ianzeng123
Traditionelle PSAR ist tot, Adaption ist der Weg
Vergessen Sie all die parallele SAR-Strategien, die Sie kennen. Dieser HyperSAR-Reaktor schickt den klassischen PSAR direkt in die historische Mülltonne. Klassische PSARs mit festen Parametern - hier mit dynamischer Intensität eingestellt.
Die Rückmeldedaten zeigen, dass der Dynamic Pacing Mechanism etwa 30% weniger Falschsignale als die Fixed-Parameter-Version enthält. Wenn die Marktfluktuation verstärkt wird, erhöht der Algorithmus automatisch die Empfindlichkeit; wenn der Markt ruhig ist, wird er konservativer. Dies ist keine traditionelle technische Analyse, sondern eine Evolution des quantitativen Handels.
Mathematische Modellierung unterdrückt subjektive Beurteilung
Die Kerninnovation besteht in der Einführung der Sigmoid-Funktion zur Modellierung der Marktstärke. Durch die Berechnung des Preisverlaufs im Verhältnis zum ATR ist es möglich, die “Reinheit” des aktuellen Trends zu quantifizieren. Die Intensitätssteigerung wurde auf 4,5 gesetzt, mit einem Mittelpunkt von 0,45, was bedeutet, dass die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems deutlich erhöht wird, wenn die Trendstärke die Schwelle überschreitet.
Konkret: Basislänge 0,04, dynamischer Verstärkungsfaktor 0,03, maximaler Beschleunigungsfaktor 1,0. In starken Trends kann die effektive Lauflänge bis zu 0,07 oder mehr sein und die Trendwende um 75% schneller erfassen als herkömmliche PSARs. In schwankenden Märkten bleibt die Lauflänge in der Nähe von 0,04 und verhindert übertriebenen Handel.
Die Daten lügen nicht: Diese Kombination zeigt in der Rückmeldung eine höhere risikobereinigte Rendite.
Mehrfache Filter bauen eine Brandmauer
Der HyperSAR-Reaktor hat drei Verteidigungslinien eingerichtet:
Erster Schritt: Bestätigung der Bufferzone◦ Setzen Sie eine Bestätigungsdistanz von 0,5 mal ATR und der Preis muss eindeutig den PSAR-Orbit durchbrechen, um das Signal auszulösen. ◦ Dies filtert 90% der Noise-Transactions direkt.
Zweiter Weg: Schwankungsrate-Schwellenregelung❚ Der aktuelle ATR muss 1,0 mal oder mehr des 30-Zyklus-Durchschnitts betragen, um eine Position zu eröffnen. ❚ Zwingende Pausen bei niedrigerer Volatilität, um zu vermeiden, dass Sie in der Querplatte wiederholt getroffen werden.
Der dritte Weg: Identifizierung von Trends❚ Das Short-Signal muss mit der Bestätigung des 54-Zyklus-Abwärtstrends übereinstimmen. ❚ Die 91-Zyklus-EMA dient als langfristige Trend-Benchmark und erlaubt einen Short-Signal-Betrieb nur in einem klaren Bärenmarkt-Umfeld.
Das Ergebnis: Falsche Signale sind um 60% reduziert, aber echte Trendsignale werden nicht verpasst.
Risikomanagement ist wichtiger als Profit
Die Stop-loss-Logik verwendet dynamische PSAR-Orbital-Tracking, was 100-mal intelligenter ist als ein fester Prozentsatz Stop-loss. Die Mehrkopf-Stopp-Logik ist 1.0-mal ATR und die Leerkopf-Logik enthält keine festen Stopps (weil die Abwärtsbewegung in der Regel länger andauert).
Die Abkühlungsphase verhindert emotionale Kontinuität des Handels. Zwingende Wartezeiten nach jeder Ein- und Ausstiegsposition, um zu verhindern, dass die gleichen Schwankungen immer wieder eingegeben und ausgegeben werden. Die Verfahrensgebühr wurde mit 0,05% festgelegt, mit einem Gleitwert von 5 Basispunkten, die die tatsächlichen Kosten für den Handel mit dem Real-Time-System darstellen.
