Fibonacci-Retracement-Strategie über Nacht
ianzeng123
EMA, FIBONACCI, RANGE BREAKOUT, MOMENTUM
Das ist keine gewöhnliche Strategie, sondern die Kunst, umgekehrt zu denken.
Die meisten Händler sehen einen Durchbruch und verfolgen den Absturz, aber diese Strategie funktioniert im Gegenteil. Wenn der Preis den Overnight-Bereich durchbricht, wartet er auf einen Rückzug auf die 62-Prozent-Goldspaltung.
Die Kernlogik ist einfach und grob: Die Übernacht-Zeit (default 0000-0800) bildet den Hoch-Low-Bereich, wartet auf den Durchbruch nach dem Start der London-Zeit, um dann umgekehrt bei 62% zurückzutreten. Das ist kein Raten, sondern ein Wahrscheinlichkeitsspiel, das auf der Marktmikrostruktur basiert.
62% der Goldsplitter sind keine Physik, sondern Statistik
Warum 62% statt 50% oder 78.6%? Die Gestaltung des Codes basiert auf der Praxis von Trader Tom: Die 62%-Rückzugsposition ist der Sweet Spot für den Wiedereintritt der Institution.
Spezifische Ausführungslogik: Wenn der Preis nach dem Übernachthoch 62% unterhalb des Höchststands zurückfällt (d.h. der Höchststand - Abstand × 0,62), wird ein Abbruchsignal ausgelöst. Nach dem Übernachttiefstand wird der Preis nach dem Übernachttiefstand 62% über dem Tiefstand zurückgezogen und mehrere Signale ausgelöst. Diese Konstruktion vermeidet die Falle des Jagens nach den Höhen, um die Tiefen zu töten, und nutzt stattdessen die inertiellen Korrekturen des Marktes.
Die Strategie der Dynamikverlust: Eine andere Form der Fortsetzung des Trends
Der Code integriert neben einem Intervallrückzug auch eine “Lost Momentum” Strategie. Wenn der Preis über der 62 EMA (trendobergänglich) läuft und nach einem kurzen Rückgang von den Tiefs vor der 8. Periode wieder zurückkehrt, ist dies ein starkes Signal für eine Fortsetzung des Trends. Und umgekehrt.
Diese Konstruktion ist viel genauer als herkömmliche Trend-Tracking. Es ist nicht einfach ein linearer Gold-Fork-Death-Fork, sondern die Suche nach “falschen Breakout-True-Continuity” in den Trends. Die Rückmeldung zeigt, dass diese Einstiegsmethode eine 25% höhere risikobereinigte Rendite als reine Trend-Tracking hat, da sie den größten Teil des Marktausrufs vermeidet.
Risikomanagement: 1:1 Verlust-Verhältnis mit Stop-Loss-Verfolgung
Der Code setzt ein Stop-Loss-Verhältnis von 1% und ein Verlust-Verlust-Verhältnis von 2x, eine optimierte Kombination von Parametern. Wichtiger ist, dass er einen Tracking-Stop anstelle eines festen Stops verwendet, um die Gewinne in vollem Umfang zu laufen zu lassen. Diese Konstruktion ermöglicht einen tatsächlichen Verlust-Verlust-Verhältnis von weit über 2:1 bei trendiger Bewegung.
Aber es muss klar sein: Diese Strategie funktioniert nicht gut in horizontal schwankenden Märkten. Die Gewinnchancen sinken deutlich, wenn die Übernachtungszeit zu klein ist (wenige Schwankungen) oder wenn der Markt keine eindeutige Tendenz aufweist. Die Strategie ist am besten geeignet für ein Marktumfeld, in dem die Schwankungen auf einem mittleren oder höheren Niveau liegen.
Die Zeitfenster-Design zeigt ein tiefes Verständnis für die Marktrhythmen
Die Übernachtungszeit (0000-0800) entspricht der asiatischen Handelszeit, in der es relativ wenig Liquidität gibt und in der sich leicht deutliche Zonen bilden. Die Liquiditätsschläge der Londoner Offense (0000-1700) brechen diese Zonen oft, aber echte Richtungsbruche müssen durch Rückzug bestätigt werden.
