ianzeng123
Die CRT-Theorie ist keine Mythologie, sondern eine Kernstrategie, die auf der Marktmikrostruktur basiert.
Die Kernlogik dieser Strategie ist einfach und grob:Die Märkte laufen immer im Dreikreis: Akkumulation, Manipulation und Verteilung.Die CRT-Reihe (= Breite + starke Einheit + hoher Umsatz) ist der Fingerabdruck des Hauptkapitals, während Phasendetektionsalgorithmen die Marktauswanderung vorzeitig erkennen können. Die Rückmeldedaten zeigen, dass die Gewinnrate bei der richtigen Identifizierung der Manipulationsphase mehr als 65% beträgt.
Der Schlüssel liegt in der Genauigkeit der Parameter-Einstellungen: 20-Zyklus-Durchschnittslinie-Erfassung von Trends, 1,6-fache Reichweite-mal-Noise-Filterung, 1,5-fache Transaktionsmenge-mal-Bestätigung des Geldflusses. Dies sind keine Kopf-Schlag-Zahlen, sondern die Ergebnisse einer Optimierung auf Basis großer historischer Daten.
Drei-Phase-Detektionsalgorithmen: 2-3 Zyklen vor der herkömmlichen technischen Analyse
AkkumulationDer Preis ist nahe am 50-Zyklus-Tiefpunkt, die Volatilität ist um 60% gesunken, was ein Signal für eine starke Positionserhöhung ist.
ManipulationsphaseDie Schattenlinie ist 1,2-mal größer als die tatsächliche Größe, die Transaktionsmenge ist 1,5-mal größer als die Transaktionsmenge, und die Sonneneinstrahlung ist typisch für die “Schüttelung der Lagerwäsche”.
VerteilungsphaseDie Preise sind nahe am historischen Höchststand, die Volatilität schrumpft, und die Hauptsache ist, dass die Lieferungen beginnen.
Die Algorithmen haben den Vorteil,Quantifizierte IdentifizierungDas Phasenwechsel wird ausgelöst, wenn der Standard weniger als 60% der durchschnittlichen Wellenlänge erreicht, was eine 30% höhere Genauigkeit als mit dem bloßen Auge darstellt.
Wissenschaftliche Grundlage für CRT-Kernerkennung mit einer 1,6x-Wellenlänge + 0,45-Einheiten-Ratio
Die CRT-Theorie ist die andere, denn 99 Prozent der Strategien auf dem Markt verfolgen den Fall.Breitbandschirm (≥ 20 Wellenlängen = 1,6 mal der Durchschnittswert) + starke Einheiten (≥ 45% der Gesamtwellenlänge) + kleine Schattenlinien (≤ 25% der Einheiten)Die Wahrscheinlichkeit, dass diese drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden, beträgt weniger als 5%, aber wenn sie einmal vorliegen, ist sie sehr richtungsweisend.
Die Statistik sagt uns, dass Ereignisse mit einer Standarddifferenz von mehr als 1,5 mal eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, wobei 1,6 mal die optimale Balance zwischen der Erfassung von abnormalen Schwankungen und der Vermeidung von Überempfindlichkeit ist.
Warum sind es nur 45%? Die Anteile der Einheiten spiegeln den Gegensatz der Luftkräfte wider, und mehr als 45% bedeuten, dass eine Seite die andere vollständig überwältigt.
Genaueres Erfassen von Signalen zur Manipulation: Schwingung als Chance
Das Schönste an der Strategie ist:Manipulations-AlgorithmenWenn die Schattenlinie im Moment 1,2 mal so groß ist, werden 99% der Händler in Panik geraten, aber das ist genau das, was die “falsche Bewegung” der Mainstream ist.
Das sind die Kriterien für die Identifikation:
- Unterschattenlinie > Einheit × 1,2 mal ((Schwingungsschwelle)
- Wellenlänge ≥ Durchschnittswert × 1,44 mal ((0,9 × 1,6, um eine ausreichende Schwankung zu gewährleisten)
- Transaktionsvolumen ≥ Durchschnittswert × 1,5 mal ((Finanzbestätigung))
- Das ist der letzte Wettkampf.
Die falsche Signalfrequenz wird durch diese Kombination auf unter 15% begrenzt. Die traditionelle “Spitzenleitung” hat eine Erkennungs-Genauigkeit von nur 40% und die CRT-Manipulations-Genauigkeit von 85%.
Risikomanagement: 2 zu 1 Risiko von 200 Stop-Losses + 100 Stop-Losses
Die Strategie beinhaltet strenge Windschutzmechanismen:Stopp-Loss 200 und Stop-Loss 100 mit einem Wetterverhältnis von 2:1│ Es handelt sich nicht um eine willkürliche Einstellung, sondern um eine optimale Konfiguration basierend auf den schwankenden Merkmalen des Marktes│
Was noch wichtiger ist:Gegen manipulierte NiederlassungsmechanismenDie Strategie ist so konzipiert, dass sie auch in den schwindelerregenden Märkten eine stabile Performance aufweist.
