¿Tiene algún efecto el cambio de tipo de contrato en los futuros OKEX que utilizan el modelo de mercado websocket y la función asíncrona Go?

Supongamos que queremos hacer un apalancamiento a largo plazo de BTC en los futuros de OKEX, el tipo de contrato es this_week y quarter, y queremos usar el modelo de mercado websocket. Ahora solo se puede agregar un objeto de intercambio, y se debe llamar SetContractType una vez antes de cada llamada de GetTicker o exchange.Go.

El ejemplo de código y el problema del websocket es el siguiente:

exchange.IO("socket web"); exchange.SetContractType ((esta_semana); var tickerA = exchange.GetTicker ((); cambio.Contrato de tipo establecido ((cuarto ); var tickerB = intercambio.GetTicker();

Pregunta: ¿Se vuelve a conectar el websocket cada vez que se llama exchange.SetContractType (())?

El ejemplo de código y el problema de la función Go es el siguiente:

exchange.SetContractType ((esta_semana); var ordenA = cambio.Venga ((Vender,tickerA.Último, 1); cambio.Contrato de tipo establecido ((cuarto ); var ordenB = cambio.Ir ((Comprar,marcar B. Último, 1);

Pregunta: ¿Es posible que el tipo de contrato que se utilice en la ejecución de orden A sea quarter debido a la falta de sincronización?

Otras preguntas:

1. Si el problema es real, ¿hay alguna manera de evitarlo?
2. ¿Puede la misma pareja de transacciones en el mismo intercambio crear dos objetos de intercambio y no afectar entre sí? Por ejemplo, dos objetos de intercambio tienen su propia conexión websocket y no se afectan entre sí.