GefahrenhinweiseHistorische Rückschlüsse sind keine Vorhersage für zukünftige Erträge. Die Strategie hat sich in einem wackligen Markt nicht gut entwickelt, und die Gefahr eines kontinuierlichen Verlustes besteht nach wie vor.
Führer für Einsätze im Einsatz
Die optimale UmgebungEs ist ein Trendmarkt mit mittlerer oder hoher Volatilität. Kryptowährungen, Commodity-Futures und volatile Aktien sind ideale Indikatoren.
Vermeidung von MärktenEs gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu beitragen können, dass sich die Marktpreise in den letzten Jahren verändert haben: die geringe Volatilität, die Nachrichten-getriebene Hüpferei, die sehr schlechte Mobilität der kleinen Volksgruppen.
Empfehlungen zur ParameteroptimierungStärke: Die Stärke kann je nach Eigenschaften des Messwerts angepasst werden, die höhere Schwankungsrate kann auf 3,5 reduziert werden, die stabile Variante kann auf 5,5 erhöht werden. Die Bestätigung der Pufferzone kann auf 0,3-fache ATR bei hochfrequenten Varianten reduziert werden.
PositionsvorschlägeEin einziges Signal darf nicht mehr als 10% des Gesamtkapitals ausmachen und darf nicht mehr als 3 unabhängige Sorten halten.
Dies ist kein weiterer “magischer Indikator”, sondern eine systematisierte Handelsmethode, die auf mathematischen Modellen basiert. In der richtigen Marktumgebung wird sie zu einem Profitverstärker für Sie. In der falschen Umgebung schützt ein strenger Risikokontrolle Ihr Kapital.
/*backtest
start: 2024-10-23 00:00:00
end: 2025-10-21 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"XRP_USDT","balance":5000}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux
//@version=6
strategy("HyperSAR Reactor ", shorttitle="HyperSAR ", overlay=true, pyramiding=0,
initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, slippage=5,
process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=false, margin_short = 0, margin_long = 0)
// =============== GROUPS
grp_engine = "Reactor Engine"
grp_filters = "Trade Filters"
grp_risk = "Risk"
grp_view = "View"
// =============== ENGINE INPUTS (your defaults)
start_af = input.float(0.02, "Start AF", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
max_af = input.float(1.00, "Max AF", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
base_step = input.float(0.04, "Base step", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
reg_len = input.int (18, "Strength window", minval=5, group=grp_engine)
atr_len = input.int (16, "ATR length", minval=5, group=grp_engine)
alpha_gain = input.float(4.5, "Strength gain", minval=0.5, step=0.5, group=grp_engine)
alpha_ctr = input.float(0.45, "Strength center", minval=0.1, step=0.05, group=grp_engine)
boost_k = input.float(0.03, "Boost factor", minval=0.0, step=0.01, group=grp_engine)
af_smooth = input.float(0.50, "AF smoothing", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.05, group=grp_engine)
trail_smooth = input.float(0.35, "Trail smoothing", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.05, group=grp_engine)
allow_long = input.bool(true, "Allow Long", group=grp_engine)
allow_short = input.bool(true, "Allow Short", group=grp_engine)
// =============== FILTERS (your defaults)
confirm_buf_atr = input.float(0.50, "Flip confirm buffer ATR", minval=0.0, step=0.05, group=grp_filters)
cooldown_bars = input.int (0, "Cooldown bars after entry", minval=0, group=grp_filters)
vol_len = input.int (30, "Vol gate length", minval=5, group=grp_filters)
vol_thr = input.float(1.00, "Vol gate ratio ATR over mean", minval=0.5, step=0.05, group=grp_filters)
