ianzeng123
Überblick
Die DMI-Bestätigungsstrategie ist ein umfassendes Handelssystem, das eine Kombination aus einem mehrperiodischen einfachen Moving Average (SMA), einem Richtungsbewegungsindikator (DMI) und der Identifizierung von Preisrückschlag-Mustern verwendet, um einen risikoarmen Einstiegspunkt in einem Trendmarkt zu erfassen. Die Kernidee der Strategie besteht darin, in einem etablierten Trend zu warten, bis der Preis nach einem Rückschlag auf die kritische Gleichung zurückprallt, während die DMI-Anzeige verwendet wird, um die Trendrichtung zu bestätigen, und durch das Bewegen der Schwingen die Stop-Loss-Position zu erstellen, um eine vollständige Risikokontrolle zu bilden.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf der Synergie mehrerer wichtiger Komponenten:
Mehrere GleichlinienDie Strategie nutzt einfache Moving Averages aus fünf verschiedenen Perioden ((9/20/50/100/200) um die Struktur des Marktes zu beurteilen. Die 20- und 200-Tage-Durchschnittslinien sind die wichtigsten Trend-Beurteilungsinstrumente.
Durchschnittliche Schräglageanalyse: Die Stärke und Richtung des Trends wird bestätigt, indem die Schräge der 20- und 200-Tage-Durchschnittslinien in den letzten 5 Zyklen berechnet werden (<= Slope20 und Slope200). Die positive Schräge zeigt den Aufwärtstrend an, die negative Schräge den Abwärtstrend.
Preis-Gleichgewicht-BeziehungDie Strategie verlangt, dass die Position des Preises in Bezug auf die Schlüsselmittellinie ((20- und 200-Tage) in die Richtung des Trends passt ((Preise sind oberhalb der Mittellinie, wenn sie hoch sind, und unterhalb der Mittellinie, wenn sie leer sind)).
GleichgeordnetIn einem mehrköpfigen Zustand wird die 20-Tage-Mittellinie auf der 200-Tage-Mittellinie angefordert; in einem leeren Zustand ist das Gegenteil der Fall.
Rückrufmechanismus：
- Mehrköpfige Bedingung: Der vorherige K-Line-Abschluss liegt unter dem 20-Tage-Mittelwert, während der aktuelle K-Line-Abschluss über dem 20-Tage-Mittelwert liegt, was darauf hindeutet, dass der Preis den Rückschlag auf den 20-Tage-Mittelwert abgeschlossen hat und sich wieder erholt hat
- Leerlaufbedingung: Der vorherige K-Line-Abschlusspreis liegt über dem 20-Tage-Mittelwert, während der aktuelle K-Line-Abschlusspreis unter dem 20-Tage-Mittelwert liegt, was darauf hindeutet, dass der Preis eine Rückführung auf den 20-Tage-Mittelwert abgeschlossen hat und sinkt
DMI-Richtung bestätigt: Verwendung des DMI-Indikators ((mit Periode 14) zur Bestätigung der Trendrichtung:
- Mehrfache Bestätigung: + DI > - DI
- Bleibe Bestätigung:-DI > +DI
Schwingende Stop-Loss：
- Mehrköpfige Transaktionen nutzen die niedrigsten Punkte der letzten 10 Zyklen als Stop-Loss
- Leerhandel mit Höchstwerten der letzten 10 Zyklen als Stop-Loss
Strategische Vorteile
Mehrere FiltermechanismenDurch die Kombination von mehreren Bedingungen, wie z. B. Gleichlinien-System, Gleichlinien-Schräglage, Preisposition und DMI-Bestätigung, werden falsche Signale wirksam reduziert und die Genauigkeit des Handels erhöht.
RückrufDie Strategie, die darauf wartet, dass der Preis nach der kritischen Durchschnittslinie zurückkehrt, bietet ein besseres Risiko-Gewinn-Verhältnis als die direkte Verfolgung von Abfällen.
Trends bestätigtDurch die Dreifachprüfung der Position, der Anordnung und der Vertiefung der mittleren Linie wird sichergestellt, dass nur starke Trends gehandelt werden, um häufige Handelsbewegungen zu vermeiden.
Eine klare Stop-Loss-StrategieDie Verwendung von Schwingen als Stop-Loss-Position entspricht eher der Logik des Marktbetriebs, da diese Methode auf der Marktstruktur basiert und nicht auf willkürlich eingestellten Prozentsätzen.
Bestätigung der DMI-WerteDie Einführung des DMI als zusätzliches Trendbestätigungsinstrument filtert die Signale mit höherer Unsicherheit weiter aus.
Visualisierung von HandelssignalenStrategie: Die Strategie zeigt die Kauf- und Verkaufssignale anhand von klaren visuellen Markierungen an, die es den Händlern ermöglichen, die Handelsmöglichkeiten schnell zu erkennen.
Strategisches Risiko
Trendwende und RückstandDa die Strategie auf ein einheitliches Linien-System angewiesen ist, kann es zu Verzögerungen an Trendwendepunkten kommen, was zu einer nicht rechtzeitigen oder späten Eintritt in den Trend führt.
Falsche DurchbruchgefahrDer Preis kann kurzzeitig über die Durchschnittslinie springen und dann wieder zurückfallen, was zu einem Falschbruch führt, der das falsche Signal auslöst.
Herausforderungen bei der Optimierung von ParameternDie Strategie umfasst mehrere Parameter (z. B. Durchschnitts-Perioden, Schräglage-Rücklauf-Perioden, DMI-Perioden usw.), wobei unterschiedliche Parameter-Einstellungen für verschiedene Märkte und Zeitrahmen erforderlich sind.
