdichte KonstruktionDie Zeitfilter und die Anforderungen an die minimale Schräglage helfen dabei, falsche Signale in einer minderwertigen Handelsumgebung und in einem richtungslosen Markt zu vermeiden.

7. Benutzerdefinierte ParameterStrategie: Die Strategie bietet mehrere anpassbare Parameter, die es dem Händler ermöglichen, sie nach individuellen Risikopräferenzen und unterschiedlichen Marktbedingungen zu optimieren.

Strategisches Risiko

1. Risiken bei der Umrechnung von SchwankungenWenn ein Signal einen Handel auslöst, wird der Schwankungszähler umgestellt, was dazu führen kann, dass ein Nachfolgemesssignal zu einem unerwünschten Zeitpunkt verpasst wird. Es wird empfohlen, einen intelligenteren Umstellungsmechanismus zu implementieren oder die Identifizierung von Unteroptimalsignalen zu erhöhen.

2. Festgeschaltete RücklaufschrankeDie Verwendung einer festen 5-K-Linie-Rücklauf-Fenster kann in verschiedenen Marktumgebungen nicht konsistent sein. Erwägen Sie die Verwendung einer adaptive Rücklauf-Fenster, die automatisch an die Marktvolatilität angepasst werden.

3. Übermäßige Abhängigkeit von einem einzigen ZeitrahmenEs wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen zu analysieren, um die Qualität der Aufnahme zu verbessern.

4. Fixed Stopp-RateEin Fixed RRR ([2.2]) ist möglicherweise nicht für alle Marktumstände geeignet. In Zeiten niedriger Volatilität kann dies zu unrealistischen Zielen führen. In Zeiten hoher Volatilität kann es zu vorzeitigen Gewinnen kommen.

5. K-Linien-Risiko bei AbwertungenDie Logik der Groß-K-Linien-Behandlung ((25-Punkt-Threshold) ist ein fester Wert, der möglicherweise nicht für alle Marktumgebungen geeignet ist. Es wird empfohlen, anstelle einer festen Punktzahl einen Relativwert (z. B. den Prozentsatz des ATR) zu verwenden.

6. HandelszeitbeschränkungDie Filter für feste Handelszeiten können wichtige Marktchancen verpassen. Denken Sie daran, die Handelszeitfenster dynamisch an die tatsächlichen Volatilität und Liquidität anzupassen.

Optimierungsrichtung

1. Optimierung der Anpassungsparameter：

   • Umwandlung von festen Parametern (z. B. MA-Länge, Rücklauffenster, Verlangsamungsschwellen) in dynamische Parameter, die sich automatisch an Marktvolatilität anpassen
   • ATR-basierte, anpassungsfähige Verlust- und Stoppmechanismen statt fester Raten
   • Entwicklung eines Marktsystems zur automatischen Anpassung von Parametern in verschiedenen Marktumgebungen (Trends, Erschütterungen, Durchbrüche)

2. Synergie in mehreren Zeitrahmen：

   • Bestätigung von Trends in höheren Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass die Handelsrichtung mit den größeren Trends übereinstimmt
   • Unterstützung/Widerstandserkennung über Zeiträume hinweg, um die Genauigkeit von Einstiegspunkten und Stopppositionen zu verbessern
   • Entwicklung von Adaptive-Zeitrahmen-Selektionsmechanismen, die automatisch die optimale Betriebszeit auf Basis von Volatilität auswählen

3. Hochrangige Analyse：

   • Verbesserung der Schwankungsrechnung und Unterscheidung zwischen schwachen und starken Schwankungen
   • Erhöhung der Schwankungsintensität durch ein System, das mehr strukturierte Schwankungen bevorzugt
   • Ermöglicht Schwankungsfehlererkennung und Erkennung von Trendwende-Signalen

4. Smart Money Management wird erweitert：

   • Entwicklung eines anpassungsfähigen Risikomanagementsystems auf Basis der Kontofluktuation
   • Umsetzungsmechanismen für die Vermögensverwaltung bei fortlaufenden Verlusten
   • Erweiterung der automatischen Rendite basierend auf der Handelsleistung

5. Verbesserung des Lernens in der Statistik：

   • Implementierung von Systemen zur Analyse von Transaktionsdaten zur Identifizierung der am besten funktionierenden Marktbedingungen
   • Entwicklung von conditional-probability-modellen auf der grundlage von historischen ergebnissen zur optimierung des zeitlichen eintritts.
   • Hinzufügen von Machine-Learning-Modulen, um die Signalqualität zu prognostizieren und niedrige Wahrscheinlichkeiten zu filtern

6. Optimierung der Ausführung：

   • Entwicklung einer intelligenten Eintrittslogik zur Unterstützung von Batch-Einträgen zur Optimierung der durchschnittlichen Eintrittspreise
   • Ein Stop-Loss-Tracking-System basierend auf dem Preisverhalten, um Gewinne zu schützen
   • Erhöhung der Gewinnmechanismen und automatische Verringerung der Position bei unterschiedlichen Preiszielen

Zusammenfassen

Die Strategie vermeidet Falschbrüche und vorzeitige Eintritte durch die Wartezeit auf die dritte Welle und die Bestätigung des Umsatzes. Die Strategie gewährleistet gleichzeitig die Risikokontrolle durch die dynamische Berechnung der Positionsgröße.

Obwohl die Strategie bereits sehr gut entwickelt ist, gibt es noch Raum für Verbesserungen, insbesondere in Bezug auf Parameteradaptivität, Multi-Time-Framework-Analyse und Advanced Fund Management. Durch die Umsetzung der empfohlenen Optimierungsmaßnahmen, insbesondere durch die Einführung von ATR-basierten dynamischen Parametern und Multi-Time-Framework-Bestätigungen, kann die Strategie die Stabilität und Profitabilität in verschiedenen Marktumgebungen weiter verbessern.

Vor allem sollte der Händler verstehen, dass die Strategie darauf ausgerichtet ist, eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung eines bestätigten Trends zu erfassen, anstatt einen Wendepunkt vorherzusagen. Durch die geduldige Wartezeit für die Ausrichtung mehrerer Bedingungen und die strikte Umsetzung von Risikomanagementregeln kann die Strategie zu einem starken Handelssystem werden.