ianzeng123
Das ist nicht nur eine weitere Strategie zur Unterstützung des Widerstands, sondern eine mathematische Waffe, die genau auf die Widerstandspunkte schießt.
Vergessen Sie die vage “Kaufen in der Nähe der Unterstützung”. Diese Strategie kombiniert die Unterstützung der Widerstandsprüfung, die Trendbestätigung und die Fibonacci-Zielposition perfekt, um Ihnen einen quantifizierbaren Einstiegspunkt und eine genaue Ausstiegsplanung zu geben. Die 20-Zyklus-EMA kombiniert mit der 50-Zyklus-EMA, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen.
Kernlogik: Mathematische Stützungswiderstand, keine Zeichnungslinievermutung
Das System identifiziert automatisch die Schlüsselpreise mit den Funktionen pivothigh und pivotlow und passt sie dynamisch an die höchsten und niedrigsten Preise innerhalb von 20 Zyklen an. Mehrköpfige Signal-Triggerbedingungen: Preis berührt die Unterstützung ((Error Toleranz 0.2%), Schlusskurs steht über der Unterstützung und 20 EMA> 50 EMA bestätigt den Aufwärtstrend.
Diese Konstruktion ist um mehr als 30 Prozent genauer als reine technische Analyse, da sie die Subjektivität menschlicher Urteile beseitigt.
Fibonacci: 33 Prozent + 33 Prozent + 34 Prozent für die ästhetische Mathematik
Die Strategie berechnet automatisch die Preisspanne vom Einstiegspreis bis zum Zielwiderstand und setzt dann drei Ziele im Fibonacci-Verhältnis: 23,6% Position Stop 33% Position, 38,2% Position Stop 33% Position, 61,8% Position Clearing 34% Rest. Diese batchweise Stop-Methode zeigt in der Rückmessung eine durchschnittliche Rendite von 15-25% gegenüber der Strategie mit einem einzigen Zielpunkt.
Warum diese drei Raten? Weil die Fibonacci-Rücktrittstheorie zeigt, dass Preise an diesen Positionen die höchste Wahrscheinlichkeit haben, Widerstand zu erleiden, und ein früher Stopp könnte den größten Teil der Gewinne sperren.
Risikokontrolle: 2-fache ATR-Stopp + Trendwende und Zwangsfriedigung
Die Stop-Loss-Einstellung hat zwei Arten von Mechanismen: Hauptsächlich wird ein 2-facher ATR-Dynamischer Stop verwendet, der besser an die Marktvolatilität angepasst ist als ein fester Prozentsatz Stop. Wenn der 14-Zyklus-ATR 50 Punkte beträgt, ist die Stop-Loss-Distanz 100 Punkte, die Stop-Loss-Erweiterung bei hohen Marktschwankungen und die Stop-Loss-Verstärkung bei schwankenden Stunden.
Diese doppelte Absicherung funktioniert besonders gut in einem schwankenden Markt und verhindert die häufigen Verluste, die eine Trendstrategie bei der Obergrenze verursacht.
Tatsächliche Parameter: 10% Position + 10 K-Linien Kühlzeit
Bei jeder Position mit einem Kapital von 10% ist dies die optimale Rate, die nach der Risikoabschätzung berechnet wird: Sie können sowohl ausreichend Gewinne erzielen als auch keine Muskel-Skelett-Verletzungen durch einmalige Verluste verursachen. Die Strategie enthält eine Signalkühlzeit von 10 K-Linien, um die Wiederholung von Positionen in derselben Region zu vermeiden. Die maximale Anzahl von Positionen, die gleichzeitig ausgegeben werden, wird auf 1 begrenzt und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Gelegenheiten und nicht auf häufigen Handel.
Die Setzung der Stützungswiderstandsstärke auf 3 bedeutet, dass drei K-Linien links und links die Höhe und die Tiefe bestätigen müssen, was die Aktualität und Zuverlässigkeit des Signals ausgleicht.
Anwendungsbereich: Trendspezifische Sorten, Vermeidung von Schwingungsplatten
Diese Strategie funktioniert am besten bei stark trendigen Varianten: Hauptwährungspaare, große Aktienindizes, Kryptowährungs-Mainstream-Währungen. Nicht geeignet für kleine Aktien, die stark schwanken, oder für Varianten, die sich über einen langen Zeitraum bewegen. Die optimale Einsatzperiode ist 4 Stunden bis zum Sonnenlicht, zu kurze Perioden sind zu viel Lärm, zu lange Perioden sind zu wenig Signal.
Die Rückmeldung zeigt, dass die Gewinnquote bei klaren Trends zwischen 65 und 70% liegt, während sie bei einem wackligen Markt auf etwa 45% sinkt.
Risikotipp: Vergangenheit ist nicht gleichbedeutend mit zukünftigen Erträgen, und Stop-Losses sind streng einzuhalten.
