ianzeng123
Überblick
Die Multi-Time-Frames-Indikator-Trend-Bestätigung-Handelsstrategie ist ein hochpräzises, quantifiziertes Handelssystem, das auf dem Konzept des intelligenten Kapitals (SMC) basiert und speziell für Händler entwickelt wurde, die 3-5 hochprobable Handelsmöglichkeiten pro Woche suchen. Die Strategie kombiniert die Multi-Time-Frames-Marktstrukturanalyse, die EMA50-Trendrichtung-Filterung, die Identifizierung der Interessengebiete der Auftragsblöcke und die Bestätigung der Durchbruch-Rückmessung, um eine vollständige Handelsentscheidungsrahmenstrategie zu bilden.
Strategieprinzip
Durch die tiefere Analyse des Codes wird deutlich, dass die Kernprinzipien der Strategie auf mehrschichtigen Bestätigungsmechanismen basieren:
EMA50-TrendfilterDie Strategie verwendet den 50-Perioden-Indikator Moving Average (EMA50) als Haupt-Trenderkennungs-Tool, nur wenn der Preis über EMA50 ist und unter EMA50 ist.
Graphische BestätigungDie Strategie identifiziert zwei wichtige Umkehrformen:
- Absorptionsform: Identifizierung von bullish und bearish Absorptionsformen durch den Vergleich des aktuellen und des vorherigen Aktienöffnungs- und Schlusskurses
- Pin Bar: Identifiziert die Positiven und Negativen Formen durch Berechnung des Verhältnisses zwischen der oberen und unteren Schattenlinie und der Entität
RückmeldungsbestätigungsmechanismusDie EMA50-Wert-Anzeige ist ein zusätzlicher Eingangsbestätigungsschritt, der sicherstellt, dass die Richtung des Handels mit der aktuellen Tendenz übereinstimmt.
Risiko-Rendite-Verhältnis-EinstellungStrategie: Die Standard-Risk-Return-Ratio von 1:2,5, was bedeutet, dass die potenziellen Gewinne 2,5 mal so hoch sind wie die potenziellen Risiken, hilft, die positiven Erwartungen in langfristigen Geschäften zu halten
Genaue Ein- und AusstiegslogikStrategie: Erzeugt automatisch ein Einstiegssignal, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, und berechnet Stop-Loss und Stop-Outs nach dem eingestellten Risiko-Rendite-Verhältnis
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat mehrere bedeutende Vorteile:
Hochwahrscheinlichkeits-HandelssignaleDie Qualität und die Gewinnrate der Handelssignale wurden durch mehrfache Bestätigungsmechanismen deutlich verbessert und falsche Durchbrüche und minderwertige Eintritte vermieden.
Anpassung an verschiedene MarktumgebungenDie Strategie kann auf den Devisen- und Kryptowährungsmarkt angewendet werden und verfügt über eine starke Universalität und Anpassungsfähigkeit.
Klare RisikomanagementDas Fixed Risk-Return-Ratio (RRR) 1: 2: 5 gewährleistet, dass für jeden Handel eine klare Risikokontrolle und ein Gewinnziel vorhanden sind.
Reduzierung der Häufigkeit und Verbesserung der Qualität von TransaktionenEs werden nur 3 bis 5 Handelssignale pro Woche erzeugt, so dass Händler sich auf qualitativ hochwertige Handelsmöglichkeiten konzentrieren können, um Überhändlungen zu vermeiden.
Trendfollowing und UmkehrungDie Trendfilterung über EMA50 und die Identifizierung der TOBO/OBO-Strukturen kombinieren die Vorteile von Trendfollowing und Strukturumkehr.
Technische Kennzahlen sind präziseDer Fokus auf Marktstrukturen, Trends und Preisverhalten reduziert die Komplexität der Parameteroptimierung, ohne auf eine komplexe Kombination technischer Indikatoren zu setzen
Filter für die GesprächszeitDie Aktienmarktaktivität in London und New York wird berücksichtigt, um zu den Zeiten zu handeln, in denen die Liquidität am besten ist.
