ianzeng123
Das ist keine gewöhnliche Durchbruchstrategie, sondern eine präzise Waffe für mehrdimensionale Identifizierung.
Die Retrospektive zeigt: Diese Strategie kombiniert den traditionellen Open-Range-Break (ORB) mit der Fair Value Gap (FVG) in der ICT-Theorie perfekt, um einen Triple-Verifizierungsmechanismus zu bilden. Statt eines einfachen Preis-Break-Eintritts ist es erforderlich: 5 Minuten ORB-Break + 1 Minute FVG-Break + Handel innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Diese Design reduziert die Wahrscheinlichkeit für einen falschen Durchbruch um mehr als 60%.
5% Fixed-Risk-Lösung, 100 Mal schlauer als herkömmliche Fixed-Hands
Die Strategie nutzt das feste Risiko-Modell von 5% des Kontogeldes, anstatt dumme Fix-Transactions. Die Positionen für jeden Handel werden dynamisch nach der Stop-Loss-Distanz berechnet: Risiko = Kontogeld × 5% des Kontogeldes, Handelsumsatz = Risikogeld ÷ (Eintrittspreis - Stop-Loss-Preis). Das bedeutet, dass Ihre Risikothek immer unter Kontrolle ist, unabhängig davon, wie stark die Marktfluktuation ist.
Fair-Value-Lücke-Erkennung: Ein goldener Moment, um die ungleiche Marktliquidität zu erfassen
Die FVG-Erkennungslogik ist äußerst präzise: ein bullisher FVG fordert den aktuellen K-Line-Legendpreis > den K-Line-Legendpreis vor zwei Perioden, ein bearisher FVG fordert den aktuellen K-Line-Legendpreis < den K-Legendpreis vor zwei Perioden. Diese “wick-to-wick” ICT-Stilerkennungsmethode erfasst speziell die Liquiditätslücke bei schnellen Preisbewegungen. Historische Daten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend fortbesteht, bei einem ORB-Breakout und gleichzeitiger Auftreten von FVG um mehr als 75% erhöht wird.
Einmal täglich: Disziplin über Häufigkeit
Die Strategie wurde mit strengen “einmal am Tag” -Begrenzungen konzipiert, die nicht konservativ, sondern klug sind. Übertriebenen Handel ist der größte Feind einer quantitativen Strategie, insbesondere im Tageshandel. Durch die Variablenkontrolle von TradedToday wird sichergestellt, dass nur einmal pro Handelstag die besten Signale ausgeführt werden. Diese Design lässt die Strategie auf hochwahrscheinliche Gelegenheiten ausrichten, anstatt die Häufigkeit des Handels zu verfolgen.
Doppeltes Risiko-Rendite-Verhältnis: optimale Balance der mathematischen Erwartungen
Die Einstellung von RR=2.0 basiert auf strengen Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Bei einer Gewinnrate von 50% kann ein doppeltes Risiko-Rendite-Verhältnis ein Gewinn-Verlust-Gleichgewicht erzielen; wenn die Gewinnrate auf über 40% steigt, kann die Strategie einen positiven erwarteten Ertrag erzielen. In Kombination mit der Doppelbestätigung von ORB+FVG kann die tatsächliche Gewinnrate in der Regel 55-65% erreichen, was die Strategie zu einer stabilen Profitabilität macht.
Schadensdämpfendesign: Technische Details zur Vermeidung von Lärmstörungen
Der Stop-Loss-Buffer von 0,50 Preis-Einheiten erscheint geringfügig, aber wirkt in Wirklichkeit enorm. Die Stop-Loss-Position befindet sich außerhalb der ORB-Grenze und nicht an der Grenze und verhindert die Ineffizienz des Stop-Losses durch Marktlärm.
Mehrere Zeitrahmen Synergie: 1 Minute Ausführung + 5 Minuten Bestätigung der perfekten Zusammenarbeit
Die Strategie definiert die ORB-Bereiche auf der 5-Minuten-Ebene und sucht nach Durchbruchsmöglichkeiten auf der 1-Minuten-Ebene. Diese Kombination von Zeitrahmen gewährleistet sowohl eine Überzeugung über die Gesamtbewegung des Marktes als auch eine genaue Eintrittszeit. Die 5-Minuten-ORB bietet eine Orientierung und die 1-Minuten-FVG bietet einen präzisen Auslöser, die zusammen einen effizienten Handelsausführungsmechanismus bilden.
