Relative Volatilitäts-Screening-Strategie im quantitativen Handel: Trenderfassungsmethode basierend auf SMA-Vergleich

Überblick

Diese Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf außergewöhnlichen Veränderungen des Handelsvolumens in Verbindung mit Preistrends basiert. Sie dient hauptsächlich dazu, potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu ermitteln, indem sie einen plötzlichen Anstieg oder Rückgang des Handelsvolumens beobachtet und das Preisverhalten in Verbindung mit dem positiven Verhältnis des langfristigen Moving Averages (SMA200) identifiziert. Die Strategie kombiniert die Quantitative-Preisbeziehungstheorie in der technischen Analyse und die Trend-Tracking-Methode, um wichtige Wendepunkte zu erfassen, die in den Märkten auftreten können.

Strategieprinzip

Die Kernprinzipien der Strategie basieren auf der synchronen Analyse von Handelsvolumenänderungen und Preisentwicklungen und umfassen folgende Schlüsselkomponenten:

1. Analyse der TransaktionenDie Strategie berechnet den durchschnittlichen Handelsvolumen der letzten 10 Perioden und identifiziert damit die außergewöhnlichen Handelsmengen.

   • Eine der Bedingungen für den Kauf ist, dass mindestens einmal in den letzten 10 Perioden ein Transaktionsvolumen von mehr als 150% des durchschnittlichen Transaktionsvolumens aufgetreten ist.
   • Eine der Bedingungen für den Verkauf ist, dass mindestens einmal in den letzten 10 Perioden weniger als 50% der durchschnittlichen Transaktionen stattgefunden haben (eine deutliche Abnahme der Transaktionen)

2. Analyse des PreisverhaltensStrategie: Preisbewegungen werden durch die Ermittlung des Verhältnisses zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs der aktuellen K-Linie ermittelt:

   • Aufsteigende K-Linie (Höherer Schlusskurs als der Eröffnungskurs) wird als eine Bedingung für ein Kaufsignal verwendet
   • Die fallende K-Linie (der Schlusskurs liegt unter dem Eröffnungskurs) wird als eine Bedingung für Verkaufssignale verwendet

3. Filter für langfristige TrendsDie Strategie verwendet den 200-Perioden-SMA (SMA200) als Trendfilter:

   • Kaufsignale verlangen, dass der Preis unter dem SMA200 liegt, was darauf hindeutet, dass er in einem Abwärtstrend eine Chance auf einen Aufprall sucht
   • Verkaufssignale verlangen, dass der Preis über dem SMA 200 liegt, was darauf hindeutet, dass eine Rückschlagmöglichkeit in einem Aufwärtstrend gesucht wird

4. SignalsyntheseDer letzte Handelssignal wird nur ausgelöst, wenn alle oben genannten Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

   • Kaufsignale = Sprungvolumen + steigende K-Linie + Preis unter SMA200
   • Verkaufssignal = Volumenkonjunktur + K-Linie nach unten + Preis über SMA200

5. Ausführung der TransaktionWenn ein Signal ausgelöst wird, wird die Strategie die bestehende Position platzieren und dann eine neue Position eröffnen, um zu vermeiden, dass gleichzeitig mehrere leere Positionen gehalten werden.

Strategische Vorteile

1. Preis-Leistungs-KombinationsanalyseDiese Strategie konzentriert sich nicht nur auf Preisänderungen, sondern kombiniert sie auch mit Handelsvolumenänderungen, um eine umfassendere Marktperspektive zu bieten. Handelsvolumen wird normalerweise als Bestätigungsindikator für Preisänderungen angesehen. Die Signalsicherheit wird deutlich erhöht, wenn Preisänderungen mit entsprechender Handelsvolumenunterstützung einhergehen.

2. WendepunktDurch die Suche nach außergewöhnlichen Punkten des Handelsvolumens und wichtigen Wendungen der Preisentwicklung ist es der Strategie möglich, die Veränderungen der Marktstimmung zu einem frühen Zeitpunkt zu erfassen und im Voraus zu planen.

3. Eingebettetes RisikomanagementDie Strategie vermeidet den Rückschlag in einem starken Trend und reduziert das Risiko, gegen den Trend zu handeln.

4. FlexibilitätDie Parameter in der Strategie (z. B. der Durchschnittsumsatz, der SMA-Zyklus, der Wertminderung usw.) können für verschiedene Märkte und Handelsarten angepasst werden, um sie an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.

5. AutomatisierungsfähigkeitDie Strategie integriert die Funktion der Alarmierung und der Ausführung von Transaktionen, wodurch die vollständige Automatisierung der Handlungen und die Verringerung der menschlichen emotionalen Störung ermöglicht wird.

6. Mit Zapier-FunktionenDer Titel der Strategie erwähnt Zapier-Integration, was darauf hindeutet, dass die Strategie möglicherweise mit anderen Anwendungen (z. B. SMS-Benachrichtigungen) integriert werden kann, um die Funktionalität und Komfort der Strategie zu verbessern.

