
Diese Strategie ist wie die Dreiecksflosse des antiken griechischen Meeresgottes Poseidon, die mit drei Schlüsselpunkten eine mächtige Handelswaffe baut! Sie entwirft die Dreiecksflosse, indem sie drei wichtige Wendepunkte in den Märkten sucht und dann einen “Dreiecksflosse” -förmigen Durchgang zeichnet, um die goldenen Momente des Preisbruchs zu erfassen.
Stell dir vor, du baust ein einfaches Zelt am Meer mit drei Holzstäbchen. ️ - Das erste ist die Stütze, die anderen zwei bilden die Grenzen des Zeltes.
Die Schwerpunkte!Die Essenz dieser Strategie ist:
Es ist wie in einer überfüllten U-Bahn-Station, wo man die drei zentralen Knotenpunkte der Menschenströmung beobachtet und vorhersagt, in welche Richtung die Menschenströmung fließt!
Ein Leitfaden für den AbgrundNicht alle Durchbrüche sind es wert, verfolgt zu werden!
Mehr Bedingungen.:
Leerstellen:
Das Beste an dieser Strategie ist die integrierte Finanzierung von Wissenschaft!
Das ist wie beim Mountainbike-Spielen im Freizeitpark: Man muss sich an den Sicherheitsgurten binden, aber man muss sich auch etwas Platz für die Aufregung lassen!
Denken Sie daran, dass der Handel wie das Fahrradfahren ist ♀️, zu Beginn kann es zu Ringen kommen, aber wenn Sie die Balance beherrschen, werden Sie frei sein! Diese Dreiländer-Strategie ist Ihr “Hilfskreislauf”, der Ihnen hilft, in den Märkten zurechtzukommen.
/*backtest
start: 2024-10-29 00:00:00
end: 2025-10-27 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pitchfork Trading Friends",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100) // We will calculate size manually
// === 1. INPUTS ===
leftBars = input.int(10, "Pivot Left Bars", minval=1)
rightBars = input.int(10, "Pivot Right Bars", minval=1)
riskPercent = input.float(1.0, "Risk Per Trade %", minval=0.1, step=0.1)
// === 2. PIVOT DETECTION & STORAGE ===
// Find pivot points
float ph = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
float pl = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
// Store the last 3 pivots (P1, P2, P3)
var float p1_price = na
var int p1_bar = na
var float p2_price = na
var int p2_bar = na
var float p3_price = na
var int p3_bar = na
var int lastPivotType = 0 // 0=none, 1=high, -1=low
// Update pivots when a new one is found, ensuring they alternate
if not na(ph) and lastPivotType != 1
p1_price := p2_price
p1_bar := p2_bar
p2_price := p3_price
p2_bar := p3_bar
p3_price := ph
p3_bar := bar_index[rightBars]
lastPivotType := 1
if not na(pl) and lastPivotType != -1
p1_price := p2_price
p1_bar := p2_bar
p2_price := p3_price
p2_bar := p3_bar
p3_price := pl
p3_bar := bar_index[rightBars]
lastPivotType := -1
// === 3. PITCHFORK CALCULATION & DRAWING ===
// We need 3 valid points to draw
bool has3Pivots = not na(p1_bar) and not na(p2_bar) and not na(p3_bar)
// Declare lines
var line medianLine = na
var line upperLine = na
var line lowerLine = na
// Declare line prices for strategy logic
var float ml_price = na
var float ul_price = na
var float ll_price = na
if (has3Pivots)
// P1, P2, P3 coordinates
p1_y = p1_price
p1_x = p1_bar
p2_y = p2_price
p2_x = p2_bar
p3_y = p3_price
p3_x = p3_bar
// Calculate midpoint of P2-P3
mid_y = (p2_y + p3_y) / 2.0
mid_x = (p2_x + p3_x) / 2.0
// Calculate Median Line (ML) slope
float ml_slope = (mid_y - p1_y) / (mid_x - p1_x)
// Calculate price on current bar for each line
// y = m*(x - x_n) + y_n
ml_price := ml_slope * (bar_index - p1_x) + p1_y
// Identify which pivot is high (P2 or P3)
float highPivot_y = p2_y > p3_y ? p2_y : p3_y
int highPivot_x = p2_y > p3_y ? p2_x : p3_x
float lowPivot_y = p2_y < p3_y ? p2_y : p3_y
int lowPivot_x = p2_y < p3_y ? p2_x : p3_x
// Upper/Lower line prices
ul_price := ml_slope * (bar_index - highPivot_x) + highPivot_y
ll_price := ml_slope * (bar_index - lowPivot_x) + lowPivot_y
// === 4. STRATEGY LOGIC ===
// Define trend by pitchfork slope
bool trendUp = ml_slope > 0
bool trendDown = ml_slope < 0
// Entry Conditions
bool longEntry = ta.crossover(close, ul_price) // Breakout
bool shortEntry = ta.crossunder(close, ll_price) // Breakdown
// Risk Calculation
float capital = strategy.equity
float riskAmount = (capital * riskPercent) / 100
// --- LONG TRADE ---
if (longEntry and trendUp)
float sl_price = ml_price // SL at median line
float stop_loss_pips = close - sl_price
float tp_price = close + stop_loss_pips // 1:1 TP
// Calculate position size
float positionSize = riskAmount / (stop_loss_pips * syminfo.pointvalue)
if (positionSize > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Long", from_entry="Long", stop=sl_price, limit=tp_price)
// --- SHORT TRADE ---
if (shortEntry and trendDown)
float sl_price = ml_price // SL at median line
float stop_loss_pips = sl_price - close
float tp_price = close - stop_loss_pips // 1:1 TP
// Calculate position size
float positionSize = riskAmount / (stop_loss_pips * syminfo.pointvalue)
if (positionSize > 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Short", from_entry="Short", stop=sl_price, limit=tp_price)