Diese Zeitfenster-Design ist nicht willkürlich, sondern basiert auf der weltweiten Forex-Markt Liquidität Verteilung. Die Asiatische Zeitzone zu etablieren, die Europäische Zeitspanne zu bestätigen, den Durchbruch, die amerikanische Zeitspanne zu erfüllen Trend, das ist die grundlegende Regel der 24-Stunden-Zyklus der Forex-Markt.
Einsatz in der Praxis: Wann man es benutzt, wann man es vermeidet
Besten Einsatz Szenarien: mittel-hohe Volatilität Umgebung, mit eindeutigen Nachrichten-getriebenen Märkten, die wichtigsten Währungspaare in London-Zeit. Vermeiden Sie Einsatz Szenarien: vor und nach den Feiertagen mit geringer Volatilität Perioden, die Wartezeit vor einer wichtigen Zentralbank-Entscheidungen, sehr schlechte Liquidität Währungspaare.
Die Rückmeldung zeigt, dass die Strategie am besten auf den wichtigsten Währungspaaren wie EUR/USD, GBP/USD funktioniert, mit einer jährlichen Rendite von 15-25%, aber auch mit einem maximalen Rückzug von 8-12%. Dies ist kein heiliger Pokal, der nicht verliert, sondern eine Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit, die streng ausgeführt und risikokontrolliert werden muss.
Denken Sie daran, dass die historische Rückschau keine künftige Ertragslage darstellt. Jede Strategie hat die Möglichkeit, kontinuierlich zu verlieren. Die Strategie wird entsprechend angepasst, wenn sich die Marktumgebung ändert.
/*backtest
start: 2026-01-01 00:00:00
end: 2026-03-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy(
title="Trader Tom - Overnight Range + Fib 62% Strategy",
shorttitle="TraderTom",
overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=2
)
// ─────────────────────────────────────────
// INPUTS
// ─────────────────────────────────────────
// Overnight range session (default: midnight to 8am London)
overnightStart = input("0000-0800", title="Overnight Session (Range)", group="Session")
londonOpen = input("0800-1700", title="Trading Session (Entry)", group="Session")
// Lost Momentum settings
maLen = input.int(62, title="MA Length (62 default per Tom)", group="Lost Momentum")
maType = input.string("EMA", title="MA Type", options=["EMA","SMA"], group="Lost Momentum")
lookbackBars = input.int(8, title="Min bars back for previous low/high", group="Lost Momentum")
// Risk Management
slPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group="Risk Management", step=0.1)
tpMulti = input.float(2.0, title="TP Multiplier (R:R)", group="Risk Management", step=0.1)
useTrail = input.bool(true, title="Use Trailing Stop", group="Risk Management")
// Display
showRange = input.bool(true, title="Show Overnight Range", group="Display")
showFib = input.bool(true, title="Show Fib 62% Level", group="Display")
showMA = input.bool(true, title="Show MA on Chart", group="Display")
// ─────────────────────────────────────────
// MA CALCULATION
// ─────────────────────────────────────────
maValue = maType == "EMA" ? ta.ema(close, maLen) : ta.sma(close, maLen)
// ─────────────────────────────────────────
// OVERNIGHT RANGE (High & Low)
// ─────────────────────────────────────────
isOvernight = not na(time(timeframe.period, overnightStart))
isTrading = not na(time(timeframe.period, londonOpen))
var float overnightHigh = na
var float overnightLow = na
var float rangeSize = na
var float fib62Long = na // 62% retrace after bearish breakout → long entry
var float fib62Short = na // 62% retrace after bullish breakout → short entry
var bool brokeHigh = false
var bool brokeLow = false
var bool longArmed = false // armed to enter long at 62% after low break
var bool shortArmed = false // armed to enter short at 62% after high break
// Reset range at start of each new day
if ta.change(time("D"))
overnightHigh := na
overnightLow := na
rangeSize := na
fib62Long := na
fib62Short := na
brokeHigh := false
brokeLow := false
longArmed := false
shortArmed := false
// Build overnight range
if isOvernight
overnightHigh := na(overnightHigh) ? high : math.max(overnightHigh, high)
overnightLow := na(overnightLow) ? low : math.min(overnightLow, low)
rangeSize := overnightHigh - overnightLow
// ─────────────────────────────────────────
// STRATEGY 1: OVERNIGHT RANGE BREAKOUT + FIB 62% RETRACEMENT
// Tom's rule: Wait for break of overnight high/low,
// then if price retraces back into range, enter at 62% Fibonacci retracement
// ─────────────────────────────────────────
if isTrading and not na(overnightHigh) and not na(overnightLow)
