Doppelter gleitender Durchschnitt, Kreuzung, typische Preisverankerung, VWAP, dynamische Intraday-Stop-Profit- und Stop-Loss-Quantitative-Strategie

Überblick

Die Strategie ist ein auf technischen Indikatoren basierendes intraday-Kurzstrecken-Handelssystem, das hauptsächlich die Beziehung zwischen dem 20-Zyklus-Indikator-Moving Average (EMA 20) und dem auf typischen Preisen basierenden Transaktionsvolumen-gewichteten Durchschnittspreis (VWAP) verwendet, um Handelssignale zu ermitteln. Die Strategie verwendet eine dynamische Stop-Loss- und Target-Profit-Einstellung, um das Risiko-Return-Verhältnis durch die Größe des ATR (True Amplitude Average) und des Waffenkörpers (Signal Cluster) genau zu berechnen, um so eine Balance zwischen Risikokontrolle und Gewinnmaximierung zu erreichen.

Strategieprinzip

Die Kernprinzipien der Strategie basieren auf der Kreuzung zwischen zwei Gleichungen (EMA 20 und Fixed VWAP) und der Wechselwirkung der Preise mit diesen Gleichungen.

1. Eingangssignalgenerationsmechanismus：

   • Kaufbedingungen: Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn die EMA 20 über dem VWAP liegt und der Kurs von unten durch die EMA 20 geht, oder wenn die EMA 20 von unten durch den VWAP geht.
   • Verkaufsbedingungen: Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn die EMA 20 unterhalb der VWAP liegt und der Kurs von oben durch die EMA 20 geht, oder wenn die EMA 20 von oben durch die VWAP geht.

2. Anwendung typischer PreiseStrategie: Die Verwendung des typischen Preises ((hoher Preis + niedriger Preis + Schlusskurs) / 3 zur Berechnung des VWAPs bietet umfassendere Preisinformationen als die bloße Verwendung des Schlusskurses.

3. VWAP wird in Kürze festgelegtVWAP wird zu Beginn eines jeden Handelstages neu gesetzt, um sicherzustellen, dass der Indikator die Preis-Handelsmenge-Beziehung des Tages widerspiegelt und für den Einsatz von Intraday-Händlern geeignet ist.

4. Dynamische Risikomanagement：

   • Stop-Loss-Einstellungen: basierend auf dem ATR multipliziert mit dem benutzerdefinierten Faktor ((Default 2.0)), bietet einen dynamischen Stop-Loss-Punkt basierend auf der Marktvolatilität.
   • Zielgewinn: basierend auf der Größe des Signalkörpers, Kaufziel als Signalkörper-Hoch plus doppelt so groß, Verkaufziel als Signalkörper-Tief minus doppelt so groß.

5. RisikobetragDie Strategie verwendet standardmäßig ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:3, d.h. das Potenzial ist dreimal so hoch wie das potenzielle Risiko, was den Risikomanagement-Standards eines professionellen Händlers entspricht.

Strategische Vorteile

1. Vorteile der Integration der technischen IndikatorenDie Kombination von EMAs Trend-Tracking-Fähigkeiten und VWAPs Übergewicht macht das Signal zuverlässiger.

2. Dynamische Verlustminderung bei MarktschwankungenDurch die Berechnung der Stop-Loss-Position durch die ATR können die Stop-Loss-Punkte automatisch an die tatsächlichen Marktschwankungen angepasst werden, wodurch die Unpassbarkeit der festen Stop-Loss-Punkte in verschiedenen schwankenden Umgebungen vermieden wird.

3. Ziele basierend auf der Größe der FlächeDie Verwendung der tatsächlichen Größe der Signalkurve zur Bestimmung des Zielpreises ermöglicht eine bessere Anpassung an die derzeitigen schwankenden Merkmale des Marktes, indem bei großen Schwankungen ein weiter weges Ziel gesetzt und bei kleinen Schwankungen ein näheres Ziel gesetzt wird.

4. VWAP-Berechnung für den TagDie VWAP wird für jeden Handelstag neu berechnet, um die Störung der historischen Daten für den aktuellen Handelstag zu vermeiden und eine klarere Tagespreisreferenz zu bieten.

5. MehrfachbestätigungDie Anforderung einer Kombination aus einer Linie-Kreuzung und einer Preis-Kreuzung reduziert die Wahrscheinlichkeit falscher Signale und erhöht die Genauigkeit des Handels.

6. Intuitive visuelle EffekteStrategie: Die Strategie bietet klare grafische Kennzeichen, einschließlich Kauf- und Verkaufssignalen, Stop-Loss- und Zielpreislinien, die es dem Händler ermöglichen, seine Handelsentscheidungen intuitiv zu verstehen und zu treffen.

Strategisches Risiko

1. RückstandsrisikoDie EMA reagiert zwar schneller als der einfache bewegliche Durchschnitt, aber es gibt immer noch eine gewisse Verzögerung, die dazu führen kann, dass die besten Einstiegspunkte in einem schnell wechselnden Markt verpasst werden oder ein verzögertes Signal erzeugt wird.