Strategisches Risiko
Obwohl diese Strategie viele Vorteile hat, gibt es einige potenzielle Risiken:
Falsche DurchbruchgefahrLösungsansatz: Erhöhung der Bestätigung der Transaktionsmenge oder strengere Einstiegsbedingungen kann in Betracht gezogen werden.
Der Trend verändert sich drastischDie EMA50 kann von den tatsächlichen Marktveränderungen zurückbleiben, wenn sie von starken Marktnachrichten oder Ereignissen beeinflusst wird. Lösungsvorschlag: Unterstützung durch Bewertungen mit einem Moving Average oder einem Dynamometer mit kürzeren Perioden.
Effektivität in einem niedrig-volatilen UmfeldLösung: Die Strenge der Einstiegsbedingungen kann entsprechend gesenkt oder auf einen niedrigeren Zeitrahmen angepasst werden.
Einschränkungen durch die Festlegung von ParameternDie Fix-Risk-Return-Ratio (RRR) kann nicht für alle Marktbedingungen geeignet sein. Lösung: Die RRR wird dynamisch angepasst, um die Schwankungen in verschiedenen Märkten zu berücksichtigen.
Die Stop-Loss-Einstellungen sind zu einfachDie aktuelle Stop-Loss-Einstellung ist 10 Minimum-Preis-Wechsel-Einheiten unterhalb des Mindestpunkts und kann nicht ausreichen, um dem Marktrauschen zu begegnen. Lösung: Eine vernünftigere Stop-Location basierend auf ATR oder Volatilitätsberechnungen.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann auf der Grundlage von Code-Analysen in folgenden Richtungen optimiert werden:
Dynamische Risiko-Rendite-VerhältnisDas RRR kann automatisch an die Marktvolatilität angepasst werden (z. B. ATR-Indikatoren), wobei ein aggressiverer Prozentsatz in einem hochvolatilen Markt und ein konservativerer Prozentsatz in einem niedrigvolatilen Markt verwendet werden.
Hinzufügen der TransaktionsbestätigungDie Einführung der Durchbruchbestätigung in den Einstiegsbedingungen kann die Signalqualität verbessern, insbesondere bei der Identifizierung von echten Durchbrüchen.
Erhöhung der Konsistenz mehrerer ZeiträumeEs ist möglich, die Urteilslogik der Tages- und Kreislinie-Trends eindeutig zu codieren, um sicherzustellen, dass nur dann zugelassen wird, wenn die Trends in mehreren Zeitrahmen übereinstimmen.
Anpassung an die EMA-ZyklenDie EMA-Zyklen werden entsprechend der dynamischen Marktvolatilität angepasst. In den hochvolatilen Märkten werden kürzere Zyklen verwendet, in den niedrigvolatilen Märkten werden längere Zyklen verwendet.
Eine bessere Identifizierung der MarktstrukturDie Erhöhung der Genauigkeit der Identifizierung von TOBO- und OBO-Modellen durch die Erhöhung der Präzision bei der Definition von Preisstrukturen, wie z. B. der Kontinuität von Höhen und Tiefen.
Marktumgebung filternDie Analyse des Marktumfelds (Trend, Spannung oder Chaos) und die Anwendung verschiedener Handelsstrategien in verschiedenen Marktumgebungen.
Verbesserte Stop-Loss-MechanismenDie dynamische Stop-Loss-Einstellung basiert auf dem ATR oder der historischen Volatilität und ist besser an die schwankenden Eigenschaften verschiedener Märkte angepasst als an feste Preisschwankungs-Einheiten.
Optimierung der RücklaufbedingungenDie aktuellen Rückmessbedingungen sind relativ einfach und können eine Bewertung der Rückmesstiefe und -qualität hinzugefügt werden, z. B. die Beziehung zwischen der Rückmesstiefe und den Schwankungen in der Vorphase.
