Reglas para juzgar con precisión si una estrategia es ineficaz en el trading programático

A través de una simple retrospectiva, podemos saber que la mayoría de los indicadores individuales en el software de negociación programada han fallado. El año 2013 es un punto de separación muy evidente, muchos indicadores han fallado después de 2013 o los indicadores que no tenían capacidad de rentabilidad han comenzado a tener pérdidas.

• Sistema de estrategias de comercio

En los últimos años, los participantes de los productos derivados han aumentado, ya que los grandes inversores de productos como el petróleo y el oro se han vuelto a los fondos privados. A medida que la sistematización, la globalización y la nivelación del sistema financiero se utilizan ampliamente, el espacio para obtener ganancias en los indicadores también se ha reducido considerablemente. Si la lógica similar de un conjunto de sistemas es utilizada en gran medida por los comerciantes del mercado, las monedas de compra y venta exprimirán la rentabilidad de este sistema.

Aquí presentamos un concepto de Estrategia sobre Estrategia. Esta última es lo que generalmente llamamos un indicador. Se utiliza principalmente para juzgar las situaciones de exceso de espacio. La primera es una herramienta para administrar los indicadores, nuestra aparición o denominación común también incluye la red, el tamaño de posición, la gestión de la curva de intereses y el equilibrio de riesgos, etc.

La mayoría de los operadores programados se esfuerzan por obtener una A perfecta en el nivel de análisis técnico, pero en todos los aspectos de la B se ejecutan con su propia intuición. La intuición subjetiva introduce muchos parámetros, por lo que no sirve de nada incluso si la A es perfecta.

La forma en que los indicadores de fracaso son evaluados por los comerciantes es poco cuantificada. Debemos analizar la estrategia desde una perspectiva cuantitativa, no solo observando si tiene capacidad para generar ganancias. A continuación se presentan algunas maneras de evaluar diferentes estrategias en una combinación de múltiples estrategias para distribuir fondos o evaluar de manera consistente si una estrategia falla.

• #### 1. El estándar de la curva de derechos y intereses es diferente

Los riesgos generales y la eficacia de las estrategias de evaluación se pueden medir con el desfase estándar de la curva de intereses. En un ciclo de muestra grande, las mejores estrategias pueden presentar características similares en cada período de tiempo superior al intermedio, como el factor de ganancia o la tasa de victoria.

Por lo tanto, la curva de derechos y intereses debe mostrar un ángulo de menor variación en la parte superior derecha después de procesar cambios como el precio de los productos y el riesgo. Podemos usar la diferencia estándar de la curva de derechos y intereses para evaluar si la estrategia es eficaz de manera sostenible.

Si el promedio de la curva de derechos y ganancias después de deducir 1 diferencia estándar, en teoría normal debería ser sólo alrededor del 16% de los beneficios por día por debajo de esta línea. Si el número de beneficios de opciones por debajo de esta línea aumenta significativamente, significa que la rentabilidad del indicador ha sido comprimida o ha sido invalidada.

• #### 2. Las señales deben ser reconocibles.

En una estrategia múltiple, se puede optimizar el indicador a corto plazo y luego dividir el valor de los mismos parámetros para optimizar el indicador a largo plazo. Si este valor es relativamente cercano a 1, entonces la estrategia es válida de forma continuada.

En una combinación de varias estrategias, podemos usar este valor para determinar cómo funcionan las diferentes estrategias en el producto, o asignar fondos proporcionalmente a cada estrategia, aumentando el peso de la estrategia que se utiliza actualmente.

Por ejemplo, si los valores de las tres estrategias se calculan en 1.1, 1.2, 1.3, las primeras obtienen una mejor calificación, y el principio de distribución de fondos sencillo puede configurarse de acuerdo con la proporción de 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.1, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.2, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.3 = 6: 3: 2.

• #### 3. El fracaso del modelo de arbitraje es el más fácil de discernir

Normalmente, las probabilidades de éxito de las operaciones de arbitraje son muy altas. Para las estrategias de bandas direccionales, una probabilidad de éxito del 50% puede considerarse alta. Para los modelos de arbitraje, es muy probable que se logre una probabilidad de éxito superior al 60% .

Sólo la ineficiencia en el uso de los fondos es baja, por lo que el riesgo también es bajo. Pero si se trata de una falla en el modelo de arbitraje de mercancías bilateral o multilateral, entonces se presenta de manera evidente y progresiva, y no se desvanece tan fácilmente en un instante.

Podemos determinar si el modelo de arbitraje falla mediante una simple observación de los cambios en la inclinación de la curva de derechos y intereses. En caso de que se produzca una disminución del nivel o del ángulo a lo largo del período medio, podemos aumentar la cartera de productos para convertirla en un sistema multilateral de arbitraje de productos o para convertirla en una cartera de productos. Cada adición exitosa de un producto en la cartera puede ampliar el espacio de efectividad.

El comercio mecanizado requiere principalmente que cada eslabón funcione de acuerdo con las reglas que elaboramos para alcanzar lo que esperamos. El comercio cuantitativo es un derivado del comercio mecanizado, el comercio programado se basa en el comercio cuantitativo y permite que las computadoras tengan la capacidad de ejecutar automáticamente.

Entonces, ¿sería mejor digitalizar cada uno de los elementos basándose en el análisis técnico? Al hacerlo, se puede, primero, tener una estrategia de ejecución más precisa, y, segundo, ejecutar transacciones programadas, lo que también es favorable para una mayor evaluación de la orientación de retroalimentación, y no solo para detenerse en el primer nivel de la estrategia.

Transmitido por el comerciante de programación