Conocer lo que es la transacción cuantitativa, la transacción programada.

• ### El concepto

El comercio cuantitativo es un juicio subjetivo basado en modelos matemáticos avanzados que sustituyen a los humanos, y utiliza la tecnología informática para desarrollar estrategias que utilizan una gran cantidad de datos históricos para seleccionar una gran cantidad de eventos de probabilidad de probabilidad que pueden generar ganancias adicionales, lo que reduce enormemente el impacto de las fluctuaciones de la emoción de los inversores y evita tomar decisiones de inversión irracionales en un mercado extremadamente frenético o pesimista.

• ### Las características

La inversión cuantitativa y la inversión cualitativa tradicional son esencialmente iguales, ambas basadas en una base teórica de mercado ineficaz o ineficaz. La diferencia entre ambas es que la gestión de inversiones cuantitativas es una aplicación cuantitativa de la idea cualitativa y una mayor regulación de los datos.

• 1. Disciplina. Tomar decisiones basadas en el funcionamiento del modelo, no en los sentimientos. La disciplina puede controlar las debilidades de la humanidad, como la avaricia, el miedo y la felicidad, y también puede superar los desvíos cognitivos, y puede ser rastreada.

• El modelo de inversión cuantitativa se basa en tres aspectos: la configuración de los activos de las categorías, la selección de la industria y la selección de los activos específicos. El modelo de inversión cuantitativa es multidimensional, ya que la idea central de la inversión cuantitativa incluye el ciclo macroeconómico, la estructura del mercado, la valoración, el crecimiento, la calidad de las ganancias, las previsiones de ganancias de los analistas y la emoción del mercado.

• La inversión cuantitativa capta las oportunidades de los precios erróneos y las valoraciones erróneas mediante un escaneo completo y sistemático, lo que permite descubrir los estancamientos en las valoraciones y obtener ganancias mediante la compra de activos subvalorados y la venta de activos subvalorados.

• 1. La probabilidad de ganar. Una inversión cuantitativa que constantemente extrae de los datos históricos las leyes de repetición esperadas y las utiliza. La segunda es ganar con una combinación de activos, no con activos individuales.

• Estrategias de cuantificación

La estrategia cuantitativa se refiere al uso de computadoras como herramientas para analizar, juzgar y tomar decisiones a través de un conjunto fijo de lógica. La estrategia cuantitativa puede ejecutarse de forma automática o manual. ¿Qué contiene una estrategia de cuantificación completa? Una estrategia completa debe incluir la entrada, la lógica de manejo de la estrategia y la salida; La lógica de manejo de la estrategia debe considerar factores como la selección de acciones, el momento de la elección, la gestión de la posición y el stop loss.

• Selección de acciones La selección cuantitativa de acciones es la selección de una cartera de inversiones determinada mediante un método cuantitativo, con la expectativa de que dicha cartera de inversiones pueda obtener un rendimiento de inversión superior al margen de mercado. Los métodos de selección de acciones comunes incluyen la selección de acciones por múltiples factores, la selección de acciones por rotación en la industria, el seguimiento de la tendencia de las acciones seleccionadas, etc.

  • 1 Selección de acciones por múltiples factores El método de selección de acciones por factores múltiples es el método de selección de acciones más clásico, que utiliza una serie de factores (por ejemplo, el índice de ganancias de mercado, el índice de ventas de mercado, el índice de ventas de mercado, etc.) como criterios de selección de acciones. Se compran acciones que cumplen con estos factores y se venden las que no cumplen. Los inversores de valor como Buffett compran acciones con un PE bajo y venden acciones cuando el PE regresa.
  • 2 Selección de estilos El estilo alternativo de las acciones es una inversión que utiliza las características del estilo del mercado, el mercado prefiere las acciones de mayor valor en un momento dado, en un momento dado prefiere las acciones de menor valor, y si se descubre la ley de preferencia de cambio de mercado y se interviene en el inicio de la conversión de estilo, es posible obtener mayores ganancias.
  • 3 Selección de acciones por turnos sectoriales La industria de la rotación de la selección de acciones es debido a la razón del ciclo económico, algunas industrias se inician después de que otras industrias de seguimiento de inicio, mediante la detección de estas leyes de seguimiento, podemos comprar después de que el primer inicio de la compra de los últimos para obtener mayores ganancias, diferentes fases de la macroeconomía y la política monetaria, puede producir diferentes características de la rotación de la industria.
  • 4 Flujo de capital hacia acciones Las acciones de capital de flujo son el uso de flujo de fondos para determinar la evolución de las acciones. Buffett dijo que el mercado de valores en el corto plazo es una máquina de votación, en el largo plazo debe ser un peso. El comercio de los inversores a corto plazo, es un acto de voto, y lo que se llama el billete, es el dinero.
  • 5 Dinámica para invertir las acciones El método de selección de inversiones por dinámica es una cartera de inversiones que se construye utilizando las características de la conducta de inversión de los inversores. La llamada teoría de la reciprocidad de Soros enfatiza que el efecto de retroalimentación positiva de la subida de los precios hace que los inversores sigan comprando, y esta es la base básica de la selección de acciones por dinámica. El efecto de la dinámica es que las acciones que fueron fuertes en el período anterior continúan siendo fuertes en el futuro.
  • 6 Estrategias para seguir las tendencias Cuando el precio de las acciones se compra cuando aparece una tendencia al alza, y se vende cuando aparece una tendencia a la baja, es esencialmente una estrategia de persecución de la caída, muchos mercados debido a la existencia de una mayor tendencia de la eficacia de la manada, si se puede controlar la cantidad de pérdidas, y se adhiere a la captura de la tendencia, a largo plazo se puede obtener ganancias adicionales.

