ianzeng123
Überblick
Die Strategie unterscheidet sich von herkömmlichen Seehandelssystemen, bei denen man direkt nach dem 20-Tage-Hochpunkt sofort eintritt, sondern darauf wartet, dass der Preis nach einem 1-Prozent-Rückgang von dem Breakout-Hochpunkt zurückkehrt. Diese Designentwicklung erhöht die Einstiegseffizienz erheblich und reduziert das Risiko von Verlusten durch falsche Breakouts. Die Systemmanagement-Exit-Systeme verwenden drei Ausgangskonditionen: Stoppverluste, wenn der Preis unterhalb des Einstiegspunkts um 1,4% fällt, Profit, wenn der Einstiegspunkt oberhalb des Einstiegspunkts um 1,8% fällt, oder Aussteigen als Trendsignal, wenn der Kurs unterhalb des 20-Tage-Tiefpunkts fällt.
Strategieprinzip
Die Kernprinzipien der Strategie basieren auf der Kombination von Trendverfolgung und Preisrückziehung, wobei die Logik wie folgt ist:
Durchbruch der IdentifizierungsmechanismenDas System vergleicht den aktuellen Schlusskurs mit dem 20-Tage-Höchstwert des Vortages und markiert als potenzielle Einstiegsmöglichkeit, wenn der Schlusskurs den 20-Tage-Höchstwert des Vortages nach oben überschreitet.
breakoutHappenedDie Variable wird auf true gesetzt.)Rücknahme der LogikIm Gegensatz zu herkömmlichen Turtle-Trading-Systemen, die sofort nach dem Durchbruch eingegeben werden, berechnet die Strategie einen Rückzug des Eintrittspreises um 1% unter dem 20-Tage-Höchstpreis.
pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)) │ Das System eröffnet nur dann weitere Positionen, wenn ein Durchbruch bestätigt wurde und der Preis zurück zum Eintrittspreis zurückgegangen ist.Mehrfache Ausstiegsbedingungen：
- Stop-Loss-Bedingungen: Ausstieg, wenn der Preis 1,4% unter dem Einstiegspreis fällt
- Gewinnbedingungen: Ausstieg, wenn der Preis um 1,8% über dem Einstiegspreis steigt
- Trendwechselbedingungen: Ausstieg bei Abschluss unter dem 20-Tage-Tief
VariablenübersetzungslogikDas System stellt die Durchbruchsmarkierung nach erfolgreichem Eintritt zurück.
breakoutHappened := falseEs ist nicht möglich, dass das Problem in einem bestimmten Land auftritt.VisualisierungskomponentenStrategie: Zeichnen Sie die 20-Tage-Höhe (grün), die 20-Tage-Tief (rot) und den Rückzug des Einstiegspreises (orange) auf der Grafik und markieren Sie die Position während der Haltung mit einem hellgrünen Hintergrund, um die Sichtbarkeit des Handels zu erhöhen.
Strategische Vorteile
Reduzierung der Gefahr von False-BreaksDie Strategie filtert viele falsche Durchbrüche, die sich normalerweise schnell nach einem Durchbruch umkehren und zu einem Verlust des herkömmlichen Seilsystems führen, indem sie darauf wartet, dass der Preis nach dem Rückzug eingegeben wird.
Verbesserung der EintrittspreiseDer Rücktritt ermöglicht es Händlern, ihre Positionen zu günstigeren Preisen zu eröffnen, als direkt am Breakout-Punkt einzutreten. Dies erhöht die Risikobeträge pro Handel.
Klare RisikomanagementDie Strategie beinhaltet präzise Stop-Loss-, Stop-Stop- und Trend-Reversal-Exit-Mechanismen, wobei für jede Transaktion vordefinierte Risikogrenzen gelten, was für die Geldverwaltung von entscheidender Bedeutung ist.
Einfach und effektivTrotz der einfachen Logik erfasst die Strategie die Kernvorteile des Trend-Tracking-Systems und erhöht die Gesamteffizienz des Systems durch die zusätzliche Filterung durch den Rückzug-Eingangsmechanismus.