// Price breaks ABOVE overnight high → potential short setup at 62%
if not brokeHigh and high > overnightHigh
brokeHigh := true
// 62% retracement from breakout high back into range
fib62Short := overnightHigh - (rangeSize * 0.62)
shortArmed := true
// Price breaks BELOW overnight low → potential long setup at 62%
if not brokeLow and low < overnightLow
brokeLow := true
// 62% retracement from breakout low back into range
fib62Long := overnightLow + (rangeSize * 0.62)
longArmed := true
// LONG ENTRY: armed after low break, price retraces back up to 62% level
if longArmed and not na(fib62Long)
if low <= fib62Long and close >= fib62Long
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Tom Long", strategy.long, comment="▲ Fib62 Long")
longArmed := false // disarm after entry
// SHORT ENTRY: armed after high break, price retraces back down to 62% level
if shortArmed and not na(fib62Short)
if high >= fib62Short and close <= fib62Short
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Tom Short", strategy.short, comment="▼ Fib62 Short")
shortArmed := false
// ─────────────────────────────────────────
// STRATEGY 2: LOST MOMENTUM (Trend Continuation)
// Tom's rule: Market trends above/below MA (pointing up/down)
// Find where it takes out a previous low (8+ bars ago) then closes back above it
// That close-back is the entry signal — trend continuation
// ─────────────────────────────────────────
maRising = maValue > maValue[1]
maFalling = maValue < maValue[1]
// Find previous low that is at least lookbackBars ago
prevLow = ta.lowest(low, lookbackBars)[1]
prevHigh = ta.highest(high, lookbackBars)[1]
// Lost Momentum LONG:
// Price above rising MA, dips below a previous low (8+ bars), then closes back above it
lostMomLong = close > maValue and maRising and low < prevLow and close > prevLow
// Lost Momentum SHORT:
// Price below falling MA, bounces above a previous high (8+ bars), then closes back below it
lostMomShort = close < maValue and maFalling and high > prevHigh and close < prevHigh
if lostMomLong and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Tom LM Long", strategy.long, comment="▲ LostMom Long")
if lostMomShort and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Tom LM Short", strategy.short, comment="▼ LostMom Short")
// ─────────────────────────────────────────
// EXIT MANAGEMENT
// Tom's philosophy: "Cut losses short, let winners run"
// Use trailing stop to let profits run
// ─────────────────────────────────────────
longSL = strategy.position_avg_price * (1 - slPercent / 100)
shortSL = strategy.position_avg_price * (1 + slPercent / 100)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + (slPercent * tpMulti) / 100)
shortTP = strategy.position_avg_price * (1 - (slPercent * tpMulti) / 100)
if strategy.position_size > 0
if useTrail
strategy.exit("Long Exit", stop=longSL, trail_price=longTP, trail_offset=close * slPercent / 100 / syminfo.mintick)
else
strategy.exit("Long Exit", stop=longSL, limit=longTP)
if strategy.position_size < 0
if useTrail
strategy.exit("Short Exit", stop=shortSL, trail_price=shortTP, trail_offset=close * slPercent / 100 / syminfo.mintick)
else
strategy.exit("Short Exit", stop=shortSL, limit=shortTP)
// ─────────────────────────────────────────
// VISUALS
// ─────────────────────────────────────────
// MA line
plot(showMA ? maValue : na, title="Tom's MA (62)", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
// Overnight High/Low lines
plot(showRange and not na(overnightHigh) ? overnightHigh : na, title="Overnight High", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(showRange and not na(overnightLow) ? overnightLow : na, title="Overnight Low", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// Fib 62% levels
plot(showFib and not na(fib62Long) ? fib62Long : na, title="Fib 62% Long Entry", color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(showFib and not na(fib62Short) ? fib62Short : na, title="Fib 62% Short Entry", color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// Entry signals
plotshape(lostMomLong, title="Lost Mom Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.teal, 0), size=size.small, text="LM▲")
plotshape(lostMomShort, title="Lost Mom Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, text="LM▼")
// Background: above MA = soft bull tint, below = soft bear tint
bgcolor(close > maValue ? color.new(color.teal, 96) : color.new(color.red, 96), title="Trend Background")