Strategie für bipolare geglättete Oszillatoren
SMA stdev EMA CROSSOVER CROSSUNDER
ianzeng123
Was ist das für eine Wunderstrategie?
Diese Strategie ist wie ein “Emotion Detector” für den Markt! Oh, es empfindet die “Freude und Wut” des Marktes durch einen bipolaren glatten Oszillator und sendet ein Handelssignal aus, wenn der Markt zu aufgeregt (überkauft) oder zu frustriert (überverkauft) ist.
Die Funktionsweise von Zitronen ist offenbart
Stellen Sie sich vor, die Strategie wäre wie ein supersensiver “Markt-Temperameter”. Zuerst berechnet sie, wie weit die Preise von der 25-Zyklus-Durchschnittslinie abweichen, dann wird eine Standardisierung durchgeführt (wie wenn man Menschen mit unterschiedlicher Größe in einen Standard-Höhen-Verhältnis umrechnet).
Das ist die Superkraft dieser Strategie.
Das Beste an dieser Strategie ist ihre “Rückwärts-Signal-Pause” - so intelligent, dass Sie beim Fahren mit einer roten Ampel sofort anhalten! Oh, wenn die Gegenanzeige erscheint, wird die Strategie sofort platziert und nicht tot.
Ratschläge zur Gefahr
Schwerpunkt! Obwohl diese Strategie sehr gut ist, ist sie nicht allumfassend. In stark trendigen Märkten können die Oszillatoren “verloren” werden, so wie die Stadtnavigation auf der Autobahn. Die Festlegung von Thresholds kann in verschiedenen Marktumgebungen unerträglich sein und erfordert eine flexible Anpassung an die tatsächlichen Bedingungen.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-10-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Two-Pole Threshold Entries + Opposite-Signal & Stop Exits + Stats",
overlay=true,
max_labels_count=500)
// === Inputs ===
length = input.int(20, minval=1, title="Filter Length")
buyTrig = input.float(-0.8, title="Buy Threshold (osc ↑)")
sellTrig = input.float( 0.8, title="Sell Threshold (osc ↓)")
stopLossPts = input.int(10, minval=1, title="Stop Loss (pts)")
// === Two-Pole Oscillator ===
sma25 = ta.sma(close, 25)
dev = (close - sma25) - ta.sma(close - sma25, 25)
norm = dev / ta.stdev(close - sma25, 25)
alpha = 2.0 / (length + 1)
var float s1 = na
var float s2 = na
s1 := na(s1) ? norm : (1 - alpha) * s1 + alpha * norm
s2 := na(s2) ? s1 : (1 - alpha) * s2 + alpha * s1
osc = s2
prevOsc = osc[4]
// === Trigger Cross Signals ===
isLongSig = ta.crossover(osc, buyTrig) and barstate.isconfirmed
isShortSig = ta.crossunder(osc, sellTrig) and barstate.isconfirmed
// === State & Stats Vars ===
var int tradeDir = 0 // 1=long, -1=short, 0=flat
var float entryPrice = na
var int entryBar = na
var int buyTotal = 0
var int buyFailed = 0
var float sumMoveB = 0.0
var int cntMoveB = 0
var float sumPLptsB = 0.0
var int sellTotal = 0
var int sellFailed = 0
var float sumMoveS = 0.0
var int cntMoveS = 0
var float sumPLptsS = 0.0
// === Exit Marker Flags ===
var bool longStopHit = false
var bool shortStopHit = false
var bool longSigExit = false
var bool shortSigExit = false
longStopHit := false
shortStopHit := false
longSigExit := false
shortSigExit := false
// === 1) Opposite-Signal Exit ===
if tradeDir == 1 and isShortSig
float ptsL = close - entryPrice
sumMoveB += ptsL
sumPLptsB += ptsL
cntMoveB += 1
strategy.close("Long")
longSigExit := true
tradeDir := 0
if tradeDir == -1 and isLongSig
float ptsS = entryPrice - close
sumMoveS += ptsS
sumPLptsS += ptsS
cntMoveS += 1
strategy.close("Short")
shortSigExit := true
tradeDir := 0
// === 2) 5-Bar, Bar-Close 10-pt Stop Exit ===
inWindow = (tradeDir != 0) and (bar_index <= entryBar + 5)
longStopPrice = entryPrice - stopLossPts
shortStopPrice = entryPrice + stopLossPts
if tradeDir == 1 and inWindow and close <= longStopPrice
buyFailed += 1
sumPLptsB -= stopLossPts
strategy.close("Long")
longStopHit := true
tradeDir := 0
if tradeDir == -1 and inWindow and close >= shortStopPrice
sellFailed += 1
sumPLptsS -= stopLossPts
strategy.close("Short")
shortStopHit := true
tradeDir := 0
// === 3) New Entries (only when flat) ===
if tradeDir == 0 and isLongSig
buyTotal += 1
entryPrice := close
entryBar := bar_index
strategy.entry("Long", strategy.long)
tradeDir := 1
if tradeDir == 0 and isShortSig
sellTotal += 1
entryPrice := close
entryBar := bar_index
strategy.entry("Short", strategy.short)
tradeDir := -1
// === Stats Computation ===
float avgMoveB = cntMoveB > 0 ? sumMoveB / cntMoveB : na
float successPctB = buyTotal > 0 ? (buyTotal - buyFailed) / buyTotal * 100 : na
float pnlUSD_B = sumPLptsB * 50.0
float avgMoveS = cntMoveS > 0 ? sumMoveS / cntMoveS : na
float successPctS = sellTotal > 0 ? (sellTotal - sellFailed) / sellTotal * 100 : na
float pnlUSD_S = sumPLptsS * 50.0
string tf = timeframe.period
// === On-Chart Markers ===
plotshape(isLongSig, title="Long Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
plotshape(isShortSig, title="Short Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
plotshape(longSigExit, title="Exit on Sell Sig", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.orange, size=size.tiny)
plotshape(shortSigExit, title="Exit on Buy Sig", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny)
plotshape(longStopHit, title="Stop Exit Long", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.tiny)
plotshape(shortStopHit, title="Stop Exit Short", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.tiny)