ianzeng123
2
konzentrieren Sie sich auf
319
Anhänger
Das ist keine gewöhnliche Schwingungsstrategie, sondern ein Präzisionsscharfschützersystem mit einer KI-Bewertung.
Wo ist das Problem mit der traditionellen Schwingstrategie? Zu viele Signale, unterschiedliche Qualität, häufige falsche Durchbrüche.Jedes Signal hat eine Qualitätsbewertung von 1 bis 5 Punkten, nur hochwertige Signale über 4 Punkte werden gehandelt.。
Die Kernlogik ist einfach und grob: Identifizieren Sie ein Höheres Tief (Higher Low) und ein Niedriges Tief (Lower High), und bewerten Sie das Signal in 4 Dimensionen.Mindestens vier Minuten, um 80% der Spam-Signale direkt zu filtern。
Wo ist ein 5-Dimensionalsystem besser als ein einzelner Indikator?
Basispunkte 1Die Existenz von Schwankungen bestätigt Bestätigung der Lieferung + 1 PunktDas ist das zweite Mal im Jahr, dass die Bank einen Umsatz von mehr als 20 Zyklen erzielt. RSI-Position + 1 PunktDer RSI liegt im Bereich von 30-70, um falsche Signale zu vermeiden, die zu einem Überkauf führen. K-Linien-Einheit + 1 PunktEs gibt keine Daten, die zeigen könnten, dass es sich um eine Art von Kreuzstache handelt. Trendgleichstellung + 1 PunkteDer Preis, die Ma20 und die Ma50 sind alle gleich.
Ergebnis: 5 Punkte volle Punktzahl höchste Signalgewinnrate, 4 Punkte oder mehr sind handelbar, 3 Punkte oder weniger werden direkt ignoriert。
Stop-loss-Design: 10-Zyklus-Grenzwerte, keine willkürlich eingestellte ATR
Die Stop-Stopp-Logik ist sehr klar:
- Ein zusätzlicher Stop-Loss ist der Mindestwert der letzten 10 K-Linien.
- Der Stop-Loss ist der höchste Punkt der letzten 10 K-Linien.
Warum zehn?Da die Schwingungsstrategie im Wesentlichen darauf abzielt, kurzfristige Umkehrungen zu erfassen, bietet die 10-Zyklus-Strategie dem Preis genügend Atempause und verhindert, dass die Stop-Loss-Distanz zu groß ist.
Das ist eine gute Gelegenheit, um zu handeln.
Die Strategie identifiziert auch “Scheiterschwankungen”:
- Higher Low scheitert: Nach einem höheren Tiefpunkt fällt es wieder
- Lower Highs scheitern: Nach niedrigeren Höhen entsteht ein weiterer Durchbruch
Diese Misserfolge sind oft ein Hinweis auf eine Beschleunigung des Trends und ein perfekter Zeitpunkt, um den Handel umzukehren。
Kontinuierliches Signal = Trendbestätigung
Wenn zwei aufeinanderfolgende K-Streifen in derselben Richtung bestätigen, wird mit einem Diamantenmarkierung angezeigt. Dies bedeutet normalerweise:
- Weiterlesen: Aufwärtsbewegungen festgestellt
- Anhaltende Abwärtsbeobachtung: Abwärtstrend festgestellt
Die Gewinnrate für eine Reihe von Signalen ist in der Regel 15 bis 20% höher als für einzelne Signale.。
Anwendbarer Szenario: Schwingungsprävalenz / offene Märkte
Bessere Umgebung：
- Markt mit klaren Trends, aber häufigen Rückschlägen
- Moderate Schwankungen (nicht extrem ruhig oder extrem unruhig)
- Sorten mit relativ stabilen Umsätzen
Vermeiden Sie Szenen：
- Einseitige Sturmstürme (Schwanksignale werden häufig durchbrochen)
- Seitenplatte mit sehr geringer Schwankungsrate (Signal ist selten und von schlechter Qualität)
- Kleine, sehr unbeständige Sorten
Risiko-Hinweis: Vergangenheit ist nicht gleichbedeutend mit zukünftigen Erträgen
Die Risiken sind klar：
- Strategie, bei der es zu kontinuierlichen Verlusten kommen kann, insbesondere während einer Trendwende
- Über vier Minuten ist ein sehr gutes Signal, aber es hat immer noch eine 30- bis 40-prozentige Ausfallrate.
- Die Stop-Loss-Strategie ist relativ locker und die Einmalverluste können hoch sein.
