1.1 Conocer qué es la transacción cuantitativa, la transacción programada.

En este sentido, el proyecto de ley de comercio electrónico de la Unión Europea (UE) se basa en la idea de que el comercio electrónico debe ser un medio de intercambio de información.

• El concepto

La negociación cuantitativa se refiere a la sustitución de un juicio subjetivo por un modelo matemático avanzado, que utiliza la tecnología informática para diseñar estrategias para generar múltiples eventos de probabilidad que pueden generar ganancias exorbitantes a partir de grandes volúmenes de datos históricos, lo que reduce enormemente el impacto de las fluctuaciones de la emoción de los inversores y evita tomar decisiones de inversión irracionales en situaciones de mercado extremadamente frenético o pesimista.

• Características

Las inversiones cuantitativas y las inversiones cualitativas tradicionales son esencialmente las mismas, ambas basadas en una base teórica de mercado ineficaz o poco eficaz. La diferencia entre las dos es que la gestión de inversiones cuantitativas es una aplicación cuantitativa de la idea de la cualidad y una aplicación de datos más amplificados.

• 1. Disciplina. Tomar decisiones basadas en el resultado de la operación del modelo, no en los sentimientos. Disciplina puede controlar las debilidades de la naturaleza humana, como la avaricia, el miedo y el egoísmo, pero también puede superar los trastornos cognitivos y ser rastreable.

• 2. Sistémico. Se manifiesta específicamente en tres aspectos. Uno es multi-nivel, incluyendo la distribución de grandes tipos de activos, la selección de la industria y la selección de activos específicos en los tres niveles de los modelos; El segundo es multi-dimensional, la idea central de la inversión cuantitativa incluye el ciclo macroeconómico, la estructura del mercado, la valoración, el crecimiento, la calidad de los beneficios, las predicciones de ganancias de los analistas, el sentimiento del mercado y otros múltiples aspectos; El tercero es multitud de datos, es decir, el procesamiento de un gran volumen de datos.

• 3, Ideas de ventajas. La inversión cuantitativa captura las oportunidades de los precios erróneos y las valoraciones erróneas mediante un escaneo integral y sistemático, lo que permite descubrir los puntos de valoración y obtener ganancias comprando activos infravalorados y vendiendo activos sobrevalorados.

• 4. probabilidad de ganar. Una es que la inversión cuantitativa extrae continuamente de los datos históricos y aprovecha los patrones de repetición esperados.

• Estrategias de cuantificación

La estrategia cuantitativa se refiere al uso de la computadora como herramienta para analizar, juzgar y tomar decisiones a través de un conjunto de lógicas fijas. La estrategia cuantitativa puede ser ejecutada automáticamente o manualmente. ¿Qué incluye una estrategia de cuantificación completa? Una estrategia completa debe incluir las entradas, la lógica de procesamiento estratégico y la salida; la lógica de procesamiento estratégico debe tener en cuenta factores como la selección de acciones, el momento, la gestión de posiciones y el alto de pérdidas.

• Las acciones La selección cuantitativa de acciones es la elección de una cartera de inversiones determinada con la expectativa de obtener ganancias de inversión superiores a las de la cartera general. Las opciones comunes incluyen opciones multifactoriales, opciones rotativas de la industria, opciones de seguimiento de tendencias, etc.

  • Selección de acciones multifactor La selección de acciones multifactor es el método más clásico de selección de acciones, que utiliza una serie de factores (por ejemplo, el precio de venta, el precio de venta, el precio de venta, etc.) como criterios de selección de acciones, las acciones que cumplen con estos factores se compran y las que no se cumplen se venden. Los inversores de valor como Buffett, por ejemplo, compran acciones con un PE bajo y venden las acciones cuando el PE regresa.
  • 2 Acciones de estilo giratorio Las acciones de estilo rotativo son inversiones que utilizan las características del estilo de mercado, donde el mercado prefiere las acciones de gran plato en un momento y las acciones de pequeño plato en otro momento, y puede obtener mayores ganancias si se descubre la ley de preferencia del cambio de mercado y se interviene inicialmente en el cambio de estilo.
  • 3 Acciones en movimiento Las acciones rotativas de la industria son la causa de los ciclos económicos, algunas industrias se inician y otras se inician después. Al descubrir estas reglas, podemos comprar las últimas para obtener mayores ganancias después de que las primeras se inicien, y bajo diferentes fases macroeconómicas y políticas monetarias, pueden producirse características rotativas de la industria con diferentes características.
  • 4 Flujo de capital El flujo de capital es el uso del flujo de capital para juzgar el movimiento de las acciones. Buffett dijo que las acciones a corto plazo son máquinas de votación y a largo plazo deben ser máquinas de peso. Las transacciones de los inversores a corto plazo son un acto de voto, y los llamados votos son el capital.
  • 5 Acciones de inversión de potencia El método de selección de acciones inversas de movimiento es una cartera de inversiones que se construye utilizando las características del comportamiento de inversión de los inversores. La teoría de la anticuerposidad de Soros enfatiza que el efecto de retroalimentación positiva de la subida de los precios induce a los inversores a seguir comprando. Esta es la base básica de la selección de acciones de movimiento.
  • 6 Estrategias de seguimiento de tendencias Cuando los precios de las acciones se compran cuando se presenta una tendencia al alza y se venden cuando se presenta una tendencia a la baja, es esencialmente una estrategia de persecución de la caída y la caída, muchos mercados debido a la tendencia a la mayor utilidad del rebaño, si se puede controlar la cantidad de pérdidas, se puede obtener ganancias adicionales en el largo plazo si se mantiene la captura de la tendencia.

