Momentum-synchrone Drei-Level-Exit-Strategie: PSAR-Mehrebenen-Schließquantitatives System mit RSI- und ADX-Filtern

Überblick

Die Dynamic Synchronous Three-Level-Exit-Strategie ist ein präzises Bandbreithandelssystem, das entwickelt wurde, um frühe Trendwende-Signale zu erfassen und Gewinne durch einen drei-Level-Pause-Mechanismus zu schützen. Die Strategie verwendet die Parabola-Linie-Wechsel-Anzeige (((PSAR)) als Kern-Eintrittssignal und kombiniert die relativ schwache Anzeige (((RSI)) und die durchschnittliche Trend-Anzeige (((ADX)) als Filterbedingungen, um sicherzustellen, dass nur anfangs Positionen in Trends mit ausreichender Dynamik unterstützt werden.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie basiert auf drei wichtigen Komponenten: präziser Eintrittszeitpunkt, dynamische Bestätigung und ein schrittweises Ausstiegsmechanismus.

1. Eintrittssignal ermittelt：

   • Die Strategie nutzt die “Bewertung umzukehren” des PSAR-Indikators als Haupteintrittssignal. Es wird als Bewertung umzukehren identifiziert, wenn der PSAR-Punkt von oben nach unten bewegt wird, während die beiden vorherigen PSAR-Zyklen gleichzeitig über dem Preis liegen.
   • Durch den CodepsarBullishFlip = psar < close and psar[1] > close[1] and psar[2] > close[2]Das Urteil wird umgesetzt.

2. Antriebsfilter：

   • Um falsche Signale zu vermeiden, wird die Strategie mit einem Doppelfilter für den RSI und den ADX eingeführt:
     • Der RSI muss größer als 40 sein, um zu zeigen, dass der Markt genügend Aufwärtsbewegung hat
     • ADX muss größer als 18 sein, um eine eindeutige Trendrichtung zu bestätigen
   • Code durchrsiAdxOK = rsi > 40 and adx > 18Die Filterbedingungen werden umgesetzt.

3. Der dritte Ausgang：

   • Wenn der PSAR-Indikator von unter dem Preis nach oben bewegt wird, wird die Strategie den Handelszyklus aufzeichnen, in dem dieser Umschwung stattfindet.
   • Danach werden die Positionen in Folge in den folgenden drei Handelszyklen getilgt:
     • Erster Zyklus (Erster Zyklus nach dem Umschlagen): Erste Teil-Plating ausführen
     • Zweite Periode (zweite Periode nach der Umkehrung): Ausführung des zweiten Teil-Platos
     • Die dritte Periode (die dritte Periode nach der Umkehrung): vollständig ausgeglichen, der Handel beendet
   • Dies geschieht durch Aufzeichnen der Zeitpunkte, an denen die Kursumkehr stattfindet, und durch die Verfolgung der Anzahl der abgelaufenen Zyklen:barsSinceBearishFlip = na(bearishFlipBar) ? na : bar_index - bearishFlipBar。

Strategische Vorteile

1. Die Fähigkeit, frühe Trends zu erfassenDer PSAR-Indikator ist in der Lage, eine frühe Trendwende zu erkennen, so dass Händler in der Lage sind, sich in der Frühphase der Entwicklung des Trends zu engagieren und potenzielle Gewinnspielräume zu erhöhen.

2. Doppelte BestätigungDie Verwendung der Kombination aus RSI und ADX reduziert das Risiko von Falschsignalen erheblich. Der RSI gewährleistet ausreichend dynamische Unterstützungen, während der ADX sicherstellt, dass sich der Markt in einem klaren Trendzustand befindet und nicht in einem Schockzustand.

3. Intelligente StufenlösungsmechanismenDie größte Neuerung des Systems ist die Ausgangsstrategie in drei Stufen, die die häufige Herausforderung löst, wann man aussteigen muss:

   • Vermeidung der Rückführung des gesamten Gewinns durch eine geringe Marktregulierung
   • Es ist möglich, dass ein Teil der Positionen weiterhin gehalten wird, um möglicherweise mehr Geld zu verdienen.
   • Ein Rückzug nach der Bestätigung einer Trendwende und kein tiefer Rückzug

4. Anpassung der ParameterentwicklungDie Strategie erlaubt die Anpassung der Anfangs-, Zuwachs- und Maximalwerte der PSAR sowie der RSI- und ADX-Perioden, so dass Händler sie für verschiedene Marktbedingungen und persönliche Risikopräferenzen optimieren können.

5. SehhilfeStrategie: Die Strategie bietet eine Fülle von visuellen Hinweisen, einschließlich der Anzeige von PSAR-Punkten, der Hintergrundhöhung von Käufen und der Indikatoren für RSI- und ADX-Bedingungen, um den Händlern zu helfen, die Marktlage intuitiv zu verstehen.

Strategisches Risiko

1. RückstandsrisikenDie Lösung besteht darin, die Anfangs- und die Zuwachswerte der PSAR angemessen zu verringern und die Sensitivität des Indikators zu erhöhen.

