• #### En los últimos años, la negociación programada se ha desarrollado rápidamente en el país, y cada vez hay más inversionistas que adoptan la negociación programada como medio de negociación, y el estudio de la negociación programada en el país también se ha ido profundizando. Desarrollar un excelente sistema de negociación programada y entrar en el camino de una inversión rentable y estable es el objetivo de muchos comerciantes.

Desde el desarrollo de un buen sistema de negociación programada, hasta el uso de este sistema para obtener una cierta ganancia es un proceso complejo, en el que se pueden encontrar muchos problemas. Por ejemplo, a menudo hay inversionistas que, antes de usar realmente la estrategia de negociación, tienen mucha confianza en la rentabilidad de la estrategia, ya que la curva de ganancias de las pruebas históricas de la estrategia se ha suavizado hacia arriba.

• #### Las causas de la sobreadaptación

El proceso de diseño de un sistema de negociación programado incluye dos partes, las cuales pueden conducir a la sobreconfiguración. La primera parte del diseño de un sistema de negociación es la formación de un sistema completo de reglas de negociación. La formación de reglas de negociación generalmente tiene dos métodos: el método de arriba a abajo se basa en la observación a largo plazo de las condiciones del mercado para resumir las reglas, y luego, sobre la base de las reglas, se forma una estrategia de negociación cuantitativa, que requiere la acumulación de una larga experiencia de negociación. El método de abajo a abajo se basa en los datos del mercado para realizar un análisis estadístico de las características del mercado.

• #### Cómo evitar el exceso de adaptación

El análisis matemático moderno de los datos de los mercados financieros muestra que la secuencia de precios en el tiempo consta de dos partes: la primera es la determinación de los elementos, de la que se puede extraer una cierta regla; la segunda es la aleatoriedad, la ausencia de una ley de determinación puede decir que un fenómeno es sólo una probabilidad. Cuando extraemos las reglas de negociación de la situación histórica del mercado, necesitamos analizar la lógica y la regularidad de las reglas de negociación, las reglas de negociación deben reflejar la regularidad del mercado, y hay una manera razonable de entenderlo. Al mismo tiempo, no es conveniente que el exceso de reglas de negociación se centre en una sola regla de negociación, como la descripción de los hechos de la naturaleza de las reglas de negociación, sino en la descripción de los hechos de la naturaleza de las reglas de negociación.

• En primer lugar, aumentar la capacidad de la muestra de datos de prueba histórica para evitar un número excesivo de transacciones. Si la cantidad de datos de prueba histórica es baja, aunque el sistema diseñado funciona bien en la muestra, las pruebas de períodos de tiempo más cortos no son convincentes y el rendimiento futuro del sistema es difícil de predecir.

• En segundo lugar, en la prueba, se dividen las muestras de datos probadas en muestras internas y externas, se diseña un sistema con datos dentro de la muestra y luego se prueba el sistema obtenido con datos fuera de la muestra. Si la eficacia se reduce considerablemente, es muy probable que este sistema sea adecuado.

• En tercer lugar, no debe haber demasiados parámetros centrales. Un sistema con demasiados parámetros es un sistema de varios grados de libertad que siempre da un sistema bonito después de optimizar varios parámetros, pero la fiabilidad de este sistema es dudosa.

• Cuarto, cuando se optimizan los parámetros de un sistema, es necesario examinar los parámetros cercanos al parámetro óptimo. Si el rendimiento del sistema de parámetros cercanos es muy diferente del rendimiento del parámetro óptimo, entonces este parámetro óptimo puede ser el resultado de una suma excesiva, matemáticamente llamada solución singular, que es inestable. Si las características del mercado cambian ligeramente, el parámetro óptimo puede convertirse en el parámetro más malo.

• En quinto lugar, utilizar el sistema de negociación para otras variedades y observar su utilidad. Un sistema de negociación universal es raro, pero un sistema que funciona bien en una variedad puede al menos obtener beneficios en otra. Si no puede ser rentable en otra variedad, en el proceso de uso del sistema se debe prestar atención a su eficacia, es decir, si está demasiado adaptado a las circunstancias especiales de una variedad.

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