Strategisches Risiko

1. Gefahr von FalschmeldungenEs kann zu falschen Signalen führen. Kurzfristige Schwankungen des Handelsvolumens können zu übertriebenen Handelssignalen führen, insbesondere in einem volatilen Markt.

2. ParameterempfindlichkeitDie Strategie ist empfindlich auf Parameter-Einstellungen, z. B. die Auswahl von Handelsvolumen-Dehrungen ((1.5x und 0.5x) und Durchschnittszyklus ((10 und 200) kann die Strategie-Performance erheblich beeinflussen. Unpassende Parameter können zu überhändeln oder wichtige Signale zu verpassen.

3. Abhängigkeit vom MarktumfeldDie Strategie kann in unterschiedlichen Marktumgebungen sehr unterschiedlich wirken (wie z. B. in hoch- oder niedrig-volatilen Märkten). Unter bestimmten Marktbedingungen kann sich das Verhältnis zwischen Volumen und Preis ändern.

4. Technische EinschränkungenDie Strategie basiert hauptsächlich auf technischen Kennzahlen, ohne grundlegende Faktoren zu berücksichtigen, die bei wichtigen grundlegenden Ereignissen (z. B. Einnahmen, politische Veränderungen usw.) schlecht abschneiden können.

5. Schlupfpunkte und TransaktionskostenIn realen Geschäften können Slipp-Punkte und Handelskosten die Profitabilität einer Strategie erheblich beeinträchtigen, insbesondere wenn die Strategie häufige Handelssignale erzeugt.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Optimierte Parameter-EinstellungenEs ist möglich, die Parameter-Einstellungen zu finden, die am besten für einen bestimmten Markt oder eine bestimmte Handelsart geeignet sind, indem verschiedene Kombinationen von Parametern zurückverfolgt werden (z. B. verschiedene SMA-Zyklen, Handelsvolumen-Trenchwerte usw.). Dadurch werden falsche Signale reduziert und die Stabilität der Strategie erhöht.

2. Hinzufügen von zusätzlichen FilterbedingungenEs kann in Erwägung gezogen werden, andere technische Indikatoren als zusätzliche Filterbedingungen zu verwenden, z. B. die Relative Strength Index (RSI), die Stochastik oder die Bollinger Bands, um die Entstehung von Falschsignalen zu reduzieren.

3. Dynamische Anpassungsparameter: Dynamische Anpassung der Parameter ermöglicht die Anpassung der Strategie an unterschiedliche Marktumstände. So kann beispielsweise in hochvolatilen Märkten eine strengere Handelsvolumen-Temperature verwendet werden, während in niedrigvolatilen Märkten eine lockere Temperature verwendet werden kann.

4. Einschluss von Stop-Loss- und Stop-Stop-MechanismenEs fehlen eindeutige Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen in der aktuellen Strategie, die dazu beitragen können, das Risiko für einzelne Geschäfte zu kontrollieren und Gewinne zu sichern.

5. Integration von mehreren ZeitrahmenDurch die Analyse von Daten über mehrere Zeitrahmen kann die Zuverlässigkeit des Signals erhöht werden. Zum Beispiel werden Geschäfte nur ausgeführt, wenn die kurzen und mittleren Zeitrahmen die gleichen Signale zeigen.

6. Zapier-Sicherheit verbessertDie Integration mit Zapier wurde weiterentwickelt, um komplexe automatische Workflows zu ermöglichen, wie z. B. Benachrichtigungen mit unterschiedlichem Inhalt für verschiedene Signaltypen oder Integration mit anderen Trading-Tools und -Plattformen.

7. Umfangs- und QualitätsanalyseDie Analyse der Qualität des Handelsvolumens, wie z. B. der Großhandelsprozentsatz, der Kauf- und Verkaufsprozentsatz usw., kann neben der Größe des Handelsvolumens verwendet werden, um tiefere Informationen über die Marktstimmung zu erhalten.

Zusammenfassen

Die quantitative Handelsstrategie, die auf Handelsvolumenanomalien und Preisentwicklungen basiert, bietet einen systematischen Rahmen für Handelsentscheidungen durch die Kombination von Handelsvolumenanalyse, Preisverhaltensanalyse und Trendfilter. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass sie die Preis-Quantitätsbeziehungen und Markttrends in der Gesamtheit berücksichtigt und potenzielle Marktwendepunkte erfasst.

Allerdings gibt es auch Risiken, wie die hohe Sensitivität der Parameter, die möglicherweise falsche Signale erzeugen. Die Stabilität und Profitabilität der Strategie können durch Optimierung der Parameter-Einstellungen, Hinzufügen zusätzlicher Filterbedingungen und Hinzufügen von Stop-Loss-Stopp-Mechanismen weiter verbessert werden.

Für den Händler ist es sinnvoll, die Prinzipien und Grenzen der Strategie zu verstehen, sie in Verbindung mit seinem eigenen Handelsstil und seiner Risikobereitschaft entsprechend anzupassen und zu optimieren, um den Wert der Strategie zu maximieren. Gleichzeitig ist es ratsam, die Strategie als eines der Referenzinstrumente für Handelsentscheidungen zu verwenden, anstatt als einzige Grundlage.