Äußerst anpassungsfähigDie wichtigsten Parameter der Strategie (Entry-Retracing-Periode, Exit-Retracing-Periode, Stop-Loss-Prozent, Target-Prozent und Withdrawal-Entry-Prozent) können an unterschiedliche Märkte und Zeitrahmen angepasst werden, was die Anpassungsfähigkeit des Systems erhöht.
Psychologische StärkenDie Rücknahme-Eintrittsmechanismen sind besser mit der menschlichen Handelspsychologie abgestimmt, wodurch die psychologische Belastung des direkten Eintritts an den Höchstpreisen verringert und die Umsetzung der Strategie erleichtert wird.
Strategisches Risiko
Verpassen Sie die starken TrendsEs ist jedoch möglich, dass der Rückzug nicht zu den eingestellten Rückzugsebenen zurückgeht, insbesondere in einem stark steigenden Markt.
ParameterempfindlichkeitStrategie-Performance ist sehr empfindlich auf Parameter wie Einstiegs- und Ausstiegs-Rückgang, Stop-Loss-Prozentsatz, Ziel-Prozentsatz und Rückzugs-Einstiegs-Prozentsatz. Unpassende Parameter-Einstellungen können zu häufigen Transaktionen oder zu verpassten wichtigen Trends führen.
Abhängigkeit von MarktbedingungenDie Strategie funktioniert am besten in stark trendigen Märkten, aber in zwischenstaatlichen Marktschwankungen können häufige Falschsignale und Verluste entstehen. Hilfsindikatoren zur Erkennung des Marktzustands sind erforderlich.
Festgelegte ProzentsatzrisikenStrategie: Die Verwendung eines festen Prozentsatzes für die Berechnung von Stop-Loss- und Stop-Loss-Levels ist möglicherweise nicht für Märkte mit hoher Volatilität geeignet. In Zeiten hoher Volatilität kann ein fester Prozentsatz zu eng eingestellt werden.
VermögensverwaltungsrisikenDie Verwendung von 100% der Konten mit dem Standard-Fonds kann zu radikal sein und kann zu schweren Verlusten bei fortlaufenden Verlusten führen.
Die Lösung：
- Hinzufügen eines Marktstatusfilters, um nur in einem klaren Marktumfeld zu handeln
- Dynamische Stop-Losses, nicht feste Prozentsätze, basierend auf ATR
- Anpassung der Geldverwaltungsstrategie, bei der nur ein kleiner Prozentsatz des Kontogeldes pro Transaktion verwendet wird (z. B. 2% -5%)
- Erhöhung der Qualität der Eingangssignale durch Erhöhung der Bestätigungskennzahlen wie Verkehrs- oder Bewegungswerte
- Regelmäßige Optimierung der Parameter für unterschiedliche Marktzyklen
Richtung der Strategieoptimierung
Dynamische Volatilitätsanpassung: Ersetzen Sie die festgelegten prozentualen Stop-, Stop- und Widerrufsparameter durch dynamische Werte, die auf dem ATR (Real Amplitude Rating) basieren. Zum Beispiel setzen Sie den Stop-Loss auf 2*ATR, anstatt eine feste 1,4%. Dies ermöglicht eine bessere Anpassung der Strategie an die schwankenden Eigenschaften der verschiedenen Märkte. Grund: Die festen Prozentsätze sind oft zu konservativ in hochvolatilen Märkten und möglicherweise zu locker in niedrigvolatilen Märkten.
AuftragsbestätigungDer Grund: Ein echter Trendbruch wird normalerweise mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes einhergehen.
Prozentsatz der SelbstaufnahmeDer Rücknahmeprozentsatz wird automatisch an die jüngste Marktvolatilität angepasst. In hochvolatilen Märkten werden größere Rücknahmeprozentsätze verwendet, in niedrigvolatilen Märkten werden kleinere Rücknahmeprozentsätze verwendet.
