Durante el aprendizaje cuantitativo de los inventores, muchos de sus ideas extrañas fueron practicadas y muchas de sus estrategias fueron codificadas. ¡Algunas estrategias son simplemente retroalimentadas, rápidas, de miles de miles de caballos, y en vivo, de millones de maestros!_En el blog de la blogosfera, el blogger y bloguero de Twitter, @Sebastian_M, escribió:

• Si se hace un cálculo erróneo, la probabilidad es que el error se debe a esta causa cuando la retroalimentación tiene un resultado de rentabilidad notable. Por ejemplo, un número negativo se omite en el cálculo, el algoritmo de ganancias tiene un problema, el porcentaje se olvida de la suma, el parámetro es incorrecto cuando se llama a la API de ganancias, etc., a menudo da un resultado de compra y venta de la tierra. La mejor manera de hacer esto es: comparar la información de la cuenta inicial con la información de la cuenta actual, analizar las diferencias, analizar los cambios y calcular las pérdidas. Siempre que se tenga en cuenta la información de estos dos estados de la cuenta, la ganancia calculada no se equivocará.

• Funciones futuras, este problema es muy fácil de ocurrir. Lo que molesta es que las funciones futuras aparezcan sin darse cuenta. Por ejemplo, un conocido analista de la bolsa de valores: “El tiburón activamente construye posiciones al final de la línea baja en la situación de mercado, y el tiburón que vende las posiciones al final de la línea alta, aquí solo quiero decir una cosa: ¡La opinión pública dice que es importante predecir el futuro!” Para evitar su aparición, lo que hay que hacer es tener cuidado, como dijo el padre: todo lo relacionado con la predicción del futuro en la retroalimentación de la estrategia puede introducir factores de la función futura. Evite la existencia de tales factores relacionados.

• La desviación del superviviente. Este es el rey de la familia de las futuras funciones de la función de la función de la función, por separado. El siguiente contenido es de Wikipedia: El sesgo de supervivencia (en inglés: survivorship bias), también traducido como sesgo de supervivencia de la madre.[1] O sea, el sesgo de los supervivientes. En el lenguaje popular, los muertos no hablan para explicar sus causas. Esto significa que cuando la información se obtiene solo de los sobrevivientes (ya que no se obtiene de los muertos), esta información puede tener un sesgo diferente a la realidad. Esto es común en programas o artículos de inversiones financieras, por ejemplo, cuando un programa de inversiones financieras televisivas solo invita a inversionistas exitosos a hablar sobre su experiencia de inversión exitosa, el espectador considerará la forma en que el inversionista exitoso invirtió como una forma de inversión de alta tasa de éxito, pero el espectador no verá en el programa de televisión inversionistas que invirtieron de la misma manera o de una manera similar, pero que finalmente fracasaron, y por lo tanto estimará la probabilidad de éxito de esta forma de inversión. Los compañeros que están probando sus estrategias de trading a largo plazo con índices o con muestras de todo el mercado, por favor, tengan cuidado con los cambios en los componentes de los índices y el impacto de las retiradas de acciones en sus estrategias.

• Limitaciones en el entorno de las transacciones reales. En el entorno de las operaciones reales se pueden encontrar problemas que no se encuentran en los sistemas de retroalimentación, fricción de transacciones, factores de deslizamiento, costos de impacto, errores de red, errores de datos, retrasos de red, etc.

• El ciclo de la estrategia. La estrategia es periódica, se para en la boca del viento, los cerdos volarán. En la situación de la tendencia, la estrategia de consolidación será la pérdida, en la situación de la consolidación, la estrategia de tendencia será la pérdida.

• En el análisis de los datos de retroalimentación, muchas personas se centran en la rentabilidad anual y la tasa máxima de retiro. De hecho, lo más importante debería ser lo siguiente:

  • 1. el número de transacciones, si el número de transacciones es muy pequeño, entonces la fiabilidad de los datos no es alta.
  • 2. La zona de mayor rentabilidad consecutiva y la operación más rentable, analizando por qué fue rentable, la fuente de la rentabilidad de la estrategia y si es probable que vuelva a ocurrir.
  • 3. la franja de pérdidas consecutivas máximas y la operación con la pérdida más grave, analizar las causas de la pérdida de la estrategia y analizar si es posible que una situación como esta vuelva a ocurrir, en qué casos las pérdidas serían peores. Y cómo tomar medidas de prevención.
  • 4. El objetivo de la retrospectiva no es demostrar qué tan buena es la estrategia de negociación o qué tan alta es la tasa de ganancia, sino descubrir la mayor cantidad posible de defectos, incluidos los BUG de los procedimientos y las irracionalidades de la lógica de negociación.

No se puede santificar el comercio cuantitativo. El comercio cuantitativo es esencialmente una programación de estrategias de inversión, el sistema de comercio cuantitativo es esencialmente un software de herramientas. Filósoficamente hablando, no hay un cáliz sagrado de comercio.