require_bear_regime = input.bool(true, "Gate shorts by bear regime", group=grp_filters)
bias_len = input.int (54, "Bear bias window", minval=10, group=grp_filters)
bias_ma_len = input.int (91, "Bias MA length", minval=20, group=grp_filters)
// =============== RISK (your defaults)
tp_long_atr = input.float(1.0, "TP long ATR", minval=0.0, step=0.25, group=grp_risk)
tp_short_atr = input.float(0.0, "TP short ATR", minval=0.0, step=0.25, group=grp_risk)
// =============== HELPERS
sigmoid(x, g, c) => 1.0 / (1.0 + math.exp(-g * (x - c)))
slope_per_bar(src, len) =>
corr = ta.correlation(src, float(bar_index), len)
sy = ta.stdev(src, len)
sx = ta.stdev(float(bar_index), len)
nz(corr, 0.0) * nz(sy, 0.0) / nz(sx, 1.0)
atr = ta.atr(atr_len)
drift = math.abs(slope_per_bar(close, reg_len)) / nz(atr, 1e-12)
strength = sigmoid(drift, alpha_gain, alpha_ctr)
step_dyn = base_step + boost_k * strength
vol_ok = atr / ta.sma(atr, vol_len) >= vol_thr
trend_ma = ta.ema(close, bias_ma_len)
bias_dn = close < trend_ma and slope_per_bar(close, bias_len) < 0
// =============== ADAPTIVE PSAR WITH INERTIA
var float psar = na
var float ep = na
var float af = na
var bool up_trend = false
var int next_ok = na // earliest bar allowed to enter again
var float vis_psar = na
init_now = na(psar)
if init_now
up_trend := close >= open
ep := up_trend ? high : low
psar := up_trend ? low : high
af := start_af
next_ok := bar_index
float next_psar = na
bool flipped = false
if up_trend
next_psar := psar + af * (ep - psar)
next_psar := math.min(next_psar, nz(low[1], low), nz(low[2], low))
if close < next_psar
up_trend := false
psar := ep
ep := low
af := start_af
flipped := true
else
// monotone trail with inertia
mid = psar + trail_smooth * (next_psar - psar)
psar := math.max(psar, mid)
if high > ep
ep := high
new_af = math.min(af + step_dyn, max_af)
af := af + af_smooth * (new_af - af)
else
next_psar := psar + af * (ep - psar)
next_psar := math.max(next_psar, nz(high[1], high), nz(high[2], high))
if close > next_psar
up_trend := true
psar := ep
ep := high
af := start_af
flipped := true
else
mid = psar + trail_smooth * (next_psar - psar)
psar := math.min(psar, mid)
if low < ep
ep := low
new_af = math.min(af + step_dyn, max_af)
af := af + af_smooth * (new_af - af)
// visual only
vis_psar := na(vis_psar[1]) ? psar : vis_psar[1] + 0.35 * (psar - vis_psar[1])
vis_psar := up_trend ? math.max(nz(vis_psar[1], vis_psar), vis_psar) : math.min(nz(vis_psar[1], vis_psar), vis_psar)
// =============== ENTRY LOGIC WITH HYSTERESIS AND COOLDOWN
long_flip = up_trend and flipped
short_flip = not up_trend and flipped
need_wait = bar_index < nz(next_ok, bar_index)
pass_long = long_flip and close > psar + confirm_buf_atr * atr and vol_ok and not need_wait
pass_short = short_flip and close < psar - confirm_buf_atr * atr and vol_ok and not need_wait and (not require_bear_regime or bias_dn)
// =============== ORDERS
if allow_long and pass_long
strategy.entry("Long", strategy.long)
next_ok := bar_index + cooldown_bars
if allow_short and pass_short
strategy.entry("Short", strategy.short)
next_ok := bar_index + cooldown_bars
if allow_long
if pass_short
strategy.close("Long")
if allow_short
if pass_long
strategy.close("Short")
// if strategy.position_size > 0
// strategy.exit("Lx", from_entry="Long", stop=psar, limit = tp_long_atr > 0 ? strategy.opentrades.entry_price(0) + tp_long_atr * atr : na)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Sx", from_entry="Short", stop=psar, limit = tp_short_atr > 0 ? strategy.opentrades.entry_price(0) - tp_short_atr * atr : na)