Williams Inside Day Breakout-Strategie
INSIDE DAY BREAKOUT STOP LOSS FPO
ianzeng123
Was spielt das für eine Strategie?
Wissen Sie was? Diese Strategie ist wie ein Katzen-und-Katzen-Spiel in der Börse! Oh, wenn der Markt einen “Insider-Tag” hat (das heißt, dass die heutigen Schwankungen vollständig von den Gestern umgeben sind), ist es, als ob der Markt einen großen Trick macht und sich auf einen großen Ausbruch vorbereitet!
Diese Strategie wurde entwickelt, um die “unbeherrschlichen” Durchbruchsmomente zu erfassen, insbesondere an den “Goldhandelstagen” am Montag, Donnerstag und Freitag.
Die Kernlogik der 🔍-Strategie ist sehr einfach
Wenn man sich die Märkte wie eine gepresste Feder vorstellt:
- Gestern war ein “Innerpack-Tag” (= vollständig von dem Vortag umgeben)
- Der Tag zuvor war eine tolle Sonnenstrahlung.
- Der Börsenkurs liegt heute unter dem kritischen Widerstand.
Wenn der Preis die Höchststände der letzten 3 Zyklen überschreitet, ist die Strategie, sofort zu investieren, wie wenn Sprungwellen freigesetzt werden!
Zitronenrisiko: Zwei Sicherheitsschlösser
Schloss 1: Fixed Stop Loss Es ist wie ein “Verlustlimit” für sich selbst, und man darf nicht gierig sein!
FPO-Ausstieg aus dem Gesetz Das ist der klügste Ort! Sobald man an einem bestimmten Tag eine Börse eröffnet hat, ist es profitabel und sofort wird es beendet. Das ist wie die Weisheit des “Guten Tages, dann nehmen wir es”, ohne zu warten, bis der Markt es bereut!✨
Warum ein bestimmter Handelstag?
Die Strategie besteht darin, nur am Montag, Donnerstag und Freitag zu handeln, und das nicht zufällig!
- Montag: Die Richtung für die neue Woche
- Donnerstag: Ein wichtiger Datensatz
- Freitag: Einlagerungstag
Es ist nicht so, dass man sich am Dienstag oder Mittwoch mit einer “flauen” oder “falschen” Geschichte beschäftigt, sondern dass man sich am Tag mit einer Geschichte beschäftigt.
Für wen ist diese Strategie geeignet?
Wenn Sie der Typ sind, der “schnell ein- und ausgeht” und nicht den ganzen Tag auf dem Markt ist, dann ist diese Strategie genau das Richtige für Sie! Es gibt klare Einstiegssignale, klare Stop-Loss-Regeln und einen intelligenten Gewinn-Exit-Mechanismus.
Denken Sie daran: Der Markt ist wie eine Feder: Je enger, desto höher!
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-10-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("Larry Williams Bonus Track Pattern", overlay=true)
//──────────────────────────────────
// Inputs
//──────────────────────────────────
useDayFilter = input.bool(true, "Trade only Mon/Thu/Fri")
sl_type = input.string("Points", "Stop Loss Type", options=["Points","Percent"])
sl_value = input.float(1.0, "Stop Loss Value (points or %)", step=0.1, minval=0.0)
debugPlot = input.bool(false, "Show Levels")
//──────────────────────────────────
// DAILY SERIES for SIGNAL
//──────────────────────────────────
hD = request.security(syminfo.tickerid, "D", high, lookahead=barmerge.lookahead_off)
lD = request.security(syminfo.tickerid, "D", low, lookahead=barmerge.lookahead_off)
oD = request.security(syminfo.tickerid, "D", open, lookahead=barmerge.lookahead_off)
cD = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// Inside bar (yesterday) and prior bar (two days ago) is bullish
inside_prev = hD[1] < hD[2] and lD[1] > lD[2]
prev_of_inside_bull = cD[2] > oD[2]
// Relevant highs: inside (t-1) + two prior bars (t-2, t-3)
inside_high = hD[1]
max_pre_inside_two = math.max(hD[2], hD[3])
entry_stop_price = math.max(inside_high, max_pre_inside_two) // highest of the last 3 bars
//──────────────────────────────────
// DAILY LOGIC (first bar of the day)
//──────────────────────────────────
isNewDay = ta.change(time("D")) // true on the FIRST bar of each day
dayOpen = open // real daily open
dow = dayofweek // day of week (works intraday)
passDay = not useDayFilter or (dow == dayofweek.monday or dow == dayofweek.thursday or dow == dayofweek.friday)
open_ok = dayOpen < inside_high and dayOpen < max_pre_inside_two
// Valid setup ONLY for the day immediately after the inside bar
longSetupToday = isNewDay and passDay and inside_prev and prev_of_inside_bull and open_ok
//──────────────────────────────────
// Helper function to create a “day identifier” as a numeric value
//──────────────────────────────────
getDayId() =>
year(time) * 10000 + month(time) * 100 + dayofmonth(time)
//──────────────────────────────────
// Pending order management / exact entry the day after inside bar
//──────────────────────────────────
var float entryPrice = na
var int entryDayId = na
if isNewDay
// Cancel any pending stop from the previous day (TIF: 1 day)
strategy.cancel("LE")
// If today is the next day after inside and open is valid:
if longSetupToday and strategy.position_size == 0
if dayOpen >= entry_stop_price
// Gap above stop → enter at MARKET on today’s open
strategy.entry("LE", strategy.long)
else
// No gap → place a STOP valid only for today
strategy.entry("LE", strategy.long, stop=entry_stop_price)
// Record the entry day when position opens
enteredNow = strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0
if enteredNow
entryPrice := strategy.position_avg_price
entryDayId := getDayId()
//──────────────────────────────────
// Fixed Stop Loss
//──────────────────────────────────
if strategy.position_size > 0
avg = strategy.position_avg_price
sl_price = sl_type == "Points" ? (avg - sl_value) : (avg * (1.0 - sl_value/100.0))
strategy.exit(id="SL", from_entry="LE", stop=sl_price)
else
strategy.cancel("SL")
//──────────────────────────────────
// FPO: Close on the FIRST profitable open AFTER entry day
// (never on the same day)
//──────────────────────────────────
if isNewDay and strategy.position_size > 0 and not na(entryDayId)
if getDayId() > entryDayId and dayOpen > strategy.position_avg_price
strategy.close("LE", comment="FPO")
//──────────────────────────────────
// Optional Plots
//──────────────────────────────────
plot(debugPlot ? inside_high : na, "Inside High (D-1)")
plot(debugPlot ? max_pre_inside_two : na, "High (D-2/D-3)")
plot(debugPlot ? entry_stop_price : na, "Entry (max of last 3 highs)", linewidth=2)