2. Zu strenge FilterbedingungenDie Lösung besteht darin, diese Schwellenwerte in verschiedenen Marktumgebungen anzupassen oder einen Anpassungsmechanismus für die Marktvolatilität einzuführen.

3. Fehlende SchadensbegrenzungDie derzeitige Strategie beruht auf einem PSAR-Umkehrschlag als Ausstiegssignal und es gibt keine eindeutigen Stop-Loss-Mechanismen, um das Geld zu schützen. Es wird empfohlen, eine Stop-Line oder einen festen Prozentsatz Stop-Loss auf ATR-Basis zu erhöhen, um einen unerwarteten Rückschlag zu verhindern.

4. Die Gefahr eines AusweichpunktesDie Ausgangsstrategie der Stufe 3 kann in einem hochflüchtigen Markt mit einem Rutschrisiko konfrontiert sein, insbesondere wenn sich der Markt schnell umkehrt. Es wird empfohlen, die Ausgangsstrategie in der Realität mit dem Einschränkungskurs anstelle des Marktpreises auszuführen.

5. ParameterempfindlichkeitDie Parameter-Einstellungen von PSAR, RSI und ADX haben einen signifikanten Einfluss auf die Strategie-Performance. Verschiedene Parameter-Kombinationen verhalten sich in verschiedenen Marktumgebungen unterschiedlich und es ist notwendig, die optimale Parameter-Kombination durch Rückmeldung zu finden.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Anpassungsmechanismen：

   • Die Einführung eines dynamischen Anpassungsmechanismus für die PSAR-Parameter basierend auf Marktschwankungen (z. B. ATR) erhöht den PSAR-Inkutswert in hohem und senkt ihn in niedrigem Markt.
   • Wie das funktioniert:dynamicSarIncrement = sarIncrement * (ta.atr(14) / ta.sma(ta.atr(14), 100))
   • Prinzip: Dies wird die PSAR besser an unterschiedliche Marktumgebungen anpassen, um falsche Signale zu reduzieren und gleichzeitig die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen.

2. Eintrittsbündelung：

   • Entsprechend der Bündelung der Ausgänge wurde ein Bündelungsmechanismus eingeführt, der die vollständigen Positionen in 2-3 Teile unter verschiedenen Bedingungen schrittweise aufbaute.
   • Beispielsweise: Der erste Teil setzt seine Position bei einer PSAR-Umkehr auf, der zweite Teil setzt seine Position ein, wenn der Preis die vorläufige Höchstgrenze überschreitet, und der dritte Teil setzt seine Position auf, wenn er zurück zur Unterstützung zurückkehrt.
   • Dies reduziert die Gefahr, dass der Durchschnittspreis der Eintrittskarte besser ist als der des Eintrittspunkts.

3. Einführung von mehr komplementären technischen Indikatoren：

   • Berücksichtigen Sie die Hinzufügung von Brin-Band, MACD oder Transfert als zusätzliche Bestätigung.
   • Zum Beispiel, wenn die Preise durchbrechen die Brin-Band auf der Bahn und die PSAR umgedreht, oder die MACD-Säulenkarte verlangen, um die Zeit richtig zu sein, um zu gehen.
   • Dies wird die Anzahl der Falschmeldungen weiter reduzieren und die Robustheit der Strategie verbessern.

4. Dynamische Positionsverwaltung：

   • Die Positionsgröße für jeden Handel wird dynamisch an die Marktvolatilität und die aktuelle Trendstärke angepasst.
   • Erhöhung der Positionen bei starken Trends und Verringerung der Positionen bei schwachen Trends.
   • Wie das funktioniert:positionSize = basePosSize * (adx / 25) * (rsi / 50)
   • Diese Methode erhöht die Risikoabschnitte und erhöht die Gesamtrendite, wenn ein hoher Vertrauensgrad signalisiert wird.

5. Optimierung der intelligenten Ausgleichsquote：

   • Die drei Stufen der aktuellen Strategie setzen voraus, dass die Positionsanteile gleich sind und können als dynamische Positionsanteile optimiert werden, die auf Marktbedingungen basieren.
   • Zum Beispiel, wenn der ADX höher als 30 ist, ist die erste Ausfallquote kleiner (z. B. 20%), so dass mehr Positionen behalten werden, um einen starken Trend zu erfassen; wenn der ADX niedriger als 20 ist, ist die erste Ausfallquote größer (z. B. 50%), so dass die Gewinne schneller gesperrt werden können.
   • Diese Methode kann Risiken und Gewinne besser ausgleichen und sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen.

Zusammenfassen

Die Dynamic Synchronous Three-Level-Exit-Strategie ist ein quantifiziertes Handelssystem, das technische Präzision und Risikomanagement kombiniert. Es fängt frühe Trendumkehrsignale an, kombiniert mit dem RSAR- und ADX-Indikator, filtert falsche Signale in Schwäche- und Schwingungsmärkten und verwaltet Gewinne mit einem innovativen, intelligenten Drei-Level-Exit-Mechanismus.