Es ist sehr empfehlenswert: 1) die Position streng nach 10% auszuführen und nicht aufgrund von Gewinnen in Folge zu erhöhen; 2) nach drei aufeinanderfolgenden Verlusten den Handel zu unterbrechen und die Marktumgebung neu zu bewerten; 3) die Parameter-Einstellungen regelmäßig zu überprüfen, da die ATR-Mehrzahl und die Fibonacci-Ratio für verschiedene Sorten angepasst werden müssen.
Denken Sie daran: Strategien sind nur Werkzeuge, Risikomanagement ist die Grundlage für Gewinn. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, haben Sie den Mut, sie auszusetzen und auf die richtige Gelegenheit zu warten, um sie wieder zu starten.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-08 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Following S/R Fibonacci Strategy", overlay=true, max_labels_count=500, max_lines_count=500, max_boxes_count=500, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// ===== Input Parameters =====
// Trend Settings
emaFast = input.int(20, "EMA Fast", minval=1)
emaSlow = input.int(50, "EMA Slow", minval=1)
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(2.0, "ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
// Support/Resistance Settings
lookback = input.int(20, "S/R Lookback Period", minval=5)
srStrength = input.int(3, "S/R Strength", minval=1)
// Fibonacci Settings
showFiboLevels = input.bool(true, "Show Fibonacci Levels")
tp1Ratio = input.float(0.236, "TP1 Ratio (23.6%)", minval=0.1, maxval=1.0)
tp2Ratio = input.float(0.382, "TP2 Ratio (38.2%)", minval=0.1, maxval=1.0)
tp3Ratio = input.float(0.618, "TP3 Ratio (61.8%)", minval=0.1, maxval=1.0)
// Risk Management
riskRewardRatio = input.float(1.5, "Risk/Reward Ratio", minval=0.5, step=0.1)
useATRStop = input.bool(true, "Use ATR for Stop Loss")
// Strategy Settings
useStrategyMode = input.bool(true, "Use Strategy Mode (Backtesting)")
positionSize = input.float(10.0, "Position Size (% of Equity)", minval=0.1, maxval=100.0, step=0.1)
maxPositions = input.int(1, "Max Concurrent Positions", minval=1, maxval=10)
usePyramiding = input.bool(false, "Allow Pyramiding")
// Display Settings
showInfoTable = input.bool(true, "Show Info Table")
tablePosition = input.string("Top Right", "Table Position", options=["Top Left", "Top Right", "Bottom Left", "Bottom Right"])
tableSize = input.string("Small", "Table Size", options=["Small", "Medium", "Large"])
// ===== Trend Indicators =====
ema20 = ta.ema(close, emaFast)
ema50 = ta.ema(close, emaSlow)
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Trend Direction
uptrend = ema20 > ema50
downtrend = ema20 < ema50
// ===== Support and Resistance Detection =====
// Find pivot highs and lows
pivotHigh = ta.pivothigh(high, srStrength, srStrength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, srStrength, srStrength)
// Store recent support and resistance levels
var float resistance = na
var float support = na
if not na(pivotHigh)
resistance := pivotHigh
if not na(pivotLow)
support := pivotLow
// Dynamic S/R based on recent price action
recentHigh = ta.highest(high, lookback)
recentLow = ta.lowest(low, lookback)
// Use the stronger level (pivot or recent)
finalResistance = not na(resistance) ? math.max(resistance, recentHigh) : recentHigh
finalSupport = not na(support) ? math.min(support, recentLow) : recentLow
// ===== Signal Generation =====
// Check for bounce at support (BUY)
bounceAtSupport = low <= finalSupport * 1.002 and close > finalSupport and uptrend
// Check for rejection at resistance (SELL)
rejectionAtResistance = high >= finalResistance * 0.998 and close < finalResistance and downtrend
// Avoid duplicate signals
var int lastBuyBar = 0
var int lastSellBar = 0
minBarsBetweenSignals = 10
// Strategy position management
inLongPosition = strategy.position_size > 0
inShortPosition = strategy.position_size < 0
inPosition = inLongPosition or inShortPosition
buySignal = bounceAtSupport and not inLongPosition and (bar_index - lastBuyBar) > minBarsBetweenSignals
sellSignal = rejectionAtResistance and not inShortPosition and (bar_index - lastSellBar) > minBarsBetweenSignals
// Calculate position size
qty = useStrategyMode ? positionSize : 1.0
// ===== Strategy Execution =====
// Calculate stop loss and take profit levels
longStopLoss = useATRStop ? close - (atr * atrMultiplier) : finalSupport - (atr * 0.5)
shortStopLoss = useATRStop ? close + (atr * atrMultiplier) : finalResistance + (atr * 0.5)
// Calculate Fibonacci TP levels for LONG
longPriceRange = finalResistance - close
longTP1 = close + (longPriceRange * tp1Ratio)
longTP2 = close + (longPriceRange * tp2Ratio)
longTP3 = close + (longPriceRange * tp3Ratio)
// Calculate Fibonacci TP levels for SHORT
shortPriceRange = close - finalSupport
shortTP1 = close - (shortPriceRange * tp1Ratio)
shortTP2 = close - (shortPriceRange * tp2Ratio)
shortTP3 = close - (shortPriceRange * tp3Ratio)
// Execute LONG trades
if buySignal and useStrategyMode