Marktumfeld-FilterDer Grund: Die Trend-Tracking-Strategie wirkt am besten in Märkten, in denen ein Trend eindeutig ist.
Mehrfache ZeitrahmenanalyseDer Grund dafür ist, dass der Handel in Richtung der größeren Trends in der Regel eine höhere Erfolgsrate hat.
Optimierung der KapitalverwaltungDie Einführung einer risikobasierten Positionsskala-Berechnung, z. B. mit einem festen Prozentsatz des Risikokontos pro Transaktion (z. B. 1%) anstelle der Verwendung von 100% des Kontogeldes. Grund: Diese Methode kann das Risiko eines Ausbruchs erheblich reduzieren, während das Ertragspotenzial beibehalten wird.
Erhöhung der GewinnmechanismenGründe: Diese Methode kann sicherstellen, dass ein Teil der Gewinne gesperrt wird, während die Fähigkeit, große Trends zu erfassen, beibehalten wird.
Zusammenfassen
Die Strategie behält die Fähigkeit des Trend-Tracking-Systems, große Trends zu erfassen, bei gleichzeitiger Erhöhung der Risikoerträge durch optimierte Einstiegsmomente. Es bietet einen umfassenden Risikomanagement-Rahmen, während die anpassbaren Parameter für verschiedene Marktumgebungen geeignet sind.
Obwohl die Strategie in stark trendigen Märkten hervorragend abschneidet, besteht die Gefahr, dass sie starke Trends, Parameter-Sensitivität und Marktbedingungen überspringt. Die Robustheit und Anpassungsfähigkeit der Strategie kann durch die Einführung von Verbesserungen wie dynamische Volatilitätsanpassungen, Transaktionsmengenbestätigung, Anpassungsparameter und optimierte Kapitalverwaltung weiter verbessert werden.
Für Händler, die Markttrends erfassen möchten und gleichzeitig die Falle eines vorzeitigen Eintritts vermeiden möchten, bietet der Rückzug eine psychologisch leichtere und potenziell rentabler Handelspfad. In Kombination mit angemessener Risikomanagement und Filterung der Marktumgebung kann die Strategie zu einem starken Werkzeug in der Waffensammlung der Händler werden.
/*backtest
start: 2024-07-02 00:00:00
end: 2025-06-30 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Strategy Pullback Entry", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
entry_length = input.int(20, "Entry Lookback (High)", minval=1)
exit_length = input.int(20, "Exit Lookback (Low)", minval=1)
sl_percent = input.float(1.4, "Stop Loss (%)", minval=0.1)
tp_percent = input.float(1.8, "Target (%)", minval=0.1)
pullback_pct = input.float(1.0, "Pullback Entry (%)", minval=0.1)
// === CALCULATIONS ===
highestHigh = ta.highest(high, entry_length)
lowestLow = ta.lowest(low, exit_length)
// === TRACK BREAKOUT ===
var bool breakoutHappened = false
breakoutHappened := ta.crossover(close, highestHigh[1]) ? true : (strategy.position_size == 0 and breakoutHappened ? breakoutHappened : false)
// === ENTRY LOGIC ===
// Pullback price = 1% below breakout level
pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)
longCondition = breakoutHappened and close <= pullbackPrice and strategy.position_size == 0
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
breakoutHappened := false // reset after entry
// === EXIT LOGIC ===
var float entryPrice = na
if (strategy.opentrades > 0)
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
else
entryPrice := na
sl_level = entryPrice * (1 - sl_percent / 100)
tp_level = entryPrice * (1 + tp_percent / 100)
exitCondition = ta.crossunder(close, lowestLow[1]) or (not na(entryPrice) and (close <= sl_level or close >= tp_level))
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// === PLOTS ===
plot(highestHigh, title="20-Day High", color=color.green)
plot(lowestLow, title="20-Day Low", color=color.red)
plot(pullbackPrice, title="Pullback Entry Price", color=color.orange, style=plot.style_line)
// === BACKGROUND COLOR ===
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 85) : na, title="Position Background")