Fisher-Transformations-Crossover-Strategie: Ein Momentum-Handelssystem basierend auf der Optimierung der Gaußschen Verteilung

Überblick

Der Kern der Strategie basiert auf dem Kreuzungssignal zweier Linien: der Fisher-Linie (das Haupttransformationswert) und der Trigger-Linie (die Trigger-Linie nach einer Periode der Verzögerung der Fisher-Linie). Wenn die Fisher-Linie nach oben durch die Trigger-Linie geht und der Fisher-Wert kleiner als 1 ist, wird ein Kaufsignal erzeugt, was darauf hindeutet, dass eine bullish-bewegliche Bewegung beginnen könnte; wenn die Fisher-Linie nach unten durch die Trigger-Linie geht und der Fisher-Wert größer als 1 ist, wird ein Verkaufsignal erzeugt, was darauf hindeutet, dass eine bullish-bewegliche Bewegung beginnen könnte.

Strategieprinzip

Das Kernprinzip der Fisher-Transformations-Kreuzungsstrategie besteht darin, die Preisdaten mithilfe der Fisher-Transformation in eine normalverteilung umzuwandeln. Die Implementierung erfolgt wie folgt:

1. Zuerst wird die Strategie mit den Eingabeparametern für die Länge der Fisher-Umwandlung eingestellt (default 9 Zyklen).
2. Berechnen Sie den ursprünglichen Wert: Durch Standardisierung des aktuellen Schlusskurses gegenüber den Höchst- und Tiefstpreisen in der Periode und anschließende Anwendung eines gewichteten Durchschnitts ((der aktuelle Wert ist gewichtet mit 0,33 und der vorherige Wert mit 0,67).
3. Verwenden Sie die Fisher-Umwandlung: Verwenden Sie die Formel 0.5 * log (((1 + value) / (1 - value)) um die standardisierten Werte in die Fisher-Werte umzuwandeln und dann die Gleitbearbeitung anzuwenden.
4. Die Triggerlinie wird als der erste Periodizität der Fisher-Linie eingestellt.
5. Die Transaktionsbedingungen sind klar definiert:
   • Wenn die Fisher-Linie die Triggerleitung durchläuft und der Fisher-Wert kleiner als 1 ist, wird ein Kaufsignal erzeugt
   • Wenn ein Fisher-Unterlauf durch die Triggerleine geht und der Fisher-Wert größer als 1 ist, wird ein Verkaufssignal erzeugt
6. Die Strategie stellt sicher, dass nur ein Handel gleichzeitig erfolgt und das Handelssignal nur bei der K-Linie-Abschluss bestätigt wird.

Diese Konstruktion ermöglicht es der Strategie, Veränderungen in der Marktdynamik zu erfassen, insbesondere in den frühen Phasen eines Preiswechsels. Die mathematischen Eigenschaften der Fisher-Veränderung machen die Marktwendepunkte deutlicher und helfen den Händlern, potenzielle Wendechancen im Voraus zu identifizieren.

Strategische Vorteile

Die Fisher-Kreuzungsstrategie hat folgende wesentliche Vorteile:

1. Frühzeitige Erkennung von Reverses: Die mathematischen Eigenschaften der Fisher-Transformation ermöglichen es, dass Marktwendepunkte früher als viele andere Indikatoren auftreten, so dass Händler zu Beginn eines Trends in den Markt eintreten können.
2. Klare Ein- und Ausstiegsregeln: Die Strategie liefert klare Handelssignale ohne subjektive Beurteilung und eignet sich für systematische Transaktionen.
3. Falschsignale reduzieren: Die Strategie reduziert das Risiko von falschen Durchbrüchen in der Mitte durch die Bestätigung des Signals nur bei der K-Linie-Abschluss.
4. Glatte Handhabung: Die Berechnung der Fisher-Umwandlung beinhaltet eine Glatte Handhabung, die den Einfluss von Marktlärm verringert.
5. Breite Anwendbarkeit: Die Strategie kann auf verschiedene Märkte angewendet werden, einschließlich Aktien, Devisen, Waren und Kryptowährungen.
6. Visuelle Intuition: Die Strategie markiert die Fisher- und Triggerlinien klar auf dem Diagramm, so dass Händler die Kreuzungen und potenziellen Handelsmöglichkeiten leicht erkennen können.
7. Risikokontrollintegration: Die Strategie hat eine gewisse Risikomanagement-Mechanik eingebaut, um extreme Einstiegsfälle zu vermeiden, indem sie den Handel in der Nähe von Level 1 beschränkt.
8. Single-Transaction-Management: Die Strategie ist so konzipiert, dass sie nur einen Handel gleichzeitig verwaltet, was den Prozess der Transaktionsverwaltung vereinfacht.

