ianzeng123
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Das ist eine gute Strategie, um die Trends auf einmal zu verfolgen.
Die Strategie ist wie ein supersensiver “Trendradar”. Es ist nicht die Art von blinder Jagd, sondern wie ein geduldiger Surfer, der darauf wartet, dass die perfekte Welle auftaucht. Die Kernlogik ist super einfach: RSI brecht die 50er Linie + EMA200 auf dem Kurs = der Trend ist da, BURCH!
Die Technik der Kombination von Füssen, jede einzelne ist sehr präzise
RSI-Antriebsmotor 🚀
- Standard 14-Zyklus-RSI, ein Durchbruch der 50-Linie ist für den Einstieg in Betracht gezogen
- Es gibt vier Triggermodi: von der konservativen “Nur Kreuzung” bis zur radikalen “Arbiträren Durchbruch”
- Es gibt auch ein “elegantes Fenster”, das Ihnen 30 K-Linien Zeit für Fehler gibt.
Doppelte EMA-Filterung 📈
- EMA20 bestätigt kurzfristige Dynamik, EMA200 lockt Haupttrend
- Nur wenn der Preis auf zwei Gleichlinien steht, kann er grün sein.
- Das ist so natürlich wie das Fahren, wenn man gleichzeitig auf die Benzinstange und die Bremse tritt.
Die Windschutz-Konstruktion ist so liebevoll!
Ein Tag für alle 📅
Das ist wie ein guter Jäger, der nicht zehn Kaninchen pro Tag jagt, sondern sich darauf konzentriert, den dicksten zu schlagen.
ATR-Dynamik ausgeschaltet 🛡️
- 1.5x ATR Stop-Loss, automatisch angepasst an Marktbewegungen
- Es gibt zwei Risiken, die mehr Geld bringen, als ein Stop-Loss, und die Gewinne laufen schneller als die Verluste.
- Optional Stop-Loss-Tracking, das Sie bei großen Trends “winnen” lässt
Die Strategie ist in der Tat eine der wichtigsten Strategien, um die Menschen zu retten, die sich in der Region befinden.
Beste Einsatzszenarien：
- Trendstarke Sorten (Aktienindizes, Mainstream-Währungen, Aktien der großen Börsen)
- Am besten auf Tages- oder Vier-Stunden-Ebene
- Für geduldige Mittellinienhändler
Hinweise：
- Der US-Markt hat sich im Laufe der letzten Jahre stark gedreht, aber man kann nicht erwarten, dass er im Horizont Geld verdient.
- Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die mit Fundamentalanalyse verbunden ist.
- Es wird empfohlen, mit der Simulationsscheibe zu testen, um die für Sie am besten geeigneten Parameter zu finden.
Die Essenz dieser Strategie ist, dass man “auf den Wind wartet”, dass es nicht jeden Tag perfekte Handelsmöglichkeiten gibt, aber wenn sie auftauchen, ist die Erfolgsrate sehr hoch!
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2025-07-01 00:00:00
end: 2025-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("FirstStrike Long 200 Daily Trend Rider [KedArc Quant]",
overlay=true,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.01,
pyramiding=0,
calc_on_every_tick=false,
process_orders_on_close=true)
//@author [KedArc Quant]
//@created on 02-Sep-2025
// ========= Inputs =========
groupRSI = "RSI / Trigger"
rsiLen = input.int(14, "RSI Length", minval=2, tooltip="Period for RSI calculation.", group=groupRSI)
rsiTrigger = input.int(50, "Trigger Level (RSI >= this)", minval=1, maxval=99, tooltip="RSI must cross/sustain above this for entry.", group=groupRSI)
triggerMode = input.string("Any bar >= trigger", "Trigger mode", options=["Cross only", "Cross+Grace", "Cross+Grace+Sustain", "Any bar >= trigger"], tooltip="Modes for RSI trigger: 'Cross only' for precise, 'Any bar' for opportunistic.", group=groupRSI)
graceBars = input.int(30, "Grace window (bars) after cross", minval=0, maxval=500, tooltip="Bars after RSI cross where entry is still allowed if RSI >= trigger.", group=groupRSI)
sustainBars = input.int(3, "Sustain bars (RSI >= trigger)", minval=1, maxval=100, tooltip="Consecutive bars RSI must stay >= trigger for sustain mode.", group=groupRSI)
requireDip = input.bool(false, "Require RSI dip below Rearm before any entry?", tooltip="If true, needs RSI < Rearm level post-reset before entry.", group=groupRSI)
rsiRearm = input.int(45, "Rearm level (if requireDip=true)", minval=1, maxval=99, tooltip="RSI level below which a dip 'rearms' eligibility.", group=groupRSI)
groupEMA = "Trend / Filters"
emaFastLen = input.int(20, "EMA (fast) confirmation", minval=1, tooltip="Short EMA for price action filter (close > EMA).", group=groupEMA)
emaTrend = input.int(200, "EMA (trend filter)", minval=50, tooltip="Long EMA for overall trend (close > EMA200).", group=groupEMA)
groupTime = "Optional Hour Window"
useSession = input.bool(false, "Restrict by Session?", tooltip="Use TradingView session string for precise market hours.", group=groupTime)