- Unterschiede in der Leistung in verschiedenen Marktumgebungen
FinanzberatungEinmalige Risiken von nicht mehr als 2% des Kontos, Aussetzung des Handels nach drei Verlusten in Folge, Neubewertung der Marktbedingungen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-09-09 00:00:00
end: 2025-09-07 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Higher Lows, Lower Highs & Failures with Signal Quality Scoring", overlay=true)
// --- Higher Low detection ---
shares = 1
minScore = 4 // Minimum score to take trades
lowPoint = ta.lowest(low, 3)
prevLowPoint = ta.lowest(low[3], 3)
isHigherLow = low == lowPoint and low > prevLowPoint
bullConfirm = isHigherLow and close > open
// --- Lower High detection ---
highPoint = ta.highest(high, 3)
prevHighPoint = ta.highest(high[3], 3)
isLowerHigh = high == highPoint and high < prevHighPoint
bearConfirm = isLowerHigh and close < open
// --- Failures ---
failHigherLow = isHigherLow[1] and low < low[1]
failLowerHigh = isLowerHigh[1] and high > high[1]
// --- 2-in-a-row detection ---
bullSecond = bullConfirm and bullConfirm[1]
bearSecond = bearConfirm and bearConfirm[1]
// --- SIGNAL QUALITY SCORING (1-5 scale) ---
bullScore = if bullConfirm
score = 1 // Base score
// Factor 1: Volume confirmation
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
if volume > avgVolume * 1.2
score := score + 1
// Factor 2: RSI positioning
rsi = ta.rsi(close, 14)
if rsi < 70 and rsi > 30
score := score + 1
// Factor 3: Candle strength
bodySize = math.abs(close - open)
candleRange = high - low
bodyRatio = candleRange > 0 ? bodySize / candleRange : 0
if bodyRatio > 0.6
score := score + 1
// Factor 4: Trend alignment
ma20 = ta.sma(close, 20)
ma50 = ta.sma(close, 50)
if ma20 > ma50 and close > ma20
score := score + 1
math.max(1, math.min(5, score))
else
na
bearScore = if bearConfirm
score = 1 // Base score
// Factor 1: Volume confirmation
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
if volume > avgVolume * 1.2
score := score + 1
// Factor 2: RSI positioning
rsi = ta.rsi(close, 14)
if rsi > 30 and rsi < 70
score := score + 1
// Factor 3: Candle strength
bodySize = math.abs(close - open)
candleRange = high - low
bodyRatio = candleRange > 0 ? bodySize / candleRange : 0
if bodyRatio > 0.6
score := score + 1
// Factor 4: Trend alignment
ma20 = ta.sma(close, 20)
ma50 = ta.sma(close, 50)
if ma20 < ma50 and close < ma20
score := score + 1
math.max(1, math.min(5, score))
else
na
// --- Plot main signals with score-based styling ---
// Bullish signals
plotshape(bullConfirm and bullScore == 1, "Bull Score 1", shape.triangleup, location.belowbar, color.gray, size=size.tiny)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 2, "Bull Score 2", shape.triangleup, location.belowbar, color.orange, size=size.small)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 3, "Bull Score 3", shape.triangleup, location.belowbar, color.yellow, size=size.normal)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 4, "Bull Score 4", shape.triangleup, location.belowbar, color.lime, size=size.normal)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 5, "Bull Score 5", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.large)
// Bearish signals
plotshape(bearConfirm and bearScore == 1, "Bear Score 1", shape.triangledown, location.abovebar, color.gray, size=size.tiny)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 2, "Bear Score 2", shape.triangledown, location.abovebar, color.orange, size=size.small)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 3, "Bear Score 3", shape.triangledown, location.abovebar, color.yellow, size=size.normal)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 4, "Bear Score 4", shape.triangledown, location.abovebar, color.lime, size=size.normal)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 5, "Bear Score 5", shape.triangledown, location.abovebar, color.green, size=size.large)
// --- Plot failures ---
plotshape(failHigherLow, "Failed Higher Low", shape.arrowdown, location.abovebar, color.red, size=size.small)
plotshape(failLowerHigh, "Failed Lower High", shape.arrowup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
// --- Plot consecutive signals ---
plotshape(bullSecond, "Double Bullish Star", shape.diamond, location.bottom, color.lime, size=size.tiny)
plotshape(bearSecond, "Double Bearish Star", shape.diamond, location.top, color.red, size=size.tiny)
// --- Display score labels ---
if bullConfirm
labelColor = bullScore == 1 ? color.gray : bullScore == 2 ? color.orange : bullScore == 3 ? color.yellow : bullScore == 4 ? color.lime : color.green
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "↑ " + str.tostring(bullScore), style=label.style_label_up, color=labelColor, textcolor=color.white, size=size.small)
if bearConfirm
labelColor = bearScore == 1 ? color.gray : bearScore == 2 ? color.orange : bearScore == 3 ? color.yellow : bearScore == 4 ? color.lime : color.green
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "↓ " + str.tostring(bearScore), style=label.style_label_down, color=labelColor, textcolor=color.white, size=size.small)
// --- Alerts for high-quality signals only ---
alertcondition(bullConfirm and bullScore >= 4, "High Quality Bullish", "Strong Bullish Signal Detected")
alertcondition(bearConfirm and bearScore >= 4, "High Quality Bearish", "Strong Bearish Signal Detected")
// --- STRATEGY LOGIC ---
// Track previous highs and lows for stop levels
var float prevHigh = na
var float prevLow = na
// Update previous high/low when we get signals
if bullConfirm and bullScore >= minScore
prevLow := ta.lowest(low, 10) // Previous 10-bar low for stop
if bearConfirm and bearScore >= minScore
prevHigh := ta.highest(high, 10) // Previous 10-bar high for stop
// Entry conditions (only scores 4 or higher)
longCondition = bullConfirm and bullScore >= minScore
shortCondition = bearConfirm and bearScore >= minScore
// Execute trades
if longCondition and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=shares)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=prevLow)
if shortCondition and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shares)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=prevHigh)
// Close opposite position if new signal occurs
if longCondition and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=shares)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=prevLow)
if shortCondition and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shares)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=prevHigh)
// Plot stop levels for visualization
plot(strategy.position_size > 0 ? prevLow : na, "Long Stop", color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? prevHigh : na, "Short Stop", color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)