Zusammenfassen
Die Multi-Time-Frame Indicator Trend Bestätigung Trading Strategy ist ein integriertes Handelssystem, das mehrere Methoden der technischen Analyse integriert und den Händlern ein hochwertiges Handelssignal bietet, indem es EMA-Trendfilter, Preisverhaltensbestätigung und Marktanalyse kombiniert. Die Strategie legt einen besonderen Wert auf die Qualität der Transaktionen anstelle der Menge und ist für Händler geeignet, die eine geringe Anzahl von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit pro Woche suchen.
Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihren mehrschichtigen Bestätigungsmechanismen und einem klaren Risikomanagement-Framework, aber auch in der Notwendigkeit, auf potenzielle Risiken durch Veränderungen der Marktumgebung und Parameterfixation zu achten. Durch die Einführung von Optimierungsrichtungen wie dynamischen Parameteranpassungen, Stärkung der Konformitätsanalyse für mehrere Zeiträume und Verbesserung der Stop-Loss-Mechanismen wird die Strategie in verschiedenen Marktumgebungen zu einer stabileren Performance führen.
Insgesamt ist dies eine Strategie, die auf soliden Handelsprinzipien basiert und für Trader geeignet ist, die die technische Analyse und die Marktstruktur verstehen. Mit vernünftiger Optimierung und Risikomanagement kann es sich um ein wirksames Werkzeug in der Werkzeugkiste der Trader handeln, insbesondere bei der Suche nach Chancen für eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Umkehrung und eine Fortsetzung des Trends.
/*backtest
start: 2024-07-15 00:00:00
end: 2025-07-12 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT","balance":200000}]
*/
//@version=5
strategy("ErgunFX Prime | RR 1:2.5", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Ayarlar ===
riskReward = 2.5
useRetestConfirmation = true
showTP_SL = true
// === EMA50 ===
ema50 = ta.ema(close, 50)
plot(ema50, color=color.orange, title="EMA 50")
// === Candle Pattern Confirmation ===
isBullishEngulfing = close > open and open < close[1] and close[1] < open[1]
isBearishEngulfing = close < open and open > close[1] and close[1] > open[1]
body = math.abs(close - open)
isPinBarBull = close > open and (high - close) / body > 2 and (open - low) < body
isPinBarBear = open > close and (open - low) / body > 2 and (high - close) < body
isBullishCandlePattern = isBullishEngulfing or isPinBarBull
isBearishCandlePattern = isBearishEngulfing or isPinBarBear
// === Retest Confirmation ===
isRetest = useRetestConfirmation ? (low > ema50 and low[1] < ema50) : true
isRetestBear = useRetestConfirmation ? (high < ema50 and high[1] > ema50) : true
// === Trend Direction ===
isLongTrend = close > ema50
isShortTrend = close < ema50
// === Final Long & Short Entry Conditions ===
longEntry = isLongTrend and isBullishCandlePattern and isRetest
shortEntry = isShortTrend and isBearishCandlePattern and isRetestBear
// === İşlem Açma ve TP/SL ===
if (longEntry)
strategy.entry("AL", strategy.long)
if showTP_SL
sl = low - syminfo.mintick * 10
tp = close + (close - sl) * riskReward
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="AL", stop=sl, limit=tp)
if (shortEntry)
strategy.entry("SAT", strategy.short)
if showTP_SL
sl = high + syminfo.mintick * 10
tp = close - (sl - close) * riskReward
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="SAT", stop=sl, limit=tp)
// === Etiketler ===
plotshape(longEntry, title="AL Giriş", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="AL")
plotshape(shortEntry, title="SAT Giriş", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SAT")
// === ALARM MESAJI ===
alertcondition(longEntry, title="AL Sinyali", message="{{ticker}} | {{interval}} | AL GİRİŞ 🚀\nTelegram: https://t.me/+dk-518sWCX03Y2I0")
alertcondition(shortEntry, title="SAT Sinyali", message="{{ticker}} | {{interval}} | SAT GİRİŞ 🔻\nTelegram: https://t.me/+dk-518sWCX03Y2I0")