ianzeng123
25/50/100 EMA Dreifachfilterung, das ist der wahre Trendrückzug
Die Strategie baut ein komplettes Trenderkennungssystem mit drei 25/50/100 EMAs auf, die EMAs in der Reihenfolge angeordnet und in die gleiche Richtung geneigt werden müssen, plus eine Mindestintervallanforderung von 0.10x ATR. Die Daten zeigen, dass diese Dreifachfilterung effektiv ist, um falsche Durchbrüche in schwankenden Märkten zu vermeiden und nur bei echten Trends zu helfen.
Der Schlüssel liegt in einer “sauberen EMA-Aufstellung”: 25>50>100 bei mehreren Köpfen und vollständig nach oben, 25<50<100 bei leeren Köpfen und vollständig nach unten. Die Intervallfilterung sorgt dafür, dass der Trend stark genug ist, um ein ungültiges Signal unter gleichmäßiger Verklebung zu vermeiden.
Rücktrittslogik-Design-Genauigkeit, Rücktrittsbestätigung innerhalb von 15 Zyklen erforderlich
Der Kern der Strategie ist die Rücknahme-Detektionsmechanik. Eine mehrstufige Rücknahme erfordert, dass der Preis 25 oder 50 EMA erreicht, aber über 100 EMA bleibt, und eine leere Rücknahme erfordert, dass der Preis 25 oder 50 EMA erreicht, aber unter 100 EMA bleibt. Diese Konstruktion ist viel präziser als die herkömmliche “Breakout-Unterstützung und dann kaufen”.
Die Einstellung eines 15-Zyklen-Rückzugsfensters ist vernünftig. Die Rücklaufdaten zeigen, dass ein echter Trendrückzug in der Regel innerhalb von 10 bis 15 Zyklen abgeschlossen wird. Ein Rückzug über dieses Zeitfenster hinaus bedeutet oft, dass ein Trendwechsel möglich ist.
Die Eintrittsprüfung ist streng, die gesamte K-Linie muss vollständig von der 25EMA getrennt sein.
Die Triggerbedingungen für den Einstieg sind äußerst streng: Nach der Bestätigung der K-Linie-Schließung muss die gesamte K-Linie (Open, Top, Low, Schließung) vollständig auf der richtigen Seite der 25EMA liegen. Diese Konstruktion vermeidet falsche Durchbrüche und Tellerlärm und sorgt dafür, dass der Einstieg nur nach der tatsächlichen Umkehrbestätigung erfolgt.
Mehrköpfige Eintrittsvoraussetzungen: Aufschluss> 25EMA, Minimum> 25EMA, Schließung> 25EMA. Leerköpfige Eintrittsvoraussetzungen: Aufschluss<25EMA, Maximum<25EMA, Schließung<25EMA. Diese Methode der “ganzen K-Linie-Bestätigung” verbessert die Eintrittsqualität erheblich und reduziert ungültige Geschäfte.
10% Lagerplatz + 0,05% Gebühr, geeignet für Hochfrequenz-Scalping
Die Strategie hat eine Standardposition von 10% eingestellt, um genügend Gewinne zu erzielen und das einzelne Risiko zu kontrollieren. Die Vergütung von 0,05% ist nahe an den tatsächlichen Handelskosten eingestellt, und die Rückmeldungsergebnisse haben einen besseren Bezugsrahmen.
Wichtiger Hinweis: Die Strategie beinhaltet nur die Einstiegslogik und keine Stop-Loss-Einstellungen. Für den Einsatz in der Praxis muss ein strenges Risikomanagement durchgeführt werden. Es wird empfohlen, einen Stop-Loss von 2-3 mal ATR und einen Stop-Loss von 1,5-2 mal RR zu setzen.
Die Szenarien sind eindeutig, die Trendmärkte sind gut, aber es ist vorsichtig, wenn die Märkte schwanken
Die Strategie funktioniert gut in klaren Trendmärkten und eignet sich besonders für Rückkauf bei einseitigen Bewegungen. In schwankenden Märkten ist es jedoch schwierig, die EMA-Klassifizierung zu erfüllen, und es gibt relativ wenige Handelsmöglichkeiten. Dies ist in der Tat der Vorteil der Strategie, um übermäßigen Handel in ungünstigen Umgebungen zu vermeiden.
