Erweiterte Time Session Trading-Strategien mit intelligenter Umkehrlogik
EMAT RSI SL/TP RR NY SESSION LIMIT ORDERS risk management FIBONACCI
ianzeng123
Überblick
Die Advanced Time-Session Trading Strategy mit Intelligent Reversal Logic ist eine präzise, quantitative Trading-Strategie, die speziell für den Sitzungs-Trading innerhalb eines 1-Stunden-Zeitrahmens entwickelt wurde. Die Strategie nutzt Richtungsbestätigung, vordefinierte Risikoparameter und übernachtliche Ausführung von Limit-Orders, um Marktvorteile zu erlangen. Ihr Kern besteht darin, die Handelsrichtung zu bestimmen, indem Sie den Startpreis von 08:00 Uhr New Yorker Zeit mit dem Schlusskurs von 18:00 Uhr vergleichen und eine intelligente Reversal-Beurteilung basierend auf den Trends des Vortages vornehmen, um die Dynamik zu vermeiden und korrigierende Revers zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Kernprinzipien der Strategie basieren auf der Analyse der Preisbeziehungen zu bestimmten Zeitpunkten und einer intelligenten Umkehrlogik:
RichtungsbestätigungsmechanismusDas System vergleicht jeden Tag um 18:00 Uhr New Yorker Zeit den Tagesöffnungspreis um 08:00 Uhr mit dem Tagesabschlusspreis um 18:00 Uhr. Wenn die Kursrichtung des Tages mit der des Vortages übereinstimmt, kehrt die Strategie das Signal um; wenn die Richtung anders ist, bleibt die Trendrichtung des Tages erhalten. Diese Logik dient dazu, Trend-Ausnutzung zu vermeiden und die Kurskorrektur zu erfassen.
Eintrittspunkte definiertDas System stellt automatisch die Eintrittspunkte fest, je nachdem, in welcher Richtung der Zug bestätigt wurde.
- Kaufsignale: Einstiegswert des Tages als Mindestpreis
- Verkaufssignale: Der höchste Preis des Tages als Einstiegspunkt Das System setzt die Stop-Loss- und Stop-Stop-Levels anhand der vom Benutzer definierten Punkte (Standard: Stop-Loss 18 Punkte, Stop-Stop 54 Punkte, Risiko-Rendite 1:3).
Eintritt mit zeitlicher Einschränkung: Bestellungen werden nach 18:00 Uhr New Yorker Zeit verschickt und können jederzeit zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr des folgenden Tages ausgelöst werden. Wenn der Eintrittspunkt nicht vor 08:00 Uhr des folgenden Tages erreicht wird, wird die Bestellung automatisch storniert.
Manuelle AusgleichsfunktionWenn der Handel zur konfigurierten Zeit (default 09:00 Uhr New Yorker Zeit) noch geöffnet ist, schließt das System alle Positionen und simuliert ein realistisches Tages-Exit-Szenario.
Risikobasierte PositionsberechnungPositionsgröße: Die Positionsgröße wird dynamisch berechnet, basierend auf der Größe des Kontos, dem Risikoprozentsatz und der Stop-Loss-Distanz, um sicherzustellen, dass die Risikoexposition unabhängig von den Marktschwankungen konstant ist.
Strategische Vorteile
Durch die tiefgreifende Analyse des Codes zeigte sich, dass diese Strategie folgende wesentliche Vorteile aufweist:
Genaue Zeit der AusführungDie Strategie nutzt bestimmte Zeitpunkte (08:00 und 18:00 Uhr New Yorker Zeit) für die Entscheidungsfindung und Ausführung, um sicherzustellen, dass die Chancen in den entscheidenden Momenten des Marktes erfasst werden. Diese zeitbasierte Methode reduziert den Noise-Handel und erhöht die Vorhersehbarkeit des Handels.
Intelligente UmkehrlogikDurch den Vergleich von zwei aufeinanderfolgenden Tageskursen ist die Strategie in der Lage, potenzielle Trend-Auslasspunkte zu erkennen und die Richtung zeitnah umzukehren. Diese Methode hilft, die Verfolgung von übermäßig ausgedehnten Trends zu vermeiden und die Genauigkeit der Eintrittskurse zu verbessern.
Risikomanagement-IntegrationDie Strategie beinhaltet umfassende Risikomanagementfunktionen, darunter:
- Vordefinierte Stop/Stop-Einstellungen
- Dynamische Positionsberechnung basierend auf der Größe des Kontos und der Risikotoleranz
- Zeitbasierte automatische Ausgleichsmechanismen
Vorteile von Limit-BestellungenDer Einsatz von Limit-Orders anstelle von Markt-Orders sorgt dafür, dass die Geschäfte zu günstigeren Preisen abgewickelt werden, Rutschpunkte verringert werden und der Einstieg unter ungünstigen Bedingungen vermieden wird.