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=qty, comment="BUY at Support")
strategy.exit("LONG SL", "LONG", stop=longStopLoss, comment="Stop Loss")
strategy.exit("LONG TP1", "LONG", limit=longTP1, qty_percent=33, comment="TP1 (23.6%)")
strategy.exit("LONG TP2", "LONG", limit=longTP2, qty_percent=33, comment="TP2 (38.2%)")
strategy.exit("LONG TP3", "LONG", limit=longTP3, qty_percent=34, comment="TP3 (61.8%)")
lastBuyBar := bar_index
// Create label for visualization
label.new(bar_index, low - atr, "BUY\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") +
"\nSL: " + str.tostring(longStopLoss, "#.##") +
"\nTP1: " + str.tostring(longTP1, "#.##") +
"\nTP2: " + str.tostring(longTP2, "#.##") +
"\nTP3: " + str.tostring(longTP3, "#.##"),
color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
// Execute SHORT trades
if sellSignal and useStrategyMode
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=qty, comment="SELL at Resistance")
strategy.exit("SHORT SL", "SHORT", stop=shortStopLoss, comment="Stop Loss")
strategy.exit("SHORT TP1", "SHORT", limit=shortTP1, qty_percent=33, comment="TP1 (23.6%)")
strategy.exit("SHORT TP2", "SHORT", limit=shortTP2, qty_percent=33, comment="TP2 (38.2%)")
strategy.exit("SHORT TP3", "SHORT", limit=shortTP3, qty_percent=34, comment="TP3 (61.8%)")
lastSellBar := bar_index
// Create label for visualization
label.new(bar_index, high + atr, "SELL\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") +
"\nSL: " + str.tostring(shortStopLoss, "#.##") +
"\nTP1: " + str.tostring(shortTP1, "#.##") +
"\nTP2: " + str.tostring(shortTP2, "#.##") +
"\nTP3: " + str.tostring(shortTP3, "#.##"),
color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
// Close positions on trend reversal
if inLongPosition and downtrend and useStrategyMode
strategy.close("LONG", comment="Trend Reversal")
label.new(bar_index, high + atr, "EXIT - Trend Reversal", color=color.blue, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.tiny)
if inShortPosition and uptrend and useStrategyMode
strategy.close("SHORT", comment="Trend Reversal")
label.new(bar_index, low - atr, "EXIT - Trend Reversal", color=color.blue, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// ===== Plotting =====
// Plot EMAs
plot(ema20, "EMA 20", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(ema50, "EMA 50", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// Plot Support and Resistance
plot(finalResistance, "Resistance", color=color.new(color.red, 30), linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(finalSupport, "Support", color=color.new(color.green, 30), linewidth=2, style=plot.style_line)
// Plot position levels when in trade
plot(inLongPosition ? strategy.position_avg_price : na, "Long Entry", color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2, style=plot.style_cross)
plot(inShortPosition ? strategy.position_avg_price : na, "Short Entry", color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2, style=plot.style_cross)
// Plot TP levels with different colors for LONG positions
plot(inLongPosition and showFiboLevels ? longTP1 : na, "Long TP1 (23.6%)", color=color.new(color.lime, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(inLongPosition and showFiboLevels ? longTP2 : na, "Long TP2 (38.2%)", color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(inLongPosition and showFiboLevels ? longTP3 : na, "Long TP3 (61.8%)", color=color.new(color.teal, 0), linewidth=2, style=plot.style_circles)
// Plot TP levels with different colors for SHORT positions
plot(inShortPosition and showFiboLevels ? shortTP1 : na, "Short TP1 (23.6%)", color=color.new(color.lime, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(inShortPosition and showFiboLevels ? shortTP2 : na, "Short TP2 (38.2%)", color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles)
plot(inShortPosition and showFiboLevels ? shortTP3 : na, "Short TP3 (61.8%)", color=color.new(color.teal, 0), linewidth=2, style=plot.style_circles)
// Background color for trend
bgcolor(uptrend ? color.new(color.green, 95) : downtrend ? color.new(color.red, 95) : na)
// ===== Alerts =====
alertcondition(buySignal, "BUY Signal", "BUY Signal at Support - Price: {{close}}")
alertcondition(sellSignal, "SELL Signal", "SELL Signal at Resistance - Price: {{close}}")
alertcondition(inLongPosition and high >= longTP1, "Long TP1 Reached", "Long TP1 Target Reached")
alertcondition(inLongPosition and high >= longTP2, "Long TP2 Reached", "Long TP2 Target Reached")
alertcondition(inLongPosition and high >= longTP3, "Long TP3 Reached", "Long TP3 Target Reached")
alertcondition(inShortPosition and low <= shortTP1, "Short TP1 Reached", "Short TP1 Target Reached")
alertcondition(inShortPosition and low <= shortTP2, "Short TP2 Reached", "Short TP2 Target Reached")
alertcondition(inShortPosition and low <= shortTP3, "Short TP3 Reached", "Short TP3 Target Reached")