Aber es muss klar sein:Strategie mit einem Risiko für fortgesetzte VerlusteInsbesondere bei extremen Erschütterungen. Hintergrundberichte zeigen, dass die höchsten Verluste in Folge bis zu 5 Mal auftreten können. Die Vermögensverwaltung muss das einmalige Risiko innerhalb von 2% des Gesamtkapitals kontrollieren.
Einschränkungen und Anwendungsbereiche: kein Allheilmittel
Die StrategieMarkt mit klaren TrendsDie beste Leistung in der Rinder-Bären-Umstellung liegt bei 70%.ÜbersichtDie Wahrscheinlichkeit, dass die Wahlen in den kommenden Monaten erfolgreich verlaufen, liegt bei etwa 50%.
Nicht geeignete Szenarien：
- Während des großen Presse-Schocks
- In einer Zeit extrem geringer Liquidität
- Markts, in denen die Volatilität unter den historischen 20% liegt
Die optimale Umgebung：
- Hauptwährungspaare und Aktienindex-Futures
- Die US-amerikanische Handelszeit (mit ausreichender Liquidität)
- Marktschwankungen über dem historischen Mittelwert
Empfehlungen zur Parameteroptimierung: Unterschiedliche Märkte erfordern Feinabstimmung
DevisenmarktDie Parameter bleiben die Standardeinstellungen, aber das Transaktionsvolumen kann um das 1,3-fache angepasst werden. Aktienindex-FuturesDie Wellenbreite wird um das 1,8-fache erhöht, um mehr Lärm zu filtern. Kryptowährungen: Alle Multiplikatoren × 1,2, geeignet für schwankende Umgebungen
Denken Sie daran:Historische Rückschlüsse sind keine Zukunftsergebnisse.Es wird empfohlen, die Mindestposition zu testen, um die Strategie für 3 Monate zu testen, und dann nach und nach zu erhöhen, um die Angemessenheit der Strategie zu bestätigen.
/*backtest
start: 2024-09-29 00:00:00
end: 2025-09-26 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Bybit","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("CRT Theory — CRT Candle + Phases (configurable)", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ---------------------- INPUTS ----------------------
rangeLen = input.int(20, "Avg Range Length (bars)")
volLen = input.int(20, "Avg Volume Length (bars)")
rangeMult = input.float(1.6, "Range Multiplier for CRT candle", step=0.1)
volMult = input.float(1.5, "Volume Multiplier for CRT candle", step=0.1)
bodyRatio = input.float(0.45, "Min body / range (CRT candle)", step=0.01)
wickRatio = input.float(0.25, "Max wick (each) relative to body (CRT candle)", step=0.01)
manipWickRatio = input.float(1.2, "Manipulation (shakeout) wick ratio (wick > body * x)", step=0.1)
accumLen = input.int(10, "Accumulation lookback length (bars)")
distLen = input.int(10, "Distribution lookback length (bars)")
accLowVolFactor = input.float(0.6, "Accumulation: stdev(range) < avgRange * factor", step=0.05)
distLowVolFactor= input.float(0.6, "Distribution: stdev(range) < avgRange * factor", step=0.05)
phaseLookback = input.int(50, "Phase detection lookback (bars)")
enableLongs = input.bool(true, "Enable long entries on Manipulation bullish signal")
enableShorts = input.bool(false, "Enable short entries on Distribution bearish signal")
takeProfitPips = input.float(200.0, "TP (pips / points)", step=1)
stopLossPips = input.float(100.0, "SL (pips / points)", step=1)
// ---------------------- BASICS ----------------------
range_val = high - low
avgRange = ta.sma(range_val, rangeLen)
stdevRange = ta.stdev(range_val, rangeLen)
avgVol = ta.sma(volume, volLen)
// candle geometry
candleBody = math.abs(close - open)
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low // positive value
// Avoid NaN negatives
lowerWick := math.max(lowerWick, 0.0)
// ---------------------- CRT CANDLE DETECTION ----------------------
// Criteria for a CRT (wide, strong-bodied, reasonable wicks, volume spike)
isWideRange = range_val >= avgRange * rangeMult
isBigBody = candleBody >= range_val * bodyRatio
smallWicks = (upperWick <= candleBody * wickRatio) and (lowerWick <= candleBody * wickRatio)
volSpike = volume >= avgVol * volMult
isCRT = isWideRange and isBigBody and smallWicks and volSpike
// Mark CRT bullish vs bearish
isCRTBull = isCRT and close > open
isCRTBear = isCRT and close < open
// Plot CRT candle label
plotshape(isCRT, title="CRT Candle", style=shape.labelup, text="CRT", textcolor=color.white, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=isCRTBull ? color.new(color.green, 5) : color.new(color.red, 5))