• El tiempo. La elección cuantitativa se refiere al uso de métodos cuantitativos para determinar el punto de compra y venta. Si se determina que es al alza, se compra y se mantiene; si se determina que es a la baja, se vende y se liquida; si se determina que es una oscilación, se realiza una succión de alto y bajo. Los métodos de elección de tiempo de uso común son: la elección de la cuantificación de la tendencia, la elección de la cuantificación de la emoción del mercado, la elección de la cuantificación del capital efectivo, la elección de la cuantificación de la SVM, etc.

• Administración de posiciones La gestión de posiciones es la técnica para decidir cómo entrar y salir de una cartera de acciones cuando uno decide invertir en ella. Los métodos de gestión de posiciones de uso común son: gestión de posiciones de tipo funnel, administración de posiciones rectangulares, administración de posiciones piramidal, etc.

• Cancelación de pérdidas Detener, como su nombre lo indica, vender a tiempo cuando se obtienen ganancias para obtener ganancias; detener las pérdidas, vender acciones a tiempo cuando se pierden acciones para evitar mayores pérdidas. El stop loss oportuno es una forma eficaz de obtener ganancias estables.

• El ciclo de vida de las estrategias Una estrategia suele pasar por varias etapas: generar ideas, implementar estrategias, probar estrategias, ejecutar estrategias y fallar estrategias.

• Generar ideas Cualquier persona puede generar una idea estratégica en cualquier momento, ya sea a partir de su propia experiencia de inversión o de la experiencia exitosa de otros.

• Implementar las estrategias La idea de generar una estrategia de implementación es el mayor salto, la implementación de la estrategia puede referirse a lo mencionado anteriormente. ¿Qué contiene una estrategia de cuantificación completa?

• Estrategias de prueba Después de la implementación de la estrategia, la verificación de los datos históricos y la simulación de las transacciones es un elemento clave antes de la comercialización, para seleccionar las estrategias de calidad y eliminar las estrategias de baja calidad.

• Las transacciones en el disco Invertir dinero, asumir riesgos y obtener ganancias a través de la eficacia de las estrategias de prueba de mercado.

• La estrategia no funcionó El mercado es muy cambiante y requiere la vigilancia en tiempo real de la eficacia de las estrategias, y si las estrategias no funcionan, es necesario detenerlas o optimizarlas.

• Editorial de riesgos potenciales

Las transacciones cuantitativas generalmente se verifican a través de medios como pruebas de simulación de datos masivos y operaciones simuladas, y se posicionan y configuran los fondos de acuerdo con ciertos algoritmos de gestión de riesgos para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios, pero a menudo también existen ciertos riesgos potenciales, que incluyen:

• 1. La integridad de los datos históricos. La falta de integridad de los datos de mercado puede causar que el modelo no coincida con los datos de mercado. La conversión del estilo de los datos de mercado en sí misma también puede causar que el modelo falle, como la fluidez de las transacciones, la amplitud de las fluctuaciones de precios, la frecuencia de las fluctuaciones de precios, etc., lo que es difícil de superar en la actualidad.
• 1. El diseño del modelo no tiene en cuenta las posiciones y la distribución de fondos, y no hay una evaluación de riesgos y medidas de prevención seguras, lo que puede conducir a una falta de correspondencia entre los fondos, las posiciones y los modelos, lo que puede provocar un estallido de posición.
• 1. Interrupciones en la red y fallas en el hardware también pueden afectar a las transacciones cuantitativas.[1]
• 1. El riesgo de que los modelos homogéneos generen un fenómeno de comercio competitivo.
• 1. El riesgo imprevisible de una sola variedad de inversión.

Las estrategias para evitar o minimizar el riesgo potencial de la transacción cuantitativa son: garantizar la integridad de los datos históricos; ajustar los parámetros del modelo en línea; elegir el tipo de modelo en línea; monitorear y evitar el riesgo en línea, etc.

Fuente: Baidu