Voll automatisierte BedienungWenn die Strategie einmal eingerichtet ist, kann sie vollständig automatisiert und ohne ständige Überwachung ausgeführt werden, wodurch emotionale Störungen und menschliche Fehler reduziert werden.
Strategisches Risiko
Obwohl die Strategie so gut konzipiert ist, gibt es folgende Risiken:
Verpasste GeschäftsmöglichkeitenDa der Einstiegspunkt auf den Höchst-/Tiefpunkt des Tages basiert und eine zeitliche Beschränkung besteht, kann die Strategie einen Handel verpassen, wenn der Preis nicht den festgelegten Punkt erreicht. Dies ist besonders häufig in einem Umfeld mit geringer Volatilität.
Gefahr, dass die Umkehrlogik fehlschlägtIn stark trendigen Märkten kann eine umgekehrte Logik, die auf ähnlicher Richtung basiert, zu einem zu frühen Negativhandel führen und das Risiko von Verlusten erhöhen.
ZeitabhängigkeitDie Strategie ist sehr zeitlich abhängig (New York-Zeit) und kann in unterschiedlichen Märkten oder in unregelmäßigen Handelszeiten weniger effektiv sein.
Das Risiko eines festen Stop-LossDer Einsatz einer festen Punktzahl als Stop-Loss ist möglicherweise nicht für alle Marktbedingungen geeignet, insbesondere bei plötzlicher Erhöhung der Volatilität.
Die Lösung:
- Anpassung der Stop-Loss-Regelung an die aktuelle Marktvolatilität
- Zusätzliche Filterbedingungen, um den Handel unter extremen Marktbedingungen zu vermeiden
- Einführung von Multi-Time-Frame-Bestätigung zur Verbesserung der Signalqualität
- Berücksichtigung der Verringerung der Positionsgröße während der hohen Volatilität
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Dynamische Stop-Loss/Stop-Stop-EbeneDie derzeitige Strategie verwendet feste Punkte als Stopps und Stopps, die zu dynamischen Ebenen auf der Grundlage von ATR oder Volatilitätsprozentsätzen verbessert werden können, um sich besser an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Dies geschieht, weil sich die Marktvolatilität mit der Zeit ändert und die festen Punkte in Zeiten hoher Volatilität zu klein und in Zeiten niedriger Volatilität zu groß sein können.
Trendfilter hinzufügenDie Einführung von Trendindikatoren (wie beispielsweise Moving Average Crossover oder ADX) als zusätzliche Bestätigung, die nur in einem günstigen Trendumfeld gehandelt werden. Dies reduziert die Fehlsignale in den Kursen und erhöht die Gesamtgewinnrate.
Optimierung der ZeitfensterDurch die Rückverfolgung verschiedener Zeitpunkte (nicht nur 08:00 und 18:00 Uhr) finden Sie die optimale Zeitfenster für einen bestimmten Markt. Unterschiedliche Finanzinstrumente können zu unterschiedlichen Zeiten einzigartige Verhaltensweisen aufweisen.
Mehrfache ZyklusbestätigungDie 1-Stunden-Signale werden durch Überprüfung der Richtung eines höheren Zeitrahmens (z. B. 4 Stunden oder Tageszeiten) verifiziert, um sicherzustellen, dass der Handel dem größeren Trend entspricht. Diese Methode verringert das Risiko eines Gegenhandels.
Implementierung eines TeilergebnismechanismusDie zusätzliche Funktion, nach Erreichen eines bestimmten Gewinnniveaus einen Teil der Position zu platzieren, um einen Teil der Gewinne zu sperren, während die verbleibenden Positionen weitergeführt werden können. Dies kann die Gesamtgewinnstabilität verbessern, während das hohe Renditepotenzial beibehalten wird.
Zusammenfassen
Die “Advanced Time-Session Trading Strategy and Intelligent Reversal Logic” ist ein sorgfältig konzipiertes quantitatives Handelssystem, das zeitbezogene Entscheidungspunkte, intelligente Richtungsbestätigung und umfassende Risikomanagement kombiniert. Durch die Analyse der Preisbeziehungen an den Schlüsselfunktionen 08:00 und 18:00 Uhr New Yorker Zeit und die Anwendung intelligenter Reversal Logic kann die Strategie potenzielle Trend-Auslaufpunkte und korrigierende Reversalchancen effektiv identifizieren.
Das Limit-Order-Mechanismus der Strategie gewährleistet einen günstigeren Einstiegspreis, während die vordefinierten Risikoparameter und die dynamische Positionsberechnung eine einheitliche Risikokontrolle bieten. Trotz einiger inhärenter Risiken, wie verpasste Handelschancen und das Versagen der Umkehrlogik unter bestimmten Marktbedingungen, können diese durch die empfohlene Optimierungsrichtung gemildert werden.