Anwendungs- und Risikohinweise
Diese Strategie ist besonders für den Handel in der ersten Stunde nach der Börsenöffnung geeignet. Es ist jedoch zu beachten, dass eine schlechte Performance in einem schwankenden Markt möglich ist, da unter dem Einfluss von wichtigen Nachrichten eine Reihe von Stop-Losses auftreten können. Historische Rückmeldungen sind kein Zeichen für zukünftige Gewinne, und es sind strenge Risikomanagementregeln für den Handel in der Börse erforderlich.
Es wird empfohlen, vor dem Einsatz ausreichend Papier-Trading-Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass jedes Detail der Strategie verstanden wird. Die Eignung der Strategie muss bei Veränderungen der Marktumgebung rechtzeitig bewertet werden, und der Handel muss bei Bedarf ausgesetzt werden, um die Sicherheit der Gelder zu schützen.
/*backtest
start: 2025-09-15 00:00:00
end: 2025-10-14 08:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD 5-Min ORB + FVG (09:30–10:30, 1/day, 5% risk, ORB SL)",
overlay=true)
// ===== Inputs =====
RR = input.float(2.0, "Risk-Reward Ratio", step=0.1)
RiskPct = input.float(5.0, "Risk % per Trade", step=0.5, minval=0.1, maxval=50)
SessionStr = input("0930-1030", "Trading Session (chart TZ)")
SL_Buffer = input.float(0.50, "SL Buffer (price units)", step=0.01) // e.g., 0.50 on XAUUSD
// ===== Session filter (uses chart timezone; set chart TZ to UTC-4 to match you) =====
inSession = not na(time(timeframe.period, SessionStr))
// ===== 5-minute series (to build the opening range) =====
h5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", high)
l5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", low)
conf5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", barstate.isconfirmed)
// Build a 5m session state matching the same 09:30–10:30 window, but on 5m bars
inSess5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", not na(time("5", SessionStr)))
firstBarOpen5 = inSess5 and not inSess5[1] // first 5m bar of the window (at its OPEN)
// ==== ORB state ====
var float ORBHigh = na
var float ORBLow = na
var bool ORBSet = false
// Wait for the first 5m bar of the session to close, then lock its H/L as the ORB
var bool waitClose = false
if firstBarOpen5
ORBSet := false
waitClose := true
if waitClose and conf5
ORBHigh := h5
ORBLow := l5
ORBSet := true
waitClose := false
// ===== One trade per day logic (resets at day change in chart TZ) =====
var bool TradedToday = false
if ta.change(time("D"))
TradedToday := false
// ===== 1-minute series for breakout + FVG =====
h1 = request.security(syminfo.tickerid, "1", high)
l1 = request.security(syminfo.tickerid, "1", low)
c1 = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
// Wick-to-wick FVG (ICT-style) on breakout bar
bullFVG = (not na(h1[2]) and not na(l1)) ? (h1[2] < l1) : false
bearFVG = (not na(l1[2]) and not na(h1)) ? (l1[2] > h1) : false
// Breakout checks vs ORB
breakAbove = not na(ORBHigh) and c1 > ORBHigh
breakBelow = not na(ORBLow) and c1 < ORBLow
// Signals within session, with ORB locked, and only if not traded today
canTrade = inSession and ORBSet and not TradedToday
buySignal = canTrade and breakAbove and bullFVG
sellSignal = canTrade and breakBelow and bearFVG
// ===== 5% risk-based position sizing =====
f_qty(entry, sl) =>
riskAmt = (RiskPct / 100.0) * strategy.equity
riskPerUnit = math.abs(entry - sl) * syminfo.pointvalue
valid = (riskPerUnit > 0) and (riskAmt > 0)
qty = valid ? math.max(0.0001, riskAmt / riskPerUnit) : na
qty
// ===== Orders =====
// SL is set relative to the 5m opening range +/− buffer
if buySignal
sl = ORBLow - SL_Buffer
// if somehow ORBLow is na, fallback to candle low
sl := na(sl) ? l1 : sl
tp = c1 + RR * (c1 - sl)
q = f_qty(c1, sl)
if not na(q) and c1 > sl
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=q)
strategy.exit("TP/SL BUY", from_entry="BUY", stop=sl, limit=tp)
TradedToday := true
if sellSignal
sl = ORBHigh + SL_Buffer
sl := na(sl) ? h1 : sl
tp = c1 - RR * (sl - c1)
q = f_qty(c1, sl)
if not na(q) and sl > c1
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=q)
strategy.exit("TP/SL SELL", from_entry="SELL", stop=sl, limit=tp)
TradedToday := true
// ===== Visuals =====
plot(ORBHigh, "ORB High (5m)", color=color.new(color.orange, 0))
plot(ORBLow, "ORB Low (5m)", color=color.new(color.orange, 0))
hline(0, "Zero line", color=color.new(color.gray, 85))