Strategisches Risiko

Obwohl die Kreuzung von Fischer-Konvertierungen viele Vorteile hat, gibt es einige potenzielle Risiken:

1. Falsche Signale in Spaltenmärkten: In Querplatten- oder Spaltenmärkten können sich Fisher- und Triggerlinien häufig kreuzen, was zu einer großen Anzahl von falschen Signalen führt, die zu fortlaufenden Verlusten führen.
2. Rückstand: Obwohl die Fisher-Umwandlung zur Früherkennung von Wendepunkten beiträgt, gibt es als Indikator, der auf historischen Daten basiert, eine gewisse Rückstandsfähigkeit.
3. Parameter-Sensitivität: Die Auswahl der Parameter für die Länge von Fisher kann die Strategie-Performance erheblich beeinflussen, und unangemessene Parameter können zu einer übermäßigen oder unzureichenden Sensitivität führen.
4. Risiko einer schnellen Marktumkehr: In stark schwankenden Märkten können die Preise vor dem Bestätigungssignal schnell umkehren, was zu einem unerwünschten Einstiegspunkt führt.
5. Die Strategie verwendet eine feste Menge an Bargeld für den Handel und ist möglicherweise nicht für alle Konten oder Risikopräferenzen geeignet.
6. Übermäßige Abhängigkeit von einem einzigen Indikator: Die Abhängigkeit von Fisher-Crosses kann andere wichtige Marktfaktoren wie Fundamentalschwankungen, Marktstrukturen oder die Richtung der Gesamttrends übersehen.

Um diese Risiken zu verringern, kann der Händler andere technische Instrumente wie Unterstützung und Widerstand, Transaktionsvolumenanalyse oder Moving Averages in Kombination mit geeigneten Stop-Loss- und Stop-Stop-Levels in Betracht ziehen.

Richtung der Strategieoptimierung

Für die Kreuzung von Fischer-Konvertierungen gibt es folgende Optimierungsmöglichkeiten:

1. Dynamische Parameter-Anpassung: Die Fisher-Längen-Parameter werden automatisch an die Marktvolatilität angepasst, um eine längere und eine kürzere Periode in einem niedrig-volatilen Markt zu verwenden.
2. Multi-Time-Frame-Bestätigung: Überprüfung von Handelssignalen auf größeren Zeiträumen. Der Handel wird nur ausgeführt, wenn mehrere Zeiträume einheitliche Signale zeigen.
3. Filterintegration: Hinzufügen von Trendfiltern (z. B. Moving Averages) oder Fluktuationsratenfiltern, die nur unter günstigen Marktbedingungen gehandelt werden.
4. Dynamische Positionsverwaltung: Dynamische Positionsverwaltung basierend auf Marktvolatilität oder Kontogröße statt auf festen Geldbeträgen
5. Erweiterte Ausstiegsstrategien: Zusätzliche Ausstiegsmechanismen, die auf mobilen Stop-Loss- oder Gewinnzielen basieren, können zusätzlich zu den Cross-Exit-Signalen hinzugefügt werden.
6. Marktstatus-Distinction: Implementierung von Marktstatus-Detektionsalgorithmen, Verringerung oder Vermeidung von Transaktionen in Zwischenmärkten und aktive Transaktionen nur in deutlich trendigen Märkten.
7. Signalstärke: Die Signalstärke wird basierend auf dem Winkel und der Entfernung zwischen der Kreuzung der Fisher- und der Triggerlinie eingestuft, wobei nur hochverlässige Signale ausgeführt werden.
8. Synchronisationsindikatoren: Signalbestätigung in Kombination mit anderen dynamischen oder tendenziellen Indikatoren (z. B. RSI, MACD oder ADX), um die Stabilität der Strategie zu verbessern.

Diese Optimierungen können die Anpassungsfähigkeit von Strategien unter verschiedenen Marktbedingungen verbessern, Falschsignale reduzieren und die Gesamtrisikorendite verbessern.

Zusammenfassen

Die Fisher-Kreuzungsstrategie ist ein mathematisch-konvertiertes dynamisches Handelssystem, das die Marktwendepunkte durch die Konvertierung der Preisdaten in eine normalen Verteilung klarer erkennt. Die Strategie nutzt die Kreuzung der Fisher-Linie und der Triggerlinie als Handelssignal, um bei einem Kauf über die Fisher-Linie mit einem Triggerwert von weniger als 1 durch die Fisher-Linie zu gehen und bei einem Verkauf unter der Fisher-Linie mit einem Triggerwert von mehr als 1 durch die Fisher-Linie. Die Hauptvorteile der Strategie liegen in der frühen Erkennung von Marktwechseln, der Bereitstellung klarer Handelsregeln, der Verringerung von Falschsignalen und der Anwendung in verschiedenen Märkten.