Die Strategie hat das Potenzial, ihre Leistung und Anpassungsfähigkeit weiter zu verbessern, indem sie dynamische Stop/Stop-Levels implementiert, Trendfilter hinzugefügt, Zeitfenster optimiert und Mehrzyklusbestätigungen und Teilgewinnmechanismen hinzugefügt werden. Insgesamt ist es ein gut strukturiertes, klares und logisches Handelssystem, das besonders für Händler geeignet ist, die Automatisierung und Disziplin im Tageshandel wünschen.
/*backtest
start: 2024-06-27 00:00:00
end: 2025-06-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":50000000}]
*/
//@version=6
strategy("LANZ Strategy 1.0 [Backtest]", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100)
// === TIMEFRAME RESTRICTION ===
if timeframe.period != "60"
runtime.error("🚫 LANZ Strategy 1.0 is only available on the 1h timeframe.")
// === INPUTS ===
accountSizeUSD = input.int(100000, title="Account #1 - Capital ($)", minval=1, group="💸 Main Account Management")
riskPercent = input.float(1.0, title="Account #1 - Risk (%)", minval=0.1, maxval=100, group="💸 Main Account Management")
slPipsInput = input.int(18, title="Stop Loss (pips)", minval=1, group="📏 Risk Settings")
tpPipsInput = input.int(54, title="Take Profit (pips)", minval=1, group="📏 Risk Settings")
manualCloseHour = input.int(9, title="Hora de Cierre Manual (NY)", minval=0, maxval=23, group="🔚 Cierre Manual")
// === GLOBALS ===
pipSize = syminfo.mintick * 10
var float openAt0800 = na
var float closeAt1800 = na
var int priceDirection = na
var int prevPriceDirection = na
var int todayPriceDirection = na
var int finalSignalDirection = na
var float baseLevel = na
var float baseSL = na
var float baseTP = na
var bool orderSent = false
// === KEY TIMES ===
is0800 = (hour(time, "America/New_York") == 8 and minute(time, "America/New_York") == 0)
is1800 = (hour(time, "America/New_York") == 18 and minute(time, "America/New_York") == 0)
nyHour = hour(time, "America/New_York")
nyMinute = minute(time, "America/New_York")
entryWindow = (nyHour >= 18 or nyHour < 8)
cutoffPassed = not entryWindow
isManualClose = (nyHour == manualCloseHour and nyMinute == 0)
// === CAPTURE OPEN AND CLOSE ===
if is0800
openAt0800 := open
if is1800
closeAt1800 := close
priceDirection := closeAt1800 > openAt0800 ? 1 : closeAt1800 < openAt0800 ? -1 : 0
prevPriceDirection := todayPriceDirection
todayPriceDirection := priceDirection
coinciden = priceDirection == prevPriceDirection and not na(prevPriceDirection)
finalSignalDirection := coinciden ? priceDirection : -1 * priceDirection
fibRange = high - low
baseLevel := finalSignalDirection == -1 ? low : high
baseSL := finalSignalDirection == -1 ? baseLevel - slPipsInput * pipSize : baseLevel + slPipsInput * pipSize
baseTP := finalSignalDirection == -1 ? baseLevel + tpPipsInput * pipSize : baseLevel - tpPipsInput * pipSize
orderSent := false
// === LIMIT ORDER SENDING (AT 19:00 AND FOLLOWING IF NOT YET TOUCHED) ===
canPlaceOrder = not orderSent and strategy.opentrades == 0 and entryWindow
if canPlaceOrder
slPips = math.abs(baseLevel - baseSL) / pipSize
riskUSD = accountSizeUSD * (riskPercent / 100)
qty = slPips > 0 ? (riskUSD / (slPips * 10)) : na
if not na(qty)
isLong = finalSignalDirection == -1
if isLong
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=qty, limit=baseLevel)
strategy.exit("TP/SL BUY", from_entry="BUY", stop=baseSL, limit=baseTP)
else
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=qty, limit=baseLevel)
strategy.exit("TP/SL SELL", from_entry="SELL", stop=baseSL, limit=baseTP)
orderSent := true
// === CANCEL IF NO EP TOUCHED BEFORE 08:00 NY ===
if cutoffPassed and strategy.opentrades == 0 and orderSent
strategy.cancel("BUY")
strategy.cancel("SELL")
orderSent := false
// === MANUAL CLOSING AT HH:00 NY CONFIGURABLE ===
if strategy.opentrades > 0 and isManualClose
strategy.close("BUY")
strategy.close("SELL")