2. VWAP-Berechnung abhängig von der TransaktionsmengeIn Fällen von außergewöhnlichen Transaktionsmengen, wie beispielsweise Großhandelsgeschäfte großer Institutionen, kann dies zu einer VWAP-Abweichung führen, die die Genauigkeit des Signals beeinträchtigt.

3. Risiken bei der Frequenz des HandelsIn einem unsicheren Markt kann es zu einer häufigen Kreuzung der Gewinnlinien kommen, was zu Überhandelungen und erhöhten Transaktionskosten führt.

4. AuslösungsrisikoDer Markt kann kurzfristige Preisspitzen aufweisen, die nach dem Auslösen eines Stop-Losses in die ursprüngliche Trendrichtung zurückkehren und unnötige Verluste verursachen.

5. Die Einschränkungen des ZielpreisesZielvorgaben auf der Grundlage der Größe eines einzelnen Block können nicht für alle Marktbedingungen geeignet sein, insbesondere wenn sich die Marktstruktur ändert.

Die Lösung：

• Zusätzliche Filterbedingungen, wie die Bestätigung der Transaktionsmenge oder der Trendstärke, können in Betracht gezogen werden, um Falschsignale zu reduzieren.
• Für die Stop-Loss-Einstellungen kann die Verwendung von mobilen Stopps oder Stopps auf Basis von Support/Widerstandspunkten, anstatt nur auf ATR, in Betracht gezogen werden.
• Ein Zeitfilter kann eingesetzt werden, um den Handel in den vor- und nachbörslich hochflüchtigen Zeiten zu vermeiden.
• Regelmäßige Rückverfolgung und Optimierung der Parameter, um sicherzustellen, dass die Strategie in der aktuellen Marktumgebung wirksam bleibt.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Parameteroptimierung：

   • Die EMA-Zyklen können für verschiedene Handelsarten und Zeiträume optimiert werden, wobei eine längere EMA-Zyklen für die volatileren Arten erforderlich sein können.
   • Die ATR-Multiplikatoren können je nach Marktschwankungen angepasst werden. In hochschwankenden Märkten können größere Multiplikatoren benötigt werden, um vorzeitige Verluste zu vermeiden.
   • Der RRR kann je nach persönlichen Risikopräferenzen und Markteigenschaften angepasst werden.

2. Marktumfeldfilter hinzufügen：

   • Einführung von Volatilitätsindikatoren wie Brin-Bandbreite, Aussetzung des Handels bei geringer Volatilität oder Anpassung der Parameter.
   • Hinzu kommt ein Trendstärke-Indikator wie der ADX, der nur in einem klaren Trend gehandelt wird.

3. Zeit-Filter：

   • Die Einführung von Zeitfenstern für den Handel vermeidet die hohen Schwankungen bei Markteintritten und -abschlüssen sowie die niedrige Aktivität während der Mittagszeit.
   • Es ist wichtig, die Handelsbeschränkungen vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten zu berücksichtigen.

4. Stop-Loss-Optimierung：

   • Die Implementierung von Schlachtstop-Mechanismen, bei denen einige Positionen in der Nähe des Ziels profitieren, während andere Positionen die Ziele weiter entfernen.
   • Einführung von Tracking-Stops, die automatisch die Stop-Position anpassen, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt.

5. Integration von mehreren Zeitrahmen：

   • Hinzufügen von Trendbestätigungen für höhere Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass die Richtung des Tagesgeschäfts mit den größeren Trends übereinstimmt.
   • Genaue Eintrittspunkte für kürzere Zeitrahmen wurden eingeführt.

Die Implementierung dieser Optimierungsrichtungen kann die Stabilität und Profitabilität der Strategie erheblich verbessern, aber es ist darauf zu achten, dass Überoptimierungen nicht zu Überfusionsproblemen führen. Jede Verbesserung sollte ihre Wirksamkeit durch strenge Rückmeldungen und Tests nach vorne überprüfen.

Zusammenfassen

Die dynamische Stop-Loss-Quantifizierung der VWAP-Days ist ein integriertes Handelssystem, das mehrere technische Analyse-Tools kombiniert. Es identifiziert potenzielle Handelschancen durch die Beziehung zwischen EMA 20 und der typischen Preisberechnung VWAP und verwendet eine dynamische Risikomanagement-Mechanik basierend auf ATR und der Größe der Hülle, um Risiken zu kontrollieren und Erträge zu optimieren.

Der Hauptvorteil der Strategie liegt in ihrer Fähigkeit, sich an die Marktvolatilität anzupassen, und in der Signalzuverlässigkeit, die sie in Kombination mit mehreren technischen Indikatoren bietet. Sie ist jedoch auch mit Risiken wie Durchschnittsrückstand und Überhandel konfrontiert, die durch zusätzliche Filterbedingungen und Parameteroptimierung gemildert werden müssen.

Für Day-Trader bietet die Strategie einen systematischen Handelsrahmen, der besonders für Trader geeignet ist, die kurzfristige Marktchancen erfassen möchten, während sie angemessene Risikokontrollen beibehalten. Durch kontinuierliche Rückmeldung, Optimierung und Praxis können Trader diese Strategie weiter verbessern, um sie zu einem individuellen, robusten Handelssystem zu machen, das auf ihre Risikobereitschaft und ihre Handelsziele ausgerichtet ist.