Grenzen der MarktumgebungDie Strategie funktioniert am besten in klaren Trendmärkten, kann aber in schwankenden Märkten zu mehr Verlusten führen.
Stop-Loss-Risiken sind zu hochEin Stop-Loss-Strategie, die auf Schwankungen basiert, kann zu einem zu hohen Stop-Loss führen, was der Vermögensverwaltung schadet.
Unzureichende RisikokontrolleDie Strategie fehlt an einem dynamischen Stop-Mechanismus, der dazu führen kann, dass bereits erzielte Gewinne rückgängig gemacht werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Hinzufügen von AnpassungsparameternEs können Anpassungsmechanismen eingeführt werden, um die Durchschnittsphase und die Verlaufsrücklaufphase an die dynamischen Marktschwankungen anzupassen, um die Strategie besser an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Hinzufügen von Fluktuationsrate-FilterEinführung von ATR- oder Volatilitätsindikatoren, Strategieanpassung bei zu starker oder geringerer Marktschwankungen oder Aussetzung des Handels.
Verbesserte AbwehrmechanismenErhöhung der Stop-Mechanismen, die auf der Marktstruktur oder auf dem Zielrisiko-Rendite-Verhältnis basieren, wie beispielsweise mobile Stop-Loss- und Teilstop-Methoden, um bereits erzielte Gewinne besser zu schützen.
Identifizierung des Marktumfelds: Hinzufügen von Trendstärke-Indikatoren oder Marktsituations-Klassifikationsalgorithmen, um Positionen automatisch zu reduzieren oder den Handel in horizontal schwankenden Märkten auszusetzen.
EintrittsbestätigungEs kann in Betracht gezogen werden, die Mengenbestätigung oder die Diagrammformbestätigung zu erhöhen, um die Zuverlässigkeit des Eingangssignals zu verbessern.
Optimierung der Kapitalverwaltung: Positionsgröße wird dynamisch nach ATR oder anderen Volatilitätsindikatoren angepasst, um die Risikogruppe unter unterschiedlichen Volatilitätsbedingungen zu kontrollieren.
Mehrfache ZeitrahmenanalyseTrendbestätigung in höheren Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass die Handelsrichtung mit den Trends auf höherer Ebene übereinstimmt.
Zusammenfassen
Die DMI-Bestätigungsstrategie ist ein strukturiertes, logisch klares Trend-Tracking-System. Es sucht nach Eintrittspunkten mit einer niedrigen Risiko-Hochwahrscheinlichkeit in einem etablierten Trend durch die Kombination von mehreren Mittellinien, Verlaufsanalysen, Preisrückschlägen und DMI-Bestätigung. Die Strategie ist besonders geeignet für Märkte mit deutlichen mittelfristigen Trends und bietet einen relativ guten Eintrittspreis, indem sie sowohl dem Hauptrend als auch dem Eintrittspreis folgt.
Die Strategie hat jedoch auch Grenzen, wie z. B. die Rückständigkeit bei der Identifizierung von Trends, das Risiko von False Breakouts und die schwache Performance von Schokkelmärkten. Durch die Einführung von Optimierungsmaßnahmen wie Adaptionsparametern, Volatilitätsfilter, verbesserte Stoppmechanismen und die Identifizierung der Marktumgebung können die Robustheit und Anpassungsfähigkeit der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2025-06-30 00:00:00
end: 2025-07-04 08:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Full SMA Pullback Strategy with DMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === SMA Definitions ===
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma20 = ta.sma(close, 20)
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma100 = ta.sma(close, 100)
sma200 = ta.sma(close, 200)
// === Inputs ===
slopeLookback = input.int(5, title="Slope Lookback Period")
swingLookback = input.int(10, title="Swing High/Low Period")
dmiLength = input.int(14, title="DMI Period")
// === Slope Calculation ===
slope20 = sma20 - sma20[slopeLookback]
slope200 = sma200 - sma200[slopeLookback]
// === DMI Calculation ===
[plusDI, minusDI, _] = ta.dmi(dmiLength, dmiLength)
dmiLongConfirm = plusDI > minusDI
dmiShortConfirm = minusDI > plusDI
// === Long Conditions ===
trendUp = close > sma20 and close > sma200
smaOrderUp = sma20 > sma200
slopeUp = slope20 > 0 and slope200 > 0
pullbackUp = close[1] < sma20[1] and close > sma20
longCond = trendUp and smaOrderUp and slopeUp and pullbackUp and dmiLongConfirm
swingLow = ta.lowest(low, swingLookback)
// === Short Conditions ===
trendDown = close < sma20 and close < sma200
smaOrderDown = sma20 < sma200
slopeDown = slope20 < 0 and slope200 < 0
pullbackDown = close[1] > sma20[1] and close < sma20
shortCond = trendDown and smaOrderDown and slopeDown and pullbackDown and dmiShortConfirm
swingHigh = ta.highest(high, swingLookback)
// === Strategy Entry & Exit ===
if (longCond)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=swingLow)
if (shortCond)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=swingHigh)
// === Plotting SMAs ===
plot(sma9, title="SMA 9", color=color.gray)
plot(sma20, title="SMA 20", color=color.orange)
plot(sma50, title="SMA 50", color=color.purple)
plot(sma100, title="SMA 100", color=color.green)
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.blue)
// === Signal Markers ===
plotshape(longCond, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCond, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)