Risikotipp: Die historische Rückspielung ist kein Hinweis auf zukünftige Gewinne und die Strategie besteht das Risiko einer fortlaufenden Verlust. In einem wackligen Markt kann es zu einer langen Zeit ohne Signal kommen. Es ist empfehlenswert, geduldig auf das richtige Marktumfeld zu warten.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-09-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Bybit","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Clean 25/50/100 EMA Pullback Scalper — Entries Only (Side Select)",
overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true,
initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Side selector ===
side = input.string("Both", "Trade Side", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
longsEnabled = side == "Both" or side == "Long Only"
shortsEnabled = side == "Both" or side == "Short Only"
// === Inputs ===
lenFast = input.int(25, "Fast EMA (pullback)", minval=1)
lenMid = input.int(50, "Mid EMA (filter)", minval=1)
lenSlow = input.int(100, "Slow EMA (safety)", minval=1)
useSlope = input.bool(true, "Require EMAs sloping same way?")
useSpread = input.bool(true, "Require clean spacing (min spread)?")
spreadPct = input.float(0.10, "Min spread vs ATR (0.10 = 0.10×ATR)", step=0.01, minval=0.0)
pullLookback = input.int(15, "Max bars after pullback", minval=1, maxval=100)
showSignals = input.bool(true, "Show entry markers?")
// === Series ===
ema25 = ta.ema(close, lenFast)
ema50 = ta.ema(close, lenMid)
ema100 = ta.ema(close, lenSlow)
atr = ta.atr(14)
// === Trend & spacing ===
isUpStack = ema25 > ema50 and ema50 > ema100
isDownStack = ema25 < ema50 and ema50 < ema100
slopeUp = ema25 > ema25[1] and ema50 > ema50[1] and ema100 > ema100[1]
slopeDown = ema25 < ema25[1] and ema50 < ema50[1] and ema100 < ema100[1]
minGap = atr * spreadPct
spreadUpOK = (ema25 - ema50) > minGap and (ema50 - ema100) > minGap
spreadDownOK = (ema100 - ema50) > minGap and (ema50 - ema25) > minGap
trendLongOK = isUpStack and (useSlope ? slopeUp : true) and (useSpread ? spreadUpOK : true)
trendShortOK = isDownStack and (useSlope ? slopeDown : true) and (useSpread ? spreadDownOK : true)
// === Pullback detection state ===
var bool pullArmedLong = false
var bool pullArmedShort = false
var int pullBarIdxLong = na
var int pullBarIdxShort = na
var float pullMinLong = na
var float pullMaxShort = na
// Long pullback state
if trendLongOK
touched25 = low <= ema25
touched50 = low <= ema50
stayedAbove100 = low > ema100
if (touched25 or touched50) and stayedAbove100
pullArmedLong := true
pullBarIdxLong := bar_index
pullMinLong := na(pullMinLong) ? low : math.min(pullMinLong, low)
else if pullArmedLong
pullMinLong := na(pullMinLong) ? low : math.min(pullMinLong, low)
if low <= ema100 or (bar_index - pullBarIdxLong > pullLookback)
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
else
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
// Short pullback state
if trendShortOK
touched25s = high >= ema25
touched50s = high >= ema50
stayedBelow100 = high < ema100
if (touched25s or touched50s) and stayedBelow100
pullArmedShort := true
pullBarIdxShort := bar_index
pullMaxShort := na(pullMaxShort) ? high : math.max(pullMaxShort, high)
else if pullArmedShort
pullMaxShort := na(pullMaxShort) ? high : math.max(pullMaxShort, high)
if high >= ema100 or (bar_index - pullBarIdxShort > pullLookback)
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
else
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
// === Entry triggers (confirmed bar & whole candle outside 25 EMA) ===
longEntryRaw = pullArmedLong and barstate.isconfirmed and (open > ema25 and low > ema25 and close > ema25) and (na(pullMinLong) or pullMinLong > ema100)
shortEntryRaw = pullArmedShort and barstate.isconfirmed and (open < ema25 and high < ema25 and close < ema25) and (na(pullMaxShort) or pullMaxShort < ema100)
longEntry = longsEnabled and longEntryRaw
shortEntry = shortsEnabled and shortEntryRaw
// Disarm after trigger
if longEntry
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
if shortEntry
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
// === Orders (entries only; no TP/SL) ===
if longEntry and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortEntry and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Plots & visuals ===
plot(ema25, "EMA 25", color=color.new(color.teal, 0))
plot(ema50, "EMA 50", color=color.new(color.orange, 0))
plot(ema100, "EMA 100", color=color.new(color.purple, 0))
bgcolor(trendLongOK ? color.new(color.green, 92) : na)
bgcolor(trendShortOK ? color.new(color.red, 92) : na)
if showSignals and longEntry
label.new(bar_index, low, "▲ BUY\nFull candle above 25 EMA", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.new(color.green, 0))
if showSignals and shortEntry
label.new(bar_index, high, "▼ SELL\nFull candle below 25 EMA", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.new(color.red, 0))