• Cuando elegir La elección cuantitativa se refiere a la determinación de los puntos de venta y de compra mediante el uso de métodos cuantitativos. Si se determina que el precio está subiendo, se compra y se mantiene; si se determina que el precio está bajando, se vende y se liquida; si se determina que el precio está bajando, se sube y se sube. Los métodos de selección de tiempo más comunes incluyen: tendencia cuantificada, emoción del mercado cuantificada, capital efectivo cuantificado, SVM cuantificado, etc.

• Administración de puestos La gestión de posiciones es la técnica de decidir cómo dividir las entradas y cómo frenar las salidas de pérdidas cuando decides invertir en una cartera de acciones. Los métodos de gestión de posiciones más comunes son: gestión de posiciones de tubo, gestión de posiciones rectangulares, gestión de posiciones piramidales, etc.

• Para detener el daño Stop-loss, como su nombre lo indica, es la venta oportuna de acciones cuando se obtiene un beneficio y se obtiene un beneficio; Stop-loss, es la venta oportuna de acciones cuando se pierde una acción y se evita una pérdida mayor. El tiempo de detención de pérdidas y pérdidas es una forma efectiva de obtener ganancias estables.

• El ciclo de vida de la estrategia Una estrategia suele experimentar varias etapas de creación de ideas, implementación de estrategias, pruebas de estrategias, ejecución de estrategias y fallas de estrategias.

• Crear ideas Cualquiera puede tener una idea estratégica en cualquier momento, basada en su propia experiencia de inversión o en la experiencia de éxito de otros.

• Las estrategias de implementación ¿Qué contiene una estrategia de cuantificación completa? ¿Qué contiene una estrategia de cuantificación completa? ¿Qué contiene una estrategia de cuantificación completa?

• Estrategias de inspección Después de la implementación de la estrategia, se requiere la revisión de los datos históricos y la verificación de las transacciones simuladas, que también son un elemento clave antes de la plataforma real, para filtrar las estrategias de calidad y eliminar las estrategias de baja calidad.

• Negociación en vivo Los inversores financieros, que asumen riesgos y ganan ganancias a través de la eficacia de las estrategias de verificación de mercado.

• La estrategia no funciona El mercado es muy cambiante y requiere monitorear en tiempo real la efectividad de las estrategias, y si las estrategias no funcionan, es necesario detenerlas o optimizarlas aún más.

• Los editores de riesgo potencial

  Las transacciones cuantificadas generalmente se examinan mediante medios como pruebas de simulación de datos masivos y operaciones simuladas, y se colocan posiciones y se asignan fondos según ciertos algoritmos de gestión de riesgos para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios, pero a menudo también existen ciertos riesgos potenciales, que incluyen:

• 1, la integridad de los datos históricos. Los datos incompletos del mercado pueden hacer que el modelo no coincida con los datos del mercado. La conversión del estilo de los datos del mercado en sí mismo también puede causar el fracaso del modelo, como la liquidez de las transacciones, la amplitud de las fluctuaciones de precios, la frecuencia de las fluctuaciones de precios, etc., lo que actualmente es difícil de superar para la transacción cuantitativa.

• 2. El diseño del modelo no tiene en cuenta el posicionamiento y la asignación de fondos, y no hay una evaluación de riesgos segura y medidas preventivas, que pueden causar una incompatibilidad de fondos, posiciones y modelos, lo que puede ocasionar un fenómeno de explosión.

• 3. Los problemas de red y hardware también pueden afectar a las transacciones cuantitativas.

• 4. Los modelos homogéneos presentan riesgos derivados del fenómeno de la competencia.

• 5. Los riesgos imprevisibles de una sola variedad de inversión.

  Las estrategias para evitar o minimizar los riesgos potenciales de transacciones cuantitativas incluyen: garantizar la integridad de los datos históricos; ajustar los parámetros del modelo en línea; elegir el tipo del modelo en línea; monitorear y evitar el riesgo en línea.

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