// Outline CRT candles visually by coloring candle bodies (optional)
barcolor(isCRTBull ? color.new(color.green, 80) : isCRTBear ? color.new(color.red, 80) : na)
// ---------------------- PHASE DETECTION HEURISTICS ----------------------
// ACCUMULATION:
// - Low volatility for a stretch (stdev(range) small relative to avgRange)
// - Price is near a recent local low (we check rolling lowest close within some window)
accWindowRange = ta.sma(range_val, accumLen)
acc_stdev = ta.stdev(range_val, accumLen)
priceNearLow = close <= ta.lowest(close, phaseLookback) * 1.005 // within 0.5% of recent low
isAccumulation = (acc_stdev < accLowVolFactor * accWindowRange) and priceNearLow
// DISTRIBUTION:
// - Low volatility near a recent high
distWindowRange = ta.sma(range_val, distLen)
dist_stdev = ta.stdev(range_val, distLen)
priceNearHigh = close >= ta.highest(close, phaseLookback) * 0.995
isDistribution = (dist_stdev < distLowVolFactor * distWindowRange) and priceNearHigh
// MANIPULATION (shakeout):
// - big spike down wick (or up wick for bearish shakeout) with rejection
// - lowerWick significantly larger than body (for bullish manipulation shakeout)
// - range and volume spike accompany it
manipLowerWick = lowerWick > candleBody * manipWickRatio
manipUpperWick = upperWick > candleBody * manipWickRatio
manipRangeSpike = range_val >= avgRange * (rangeMult * 0.9)
manipVolSpike = volume >= avgVol * volMult
isBullishManipulation = manipLowerWick and manipRangeSpike and manipVolSpike and close > open
isBearishManipulation = manipUpperWick and manipRangeSpike and manipVolSpike and close < open
// We treat "manipulation" as any of the above within the lookback zone
isManipulation = isBullishManipulation or isBearishManipulation
// ---------------------- PHASE LABELING / STATE ----------------------
// We'll create a rolling phase state with priority: Manipulation (immediate) > Accumulation/Distribution > none
var int phase = 0 // 0 = none, 1 = Accumulation, 2 = Manipulation, 3 = Distribution
// Update phase each bar
if isManipulation
phase := 2
else
if isAccumulation
phase := 1
else
if isDistribution
phase := 3
else
// decay: if previously in phase and conditions still somewhat hold, keep for a few bars
phase := nz(phase[1])
// Background shading
bgColor = phase == 1 ? color.new(color.green, 90) : phase == 2 ? color.new(color.yellow, 90) : phase == 3 ? color.new(color.red, 90) : na
bgcolor(bgColor)
// Draw phase labels on chart
var label phaseLbl = na
if barstate.islast
label.delete(phaseLbl)
phaseTxt = switch phase
1 => "ACCUMULATION"
2 => "MANIPULATION"
3 => "DISTRIBUTION"
=> "—"
phaseLbl := label.new(bar_index, high, text=phaseTxt, style=label.style_label_left, color=color.black, textcolor=color.white, size=size.small)
// Small marker for manipulation type
plotshape(isBullishManipulation, title="Bullish Shakeout", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, text="Shake")
plotshape(isBearishManipulation, title="Bearish Shakeout", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, text="Shake")
// ---------------------- STRATEGY RULES (simple examples) ----------------------
// Long entry: when bullish manipulation (shakeout) occurs in/after accumulation (typical CRT long setup)
enterLong = enableLongs and isBullishManipulation and (phase == 1 or phase == 2)
// Short entry: bearish manipulation in/after distribution
enterShort = enableShorts and isBearishManipulation and (phase == 3 or phase == 2)
// Money management: convert pips/points to price distance
tp = takeProfitPips * syminfo.mintick
sl = stopLossPips * syminfo.mintick
if enterLong
strategy.entry("CRT Long", strategy.long)
strategy.exit("ExitLong", "CRT Long", stop=close - sl, limit=close + tp)
if enterShort
strategy.entry("CRT Short", strategy.short)
strategy.exit("ExitShort", "CRT Short", stop=close + sl, limit=close - tp)
// Optionally add conservative exit: if opposite manipulation occurs
if strategy.position_size > 0 and isBearishManipulation
strategy.close("CRT Long", comment="Opposite Manipulation")
if strategy.position_size < 0 and isBullishManipulation
strategy.close("CRT Short", comment="Opposite Manipulation")
// ---------------------- VISUAL DEBUG INFO ----------------------
plot(avgRange, title="Avg Range", linewidth=1)
plot(avgVol, title="Avg Vol", linewidth=1, style=plot.style_areabr)