sessionStr = input("0930-1600", "Session (e.g., 0930-1600 for NYSE)", tooltip="Session format: HHMM-HHMM in exchange timezone.", group=groupTime)
useTime = input.bool(false, "Restrict by Hour Range?", tooltip="Fallback to simple hour range if session not used.", group=groupTime)
startHour = input.int(9, "Start Hour", minval=0, maxval=23, group=groupTime)
endHour = input.int(15, "End Hour", minval=0, maxval=23, group=groupTime)
groupVol = "Volume Filter"
useVol = input.bool(false, "Require Volume > SMA?", tooltip="Filter entries to high-volume bars only.", group=groupVol)
volLen = input.int(20, "Volume SMA Length", minval=1, tooltip="SMA period for volume average.", group=groupVol)
groupRisk = "Risk / Exits"
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1, tooltip="Period for ATR volatility calculation.", group=groupRisk)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Stop Multiplier", step=0.1, tooltip="Multiplier for initial stop-loss distance.", group=groupRisk)
riskRR = input.float(2.0, "Take-Profit R Multiple", step=0.1, tooltip="Risk-reward ratio for fixed TP.", group=groupRisk)
useTrail = input.bool(false, "Use Trailing Stop?", tooltip="Activate trailing stop after entry for trend capture.", group=groupRisk)
trailMult = input.float(2.0, "Trailing ATR Multiplier", step=0.1, tooltip="ATR multiplier for trailing stop distance.", group=groupRisk)
// ========= Calculations =========
hr = hour(time)
inSession = useSession ? time(timeframe.period, sessionStr) != 0 : true
inHours = useSession ? inSession : (useTime ? (hr >= startHour and hr <= endHour) : true)
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
ema200 = ta.ema(close, emaTrend)
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
atr = ta.atr(atrLen)
volSMA = ta.sma(volume, volLen)
// Trend filters (long-only)
trendOK = close > ema200
priceOK = close > emaFast
volOK = useVol ? volume > volSMA : true
// ----- One-trade-per-day gate -----
newDay = ta.change(time("D"))
var bool tookTradeToday = false
if newDay != 0
tookTradeToday := false
// ----- Rearm (optional pullback requirement) -----
var bool rearmed = not requireDip
if requireDip and rsi < rsiRearm
rearmed := true
if newDay != 0
rearmed := not requireDip // Reset to false if required, else true
// ----- Trigger logic variants -----
crossNow = ta.crossover(rsi, rsiTrigger)
var int lastCrossBarIndex = na
if newDay != 0
lastCrossBarIndex := na
if crossNow
lastCrossBarIndex := bar_index
withinGrace = graceBars > 0 and not na(lastCrossBarIndex) and (bar_index - lastCrossBarIndex) <= graceBars and rsi >= rsiTrigger
// Sustain: RSI has been >= trigger for sustainBars consecutive bars
sinceBelow = ta.barssince(rsi < rsiTrigger)
sustainOK = not na(sinceBelow) and sinceBelow >= sustainBars
anyBarOK = rsi >= rsiTrigger
bool triggerOK = switch triggerMode
"Cross only" => crossNow
"Cross+Grace" => (crossNow or withinGrace)
"Cross+Grace+Sustain" => ((crossNow or withinGrace) and sustainOK) // AND for post-cross sustain
"Any bar >= trigger" => anyBarOK
// Final entry condition (one long per day)
longCond = inHours and trendOK and priceOK and rearmed and triggerOK and volOK and not tookTradeToday and strategy.position_size == 0
// ========= Orders =========
if longCond
strategy.entry("Long", strategy.long)
tookTradeToday := true
rearmed := false
label.new(bar_index, low, "LONG\nRSI:" + str.tostring(rsi, "#.#"), color=color.green, style=label.style_label_up, size=size.small)
if strategy.position_size > 0
avg = strategy.position_avg_price
stopPrice = avg - atrMult * atr
riskPS = avg - stopPrice
limitPx = avg + riskRR * riskPS
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", stop=stopPrice, limit=limitPx)
if useTrail
trailStop = close - trailMult * atr // Simple close-based trail
strategy.exit("Trail", from_entry="Long", trail_price=trailStop, trail_offset=0)
// ========= Visuals (minimal) =========
plot(ema200, "EMA 200 (Trend)", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(emaFast, "EMA Fast", color=color.new(color.orange, 0))
plot(strategy.position_size != 0 ? strategy.position_avg_price : na, "Entry Px", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
bgcolor(longCond ? color.new(color.green, 90) : na, title="Entry Signal")
alertcondition(longCond, title="FirstStrike Long Entry", message="Long entry triggered at {{close}}")